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策略档案 / 冻结历史记录
固定参数实验
v2_06_risk_floor15/full_daily_nav.csv
区间收益+139.36%
区间年化+13.98%
最大回撤-48.31%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
正在读取归档曲线…
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -7.60% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +57.45% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +13.56% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -13.72% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +27.78% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +26.58% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | +3.82% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 10 只现金 ¥11,761.89持仓市值 ¥227,359.00仓位 +95.08%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 永泰能源 （sh600157） | 15,500.0000 | 24,199.35 |
| 凌钢股份 （sh600231） | 12,600.0000 | 20,680.53 |
| 安阳钢铁 （sh600569） | 13,100.0000 | 23,074.45 |
| 申华控股 （sh600653） | 14,000.0000 | 23,819.04 |
| 文投控股 （sh600715） | 14,100.0000 | 23,142.50 |
| 北辰实业 （sh601588） | 12,500.0000 | 21,767.40 |
| 华侨城A （sz000069） | 10,300.0000 | 17,008.60 |
| 众泰汽车 （sz000980） | 12,800.0000 | 19,599.67 |
| 普邦股份 （sz002663） | 14,000.0000 | 23,819.04 |
| 郑州银行 （sz002936） | 13,500.0000 | 23,779.01 |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 6 页
买入 386 笔 / ¥5,145,876.00卖出 376 笔 / ¥5,070,080.16佣金 ¥4,014.38印花税 ¥3,319.91滑点 ¥5,107.98
已实现盈亏按冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 计算：卖出净额减去对应买入成本；核算包含佣金、印花税和滑点。它是回测模型的可复算收益，不是券商税务批次或未平仓浮盈。
| 成交日 | 信号日 | 标的 | 方向 | 模型单位 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-05-31 | 2023-05-30 | 华联股份 （sz000882） | 买入 | 7,800.0000 | 12,948.00 | 5.00 | 0.00 | 6.47 | 11.47 | -12,959.47 | — |
| 2023-05-31 | 2023-05-30 | 正源股份 （sh600321） | 买入 | 6,600.0000 | 11,022.00 | 5.00 | 0.00 | 5.51 | 10.51 | -11,032.51 | — |
| 2023-06-07 | 2023-06-06 | 永泰能源 （sh600157） | 卖出 | 9,459.8715 | 13,630.00 | 5.00 | 13.62 | 6.82 | 25.44 | +13,604.56 | -1,918.19 |
| 2023-06-07 | 2023-06-06 | 正源股份 （sh600321） | 卖出 | 6,600.0000 | 11,088.00 | 5.00 | 11.08 | 5.54 | 21.63 | +11,066.37 | +33.86 |
| 2023-06-07 | 2023-06-06 | ST迪马 （sh600565） | 买入 | 8,100.0000 | 12,879.00 | 5.00 | 0.00 | 6.44 | 11.44 | -12,890.44 | — |
| 2023-06-07 | 2023-06-06 | 普邦股份 （sz002663） | 买入 | 6,800.0000 | 11,764.00 | 5.00 | 0.00 | 5.88 | 10.88 | -11,774.88 | — |
| 2023-06-21 | 2023-06-20 | ST迪马 （sh600565） | 卖出 | 8,100.0000 | 11,826.00 | 5.00 | 11.82 | 5.91 | 22.73 | +11,803.27 | -1,087.17 |
| 2023-06-21 | 2023-06-20 | *ST洪涛 （sz002325） | 卖出 | 8,100.0000 | 11,907.00 | 5.00 | 11.90 | 5.95 | 22.85 | +11,884.15 | -1,573.58 |
| 2023-06-21 | 2023-06-20 | 东方新能 （sz002310） | 买入 | 7,700.0000 | 12,551.00 | 5.00 | 0.00 | 6.28 | 11.28 | -12,562.28 | — |
