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策略档案 / 冻结历史记录
risk control
experiments/v3_market_200/full_daily_nav.csv
区间收益+48.20%
区间年化+6.07%
最大回撤-29.38%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -1.94% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +24.82% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +0.00% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -7.14% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +24.25% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +20.28% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -12.75% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 0 只现金 ¥148,054.03持仓市值 ¥0.00仓位 +0.00%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 该日没有股票持仓。 | ||
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 12 页
买入 351 笔 / ¥4,323,768.00卖出 351 笔 / ¥4,382,860.85佣金 ¥3,529.70印花税 ¥3,155.80滑点 ¥4,353.31
已实现盈亏按冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 计算：卖出净额减去对应买入成本；核算包含佣金、印花税和滑点。它是回测模型的可复算收益，不是券商税务批次或未平仓浮盈。
| 成交日 | 信号日 | 标的 | 方向 | 模型单位 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-09 | 2026-02-06 | 重庆钢铁 （sh601005） | 卖出 | 11,900.0000 | 17,731.00 | 5.32 | 8.86 | 8.87 | 23.04 | +17,707.96 | -513.61 |
| 2026-02-09 | 2026-02-06 | 绿地控股 （sh600606） | 买入 | 10,800.0000 | 18,144.00 | 5.45 | 0.00 | 9.07 | 14.52 | -18,158.52 | — |
| 2026-02-24 | 2026-02-13 | *ST雅博 （sz002323） | 卖出 | 8,700.0000 | 20,010.00 | 6.00 | 10.00 | 10.01 | 26.00 | +19,984.00 | +6,574.30 |
| 2026-02-24 | 2026-02-13 | 重庆钢铁 （sh601005） | 买入 | 12,100.0000 | 18,271.00 | 5.48 | 0.00 | 9.14 | 14.62 | -18,285.62 | — |
| 2026-03-24 | 2026-03-23 | 山东钢铁 （sh600022） | 卖出 | 11,200.0000 | 16,688.00 | 5.00 | 8.34 | 8.34 | 21.69 | +16,666.31 | -1,604.30 |
| 2026-03-24 | 2026-03-23 | 永泰能源 （sh600157） | 卖出 | 11,200.0000 | 20,608.00 | 6.18 | 10.30 | 10.30 | 26.78 | +20,581.22 | +3,095.24 |
| 2026-03-24 | 2026-03-23 | 海航控股 （sh600221） | 卖出 | 10,000.0000 | 14,200.00 | 5.00 | 7.10 | 7.10 | 19.20 | +14,180.80 | -1,532.05 |
| 2026-03-24 | 2026-03-23 | *ST华幸 （sh600340） | 卖出 | 11,300.0000 | 16,385.00 | 5.00 | 8.19 | 8.19 | 21.38 | +16,363.62 | -1,504.67 |
| 2026-03-24 | 2026-03-23 | 山鹰国际 （sh600567） | 卖出 | 7,800.0000 | 11,934.00 | 5.00 | 5.96 | 5.97 | 16.93 | +11,917.07 | -730.25 |
| 2026-03-24 | 2026-03-23 | 绿地控股 （sh600606） | 卖出 | 10,800.0000 | 16,524.00 | 5.00 | 8.26 | 8.26 | 21.52 | +16,502.48 | -1,656.04 |
| 2026-03-24 | 2026-03-23 | 重庆钢铁 （sh601005） | 卖出 | 12,100.0000 | 16,940.00 | 5.08 | 8.47 | 8.47 | 22.02 | +16,917.98 | -1,367.63 |
| 2026-03-24 | 2026-03-23 | 北辰实业 （sh601588） | 卖出 | 7,700.0000 | 13,090.00 | 5.00 | 6.54 | 6.55 | 18.09 | +13,071.91 | +509.64 |
