策略档案 / 冻结历史记录
波动冲击限额 v1
run_v1/ceiling/cash_haircut20/capped40_stock_shock/daily_nav.csv
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -0.39% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +15.81% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -5.00% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | +11.38% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +29.75% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +5.08% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | +4.89% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 上港集团 （sh600018） | 2,100.0000 | — |
| 雅戈尔 （sh600177） | 1,400.0000 | — |
| 江苏银行 （sh600919） | 1,000.0000 | — |
| 中国移动 （sh600941） | 100.0000 | — |
| 北京银行 （sh601169） | 2,100.0000 | — |
| 工商银行 （sh601398） | 1,400.0000 | — |
| 成都银行 （sh601838） | 600.0000 | — |
| 平安银行 （sz000001） | 900.0000 | — |
| 美的集团 （sz000333） | 100.0000 | — |
| 格力电器 （sz000651） | 200.0000 | — |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 8 页
该归档保留了逐笔订单、数量和费用，但公司行动会改变持股数量，原档案没有跨事件可核验的成本批次。因此“已实现盈亏”和剩余成本明确标为不可用，不从订单或净值变化虚构收益。
| 成交日 | 标的 | 方向 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12-24 | 燕京啤酒 （sz000729） | 卖出 | 8,500.00 | 5.00 | 8.50 | 4.25 | 17.75 | +8,482.25 | — |
| 2021-12-24 | *ST高鸿 （sz000851） | 卖出 | 6,919.00 | 5.00 | 6.92 | 3.46 | 15.38 | +6,903.62 | — |
| 2021-12-24 | 莱宝高科 （sz002106） | 卖出 | 6,714.00 | 5.00 | 6.71 | 3.36 | 15.07 | +6,698.93 | — |
| 2021-12-24 | 科伦药业 （sz002422） | 卖出 | 5,520.00 | 5.00 | 5.52 | 2.76 | 13.28 | +5,506.72 | — |
| 2021-12-24 | 红旗连锁 （sz002697） | 卖出 | 6,972.00 | 5.00 | 6.97 | 3.49 | 15.46 | +6,956.54 | — |
| 2021-12-24 | 张家港行 （sz002839） | 卖出 | 6,912.00 | 5.00 | 6.91 | 3.46 | 15.37 | +6,896.63 | — |
| 2021-12-24 | 交通银行 （sh601328） | 买入 | 7,280.00 | 5.00 | 0.00 | 3.64 | 8.64 | -7,288.64 | — |
| 2021-12-24 | 大秦铁路 （sh601006） | 买入 | 7,007.00 | 5.00 | 0.00 | 3.50 | 8.50 | -7,015.50 | — |
| 2021-12-24 | 雅戈尔 （sh600177） | 买入 | 7,403.00 | 5.00 | 0.00 | 3.70 | 8.70 | -7,411.70 | — |
| 2021-12-24 | 海通证券 （sh600837） | 买入 | 7,290.00 | 5.00 | 0.00 | 3.65 | 8.65 | -7,298.65 | — |
| 2021-12-24 | 江苏有线 （sh600959） | 买入 | 7,268.00 | 5.00 | 0.00 | 3.63 | 8.63 | -7,276.63 | — |
| 2021-12-24 | 中航产融 （sh600705） | 买入 | 7,146.00 | 5.00 | 0.00 | 3.57 | 8.57 | -7,154.57 | — |
| 2022-01-24 | 海通证券 （sh600837） | 卖出 | 7,380.00 | 5.00 | 7.38 | 3.69 | 16.07 | +7,363.93 | — |
| 2022-01-24 | 江苏有线 （sh600959） | 卖出 | 7,728.00 | 5.00 | 7.72 | 3.86 | 16.58 | +7,711.42 | — |
| 2022-01-24 | 邮储银行 （sh601658） | 卖出 | 8,036.00 | 5.00 | 8.03 | 4.02 | 17.05 | +8,018.95 | — |
| 2022-01-24 | 中国银行 （sh601988） | 卖出 | 7,176.00 | 5.00 | 7.17 | 3.59 | 15.76 | +7,160.24 | — |
| 2022-01-24 | 华数传媒 （sz000156） | 卖出 | 7,524.00 | 5.00 | 7.52 | 3.76 | 16.28 | +7,507.72 | — |
| 2022-01-24 | 民生银行 （sh600016） | 买入 | 7,543.00 | 5.00 | 0.00 | 3.77 | 8.77 | -7,551.77 | — |
| 2022-01-24 | 渝农商行 （sh601077） | 买入 | 7,562.00 | 5.00 | 0.00 | 3.78 | 8.78 | -7,570.78 | — |
| 2022-01-24 | 浙商银行 （sh601916） | 买入 | 7,434.00 | 5.00 | 0.00 | 3.72 | 8.72 | -7,442.72 | — |
| 2022-01-24 | 郑州银行 （sz002936） | 买入 | 7,608.00 | 5.00 | 0.00 | 3.80 | 8.80 | -7,616.80 | — |
| 2022-01-24 | 北京银行 （sh601169） | 买入 | 7,312.00 | 5.00 | 0.00 | 3.66 | 8.66 | -7,320.66 | — |
