策略档案 / 冻结历史记录
波动冲击限额 v1
run_v1/floor/cash_haircut20/capped40_stock_shock/daily_nav.csv
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -0.39% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +15.81% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -5.00% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | +11.38% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +29.75% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +5.08% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | +4.89% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 上港集团 （sh600018） | 2,100.0000 | — |
| 雅戈尔 （sh600177） | 1,400.0000 | — |
| 江苏银行 （sh600919） | 1,000.0000 | — |
| 中国移动 （sh600941） | 100.0000 | — |
| 北京银行 （sh601169） | 2,100.0000 | — |
| 工商银行 （sh601398） | 1,400.0000 | — |
| 成都银行 （sh601838） | 600.0000 | — |
| 平安银行 （sz000001） | 900.0000 | — |
| 美的集团 （sz000333） | 100.0000 | — |
| 格力电器 （sz000651） | 200.0000 | — |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 14 页
该归档保留了逐笔订单、数量和费用，但公司行动会改变持股数量，原档案没有跨事件可核验的成本批次。因此“已实现盈亏”和剩余成本明确标为不可用，不从订单或净值变化虚构收益。
| 成交日 | 标的 | 方向 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-20 | 民生银行 （sh600016） | 卖出 | 7,540.00 | 5.00 | 3.77 | 3.77 | 12.54 | +7,527.46 | — |
| 2024-06-20 | 上汽集团 （sh600104） | 卖出 | 7,080.00 | 5.00 | 3.54 | 3.54 | 12.08 | +7,067.92 | — |
| 2024-06-20 | 伊利股份 （sh600887） | 卖出 | 5,252.00 | 5.00 | 2.62 | 2.63 | 10.25 | +5,241.75 | — |
| 2024-06-20 | 三峡能源 （sh600905） | 卖出 | 7,514.00 | 5.00 | 3.76 | 3.76 | 12.52 | +7,501.48 | — |
| 2024-06-20 | 上海银行 （sh601229） | 卖出 | 8,952.00 | 5.00 | 4.47 | 4.48 | 13.95 | +8,938.05 | — |
| 2024-06-20 | 盐田港 （sz000088） | 卖出 | 7,786.00 | 5.00 | 3.89 | 3.89 | 12.78 | +7,773.22 | — |
| 2024-06-20 | 建设银行 （sh601939） | 买入 | 7,909.00 | 5.00 | 0.00 | 3.95 | 8.95 | -7,917.95 | — |
| 2024-06-20 | 工商银行 （sh601398） | 买入 | 8,250.00 | 5.00 | 0.00 | 4.13 | 9.13 | -8,259.13 | — |
| 2024-06-20 | 雅戈尔 （sh600177） | 买入 | 7,909.00 | 5.00 | 0.00 | 3.95 | 8.95 | -7,917.95 | — |
| 2024-06-20 | 中国银行 （sh601988） | 买入 | 8,064.00 | 5.00 | 0.00 | 4.03 | 9.03 | -8,073.03 | — |
| 2024-06-20 | 贵阳银行 （sh601997） | 买入 | 7,860.00 | 5.00 | 0.00 | 3.93 | 8.93 | -7,868.93 | — |
| 2024-06-20 | 京沪高铁 （sh601816） | 买入 | 7,800.00 | 5.00 | 0.00 | 3.90 | 8.90 | -7,808.90 | — |
| 2024-07-18 | 工商银行 （sh601398） | 卖出 | 8,850.00 | 5.00 | 4.42 | 4.43 | 13.85 | +8,836.15 | — |
| 2024-07-18 | 民生银行 （sh600016） | 买入 | 8,360.00 | 5.00 | 0.00 | 4.18 | 9.18 | -8,369.18 | — |
| 2024-08-15 | 华夏银行 （sh600015） | 卖出 | 7,969.00 | 5.00 | 3.98 | 3.98 | 12.96 | +7,956.04 | — |
| 2024-08-15 | 民生银行 （sh600016） | 卖出 | 7,502.00 | 5.00 | 3.75 | 3.75 | 12.50 | +7,489.50 | — |
| 2024-08-15 | 雅戈尔 （sh600177） | 卖出 | 8,272.00 | 5.00 | 4.13 | 4.14 | 13.27 | +8,258.73 | — |
| 2024-08-15 | 贵阳银行 （sh601997） | 卖出 | 7,650.00 | 5.00 | 3.82 | 3.83 | 12.65 | +7,637.35 | — |
| 2024-08-15 | 招商证券 （sh600999） | 买入 | 7,290.00 | 5.00 | 0.00 | 3.65 | 8.65 | -7,298.65 | — |
| 2024-08-15 | 光大银行 （sh601818） | 买入 | 8,451.00 | 5.00 | 0.00 | 4.23 | 9.23 | -8,460.23 | — |
| 2024-08-15 | 中国人保 （sh601319） | 买入 | 8,160.00 | 5.00 | 0.00 | 4.08 | 9.08 | -8,169.08 | — |
| 2024-08-15 | 申万宏源 （sz000166） | 买入 | 8,280.00 | 5.00 | 0.00 | 4.14 | 9.14 | -8,289.14 | — |