| 2026-03-24 | 2026-03-23 | 辽港股份 （sh601880） | 卖出 | 10,721.8348 | 17,220.00 | 5.16 | 8.61 | 8.61 | 22.38 | +17,197.62 | +68.93 |
| 2026-03-24 | 2026-03-23 | 荣盛发展 （sz002146） | 卖出 | 10,000.0000 | 14,200.00 | 5.00 | 7.10 | 7.10 | 19.20 | +14,180.80 | -2,232.40 |
| 2026-03-31 | 2026-03-30 | 绿地控股 （sh600606） | 买入 | 11,300.0000 | 17,289.00 | 5.19 | 0.00 | 8.64 | 13.83 | -17,302.83 | — |
| 2026-03-31 | 2026-03-30 | 山东钢铁 （sh600022） | 买入 | 11,200.0000 | 17,248.00 | 5.18 | 0.00 | 8.62 | 13.80 | -17,261.80 | — |
| 2026-03-31 | 2026-03-30 | 山鹰国际 （sh600567） | 买入 | 11,100.0000 | 17,205.00 | 5.16 | 0.00 | 8.60 | 13.77 | -17,218.77 | — |
| 2026-03-31 | 2026-03-30 | 辽港股份 （sh601880） | 买入 | 10,619.7220 | 17,264.00 | 5.18 | 0.00 | 8.63 | 13.81 | -17,277.81 | — |
| 2026-03-31 | 2026-03-30 | 亚泰集团 （sh600881） | 买入 | 10,300.0000 | 17,304.00 | 5.19 | 0.00 | 8.65 | 13.85 | -17,317.85 | — |
| 2026-03-31 | 2026-03-30 | 华联股份 （sz000882） | 买入 | 10,300.0000 | 17,304.00 | 5.19 | 0.00 | 8.65 | 13.85 | -17,317.85 | — |
| 2026-03-31 | 2026-03-30 | 美邦服饰 （sz002269） | 买入 | 10,100.0000 | 17,170.00 | 5.15 | 0.00 | 8.59 | 13.74 | -17,183.74 | — |
| 2026-03-31 | 2026-03-30 | 广田集团 （sz002482） | 买入 | 10,100.0000 | 17,271.00 | 5.18 | 0.00 | 8.64 | 13.82 | -17,284.82 | — |
| 2026-03-31 | 2026-03-30 | 康美药业 （sh600518） | 买入 | 9,800.0000 | 17,248.00 | 5.18 | 0.00 | 8.62 | 13.80 | -17,261.80 | — |
| 2026-03-31 | 2026-03-30 | 北辰实业 （sh601588） | 买入 | 9,700.0000 | 17,266.00 | 5.18 | 0.00 | 8.63 | 13.82 | -17,279.82 | — |
| 2026-04-07 | 2026-04-03 | 山东钢铁 （sh600022） | 卖出 | 11,200.0000 | 16,576.00 | 5.00 | 8.28 | 8.29 | 21.57 | +16,554.43 | -707.37 |
| 2026-04-07 | 2026-04-03 | 康美药业 （sh600518） | 卖出 | 9,800.0000 | 17,052.00 | 5.11 | 8.52 | 8.53 | 22.16 | +17,029.84 | -231.96 |
| 2026-04-07 | 2026-04-03 | 山鹰国际 （sh600567） | 卖出 | 11,100.0000 | 16,650.00 | 5.00 | 8.32 | 8.32 | 21.65 | +16,628.35 | -590.41 |
| 2026-04-07 | 2026-04-03 | 绿地控股 （sh600606） | 卖出 | 11,300.0000 | 16,498.00 | 5.00 | 8.24 | 8.25 | 21.49 | +16,476.51 | -826.33 |
| 2026-04-07 | 2026-04-03 | 亚泰集团 （sh600881） | 卖出 | 10,300.0000 | 16,274.00 | 5.00 | 8.13 | 8.14 | 21.27 | +16,252.73 | -1,065.12 |
| 2026-04-07 | 2026-04-03 | 北辰实业 （sh601588） | 卖出 | 9,700.0000 | 16,199.00 | 5.00 | 8.10 | 8.10 | 21.19 | +16,177.81 | -1,102.01 |
| 2026-04-07 | 2026-04-03 | 辽港股份 （sh601880） | 卖出 | 10,619.7220 | 16,848.00 | 5.05 | 8.42 | 8.42 | 21.90 | +16,826.10 | -451.71 |
| 2026-04-07 | 2026-04-03 | 华联股份 （sz000882） | 卖出 | 10,300.0000 | 15,965.00 | 5.00 | 7.98 | 7.98 | 20.96 | +15,944.04 | -1,373.81 |
