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策略档案 / 冻结历史记录
risk control
experiments/v3_market_200/full_daily_nav.csv
区间收益+48.20%
区间年化+6.07%
最大回撤-29.38%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -1.94% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +24.82% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +0.00% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -7.14% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +24.25% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +20.28% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -12.75% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 0 只现金 ¥148,054.03持仓市值 ¥0.00仓位 +0.00%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 该日没有股票持仓。 | ||
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 13 页
买入 351 笔 / ¥4,323,768.00卖出 351 笔 / ¥4,382,860.85佣金 ¥3,529.70印花税 ¥3,155.80滑点 ¥4,353.31
已实现盈亏按冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 计算：卖出净额减去对应买入成本；核算包含佣金、印花税和滑点。它是回测模型的可复算收益，不是券商税务批次或未平仓浮盈。
| 成交日 | 信号日 | 标的 | 方向 | 模型单位 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | 2026-04-28 | 香江控股 （sh600162） | 买入 | 9,000.0000 | 15,480.00 | 5.00 | 0.00 | 7.74 | 12.74 | -15,492.74 | — |
| 2026-05-11 | 2026-05-08 | 绿地控股 （sh600606） | 买入 | 9,700.0000 | 15,035.00 | 5.00 | 0.00 | 7.52 | 12.52 | -15,047.52 | — |
| 2026-05-25 | 2026-05-22 | 绿地控股 （sh600606） | 卖出 | 9,700.0000 | 13,580.00 | 5.00 | 6.79 | 6.79 | 18.58 | +13,561.42 | -1,486.09 |
| 2026-05-25 | 2026-05-22 | 华联股份 （sz000882） | 卖出 | 9,600.0000 | 13,824.00 | 5.00 | 6.91 | 6.91 | 18.82 | +13,805.18 | -2,720.08 |
| 2026-05-25 | 2026-05-22 | 酒钢宏兴 （sh600307） | 买入 | 9,200.0000 | 15,088.00 | 5.00 | 0.00 | 7.54 | 12.54 | -15,100.54 | — |
| 2026-05-25 | 2026-05-22 | 供销大集 （sz000564） | 买入 | 7,700.0000 | 12,320.00 | 5.00 | 0.00 | 6.16 | 11.16 | -12,331.16 | — |
| 2026-06-01 | 2026-05-29 | 香江控股 （sh600162） | 卖出 | 9,000.0000 | 24,750.00 | 7.42 | 12.37 | 12.38 | 32.17 | +24,717.83 | +9,225.09 |
| 2026-06-01 | 2026-05-29 | 北辰实业 （sh601588） | 卖出 | 9,000.0000 | 18,360.00 | 5.51 | 9.18 | 9.18 | 23.86 | +18,336.14 | +2,843.40 |
| 2026-06-01 | 2026-05-29 | 亚泰集团 （sh600881） | 买入 | 10,800.0000 | 16,200.00 | 5.00 | 0.00 | 8.10 | 13.10 | -16,213.10 | — |
| 2026-06-01 | 2026-05-29 | 华联股份 （sz000882） | 买入 | 10,800.0000 | 16,200.00 | 5.00 | 0.00 | 8.10 | 13.10 | -16,213.10 | — |
| 2026-06-08 | 2026-06-05 | 华联股份 （sz000882） | 卖出 | 10,800.0000 | 15,768.00 | 5.00 | 7.88 | 7.88 | 20.76 | +15,747.24 | -465.86 |
| 2026-06-08 | 2026-06-05 | 广田集团 （sz002482） | 卖出 | 9,600.0000 | 14,016.00 | 5.00 | 7.00 | 7.01 | 19.01 | +13,996.99 | -2,432.22 |
