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策略档案 / 冻结历史记录
固定参数实验
v2_06_risk_floor15/full_daily_nav.csv
区间收益+139.36%
区间年化+13.98%
最大回撤-48.31%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
正在读取归档曲线…
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -7.60% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +57.45% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +13.56% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -13.72% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +27.78% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +26.58% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | +3.82% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 10 只现金 ¥11,761.89持仓市值 ¥227,359.00仓位 +95.08%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 永泰能源 （sh600157） | 15,500.0000 | 24,199.35 |
| 凌钢股份 （sh600231） | 12,600.0000 | 20,680.53 |
| 安阳钢铁 （sh600569） | 13,100.0000 | 23,074.45 |
| 申华控股 （sh600653） | 14,000.0000 | 23,819.04 |
| 文投控股 （sh600715） | 14,100.0000 | 23,142.50 |
| 北辰实业 （sh601588） | 12,500.0000 | 21,767.40 |
| 华侨城A （sz000069） | 10,300.0000 | 17,008.60 |
| 众泰汽车 （sz000980） | 12,800.0000 | 19,599.67 |
| 普邦股份 （sz002663） | 14,000.0000 | 23,819.04 |
| 郑州银行 （sz002936） | 13,500.0000 | 23,779.01 |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 9 页
买入 386 笔 / ¥5,145,876.00卖出 376 笔 / ¥5,070,080.16佣金 ¥4,014.38印花税 ¥3,319.91滑点 ¥5,107.98
已实现盈亏按冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 计算：卖出净额减去对应买入成本；核算包含佣金、印花税和滑点。它是回测模型的可复算收益，不是券商税务批次或未平仓浮盈。
| 成交日 | 信号日 | 标的 | 方向 | 模型单位 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-15 | 2024-05-14 | 凌钢股份 （sh600231） | 卖出 | 6,800.0000 | 11,356.00 | 5.00 | 5.68 | 5.68 | 16.35 | +11,339.65 | +109.04 |
| 2024-05-15 | 2024-05-14 | 广汇汽车 （sh600297） | 卖出 | 7,100.0000 | 10,437.00 | 5.00 | 5.22 | 5.22 | 15.43 | +10,421.57 | -309.79 |
| 2024-05-15 | 2024-05-14 | 世联行 （sz002285） | 卖出 | 6,900.0000 | 12,903.00 | 5.00 | 6.45 | 6.45 | 17.90 | +12,885.10 | +1,696.51 |
| 2024-05-15 | 2024-05-14 | 山子高科 （sz000981） | 买入 | 7,800.0000 | 11,622.00 | 5.00 | 0.00 | 5.81 | 10.81 | -11,632.81 | — |
| 2024-05-15 | 2024-05-14 | 普邦股份 （sz002663） | 买入 | 7,700.0000 | 11,550.00 | 5.00 | 0.00 | 5.78 | 10.78 | -11,560.77 | — |
| 2024-05-15 | 2024-05-14 | 海印股份 （sz000861） | 买入 | 7,400.0000 | 11,396.00 | 5.00 | 0.00 | 5.70 | 10.70 | -11,406.70 | — |
| 2024-05-22 | 2024-05-21 | 津投城开 （sh600322） | 卖出 | 7,500.0000 | 14,850.00 | 5.00 | 7.42 | 7.42 | 19.85 | +14,830.15 | +3,119.30 |
| 2024-05-22 | 2024-05-21 | 江南高纤 （sh600527） | 卖出 | 7,680.1311 | 13,608.00 | 5.00 | 6.80 | 6.80 | 18.60 | +13,589.40 | +1,986.60 |
| 2024-05-22 | 2024-05-21 | 普邦股份 （sz002663） | 卖出 | 7,700.0000 | 11,704.00 | 5.00 | 5.85 | 5.85 | 16.70 | +11,687.30 | +126.52 |
