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策略档案 / 冻结历史记录
固定参数实验
v2_06_risk_floor15/full_daily_nav.csv
区间收益+139.36%
区间年化+13.98%
最大回撤-48.31%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
正在读取归档曲线…
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -7.60% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +57.45% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +13.56% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -13.72% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +27.78% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +26.58% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | +3.82% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 10 只现金 ¥11,761.89持仓市值 ¥227,359.00仓位 +95.08%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 永泰能源 （sh600157） | 15,500.0000 | 24,199.35 |
| 凌钢股份 （sh600231） | 12,600.0000 | 20,680.53 |
| 安阳钢铁 （sh600569） | 13,100.0000 | 23,074.45 |
| 申华控股 （sh600653） | 14,000.0000 | 23,819.04 |
| 文投控股 （sh600715） | 14,100.0000 | 23,142.50 |
| 北辰实业 （sh601588） | 12,500.0000 | 21,767.40 |
| 华侨城A （sz000069） | 10,300.0000 | 17,008.60 |
| 众泰汽车 （sz000980） | 12,800.0000 | 19,599.67 |
| 普邦股份 （sz002663） | 14,000.0000 | 23,819.04 |
| 郑州银行 （sz002936） | 13,500.0000 | 23,779.01 |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 8 页
买入 386 笔 / ¥5,145,876.00卖出 376 笔 / ¥5,070,080.16佣金 ¥4,014.38印花税 ¥3,319.91滑点 ¥5,107.98
已实现盈亏按冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 计算：卖出净额减去对应买入成本；核算包含佣金、印花税和滑点。它是回测模型的可复算收益，不是券商税务批次或未平仓浮盈。
| 成交日 | 信号日 | 标的 | 方向 | 模型单位 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-02-28 | 2024-02-27 | 海印股份 （sz000861） | 买入 | 8,400.0000 | 13,272.00 | 5.00 | 0.00 | 6.64 | 11.64 | -13,283.64 | — |
| 2024-02-28 | 2024-02-27 | 香江控股 （sh600162） | 买入 | 9,038.8007 | 13,120.00 | 5.00 | 0.00 | 6.56 | 11.56 | -13,131.56 | — |
| 2024-03-06 | 2024-03-05 | 香江控股 （sh600162） | 卖出 | 9,038.8007 | 12,054.00 | 5.00 | 6.02 | 6.03 | 17.05 | +12,036.95 | -1,094.61 |
| 2024-03-06 | 2024-03-05 | *ST华幸 （sh600340） | 卖出 | 8,400.0000 | 11,928.00 | 5.00 | 5.96 | 5.96 | 16.93 | +11,911.07 | -1,288.52 |
| 2024-03-06 | 2024-03-05 | ST迪马 （sh600565） | 卖出 | 8,600.0000 | 11,610.00 | 5.00 | 5.80 | 5.80 | 16.61 | +11,593.39 | -1,662.23 |
| 2024-03-06 | 2024-03-05 | 海印股份 （sz000861） | 卖出 | 8,400.0000 | 11,844.00 | 5.00 | 5.92 | 5.92 | 16.84 | +11,827.16 | -1,456.48 |
| 2024-03-06 | 2024-03-05 | 华联股份 （sz000882） | 卖出 | 8,500.0000 | 12,325.00 | 5.00 | 6.16 | 6.16 | 17.32 | +12,307.68 | -963.95 |
| 2024-03-06 | 2024-03-05 | 金科股份 （sz000656） | 买入 | 8,200.0000 | 12,300.00 | 5.00 | 0.00 | 6.15 | 11.15 | -12,311.15 | — |
| 2024-03-06 | 2024-03-05 | 广汇汽车 （sh600297） | 买入 | 8,100.0000 | 12,312.00 | 5.00 | 0.00 | 6.16 | 11.16 | -12,323.16 | — |
