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策略档案 / 冻结历史记录
固定参数实验
v2_06_risk_floor15/full_daily_nav.csv
区间收益+139.36%
区间年化+13.98%
最大回撤-48.31%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -7.60% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +57.45% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +13.56% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -13.72% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +27.78% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +26.58% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | +3.82% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 10 只现金 ¥11,761.89持仓市值 ¥227,359.00仓位 +95.08%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 永泰能源 （sh600157） | 15,500.0000 | 24,199.35 |
| 凌钢股份 （sh600231） | 12,600.0000 | 20,680.53 |
| 安阳钢铁 （sh600569） | 13,100.0000 | 23,074.45 |
| 申华控股 （sh600653） | 14,000.0000 | 23,819.04 |
| 文投控股 （sh600715） | 14,100.0000 | 23,142.50 |
| 北辰实业 （sh601588） | 12,500.0000 | 21,767.40 |
| 华侨城A （sz000069） | 10,300.0000 | 17,008.60 |
| 众泰汽车 （sz000980） | 12,800.0000 | 19,599.67 |
| 普邦股份 （sz002663） | 14,000.0000 | 23,819.04 |
| 郑州银行 （sz002936） | 13,500.0000 | 23,779.01 |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 7 页
买入 386 笔 / ¥5,145,876.00卖出 376 笔 / ¥5,070,080.16佣金 ¥4,014.38印花税 ¥3,319.91滑点 ¥5,107.98
已实现盈亏按冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 计算：卖出净额减去对应买入成本；核算包含佣金、印花税和滑点。它是回测模型的可复算收益，不是券商税务批次或未平仓浮盈。
| 成交日 | 信号日 | 标的 | 方向 | 模型单位 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-09 | 2024-01-08 | 鹏都农牧 （sz002505） | 卖出 | 8,900.0000 | 13,083.00 | 5.00 | 6.54 | 6.54 | 18.08 | +13,064.92 | -920.07 |
| 2024-01-09 | 2024-01-08 | *ST华幸 （sh600340） | 买入 | 8,500.0000 | 13,685.00 | 5.00 | 0.00 | 6.84 | 11.84 | -13,696.84 | — |
| 2024-01-23 | 2024-01-22 | 广汇汽车 （sh600297） | 卖出 | 8,400.0000 | 12,348.00 | 5.00 | 6.17 | 6.17 | 17.34 | +12,330.66 | -1,877.44 |
| 2024-01-23 | 2024-01-22 | *ST华幸 （sh600340） | 卖出 | 8,500.0000 | 12,665.00 | 5.00 | 6.33 | 6.33 | 17.66 | +12,647.34 | -1,049.50 |
| 2024-01-23 | 2024-01-22 | 华远控股 （sh600743） | 卖出 | 9,000.0000 | 12,510.00 | 5.00 | 6.25 | 6.25 | 17.51 | +12,492.49 | -1,919.71 |
| 2024-01-23 | 2024-01-22 | 山子高科 （sz000981） | 卖出 | 7,800.0000 | 11,076.00 | 5.00 | 5.54 | 5.54 | 16.07 | +11,059.93 | -2,836.02 |
| 2024-01-23 | 2024-01-22 | 荣盛发展 （sz002146） | 卖出 | 8,200.0000 | 12,054.00 | 5.00 | 6.02 | 6.03 | 17.05 | +12,036.95 | -1,997.06 |
| 2024-01-23 | 2024-01-22 | 金科股份 （sz000656） | 买入 | 8,600.0000 | 12,814.00 | 5.00 | 0.00 | 6.41 | 11.41 | -12,825.41 | — |
| 2024-01-23 | 2024-01-22 | 普邦股份 （sz002663） | 买入 | 8,100.0000 | 12,798.00 | 5.00 | 0.00 | 6.40 | 11.40 | -12,809.40 | — |
| 2024-01-23 | 2024-01-22 | 吉视传媒 （sh601929） | 买入 | 7,900.0000 | 12,719.00 | 5.00 | 0.00 | 6.36 | 11.36 | -12,730.36 | — |