| 2022-02-28 | 民生银行 （sh600016） | 卖出 | 7,429.00 | 5.00 | 7.43 | 3.71 | 16.14 | +7,412.86 | — |
| 2022-02-28 | 中航产融 （sh600705） | 卖出 | 6,966.00 | 5.00 | 6.96 | 3.48 | 15.44 | +6,950.56 | — |
| 2022-02-28 | 大秦铁路 （sh601006） | 卖出 | 7,524.00 | 5.00 | 7.52 | 3.76 | 16.28 | +7,507.72 | — |
| 2022-02-28 | 渝农商行 （sh601077） | 卖出 | 7,429.00 | 5.00 | 7.43 | 3.71 | 16.14 | +7,412.86 | — |
| 2022-02-28 | 北京银行 （sh601169） | 卖出 | 7,232.00 | 5.00 | 7.23 | 3.62 | 15.85 | +7,216.15 | — |
| 2022-02-28 | 浙商银行 （sh601916） | 卖出 | 7,224.00 | 5.00 | 7.22 | 3.61 | 15.83 | +7,208.17 | — |
| 2022-02-28 | 郑州银行 （sz002936） | 卖出 | 7,416.00 | 5.00 | 7.41 | 3.71 | 16.12 | +7,399.88 | — |
| 2022-02-28 | 利群股份 （sh601366） | 买入 | 7,458.00 | 5.00 | 0.00 | 3.73 | 8.73 | -7,466.73 | — |
| 2022-02-28 | 中国石化 （sh600028） | 买入 | 7,378.00 | 5.00 | 0.00 | 3.69 | 8.69 | -7,386.69 | — |
| 2022-02-28 | 大商股份 （sh600694） | 买入 | 5,946.00 | 5.00 | 0.00 | 2.97 | 7.97 | -5,953.97 | — |
| 2022-02-28 | 南京银行 （sh601009） | 买入 | 6,860.00 | 5.00 | 0.00 | 3.43 | 8.43 | -6,868.43 | — |
| 2022-02-28 | 长江电力 （sh600900） | 买入 | 6,843.00 | 5.00 | 0.00 | 3.42 | 8.42 | -6,851.42 | — |
| 2022-02-28 | 山东高速 （sh600350） | 买入 | 7,098.00 | 5.00 | 0.00 | 3.55 | 8.55 | -7,106.55 | — |
| 2022-02-28 | 邮储银行 （sh601658） | 买入 | 7,189.00 | 5.00 | 0.00 | 3.59 | 8.59 | -7,197.59 | — |
| 2022-03-28 | 中国石化 （sh600028） | 卖出 | 7,225.00 | 5.00 | 7.22 | 3.61 | 15.83 | +7,209.17 | — |
| 2022-03-28 | 南京高科 （sh600064） | 卖出 | 7,744.00 | 5.00 | 7.74 | 3.87 | 16.61 | +7,727.39 | — |
| 2022-03-28 | 雅戈尔 （sh600177） | 卖出 | 7,282.00 | 5.00 | 7.28 | 3.64 | 15.92 | +7,266.08 | — |
| 2022-03-28 | 山东高速 （sh600350） | 卖出 | 6,604.00 | 5.00 | 6.60 | 3.30 | 14.90 | +6,589.10 | — |
| 2022-03-28 | 大商股份 （sh600694） | 卖出 | 5,754.00 | 5.00 | 5.75 | 2.88 | 13.63 | +5,740.37 | — |
| 2022-03-28 | 长江电力 （sh600900） | 卖出 | 6,360.00 | 5.00 | 6.36 | 3.18 | 14.54 | +6,345.46 | — |
| 2022-03-28 | 交通银行 （sh601328） | 卖出 | 7,872.00 | 5.00 | 7.87 | 3.94 | 16.81 | +7,855.19 | — |
| 2022-03-28 | 利群股份 （sh601366） | 卖出 | 6,985.00 | 5.00 | 6.98 | 3.49 | 15.47 | +6,969.53 | — |
| 2022-03-28 | 邮储银行 （sh601658） | 卖出 | 6,695.00 | 5.00 | 6.69 | 3.35 | 15.04 | +6,679.96 | — |
| 2022-03-28 | 建设银行 （sh601939） | 买入 | 7,284.00 | 5.00 | 0.00 | 3.64 | 8.64 | -7,292.64 | — |
| 2022-03-28 | 城投控股 （sh600649） | 买入 | 7,024.00 | 5.00 | 0.00 | 3.51 | 8.51 | -7,032.51 | — |
| 2022-03-28 | 山东出版 （sh601019） | 买入 | 7,404.00 | 5.00 | 0.00 | 3.70 | 8.70 | -7,412.70 | — |
| 2022-03-28 | 深振业A （sz000006） | 买入 | 7,360.00 | 5.00 | 0.00 | 3.68 | 8.68 | -7,368.68 | — |
| 2022-03-28 | 襄阳轴承 （sz000678） | 买入 | 7,350.00 | 5.00 | 0.00 | 3.68 | 8.68 | -7,358.68 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：annual_stability/capped_shock_v1/run_v1/ceiling/cash_haircut20/capped40_stock_shock/daily_nav.csv
日度 SHA-256：cc54ec36675b4b57586ec6806710213a90645f801c354c8cac6e20fad516a348
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持仓/选股 SHA-256：4001c343c722cab23c68ac3b225b1636441ab0685903abf24717ee93bbaa7eea
交易来源：annual_stability/capped_shock_v1/run_v1/ceiling/cash_haircut20/capped40_stock_shock/orders.csv
交易 SHA-256：1fb8de1a6ea321cfe2ec0e180cce796a3990a95108cf6130f44c6e743f8012e0
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