| 2024-05-22 | 2024-05-21 | 华远控股 （sh600743） | 买入 | 7,900.0000 | 11,850.00 | 5.00 | 0.00 | 5.92 | 10.93 | -11,860.92 | — |
| 2024-05-22 | 2024-05-21 | 美邦服饰 （sz002269） | 买入 | 8,000.0000 | 11,840.00 | 5.00 | 0.00 | 5.92 | 10.92 | -11,850.92 | — |
| 2024-05-22 | 2024-05-21 | 聚力文化 （sz002247） | 买入 | 7,000.0000 | 11,760.00 | 5.00 | 0.00 | 5.88 | 10.88 | -11,770.88 | — |
| 2024-05-29 | 2024-05-28 | 华远控股 （sh600743） | 卖出 | 7,900.0000 | 10,823.00 | 5.00 | 5.41 | 5.41 | 15.82 | +10,807.18 | -1,053.75 |
| 2024-05-29 | 2024-05-28 | ST富通 （sz000836） | 卖出 | 7,200.0000 | 4,824.00 | 5.00 | 2.41 | 2.41 | 9.82 | +4,814.18 | -6,788.62 |
| 2024-05-29 | 2024-05-28 | 海印股份 （sz000861） | 卖出 | 7,400.0000 | 11,026.00 | 5.00 | 5.51 | 5.51 | 16.02 | +11,009.98 | -396.72 |
| 2024-05-29 | 2024-05-28 | 山子高科 （sz000981） | 卖出 | 7,800.0000 | 11,388.00 | 5.00 | 5.69 | 5.69 | 16.39 | +11,371.61 | -261.20 |
| 2024-05-29 | 2024-05-28 | 聚力文化 （sz002247） | 卖出 | 7,000.0000 | 9,450.00 | 5.00 | 4.72 | 4.73 | 14.45 | +9,435.55 | -2,335.33 |
| 2024-05-29 | 2024-05-28 | 美邦服饰 （sz002269） | 卖出 | 8,000.0000 | 11,680.00 | 5.00 | 5.84 | 5.84 | 16.68 | +11,663.32 | -187.60 |
| 2024-05-29 | 2024-05-28 | 香江控股 （sh600162） | 买入 | 7,275.1323 | 11,022.00 | 5.00 | 0.00 | 5.51 | 10.51 | -11,032.51 | — |
| 2024-05-29 | 2024-05-28 | 胜利精密 （sz002426） | 买入 | 6,600.0000 | 11,022.00 | 5.00 | 0.00 | 5.51 | 10.51 | -11,032.51 | — |
| 2024-05-29 | 2024-05-28 | 赤天化 （sh600227） | 买入 | 6,500.0000 | 10,985.00 | 5.00 | 0.00 | 5.49 | 10.49 | -10,995.49 | — |
| 2024-05-29 | 2024-05-28 | 津投城开 （sh600322） | 买入 | 6,500.0000 | 10,985.00 | 5.00 | 0.00 | 5.49 | 10.49 | -10,995.49 | — |
| 2024-05-29 | 2024-05-28 | 江南高纤 （sh600527） | 买入 | 6,739.7812 | 10,985.00 | 5.00 | 0.00 | 5.49 | 10.49 | -10,995.49 | — |
| 2024-05-29 | 2024-05-28 | 安阳钢铁 （sh600569） | 买入 | 5,100.0000 | 8,670.00 | 5.00 | 0.00 | 4.33 | 9.34 | -8,679.33 | — |
| 2024-06-05 | 2024-06-04 | 包钢股份 （sh600010） | 卖出 | 7,800.0000 | 11,544.00 | 5.00 | 5.77 | 5.77 | 16.54 | +11,527.46 | -183.39 |
| 2024-06-05 | 2024-06-04 | 香江控股 （sh600162） | 卖出 | 7,275.1323 | 12,540.00 | 5.00 | 6.27 | 6.27 | 17.54 | +12,522.46 | +1,489.95 |
| 2024-06-05 | 2024-06-04 | *ST东方 （sh600811） | 卖出 | 7,800.0000 | 11,232.00 | 5.00 | 5.61 | 5.62 | 16.23 | +11,215.77 | -573.12 |
| 2024-06-05 | 2024-06-04 | *ST美丽 （sz000010） | 买入 | 6,600.0000 | 10,626.00 | 5.00 | 0.00 | 5.31 | 10.31 | -10,636.31 | — |
| 2024-06-05 | 2024-06-04 | 佳隆股份 （sz002495） | 买入 | 6,652.2736 | 10,626.00 | 5.00 | 0.00 | 5.31 | 10.31 | -10,636.31 | — |
| 2024-06-05 | 2024-06-04 | 皓宸医疗 （sz002622） | 买入 | 6,600.0000 | 10,560.00 | 5.00 | 0.00 | 5.28 | 10.28 | -10,570.28 | — |
| 2024-06-13 | 2024-06-12 | 赤天化 （sh600227） | 卖出 | 6,500.0000 | 9,360.00 | 5.00 | 4.68 | 4.68 | 14.36 | +9,345.64 | -1,649.85 |