| 2026-06-08 | 2026-06-05 | 申华控股 （sh600653） | 买入 | 9,500.0000 | 16,150.00 | 5.00 | 0.00 | 8.07 | 13.07 | -16,163.08 | — |
| 2026-06-08 | 2026-06-05 | 郑州银行 （sz002936） | 买入 | 9,100.0000 | 16,016.00 | 5.00 | 0.00 | 8.01 | 13.01 | -16,029.01 | — |
| 2026-06-15 | 2026-06-12 | 康美药业 （sh600518） | 卖出 | 9,400.0000 | 13,254.00 | 5.00 | 6.62 | 6.63 | 18.25 | +13,235.75 | -3,321.52 |
| 2026-06-15 | 2026-06-12 | 供销大集 （sz000564） | 卖出 | 7,700.0000 | 11,242.00 | 5.00 | 5.62 | 5.62 | 16.24 | +11,225.76 | -1,105.40 |
| 2026-06-15 | 2026-06-12 | 海航控股 （sh600221） | 买入 | 9,900.0000 | 15,741.00 | 5.00 | 0.00 | 7.87 | 12.87 | -15,753.87 | — |
| 2026-06-15 | 2026-06-12 | 普邦股份 （sz002663） | 买入 | 9,300.0000 | 15,810.00 | 5.00 | 0.00 | 7.91 | 12.91 | -15,822.91 | — |
| 2026-06-23 | 2026-06-22 | 海航控股 （sh600221） | 卖出 | 9,900.0000 | 14,256.00 | 5.00 | 7.12 | 7.13 | 19.25 | +14,236.75 | -1,517.12 |
| 2026-06-23 | 2026-06-22 | 金隅集团 （sh601992） | 卖出 | 9,535.7638 | 13,340.00 | 5.00 | 6.67 | 6.67 | 18.34 | +13,321.66 | -2,607.29 |
| 2026-06-23 | 2026-06-22 | 美邦服饰 （sz002269） | 卖出 | 9,800.0000 | 13,622.00 | 5.00 | 6.81 | 6.81 | 18.62 | +13,603.38 | -2,873.85 |
| 2026-06-23 | 2026-06-22 | 文投控股 （sh600715） | 买入 | 9,200.0000 | 14,812.00 | 5.00 | 0.00 | 7.41 | 12.41 | -14,824.41 | — |
| 2026-06-23 | 2026-06-22 | 北辰实业 （sh601588） | 买入 | 8,500.0000 | 14,790.00 | 5.00 | 0.00 | 7.40 | 12.39 | -14,802.40 | — |
| 2026-06-23 | 2026-06-22 | 东方海洋 （sz002086） | 买入 | 7,200.0000 | 12,528.00 | 5.00 | 0.00 | 6.26 | 11.26 | -12,539.26 | — |
| 2026-06-30 | 2026-06-29 | 酒钢宏兴 （sh600307） | 卖出 | 9,200.0000 | 12,972.00 | 5.00 | 6.48 | 6.49 | 17.97 | +12,954.03 | -2,146.51 |
| 2026-06-30 | 2026-06-29 | 辽港股份 （sh601880） | 卖出 | 10,211.2712 | 13,800.00 | 5.00 | 6.90 | 6.90 | 18.80 | +13,781.20 | -2,632.00 |
| 2026-06-30 | 2026-06-29 | 普邦股份 （sz002663） | 卖出 | 9,300.0000 | 13,485.00 | 5.00 | 6.74 | 6.74 | 18.48 | +13,466.52 | -2,356.39 |
| 2026-06-30 | 2026-06-29 | 凌钢股份 （sh600231） | 买入 | 8,500.0000 | 13,940.00 | 5.00 | 0.00 | 6.97 | 11.97 | -13,951.97 | — |
| 2026-06-30 | 2026-06-29 | 荣安地产 （sz000517） | 买入 | 8,500.0000 | 13,940.00 | 5.00 | 0.00 | 6.97 | 11.97 | -13,951.97 | — |
| 2026-06-30 | 2026-06-29 | 华侨城A （sz000069） | 买入 | 7,400.0000 | 12,210.00 | 5.00 | 0.00 | 6.11 | 11.11 | -12,221.10 | — |
| 2026-07-14 | 2026-07-13 | 文投控股 （sh600715） | 卖出 | 9,200.0000 | 13,340.00 | 5.00 | 6.67 | 6.67 | 18.34 | +13,321.66 | -1,502.74 |
| 2026-07-14 | 2026-07-13 | 众泰汽车 （sz000980） | 买入 | 8,700.0000 | 13,311.00 | 5.00 | 0.00 | 6.66 | 11.66 | -13,322.66 | — |
| 2026-07-20 | 2026-07-17 | 永泰能源 （sh600157） | 卖出 | 9,600.0000 | 14,784.00 | 5.00 | 7.39 | 7.39 | 19.78 | +14,764.22 | -1,761.04 |
