策略档案 / 冻结历史记录
波动冲击限额 v1
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累计收益路径
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -0.39% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +15.81% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -5.00% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | +11.38% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +29.75% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +5.08% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | +4.89% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 上港集团 （sh600018） | 2,100.0000 | — |
| 雅戈尔 （sh600177） | 1,400.0000 | — |
| 江苏银行 （sh600919） | 1,000.0000 | — |
| 中国移动 （sh600941） | 100.0000 | — |
| 北京银行 （sh601169） | 2,100.0000 | — |
| 工商银行 （sh601398） | 1,400.0000 | — |
| 成都银行 （sh601838） | 600.0000 | — |
| 平安银行 （sz000001） | 900.0000 | — |
| 美的集团 （sz000333） | 100.0000 | — |
| 格力电器 （sz000651） | 200.0000 | — |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 15 页
该归档保留了逐笔订单、数量和费用，但公司行动会改变持股数量，原档案没有跨事件可核验的成本批次。因此“已实现盈亏”和剩余成本明确标为不可用，不从订单或净值变化虚构收益。
| 成交日 | 标的 | 方向 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-21 | 农业银行 （sh601288） | 买入 | 8,874.00 | 5.00 | 0.00 | 4.44 | 9.44 | -8,883.44 | — |
| 2024-10-21 | 伟星股份 （sz002003） | 买入 | 9,233.00 | 5.00 | 0.00 | 4.62 | 9.62 | -9,242.62 | — |
| 2024-11-18 | 法狮龙 （sh605318） | 卖出 | 10,325.00 | 5.00 | 5.16 | 5.16 | 15.32 | +10,309.68 | — |
| 2024-11-18 | 粤桂股份 （sz000833） | 卖出 | 20,288.00 | 6.08 | 10.14 | 10.14 | 26.36 | +20,261.64 | — |
| 2024-11-18 | 厦门空港 （sh600897） | 买入 | 8,916.00 | 5.00 | 0.00 | 4.46 | 9.46 | -8,925.46 | — |
| 2024-11-18 | 苏能股份 （sh600925） | 买入 | 9,846.00 | 5.00 | 0.00 | 4.92 | 9.92 | -9,855.92 | — |
| 2024-11-18 | 珠海港 （sz000507） | 买入 | 9,614.00 | 5.00 | 0.00 | 4.81 | 9.81 | -9,623.81 | — |
| 2024-11-18 | 丽珠集团 （sz000513） | 买入 | 7,436.00 | 5.00 | 0.00 | 3.72 | 8.72 | -7,444.72 | — |
| 2024-11-18 | 大秦铁路 （sh601006） | 买入 | 9,576.00 | 5.00 | 0.00 | 4.79 | 9.79 | -9,585.79 | — |
| 2024-11-18 | 深圳机场 （sz000089） | 买入 | 9,856.00 | 5.00 | 0.00 | 4.93 | 9.93 | -9,865.93 | — |
| 2024-12-16 | 伟星股份 （sz002003） | 卖出 | 8,974.00 | 5.00 | 4.48 | 4.49 | 13.97 | +8,960.03 | — |
| 2024-12-16 | 建设银行 （sh601939） | 买入 | 9,972.00 | 5.00 | 0.00 | 4.99 | 9.99 | -9,981.99 | — |
| 2025-01-14 | 厦门空港 （sh600897） | 卖出 | 8,460.00 | 5.00 | 4.23 | 4.23 | 13.46 | +8,446.54 | — |
| 2025-01-14 | 苏能股份 （sh600925） | 卖出 | 9,018.00 | 5.00 | 4.51 | 4.51 | 14.02 | +9,003.98 | — |
| 2025-01-14 | 大秦铁路 （sh601006） | 卖出 | 8,736.00 | 5.00 | 4.37 | 4.37 | 13.74 | +8,722.26 | — |
| 2025-01-14 | 深圳机场 （sz000089） | 卖出 | 9,184.00 | 5.00 | 4.59 | 4.59 | 14.18 | +9,169.82 | — |
| 2025-01-14 | 珠海港 （sz000507） | 卖出 | 9,215.00 | 5.00 | 4.61 | 4.61 | 14.22 | +9,200.78 | — |
| 2025-01-14 | 丽珠集团 （sz000513） | 卖出 | 7,084.00 | 5.00 | 3.54 | 3.54 | 12.08 | +7,071.92 | — |
| 2025-01-14 | 南京银行 （sh601009） | 买入 | 9,351.00 | 5.00 | 0.00 | 4.68 | 9.68 | -9,360.68 | — |
| 2025-01-14 | 云南白药 （sz000538） | 买入 | 5,625.00 | 5.00 | 0.00 | 2.81 | 7.81 | -5,632.81 | — |
| 2025-01-14 | 杭州银行 （sh600926） | 买入 | 9,940.00 | 5.00 | 0.00 | 4.97 | 9.97 | -9,949.97 | — |
| 2025-01-14 | 苏州银行 （sz002966） | 买入 | 9,480.00 | 5.00 | 0.00 | 4.74 | 9.74 | -9,489.74 | — |