| 2023-06-21 | 2023-06-20 | 津投城开 （sh600322） | 买入 | 6,300.0000 | 11,088.00 | 5.00 | 0.00 | 5.54 | 10.54 | -11,098.54 | — |
| 2023-07-21 | 2023-07-20 | 东方新能 （sz002310） | 卖出 | 7,700.0000 | 17,479.00 | 5.24 | 17.47 | 8.74 | 31.45 | +17,447.55 | +4,885.27 |
| 2023-07-21 | 2023-07-20 | *ST洪涛 （sz002325） | 买入 | 9,000.0000 | 13,680.00 | 5.00 | 0.00 | 6.84 | 11.84 | -13,691.84 | — |
| 2023-07-28 | 2023-07-27 | 津投城开 （sh600322） | 卖出 | 6,300.0000 | 14,112.00 | 5.00 | 14.10 | 7.06 | 26.16 | +14,085.84 | +2,987.30 |
| 2023-07-28 | 2023-07-27 | 山东钢铁 （sh600022） | 买入 | 9,800.0000 | 14,798.00 | 5.00 | 0.00 | 7.40 | 12.40 | -14,810.40 | — |
| 2023-08-04 | 2023-08-03 | 华远控股 （sh600743） | 卖出 | 8,600.0000 | 20,640.00 | 6.19 | 20.63 | 10.32 | 37.14 | +20,602.86 | +7,089.11 |
| 2023-08-04 | 2023-08-03 | 永泰能源 （sh600157） | 买入 | 10,466.2408 | 15,912.00 | 5.00 | 0.00 | 7.96 | 12.96 | -15,924.96 | — |
| 2023-08-11 | 2023-08-10 | 普邦股份 （sz002663） | 卖出 | 6,800.0000 | 14,144.00 | 5.00 | 14.14 | 7.07 | 26.21 | +14,117.79 | +2,342.91 |
| 2023-08-11 | 2023-08-10 | *ST利源 （sz002501） | 买入 | 9,300.0000 | 15,438.00 | 5.00 | 0.00 | 7.72 | 12.72 | -15,450.72 | — |
| 2023-08-18 | 2023-08-17 | 永泰能源 （sh600157） | 卖出 | 10,466.2408 | 15,392.00 | 5.00 | 15.38 | 7.70 | 28.08 | +15,363.92 | -561.04 |
| 2023-08-18 | 2023-08-17 | 重庆钢铁 （sh601005） | 买入 | 9,600.0000 | 15,744.00 | 5.00 | 0.00 | 7.87 | 12.87 | -15,756.87 | — |
| 2023-08-25 | 2023-08-24 | 山东钢铁 （sh600022） | 卖出 | 9,800.0000 | 14,308.00 | 5.00 | 14.30 | 7.15 | 26.45 | +14,281.55 | -528.85 |
| 2023-08-25 | 2023-08-24 | ST中南 （sz000961） | 买入 | 8,400.0000 | 14,700.00 | 5.00 | 0.00 | 7.35 | 12.35 | -14,712.35 | — |
| 2023-09-15 | 2023-09-14 | *ST利源 （sz002501） | 卖出 | 9,300.0000 | 13,857.00 | 5.00 | 6.93 | 6.93 | 18.85 | +13,838.15 | -1,612.57 |
| 2023-09-15 | 2023-09-14 | ST迪马 （sh600565） | 买入 | 8,500.0000 | 14,450.00 | 5.00 | 0.00 | 7.23 | 12.23 | -14,462.23 | — |
| 2023-10-16 | 2023-10-13 | 重庆钢铁 （sh601005） | 卖出 | 9,600.0000 | 14,400.00 | 5.00 | 7.20 | 7.20 | 19.40 | +14,380.60 | -1,376.27 |
| 2023-10-16 | 2023-10-13 | ST旭电 （sz000413） | 卖出 | 8,000.0000 | 18,080.00 | 5.42 | 9.04 | 9.04 | 23.50 | +18,056.50 | +2,603.78 |
| 2023-10-16 | 2023-10-13 | *ST利源 （sz002501） | 买入 | 9,300.0000 | 14,322.00 | 5.00 | 0.00 | 7.16 | 12.16 | -14,334.16 | — |
| 2023-10-16 | 2023-10-13 | 金科股份 （sz000656） | 买入 | 9,100.0000 | 14,287.00 | 5.00 | 0.00 | 7.14 | 12.14 | -14,299.14 | — |
| 2023-10-23 | 2023-10-20 | ST中南 （sz000961） | 卖出 | 8,400.0000 | 12,348.00 | 5.00 | 6.17 | 6.17 | 17.34 | +12,330.66 | -2,381.69 |
| 2023-10-23 | 2023-10-20 | *ST洪涛 （sz002325） | 卖出 | 9,000.0000 | 13,230.00 | 5.00 | 6.61 | 6.62 | 18.23 | +13,211.77 | -480.07 |
| 2023-10-23 | 2023-10-20 | *ST利源 （sz002501） | 卖出 | 9,300.0000 | 13,392.00 | 5.00 | 6.69 | 6.70 | 18.39 | +13,373.61 | -960.55 |