| 2024-06-13 | 2024-06-12 | 飞马国际 （sz002210） | 卖出 | 7,500.0000 | 10,425.00 | 5.00 | 5.21 | 5.21 | 15.42 | +10,409.58 | -1,226.23 |
| 2024-06-13 | 2024-06-12 | 利欧股份 （sz002131） | 买入 | 6,894.5309 | 10,268.00 | 5.00 | 0.00 | 5.13 | 10.13 | -10,278.13 | — |
| 2024-06-13 | 2024-06-12 | 海南瑞泽 （sz002596） | 买入 | 6,700.0000 | 10,184.00 | 5.00 | 0.00 | 5.09 | 10.09 | -10,194.09 | — |
| 2024-06-20 | 2024-06-19 | 安阳钢铁 （sh600569） | 卖出 | 5,100.0000 | 8,007.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 13.00 | +7,994.00 | -685.34 |
| 2024-06-20 | 2024-06-19 | *ST美丽 （sz000010） | 卖出 | 6,600.0000 | 9,702.00 | 5.00 | 4.85 | 4.85 | 14.70 | +9,687.30 | -949.01 |
| 2024-06-20 | 2024-06-19 | 利欧股份 （sz002131） | 卖出 | 6,894.5309 | 9,724.00 | 5.00 | 4.86 | 4.86 | 14.72 | +9,709.28 | -568.86 |
| 2024-06-20 | 2024-06-19 | 佳隆股份 （sz002495） | 卖出 | 6,652.2736 | 9,306.00 | 5.00 | 4.65 | 4.65 | 14.30 | +9,291.70 | -1,344.62 |
| 2024-06-20 | 2024-06-19 | 海南瑞泽 （sz002596） | 卖出 | 6,700.0000 | 9,916.00 | 5.00 | 4.96 | 4.96 | 14.91 | +9,901.09 | -293.01 |
| 2024-06-20 | 2024-06-19 | 金隅集团 （sh601992） | 买入 | 7,277.3722 | 10,050.00 | 5.00 | 0.00 | 5.03 | 10.03 | -10,060.02 | — |
| 2024-06-20 | 2024-06-19 | 绿地控股 （sh600606） | 买入 | 6,700.0000 | 10,050.00 | 5.00 | 0.00 | 5.03 | 10.03 | -10,060.02 | — |
| 2024-06-20 | 2024-06-19 | 荣盛发展 （sz002146） | 买入 | 6,700.0000 | 9,983.00 | 5.00 | 0.00 | 4.99 | 9.99 | -9,992.99 | — |
| 2024-06-20 | 2024-06-19 | 山鹰国际 （sh600567） | 买入 | 6,645.8363 | 10,098.00 | 5.00 | 0.00 | 5.05 | 10.05 | -10,108.05 | — |
| 2024-06-20 | 2024-06-19 | 平潭发展 （sz000592） | 买入 | 5,900.0000 | 8,968.00 | 5.00 | 0.00 | 4.48 | 9.48 | -8,977.48 | — |
| 2024-06-27 | 2024-06-26 | 津投城开 （sh600322） | 卖出 | 6,500.0000 | 8,710.00 | 5.00 | 4.35 | 4.36 | 13.71 | +8,696.29 | -2,299.20 |
| 2024-06-27 | 2024-06-26 | 江南高纤 （sh600527） | 卖出 | 6,739.7812 | 9,490.00 | 5.00 | 4.74 | 4.75 | 14.49 | +9,475.51 | -1,519.98 |
| 2024-06-27 | 2024-06-26 | 山鹰国际 （sh600567） | 卖出 | 6,645.8363 | 9,636.00 | 5.00 | 4.82 | 4.82 | 14.63 | +9,621.37 | -486.68 |
| 2024-06-27 | 2024-06-26 | 绿地控股 （sh600606） | 卖出 | 6,700.0000 | 9,380.00 | 5.00 | 4.69 | 4.69 | 14.38 | +9,365.62 | -694.40 |
| 2024-06-27 | 2024-06-26 | 金隅集团 （sh601992） | 卖出 | 7,277.3722 | 9,447.00 | 5.00 | 4.72 | 4.72 | 14.44 | +9,432.56 | -627.47 |
| 2024-06-27 | 2024-06-26 | 平潭发展 （sz000592） | 卖出 | 5,900.0000 | 8,201.00 | 5.00 | 4.10 | 4.10 | 13.20 | +8,187.80 | -789.68 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/experiments/v2_06_risk_floor15/full_daily_nav.csv
日度 SHA-256：05cc5e23299a6873d2ea0120b86bce368b90b944a6e39d30a83eaff9dff44360
交易来源：optimization/experiments/v2_06_risk_floor15/full_trades.csv
交易 SHA-256：29142211a87a1c2708ccf5fa735bf1a6c7d57b312d9313603e39080257cbd497
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