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策略档案 / 冻结历史记录
risk control
experiments/v3_market_200/full_daily_nav.csv
区间收益+48.20%
区间年化+6.07%
最大回撤-29.38%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -1.94% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +24.82% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +0.00% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -7.14% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +24.25% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +20.28% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -12.75% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 0 只现金 ¥148,054.03持仓市值 ¥0.00仓位 +0.00%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 该日没有股票持仓。 | ||
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 11 页
买入 351 笔 / ¥4,323,768.00卖出 351 笔 / ¥4,382,860.85佣金 ¥3,529.70印花税 ¥3,155.80滑点 ¥4,353.31
已实现盈亏按冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 计算：卖出净额减去对应买入成本；核算包含佣金、印花税和滑点。它是回测模型的可复算收益，不是券商税务批次或未平仓浮盈。
| 成交日 | 信号日 | 标的 | 方向 | 模型单位 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-08 | 2025-04-07 | 北辰实业 （sh601588） | 卖出 | 8,100.0000 | 12,636.00 | 5.00 | 6.31 | 6.32 | 17.63 | +12,618.37 | -1,568.72 |
| 2025-04-08 | 2025-04-07 | 辽港股份 （sh601880） | 卖出 | 9,308.7238 | 12,420.00 | 5.00 | 6.21 | 6.21 | 17.42 | +12,402.58 | -1,649.44 |
| 2025-04-08 | 2025-04-07 | 金隅集团 （sh601992） | 卖出 | 8,129.8552 | 11,172.00 | 5.00 | 5.58 | 5.59 | 16.17 | +11,155.83 | -4,436.96 |
| 2025-04-08 | 2025-04-07 | 阳光股份 （sz000608） | 卖出 | 8,300.0000 | 12,367.00 | 5.00 | 6.18 | 6.18 | 17.36 | +12,349.64 | -1,689.38 |
| 2025-04-08 | 2025-04-07 | 荣盛发展 （sz002146） | 卖出 | 9,400.0000 | 12,314.00 | 5.00 | 6.15 | 6.16 | 17.31 | +12,296.69 | -1,815.36 |
| 2025-04-08 | 2025-04-07 | *ST雅博 （sz002323） | 卖出 | 8,100.0000 | 10,854.00 | 5.00 | 5.42 | 5.43 | 15.85 | +10,838.15 | -1,971.25 |
| 2025-04-17 | 2025-04-16 | 金隅集团 （sh601992） | 买入 | 8,771.6859 | 12,546.00 | 5.00 | 0.00 | 6.27 | 11.27 | -12,557.27 | — |
| 2025-04-17 | 2025-04-16 | 亚泰集团 （sh600881） | 买入 | 7,800.0000 | 12,558.00 | 5.00 | 0.00 | 6.28 | 11.28 | -12,569.28 | — |
| 2025-04-17 | 2025-04-16 | 山鹰国际 （sh600567） | 买入 | 7,800.0000 | 12,636.00 | 5.00 | 0.00 | 6.32 | 11.32 | -12,647.32 | — |
| 2025-04-17 | 2025-04-16 | 北辰实业 （sh601588） | 买入 | 7,700.0000 | 12,551.00 | 5.00 | 0.00 | 6.28 | 11.28 | -12,562.28 | — |
| 2025-04-17 | 2025-04-16 | 普邦股份 （sz002663） | 买入 | 7,700.0000 | 12,551.00 | 5.00 | 0.00 | 6.28 | 11.28 | -12,562.28 | — |
| 2025-04-17 | 2025-04-16 | 凌钢股份 （sh600231） | 买入 | 7,700.0000 | 12,628.00 | 5.00 | 0.00 | 6.31 | 11.31 | -12,639.31 | — |