| 2024-01-23 | 2024-01-22 | 申华控股 （sh600653） | 买入 | 7,900.0000 | 12,719.00 | 5.00 | 0.00 | 6.36 | 11.36 | -12,730.36 | — |
| 2024-01-23 | 2024-01-22 | 石化油服 （sh600871） | 买入 | 6,200.0000 | 10,354.00 | 5.00 | 0.00 | 5.18 | 10.18 | -10,364.18 | — |
| 2024-02-06 | 2024-02-05 | 香江控股 （sh600162） | 卖出 | 9,038.8007 | 11,398.00 | 5.00 | 5.70 | 5.70 | 16.40 | +11,381.60 | -2,898.53 |
| 2024-02-06 | 2024-02-05 | 正源股份 （sh600321） | 卖出 | 8,600.0000 | 9,460.00 | 5.00 | 4.73 | 4.73 | 14.46 | +9,445.54 | -4,584.47 |
| 2024-02-06 | 2024-02-05 | 申华控股 （sh600653） | 卖出 | 7,900.0000 | 10,744.00 | 5.00 | 5.37 | 5.37 | 15.74 | +10,728.26 | -2,002.10 |
| 2024-02-06 | 2024-02-05 | 吉视传媒 （sh601929） | 卖出 | 7,900.0000 | 10,981.00 | 5.00 | 5.49 | 5.49 | 15.98 | +10,965.02 | -1,765.34 |
| 2024-02-06 | 2024-02-05 | 金科股份 （sz000656） | 卖出 | 8,600.0000 | 10,578.00 | 5.00 | 5.29 | 5.29 | 15.58 | +10,562.42 | -2,262.98 |
| 2024-02-06 | 2024-02-05 | 华联股份 （sz000882） | 卖出 | 7,800.0000 | 10,140.00 | 5.00 | 5.07 | 5.07 | 15.14 | +10,124.86 | -2,834.61 |
| 2024-02-06 | 2024-02-05 | 飞马国际 （sz002210） | 卖出 | 8,000.0000 | 10,720.00 | 5.00 | 5.36 | 5.36 | 15.72 | +10,704.28 | -3,547.84 |
| 2024-02-06 | 2024-02-05 | *ST洪涛 （sz002325） | 卖出 | 9,200.0000 | 12,144.00 | 5.00 | 6.07 | 6.07 | 17.14 | +12,126.86 | -2,513.45 |
| 2024-02-06 | 2024-02-05 | 普邦股份 （sz002663） | 卖出 | 8,100.0000 | 11,259.00 | 5.00 | 5.63 | 5.63 | 16.26 | +11,242.74 | -1,566.66 |
| 2024-02-06 | 2024-02-05 | 江南高纤 （sh600527） | 买入 | 7,573.4626 | 10,721.00 | 5.00 | 0.00 | 5.36 | 10.36 | -10,731.36 | — |
| 2024-02-06 | 2024-02-05 | ST爱康 （sz002610） | 买入 | 7,000.0000 | 10,710.00 | 5.00 | 0.00 | 5.36 | 10.36 | -10,720.35 | — |
| 2024-02-06 | 2024-02-05 | 山鹰国际 （sh600567） | 买入 | 7,048.6143 | 10,710.00 | 5.00 | 0.00 | 5.36 | 10.36 | -10,720.35 | — |
| 2024-02-06 | 2024-02-05 | ST阳光 （sh600220） | 买入 | 6,900.0000 | 10,695.00 | 5.00 | 0.00 | 5.35 | 10.35 | -10,705.35 | — |
| 2024-02-06 | 2024-02-05 | 我爱我家 （sz000560） | 买入 | 7,100.0000 | 10,721.00 | 5.00 | 0.00 | 5.36 | 10.36 | -10,731.36 | — |
| 2024-02-06 | 2024-02-05 | *ST南置 （sz002305） | 买入 | 7,100.0000 | 10,650.00 | 5.00 | 0.00 | 5.33 | 10.32 | -10,660.33 | — |
| 2024-02-06 | 2024-02-05 | 美邦服饰 （sz002269） | 买入 | 7,300.0000 | 10,658.00 | 5.00 | 0.00 | 5.33 | 10.33 | -10,668.33 | — |
| 2024-02-06 | 2024-02-05 | 北辰实业 （sh601588） | 买入 | 6,797.1034 | 10,720.00 | 5.00 | 0.00 | 5.36 | 10.36 | -10,730.36 | — |
| 2024-02-06 | 2024-02-05 | 安阳钢铁 （sh600569） | 买入 | 6,600.0000 | 10,692.00 | 5.00 | 0.00 | 5.35 | 10.35 | -10,702.35 | — |
| 2024-02-21 | 2024-02-20 | ST阳光 （sh600220） | 卖出 | 6,900.0000 | 11,523.00 | 5.00 | 5.76 | 5.76 | 16.52 | +11,506.48 | +801.13 |