| 2024-09-12 | 农业银行 （sh601288） | 卖出 | 8,900.00 | 5.00 | 4.45 | 4.45 | 13.90 | +8,886.10 | — |
| 2024-09-12 | 交通银行 （sh601328） | 卖出 | 8,476.00 | 5.00 | 4.24 | 4.24 | 13.48 | +8,462.52 | — |
| 2024-09-12 | 京沪高铁 （sh601816） | 卖出 | 7,815.00 | 5.00 | 3.91 | 3.91 | 12.82 | +7,802.18 | — |
| 2024-09-12 | 光大银行 （sh601818） | 卖出 | 8,100.00 | 5.00 | 4.05 | 4.05 | 13.10 | +8,086.90 | — |
| 2024-09-12 | 建设银行 （sh601939） | 卖出 | 7,799.00 | 5.00 | 3.90 | 3.90 | 12.80 | +7,786.20 | — |
| 2024-09-12 | 中国银行 （sh601988） | 卖出 | 8,316.00 | 5.00 | 4.16 | 4.16 | 13.32 | +8,302.68 | — |
| 2024-09-12 | 申万宏源 （sz000166） | 卖出 | 7,650.00 | 5.00 | 3.82 | 3.83 | 12.65 | +7,637.35 | — |
| 2024-09-12 | 长江电力 （sh600900） | 买入 | 8,310.00 | 5.00 | 0.00 | 4.16 | 9.16 | -8,319.16 | — |
| 2024-09-12 | 北大荒 （sh600598） | 买入 | 7,734.00 | 5.00 | 0.00 | 3.87 | 8.87 | -7,742.87 | — |
| 2024-09-12 | 华泰证券 （sh601688） | 买入 | 7,740.00 | 5.00 | 0.00 | 3.87 | 8.87 | -7,748.87 | — |
| 2024-09-12 | 国电南瑞 （sh600406） | 买入 | 7,680.00 | 5.00 | 0.00 | 3.84 | 8.84 | -7,688.84 | — |
| 2024-09-12 | 东方证券 （sh600958） | 买入 | 7,614.00 | 5.00 | 0.00 | 3.81 | 8.81 | -7,622.81 | — |
| 2024-09-12 | 中国电信 （sh601728） | 买入 | 8,414.00 | 5.00 | 0.00 | 4.21 | 9.21 | -8,423.21 | — |
| 2024-09-12 | 中国平安 （sh601318） | 买入 | 4,273.00 | 5.00 | 0.00 | 2.14 | 7.14 | -4,280.14 | — |
| 2024-10-21 | 浦发银行 （sh600000） | 卖出 | 11,198.00 | 5.00 | 5.60 | 5.60 | 16.20 | +11,181.80 | — |
| 2024-10-21 | 国电南瑞 （sh600406） | 卖出 | 7,962.00 | 5.00 | 3.98 | 3.98 | 12.96 | +7,949.04 | — |
| 2024-10-21 | 北大荒 （sh600598） | 卖出 | 8,508.00 | 5.00 | 4.25 | 4.25 | 13.50 | +8,494.50 | — |
| 2024-10-21 | 长江电力 （sh600900） | 卖出 | 8,508.00 | 5.00 | 4.25 | 4.25 | 13.50 | +8,494.50 | — |
| 2024-10-21 | 东方证券 （sh600958） | 卖出 | 9,513.00 | 5.00 | 4.75 | 4.76 | 14.51 | +9,498.49 | — |
| 2024-10-21 | 招商证券 （sh600999） | 卖出 | 9,850.00 | 5.00 | 4.92 | 4.93 | 14.85 | +9,835.15 | — |
| 2024-10-21 | 中国平安 （sh601318） | 卖出 | 5,740.00 | 5.00 | 2.87 | 2.87 | 10.74 | +5,729.26 | — |
| 2024-10-21 | 中国人保 （sh601319） | 卖出 | 10,965.00 | 5.00 | 5.48 | 5.48 | 15.96 | +10,949.04 | — |
| 2024-10-21 | 华泰证券 （sh601688） | 卖出 | 10,392.00 | 5.00 | 5.19 | 5.20 | 15.39 | +10,376.61 | — |
| 2024-10-21 | 中国电信 （sh601728） | 卖出 | 9,170.00 | 5.00 | 4.58 | 4.59 | 14.17 | +9,155.83 | — |
| 2024-10-21 | 法狮龙 （sh605318） | 买入 | 9,135.00 | 5.00 | 0.00 | 4.57 | 9.57 | -9,144.57 | — |
| 2024-10-21 | 中国银行 （sh601988） | 买入 | 9,090.00 | 5.00 | 0.00 | 4.55 | 9.55 | -9,099.55 | — |
| 2024-10-21 | 工商银行 （sh601398） | 买入 | 8,806.00 | 5.00 | 0.00 | 4.40 | 9.40 | -8,815.40 | — |
| 2024-10-21 | 粤桂股份 （sz000833） | 买入 | 9,280.00 | 5.00 | 0.00 | 4.64 | 9.64 | -9,289.64 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：annual_stability/capped_shock_v1/run_v1/floor/cash_haircut20/capped40_stock_shock/daily_nav.csv
日度 SHA-256：cc54ec36675b4b57586ec6806710213a90645f801c354c8cac6e20fad516a348
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交易来源：annual_stability/capped_shock_v1/run_v1/floor/cash_haircut20/capped40_stock_shock/orders.csv
交易 SHA-256：1fb8de1a6ea321cfe2ec0e180cce796a3990a95108cf6130f44c6e743f8012e0
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