| 2026-04-07 | 2026-04-03 | 美邦服饰 （sz002269） | 卖出 | 10,100.0000 | 16,766.00 | 5.03 | 8.38 | 8.38 | 21.79 | +16,744.21 | -439.53 |
| 2026-04-07 | 2026-04-03 | 广田集团 （sz002482） | 卖出 | 10,100.0000 | 16,564.00 | 5.00 | 8.28 | 8.28 | 21.56 | +16,542.44 | -742.38 |
| 2026-04-15 | 2026-04-14 | 山东钢铁 （sh600022） | 买入 | 10,800.0000 | 16,416.00 | 5.00 | 0.00 | 8.21 | 13.21 | -16,429.21 | — |
| 2026-04-15 | 2026-04-14 | 绿地控股 （sh600606） | 买入 | 10,800.0000 | 16,524.00 | 5.00 | 0.00 | 8.26 | 13.26 | -16,537.26 | — |
| 2026-04-15 | 2026-04-14 | 山鹰国际 （sh600567） | 买入 | 10,600.0000 | 16,536.00 | 5.00 | 0.00 | 8.27 | 13.27 | -16,549.27 | — |
| 2026-04-15 | 2026-04-14 | 亚泰集团 （sh600881） | 买入 | 10,200.0000 | 16,524.00 | 5.00 | 0.00 | 8.26 | 13.26 | -16,537.26 | — |
| 2026-04-15 | 2026-04-14 | 辽港股份 （sh601880） | 买入 | 10,211.2712 | 16,400.00 | 5.00 | 0.00 | 8.20 | 13.20 | -16,413.20 | — |
| 2026-04-15 | 2026-04-14 | 美邦服饰 （sz002269） | 买入 | 9,800.0000 | 16,464.00 | 5.00 | 0.00 | 8.23 | 13.23 | -16,477.23 | — |
| 2026-04-15 | 2026-04-14 | 广田集团 （sz002482） | 买入 | 9,600.0000 | 16,416.00 | 5.00 | 0.00 | 8.21 | 13.21 | -16,429.21 | — |
| 2026-04-15 | 2026-04-14 | 永泰能源 （sh600157） | 买入 | 9,600.0000 | 16,512.00 | 5.00 | 0.00 | 8.26 | 13.26 | -16,525.26 | — |
| 2026-04-15 | 2026-04-14 | 华联股份 （sz000882） | 买入 | 9,600.0000 | 16,512.00 | 5.00 | 0.00 | 8.26 | 13.26 | -16,525.26 | — |
| 2026-04-15 | 2026-04-14 | 康美药业 （sh600518） | 买入 | 9,400.0000 | 16,544.00 | 5.00 | 0.00 | 8.27 | 13.27 | -16,557.27 | — |
| 2026-04-22 | 2026-04-21 | 绿地控股 （sh600606） | 卖出 | 10,800.0000 | 15,336.00 | 5.00 | 7.66 | 7.67 | 20.33 | +15,315.67 | -1,221.59 |
| 2026-04-22 | 2026-04-21 | 金隅集团 （sh601992） | 买入 | 9,535.7638 | 15,916.00 | 5.00 | 0.00 | 7.96 | 12.96 | -15,928.96 | — |
| 2026-04-29 | 2026-04-28 | 山东钢铁 （sh600022） | 卖出 | 10,800.0000 | 15,552.00 | 5.00 | 7.77 | 7.78 | 20.55 | +15,531.45 | -897.76 |
| 2026-04-29 | 2026-04-28 | 山鹰国际 （sh600567） | 卖出 | 10,600.0000 | 15,052.00 | 5.00 | 7.52 | 7.53 | 20.05 | +15,031.95 | -1,517.32 |
| 2026-04-29 | 2026-04-28 | 亚泰集团 （sh600881） | 卖出 | 10,200.0000 | 15,402.00 | 5.00 | 7.70 | 7.70 | 20.40 | +15,381.60 | -1,155.66 |
| 2026-04-29 | 2026-04-28 | 北辰实业 （sh601588） | 买入 | 9,000.0000 | 15,480.00 | 5.00 | 0.00 | 7.74 | 12.74 | -15,492.74 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/risk_control/experiments/v3_market_200/full_daily_nav.csv
日度 SHA-256：55842134a0a91c0f803c6aada450dd7f3a577ed3f587b6024eeee1f35fac6f88
交易来源：optimization/risk_control/experiments/v3_market_200/full_trades.csv
交易 SHA-256：008400670d775c2dd161cc9db3d5f9bc0468e96a44eae2146499d279cb3fb5ae
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