| 2025-04-17 | 2025-04-16 | *ST三房 （sh600370） | 买入 | 7,700.0000 | 12,628.00 | 5.00 | 0.00 | 6.31 | 11.31 | -12,639.31 | — |
| 2025-04-17 | 2025-04-16 | 金正大 （sz002470） | 买入 | 7,600.0000 | 12,540.00 | 5.00 | 0.00 | 6.27 | 11.27 | -12,551.27 | — |
| 2025-04-17 | 2025-04-16 | *ST启环 （sz000826） | 买入 | 7,600.0000 | 12,616.00 | 5.00 | 0.00 | 6.31 | 11.31 | -12,627.31 | — |
| 2025-04-17 | 2025-04-16 | 香江控股 （sh600162） | 买入 | 7,544.3760 | 12,525.00 | 5.00 | 0.00 | 6.26 | 11.26 | -12,536.26 | — |
| 2025-04-24 | 2025-04-23 | *ST三房 （sh600370） | 卖出 | 7,700.0000 | 15,246.00 | 5.00 | 7.62 | 7.62 | 20.24 | +15,225.76 | +2,586.44 |
| 2025-04-24 | 2025-04-23 | 安泰集团 （sh600408） | 买入 | 7,700.0000 | 13,013.00 | 5.00 | 0.00 | 6.51 | 11.51 | -13,024.51 | — |
| 2025-05-06 | 2025-04-30 | 凌钢股份 （sh600231） | 卖出 | 7,700.0000 | 12,782.00 | 5.00 | 6.39 | 6.39 | 17.78 | +12,764.22 | +124.91 |
| 2025-05-06 | 2025-04-30 | 和邦生物 （sh603077） | 买入 | 7,700.0000 | 13,013.00 | 5.00 | 0.00 | 6.51 | 11.51 | -13,024.51 | — |
| 2025-05-20 | 2025-05-19 | 安泰集团 （sh600408） | 卖出 | 7,700.0000 | 15,246.00 | 5.00 | 7.62 | 7.62 | 20.24 | +15,225.76 | +2,201.25 |
| 2025-05-20 | 2025-05-19 | 荣盛发展 （sz002146） | 买入 | 9,300.0000 | 13,950.00 | 5.00 | 0.00 | 6.98 | 11.98 | -13,961.98 | — |
| 2025-05-27 | 2025-05-26 | 荣盛发展 （sz002146） | 卖出 | 9,300.0000 | 13,020.00 | 5.00 | 6.51 | 6.51 | 18.02 | +13,001.98 | -959.99 |
| 2025-05-27 | 2025-05-26 | *ST雅博 （sz002323） | 买入 | 8,700.0000 | 13,398.00 | 5.00 | 0.00 | 6.70 | 11.70 | -13,409.70 | — |
| 2025-06-04 | 2025-06-03 | *ST启环 （sz000826） | 卖出 | 7,600.0000 | 15,580.00 | 5.00 | 7.79 | 7.79 | 20.58 | +15,559.42 | +2,932.12 |
| 2025-06-04 | 2025-06-03 | 绿地控股 （sh600606） | 买入 | 8,200.0000 | 13,858.00 | 5.00 | 0.00 | 6.93 | 11.93 | -13,869.93 | — |
| 2025-07-16 | 2025-07-15 | 绿地控股 （sh600606） | 卖出 | 8,200.0000 | 17,712.00 | 5.31 | 8.85 | 8.86 | 23.02 | +17,688.98 | +3,819.05 |
| 2025-07-16 | 2025-07-15 | 酒钢宏兴 （sh600307） | 买入 | 9,700.0000 | 14,550.00 | 5.00 | 0.00 | 7.28 | 12.28 | -14,562.27 | — |
| 2025-08-20 | 2025-08-19 | 亚泰集团 （sh600881） | 卖出 | 7,800.0000 | 17,394.00 | 5.22 | 8.69 | 8.70 | 22.61 | +17,371.39 | +4,802.12 |
| 2025-08-20 | 2025-08-19 | 重庆钢铁 （sh601005） | 买入 | 10,300.0000 | 15,553.00 | 5.00 | 0.00 | 7.78 | 12.78 | -15,565.78 | — |
| 2025-09-03 | 2025-09-02 | 重庆钢铁 （sh601005） | 卖出 | 10,300.0000 | 15,141.00 | 5.00 | 7.57 | 7.57 | 20.14 | +15,120.86 | -444.91 |
| 2025-09-03 | 2025-09-02 | 山东钢铁 （sh600022） | 买入 | 10,400.0000 | 15,704.00 | 5.00 | 0.00 | 7.85 | 12.85 | -15,716.85 | — |
| 2025-09-10 | 2025-09-09 | 普邦股份 （sz002663） | 卖出 | 7,700.0000 | 15,708.00 | 5.00 | 7.85 | 7.85 | 20.70 | +15,687.30 | +3,125.02 |