| 2024-02-21 | 2024-02-20 | 山鹰国际 （sh600567） | 卖出 | 7,048.6143 | 12,040.00 | 5.00 | 6.02 | 6.02 | 17.04 | +12,022.96 | +1,302.61 |
| 2024-02-21 | 2024-02-20 | 安阳钢铁 （sh600569） | 卖出 | 6,600.0000 | 11,418.00 | 5.00 | 5.71 | 5.71 | 16.42 | +11,401.58 | +699.24 |
| 2024-02-21 | 2024-02-20 | 石化油服 （sh600871） | 卖出 | 6,200.0000 | 11,160.00 | 5.00 | 5.58 | 5.58 | 16.16 | +11,143.84 | +779.67 |
| 2024-02-21 | 2024-02-20 | 北辰实业 （sh601588） | 卖出 | 6,797.1034 | 11,725.00 | 5.00 | 5.86 | 5.86 | 16.72 | +11,708.28 | +977.92 |
| 2024-02-21 | 2024-02-20 | ST爱康 （sz002610） | 卖出 | 7,000.0000 | 12,250.00 | 5.00 | 6.12 | 6.12 | 17.25 | +12,232.75 | +1,512.40 |
| 2024-02-21 | 2024-02-20 | 飞马国际 （sz002210） | 买入 | 7,800.0000 | 11,700.00 | 5.00 | 0.00 | 5.85 | 10.85 | -11,710.85 | — |
| 2024-02-21 | 2024-02-20 | 包钢股份 （sh600010） | 买入 | 7,800.0000 | 11,700.00 | 5.00 | 0.00 | 5.85 | 10.85 | -11,710.85 | — |
| 2024-02-21 | 2024-02-20 | *ST洪涛 （sz002325） | 买入 | 8,000.0000 | 11,680.00 | 5.00 | 0.00 | 5.84 | 10.84 | -11,690.84 | — |
| 2024-02-21 | 2024-02-20 | 申华控股 （sh600653） | 买入 | 7,700.0000 | 11,704.00 | 5.00 | 0.00 | 5.85 | 10.85 | -11,714.85 | — |
| 2024-02-21 | 2024-02-20 | 普邦股份 （sz002663） | 买入 | 7,700.0000 | 11,704.00 | 5.00 | 0.00 | 5.85 | 10.85 | -11,714.85 | — |
| 2024-02-21 | 2024-02-20 | *ST美吉 （sz002621） | 买入 | 7,800.0000 | 11,778.00 | 5.00 | 0.00 | 5.89 | 10.89 | -11,788.89 | — |
| 2024-02-28 | 2024-02-27 | 我爱我家 （sz000560） | 卖出 | 7,100.0000 | 13,348.00 | 5.00 | 6.67 | 6.67 | 18.34 | +13,329.66 | +2,598.29 |
| 2024-02-28 | 2024-02-27 | 美邦服饰 （sz002269） | 卖出 | 7,300.0000 | 12,702.00 | 5.00 | 6.35 | 6.35 | 17.70 | +12,684.30 | +2,015.97 |
| 2024-02-28 | 2024-02-27 | *ST南置 （sz002305） | 卖出 | 7,100.0000 | 12,567.00 | 5.00 | 6.28 | 6.28 | 17.56 | +12,549.44 | +1,889.11 |
| 2024-02-28 | 2024-02-27 | *ST洪涛 （sz002325） | 卖出 | 8,000.0000 | 11,520.00 | 5.00 | 5.76 | 5.76 | 16.52 | +11,503.48 | -187.36 |
| 2024-02-28 | 2024-02-27 | *ST美吉 （sz002621） | 卖出 | 7,800.0000 | 19,500.00 | 5.85 | 9.75 | 9.75 | 25.34 | +19,474.66 | +7,685.77 |
| 2024-02-28 | 2024-02-27 | ST迪马 （sh600565） | 买入 | 8,600.0000 | 13,244.00 | 5.00 | 0.00 | 6.62 | 11.62 | -13,255.62 | — |
| 2024-02-28 | 2024-02-27 | *ST华幸 （sh600340） | 买入 | 8,400.0000 | 13,188.00 | 5.00 | 0.00 | 6.59 | 11.59 | -13,199.59 | — |
| 2024-02-28 | 2024-02-27 | 华联股份 （sz000882） | 买入 | 8,500.0000 | 13,260.00 | 5.00 | 0.00 | 6.63 | 11.63 | -13,271.63 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/experiments/v2_06_risk_floor15/full_daily_nav.csv
日度 SHA-256：05cc5e23299a6873d2ea0120b86bce368b90b944a6e39d30a83eaff9dff44360
交易来源：optimization/experiments/v2_06_risk_floor15/full_trades.csv
交易 SHA-256：29142211a87a1c2708ccf5fa735bf1a6c7d57b312d9313603e39080257cbd497
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