| 2024-03-06 | 2024-03-05 | 东方新能 （sz002310） | 买入 | 8,000.0000 | 12,240.00 | 5.00 | 0.00 | 6.12 | 11.12 | -12,251.12 | — |
| 2024-03-06 | 2024-03-05 | 荣盛发展 （sz002146） | 买入 | 8,000.0000 | 12,320.00 | 5.00 | 0.00 | 6.16 | 11.16 | -12,331.16 | — |
| 2024-03-06 | 2024-03-05 | 辉丰股份 （sz002496） | 买入 | 8,000.0000 | 12,240.00 | 5.00 | 0.00 | 6.12 | 11.12 | -12,251.12 | — |
| 2024-03-20 | 2024-03-19 | 辉丰股份 （sz002496） | 卖出 | 8,000.0000 | 16,080.00 | 5.00 | 8.04 | 8.04 | 21.08 | +16,058.92 | +3,807.80 |
| 2024-03-20 | 2024-03-19 | 海印股份 （sz000861） | 买入 | 8,800.0000 | 13,288.00 | 5.00 | 0.00 | 6.64 | 11.64 | -13,299.64 | — |
| 2024-03-27 | 2024-03-26 | 飞马国际 （sz002210） | 卖出 | 7,800.0000 | 13,806.00 | 5.00 | 6.90 | 6.90 | 18.80 | +13,787.20 | +2,076.35 |
| 2024-03-27 | 2024-03-26 | 亚泰集团 （sh600881） | 买入 | 8,700.0000 | 13,137.00 | 5.00 | 0.00 | 6.57 | 11.57 | -13,148.57 | — |
| 2024-04-03 | 2024-04-02 | 金科股份 （sz000656） | 卖出 | 8,200.0000 | 11,726.00 | 5.00 | 5.86 | 5.86 | 16.72 | +11,709.28 | -601.87 |
| 2024-04-03 | 2024-04-02 | 华联股份 （sz000882） | 买入 | 8,800.0000 | 13,464.00 | 5.00 | 0.00 | 6.73 | 11.73 | -13,475.73 | — |
| 2024-04-12 | 2024-04-11 | 江南高纤 （sh600527） | 卖出 | 7,573.4626 | 12,354.00 | 5.00 | 6.17 | 6.18 | 17.35 | +12,336.65 | +1,605.29 |
| 2024-04-12 | 2024-04-11 | 荣盛发展 （sz002146） | 卖出 | 8,000.0000 | 11,840.00 | 5.00 | 5.92 | 5.92 | 16.84 | +11,823.16 | -508.00 |
| 2024-04-12 | 2024-04-11 | 山子高科 （sz000981） | 买入 | 8,600.0000 | 12,986.00 | 5.00 | 0.00 | 6.49 | 11.49 | -12,997.49 | — |
| 2024-04-12 | 2024-04-11 | ST华闻 （sz000793） | 买入 | 9,011.1518 | 12,986.00 | 5.00 | 0.00 | 6.49 | 11.49 | -12,997.49 | — |
| 2024-04-19 | 2024-04-18 | 广汇汽车 （sh600297） | 卖出 | 8,100.0000 | 11,583.00 | 5.00 | 5.79 | 5.79 | 16.58 | +11,566.42 | -756.74 |
| 2024-04-19 | 2024-04-18 | 申华控股 （sh600653） | 卖出 | 7,700.0000 | 11,242.00 | 5.00 | 5.62 | 5.62 | 16.24 | +11,225.76 | -489.09 |
| 2024-04-19 | 2024-04-18 | 亚泰集团 （sh600881） | 卖出 | 8,700.0000 | 11,658.00 | 5.00 | 5.83 | 5.83 | 16.66 | +11,641.34 | -1,507.22 |
| 2024-04-19 | 2024-04-18 | ST华闻 （sz000793） | 卖出 | 9,011.1518 | 11,094.00 | 5.00 | 5.54 | 5.55 | 16.09 | +11,077.91 | -1,919.58 |
| 2024-04-19 | 2024-04-18 | 海印股份 （sz000861） | 卖出 | 8,800.0000 | 11,792.00 | 5.00 | 5.89 | 5.90 | 16.79 | +11,775.21 | -1,524.43 |
| 2024-04-19 | 2024-04-18 | 华联股份 （sz000882） | 卖出 | 8,800.0000 | 11,792.00 | 5.00 | 5.89 | 5.90 | 16.79 | +11,775.21 | -1,700.52 |
| 2024-04-19 | 2024-04-18 | 山子高科 （sz000981） | 卖出 | 8,600.0000 | 11,782.00 | 5.00 | 5.89 | 5.89 | 16.78 | +11,765.22 | -1,232.27 |
| 2024-04-19 | 2024-04-18 | 普邦股份 （sz002663） | 卖出 | 7,700.0000 | 11,396.00 | 5.00 | 5.70 | 5.70 | 16.39 | +11,379.61 | -335.25 |
| 2024-04-19 | 2024-04-18 | 美邦服饰 （sz002269） | 买入 | 7,800.0000 | 11,622.00 | 5.00 | 0.00 | 5.81 | 10.81 | -11,632.81 | — |