| 2025-09-10 | 2025-09-09 | 海航控股 （sh600221） | 买入 | 10,000.0000 | 15,700.00 | 5.00 | 0.00 | 7.85 | 12.85 | -15,712.85 | — |
| 2025-09-17 | 2025-09-16 | 香江控股 （sh600162） | 卖出 | 7,544.3760 | 19,766.27 | 5.93 | 9.88 | 9.88 | 25.69 | +19,740.58 | +7,204.31 |
| 2025-09-17 | 2025-09-16 | 永泰能源 （sh600157） | 买入 | 11,200.0000 | 17,472.00 | 5.24 | 0.00 | 8.74 | 13.98 | -17,485.98 | — |
| 2025-09-24 | 2025-09-23 | 山东钢铁 （sh600022） | 卖出 | 10,400.0000 | 15,392.00 | 5.00 | 7.69 | 7.70 | 20.39 | +15,371.61 | -345.24 |
| 2025-09-24 | 2025-09-23 | 盈新发展 （sz000620） | 买入 | 9,900.0000 | 16,236.00 | 5.00 | 0.00 | 8.12 | 13.12 | -16,249.12 | — |
| 2025-10-09 | 2025-09-30 | 和邦生物 （sh603077） | 卖出 | 7,700.0000 | 16,170.00 | 5.00 | 8.08 | 8.09 | 21.17 | +16,148.83 | +3,124.33 |
| 2025-10-09 | 2025-09-30 | 荣盛发展 （sz002146） | 买入 | 10,000.0000 | 16,400.00 | 5.00 | 0.00 | 8.20 | 13.20 | -16,413.20 | — |
| 2025-10-23 | 2025-10-22 | 盈新发展 （sz000620） | 卖出 | 9,900.0000 | 23,760.00 | 7.12 | 11.87 | 11.88 | 30.88 | +23,729.12 | +7,480.00 |
| 2025-10-23 | 2025-10-22 | 重庆钢铁 （sh601005） | 买入 | 11,400.0000 | 17,784.00 | 5.34 | 0.00 | 8.89 | 14.23 | -17,798.23 | — |
| 2025-11-27 | 2025-11-26 | 重庆钢铁 （sh601005） | 卖出 | 11,400.0000 | 16,416.00 | 5.00 | 8.20 | 8.21 | 21.41 | +16,394.59 | -1,403.64 |
| 2025-11-27 | 2025-11-26 | 辽港股份 （sh601880） | 买入 | 10,721.8348 | 17,115.00 | 5.14 | 0.00 | 8.56 | 13.69 | -17,128.69 | — |
| 2026-01-26 | 2026-01-23 | 酒钢宏兴 （sh600307） | 卖出 | 9,700.0000 | 19,982.00 | 5.99 | 9.99 | 9.99 | 25.97 | +19,956.03 | +5,393.76 |
| 2026-01-26 | 2026-01-23 | 金隅集团 （sh601992） | 卖出 | 8,771.6859 | 18,195.08 | 5.46 | 9.09 | 9.10 | 23.65 | +18,171.43 | +5,614.16 |
| 2026-01-26 | 2026-01-23 | 重庆钢铁 （sh601005） | 买入 | 11,900.0000 | 18,207.00 | 5.46 | 0.00 | 9.10 | 14.57 | -18,221.57 | — |
| 2026-01-26 | 2026-01-23 | 山东钢铁 （sh600022） | 买入 | 11,200.0000 | 18,256.00 | 5.48 | 0.00 | 9.13 | 14.61 | -18,270.61 | — |
| 2026-02-02 | 2026-01-30 | 金正大 （sz002470） | 卖出 | 7,600.0000 | 14,896.00 | 5.00 | 7.44 | 7.45 | 19.89 | +14,876.11 | +2,324.84 |
| 2026-02-02 | 2026-01-30 | *ST华幸 （sh600340） | 买入 | 11,300.0000 | 17,854.00 | 5.36 | 0.00 | 8.93 | 14.29 | -17,868.29 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/risk_control/experiments/v3_market_200/full_daily_nav.csv
日度 SHA-256：55842134a0a91c0f803c6aada450dd7f3a577ed3f587b6024eeee1f35fac6f88
交易来源：optimization/risk_control/experiments/v3_market_200/full_trades.csv
交易 SHA-256：008400670d775c2dd161cc9db3d5f9bc0468e96a44eae2146499d279cb3fb5ae
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