| 2026-07-20 | 2026-07-17 | 凌钢股份 （sh600231） | 卖出 | 8,500.0000 | 13,770.00 | 5.00 | 6.88 | 6.88 | 18.77 | +13,751.23 | -200.74 |
| 2026-07-20 | 2026-07-17 | 申华控股 （sh600653） | 卖出 | 9,500.0000 | 15,200.00 | 5.00 | 7.60 | 7.60 | 20.20 | +15,179.80 | -983.27 |
| 2026-07-20 | 2026-07-17 | 亚泰集团 （sh600881） | 卖出 | 10,800.0000 | 21,384.00 | 6.41 | 10.69 | 10.69 | 27.79 | +21,356.21 | +5,143.11 |
| 2026-07-20 | 2026-07-17 | 北辰实业 （sh601588） | 卖出 | 8,500.0000 | 13,685.00 | 5.00 | 6.84 | 6.84 | 18.68 | +13,666.32 | -1,136.08 |
| 2026-07-20 | 2026-07-17 | 华侨城A （sz000069） | 卖出 | 7,400.0000 | 12,284.00 | 5.00 | 6.14 | 6.14 | 17.28 | +12,266.72 | +45.61 |
| 2026-07-20 | 2026-07-17 | 荣安地产 （sz000517） | 卖出 | 8,500.0000 | 14,195.00 | 5.00 | 7.09 | 7.10 | 19.19 | +14,175.81 | +223.84 |
| 2026-07-20 | 2026-07-17 | 众泰汽车 （sz000980） | 卖出 | 8,700.0000 | 13,746.00 | 5.00 | 6.87 | 6.87 | 18.74 | +13,727.26 | +404.60 |
| 2026-07-20 | 2026-07-17 | 东方海洋 （sz002086） | 卖出 | 7,200.0000 | 12,528.00 | 5.00 | 6.26 | 6.26 | 17.52 | +12,510.48 | -28.79 |
| 2026-07-20 | 2026-07-17 | 郑州银行 （sz002936） | 卖出 | 9,100.0000 | 15,925.00 | 5.00 | 7.96 | 7.96 | 20.92 | +15,904.08 | -124.93 |
| 2026-07-28 | 2026-07-27 | 普邦股份 （sz002663） | 买入 | 9,800.0000 | 14,602.00 | 5.00 | 0.00 | 7.30 | 12.30 | -14,614.30 | — |
| 2026-07-28 | 2026-07-27 | 文投控股 （sh600715） | 买入 | 9,800.0000 | 14,700.00 | 5.00 | 0.00 | 7.35 | 12.35 | -14,712.35 | — |
| 2026-07-28 | 2026-07-27 | 永泰能源 （sh600157） | 买入 | 9,300.0000 | 14,694.00 | 5.00 | 0.00 | 7.35 | 12.35 | -14,706.35 | — |
| 2026-07-28 | 2026-07-27 | 申华控股 （sh600653） | 买入 | 9,200.0000 | 14,628.00 | 5.00 | 0.00 | 7.31 | 12.31 | -14,640.31 | — |
| 2026-07-28 | 2026-07-27 | 众泰汽车 （sz000980） | 买入 | 9,100.0000 | 14,651.00 | 5.00 | 0.00 | 7.33 | 12.33 | -14,663.33 | — |
| 2026-07-28 | 2026-07-27 | 北辰实业 （sh601588） | 买入 | 9,000.0000 | 14,670.00 | 5.00 | 0.00 | 7.33 | 12.33 | -14,682.33 | — |
| 2026-07-28 | 2026-07-27 | 凌钢股份 （sh600231） | 买入 | 9,000.0000 | 14,670.00 | 5.00 | 0.00 | 7.33 | 12.33 | -14,682.33 | — |
| 2026-07-28 | 2026-07-27 | 华侨城A （sz000069） | 买入 | 8,800.0000 | 14,608.00 | 5.00 | 0.00 | 7.30 | 12.30 | -14,620.30 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/risk_control/experiments/v3_market_200/full_daily_nav.csv
日度 SHA-256：55842134a0a91c0f803c6aada450dd7f3a577ed3f587b6024eeee1f35fac6f88
交易来源：optimization/risk_control/experiments/v3_market_200/full_trades.csv
交易 SHA-256：008400670d775c2dd161cc9db3d5f9bc0468e96a44eae2146499d279cb3fb5ae
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