| 2025-01-14 | 北部湾港 （sz000582） | 买入 | 9,936.00 | 5.00 | 0.00 | 4.97 | 9.97 | -9,945.97 | — |
| 2025-01-14 | 双汇发展 （sz000895） | 买入 | 9,960.00 | 5.00 | 0.00 | 4.98 | 9.98 | -9,969.98 | — |
| 2025-02-19 | 云南白药 （sz000538） | 卖出 | 5,640.00 | 5.00 | 2.82 | 2.82 | 10.64 | +5,629.36 | — |
| 2025-02-19 | 平安银行 （sz000001） | 买入 | 9,440.00 | 5.00 | 0.00 | 4.72 | 9.72 | -9,449.72 | — |
| 2025-03-19 | 南京银行 （sh601009） | 卖出 | 9,126.00 | 5.00 | 4.56 | 4.56 | 14.12 | +9,111.88 | — |
| 2025-03-19 | 平安银行 （sz000001） | 卖出 | 9,184.00 | 5.00 | 4.59 | 4.59 | 14.18 | +9,169.82 | — |
| 2025-03-19 | 苏州银行 （sz002966） | 卖出 | 9,492.00 | 5.00 | 4.74 | 4.75 | 14.49 | +9,477.51 | — |
| 2025-03-19 | 民生银行 （sh600016） | 买入 | 9,960.00 | 5.00 | 0.00 | 4.98 | 9.98 | -9,969.98 | — |
| 2025-03-19 | 新和成 （sz002001） | 买入 | 8,772.00 | 5.00 | 0.00 | 4.39 | 9.39 | -8,781.39 | — |
| 2025-03-19 | 招商银行 （sh600036） | 买入 | 9,056.00 | 5.00 | 0.00 | 4.53 | 9.53 | -9,065.53 | — |
| 2025-04-17 | 民生银行 （sh600016） | 卖出 | 9,624.00 | 5.00 | 4.81 | 4.81 | 14.62 | +9,609.38 | — |
| 2025-04-17 | 招商银行 （sh600036） | 卖出 | 8,424.00 | 5.00 | 4.21 | 4.21 | 13.42 | +8,410.58 | — |
| 2025-04-17 | 杭州银行 （sh600926） | 卖出 | 10,227.00 | 5.00 | 5.11 | 5.11 | 15.22 | +10,211.78 | — |
| 2025-04-17 | 北部湾港 （sz000582） | 卖出 | 11,340.00 | 5.00 | 5.67 | 5.67 | 16.34 | +11,323.66 | — |
| 2025-04-17 | 新和成 （sz002001） | 卖出 | 8,684.00 | 5.00 | 4.34 | 4.34 | 13.68 | +8,670.32 | — |
| 2025-04-17 | 长江电力 （sh600900） | 买入 | 8,790.00 | 5.00 | 0.00 | 4.40 | 9.40 | -8,799.40 | — |
| 2025-04-17 | 华能水电 （sh600025） | 买入 | 9,350.00 | 5.00 | 0.00 | 4.68 | 9.68 | -9,359.68 | — |
| 2025-04-17 | 沪农商行 （sh601825） | 买入 | 9,416.00 | 5.00 | 0.00 | 4.71 | 9.71 | -9,425.71 | — |
| 2025-04-17 | 大秦铁路 （sh601006） | 买入 | 10,200.00 | 5.00 | 0.00 | 5.10 | 10.10 | -10,210.10 | — |
| 2025-04-17 | 川投能源 （sh600674） | 买入 | 10,134.00 | 5.00 | 0.00 | 5.07 | 10.07 | -10,144.07 | — |
| 2025-05-20 | 大秦铁路 （sh601006） | 卖出 | 10,005.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 15.00 | +9,990.00 | — |
| 2025-05-20 | 双汇发展 （sz000895） | 卖出 | 9,868.00 | 5.00 | 4.93 | 4.93 | 14.86 | +9,853.14 | — |
| 2025-05-20 | 南京银行 （sh601009） | 买入 | 9,576.00 | 5.00 | 0.00 | 4.79 | 9.79 | -9,585.79 | — |
| 2025-05-20 | 浙商银行 （sh601916） | 买入 | 10,230.00 | 5.00 | 0.00 | 5.12 | 10.12 | -10,240.12 | — |
| 2025-06-18 | 川投能源 （sh600674） | 卖出 | 9,726.00 | 5.00 | 4.86 | 4.86 | 14.72 | +9,711.28 | — |
| 2025-06-18 | 南京银行 （sh601009） | 卖出 | 10,566.00 | 5.00 | 5.28 | 5.28 | 15.56 | +10,550.44 | — |
| 2025-06-18 | 沪农商行 （sh601825） | 卖出 | 10,857.00 | 5.00 | 5.43 | 5.43 | 15.86 | +10,841.14 | — |
| 2025-06-18 | 邮储银行 （sh601658） | 买入 | 10,317.00 | 5.00 | 0.00 | 5.16 | 10.16 | -10,327.16 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：annual_stability/capped_shock_v1/run_v1/floor/cash_haircut20/capped40_stock_shock/daily_nav.csv
日度 SHA-256：cc54ec36675b4b57586ec6806710213a90645f801c354c8cac6e20fad516a348
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持仓/选股 SHA-256：4001c343c722cab23c68ac3b225b1636441ab0685903abf24717ee93bbaa7eea
交易来源：annual_stability/capped_shock_v1/run_v1/floor/cash_haircut20/capped40_stock_shock/orders.csv
交易 SHA-256：1fb8de1a6ea321cfe2ec0e180cce796a3990a95108cf6130f44c6e743f8012e0
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