| 2024-04-19 | 2024-04-18 | ST旭电 （sz000413） | 买入 | 7,800.0000 | 11,700.00 | 5.00 | 0.00 | 5.85 | 10.85 | -11,710.85 | — |
| 2024-04-19 | 2024-04-18 | ST合力泰 （sz002217） | 买入 | 7,800.0000 | 11,622.00 | 5.00 | 0.00 | 5.81 | 10.81 | -11,632.81 | — |
| 2024-04-19 | 2024-04-18 | 胜利精密 （sz002426） | 买入 | 7,700.0000 | 11,627.00 | 5.00 | 0.00 | 5.81 | 10.81 | -11,637.81 | — |
| 2024-04-19 | 2024-04-18 | 飞马国际 （sz002210） | 买入 | 7,500.0000 | 11,625.00 | 5.00 | 0.00 | 5.81 | 10.81 | -11,635.81 | — |
| 2024-04-19 | 2024-04-18 | 津投城开 （sh600322） | 买入 | 7,500.0000 | 11,700.00 | 5.00 | 0.00 | 5.85 | 10.85 | -11,710.85 | — |
| 2024-04-19 | 2024-04-18 | ST富通 （sz000836） | 买入 | 7,200.0000 | 11,592.00 | 5.00 | 0.00 | 5.80 | 10.80 | -11,602.80 | — |
| 2024-04-19 | 2024-04-18 | 江南高纤 （sh600527） | 买入 | 7,680.1311 | 11,592.00 | 5.00 | 0.00 | 5.80 | 10.80 | -11,602.80 | — |
| 2024-04-25 | 2024-04-24 | 东方新能 （sz002310） | 卖出 | 8,000.0000 | 7,440.00 | 5.00 | 3.72 | 3.72 | 12.44 | +7,427.56 | -4,823.56 |
| 2024-04-26 | 2024-04-25 | ST合力泰 （sz002217） | 卖出 | 7,800.0000 | 10,062.00 | 5.00 | 5.03 | 5.03 | 15.06 | +10,046.94 | -1,585.87 |
| 2024-04-26 | 2024-04-25 | 美邦服饰 （sz002269） | 卖出 | 7,800.0000 | 11,466.00 | 5.00 | 5.73 | 5.73 | 16.46 | +11,449.54 | -183.27 |
| 2024-04-26 | 2024-04-25 | 胜利精密 （sz002426） | 卖出 | 7,700.0000 | 12,089.00 | 5.00 | 6.04 | 6.04 | 17.09 | +12,071.91 | +434.10 |
| 2024-04-26 | 2024-04-25 | 我爱我家 （sz000560） | 买入 | 7,000.0000 | 11,200.00 | 5.00 | 0.00 | 5.60 | 10.60 | -11,210.60 | — |
| 2024-04-26 | 2024-04-25 | 世联行 （sz002285） | 买入 | 6,900.0000 | 11,178.00 | 5.00 | 0.00 | 5.59 | 10.59 | -11,188.59 | — |
| 2024-04-26 | 2024-04-25 | 凌钢股份 （sh600231） | 买入 | 6,800.0000 | 11,220.00 | 5.00 | 0.00 | 5.61 | 10.61 | -11,230.61 | — |
| 2024-04-26 | 2024-04-25 | 石药景峰 （sz000908） | 买入 | 7,743.3531 | 8,480.00 | 5.00 | 0.00 | 4.24 | 9.24 | -8,489.24 | — |
| 2024-05-07 | 2024-05-06 | 石药景峰 （sz000908） | 卖出 | 7,743.3531 | 8,745.00 | 5.00 | 4.37 | 4.37 | 13.74 | +8,731.26 | +242.02 |
| 2024-05-08 | 2024-05-07 | 我爱我家 （sz000560） | 卖出 | 7,000.0000 | 13,790.00 | 5.00 | 6.89 | 6.90 | 18.79 | +13,771.21 | +2,560.61 |
| 2024-05-08 | 2024-05-07 | *ST东方 （sh600811） | 买入 | 7,800.0000 | 11,778.00 | 5.00 | 0.00 | 5.89 | 10.89 | -11,788.89 | — |
| 2024-05-08 | 2024-05-07 | 广汇汽车 （sh600297） | 买入 | 7,100.0000 | 10,721.00 | 5.00 | 0.00 | 5.36 | 10.36 | -10,731.36 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/experiments/v2_06_risk_floor15/full_daily_nav.csv
日度 SHA-256：05cc5e23299a6873d2ea0120b86bce368b90b944a6e39d30a83eaff9dff44360
交易来源：optimization/experiments/v2_06_risk_floor15/full_trades.csv
交易 SHA-256：29142211a87a1c2708ccf5fa735bf1a6c7d57b312d9313603e39080257cbd497
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