| 2023-10-23 | 2023-10-20 | 鹏都农牧 （sz002505） | 买入 | 8,900.0000 | 13,973.00 | 5.00 | 0.00 | 6.99 | 11.99 | -13,984.99 | — |
| 2023-10-23 | 2023-10-20 | 包钢股份 （sh600010） | 买入 | 8,800.0000 | 13,992.00 | 5.00 | 0.00 | 7.00 | 12.00 | -14,004.00 | — |
| 2023-10-23 | 2023-10-20 | 正源股份 （sh600321） | 买入 | 8,600.0000 | 14,018.00 | 5.00 | 0.00 | 7.01 | 12.01 | -14,030.01 | — |
| 2023-11-13 | 2023-11-10 | 辽港股份 （sh601880） | 卖出 | 6,506.3100 | 9,225.28 | 5.00 | 4.61 | 4.61 | 14.22 | +9,211.06 | -1,065.08 |
| 2023-11-13 | 2023-11-10 | *ST洪涛 （sz002325） | 买入 | 9,200.0000 | 14,628.00 | 5.00 | 0.00 | 7.31 | 12.31 | -14,640.31 | — |
| 2023-12-04 | 2023-12-01 | 美邦服饰 （sz002269） | 卖出 | 8,000.0000 | 15,600.00 | 5.00 | 7.80 | 7.80 | 20.60 | +15,579.40 | +2,687.96 |
| 2023-12-04 | 2023-12-01 | 辽港股份 （sh601880） | 买入 | 10,403.4325 | 14,949.00 | 5.00 | 0.00 | 7.47 | 12.47 | -14,961.47 | — |
| 2023-12-11 | 2023-12-08 | 辽港股份 （sh601880） | 卖出 | 10,403.4325 | 14,751.00 | 5.00 | 7.37 | 7.38 | 19.75 | +14,731.25 | -230.22 |
| 2023-12-11 | 2023-12-08 | 华远控股 （sh600743） | 买入 | 9,000.0000 | 14,400.00 | 5.00 | 0.00 | 7.20 | 12.20 | -14,412.20 | — |
| 2023-12-18 | 2023-12-15 | 包钢股份 （sh600010） | 卖出 | 8,800.0000 | 12,760.00 | 5.00 | 6.38 | 6.38 | 17.76 | +12,742.24 | -1,261.75 |
| 2023-12-18 | 2023-12-15 | 山子高科 （sz000981） | 买入 | 7,800.0000 | 13,884.00 | 5.00 | 0.00 | 6.94 | 11.94 | -13,895.94 | — |
| 2023-12-25 | 2023-12-22 | 酒钢宏兴 （sh600307） | 卖出 | 9,700.0000 | 14,356.00 | 5.00 | 7.17 | 7.18 | 19.35 | +14,336.65 | -1,390.21 |
| 2023-12-25 | 2023-12-22 | 金科股份 （sz000656） | 卖出 | 9,100.0000 | 18,291.00 | 5.48 | 9.14 | 9.15 | 23.77 | +18,267.23 | +3,968.09 |
| 2023-12-25 | 2023-12-22 | 中银绒业 （sz000982） | 卖出 | 9,000.0000 | 13,140.00 | 5.00 | 6.57 | 6.57 | 18.14 | +13,121.86 | -3,541.46 |
| 2023-12-25 | 2023-12-22 | 广汇汽车 （sh600297） | 买入 | 8,400.0000 | 14,196.00 | 5.00 | 0.00 | 7.10 | 12.10 | -14,208.10 | — |
| 2023-12-25 | 2023-12-22 | 香江控股 （sh600162） | 买入 | 9,038.8007 | 14,268.00 | 5.00 | 0.00 | 7.13 | 12.13 | -14,280.13 | — |
| 2023-12-25 | 2023-12-22 | 飞马国际 （sz002210） | 买入 | 8,000.0000 | 14,240.00 | 5.00 | 0.00 | 7.12 | 12.12 | -14,252.12 | — |
| 2024-01-02 | 2023-12-29 | ST迪马 （sh600565） | 卖出 | 8,500.0000 | 12,580.00 | 5.00 | 6.29 | 6.29 | 17.58 | +12,562.42 | -1,899.80 |
| 2024-01-02 | 2023-12-29 | 荣盛发展 （sz002146） | 买入 | 8,200.0000 | 14,022.00 | 5.00 | 0.00 | 7.01 | 12.01 | -14,034.01 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/experiments/v2_06_risk_floor15/full_daily_nav.csv
日度 SHA-256：05cc5e23299a6873d2ea0120b86bce368b90b944a6e39d30a83eaff9dff44360
交易来源：optimization/experiments/v2_06_risk_floor15/full_trades.csv
交易 SHA-256：29142211a87a1c2708ccf5fa735bf1a6c7d57b312d9313603e39080257cbd497
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