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策略档案 / 冻结历史记录
固定参数实验
v2_06_risk_floor15/full_daily_nav.csv
区间收益+139.36%
区间年化+13.98%
最大回撤-48.31%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -7.60% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +57.45% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +13.56% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -13.72% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +27.78% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +26.58% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | +3.82% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 10 只现金 ¥11,761.89持仓市值 ¥227,359.00仓位 +95.08%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 永泰能源 （sh600157） | 15,500.0000 | 24,199.35 |
| 凌钢股份 （sh600231） | 12,600.0000 | 20,680.53 |
| 安阳钢铁 （sh600569） | 13,100.0000 | 23,074.45 |
| 申华控股 （sh600653） | 14,000.0000 | 23,819.04 |
| 文投控股 （sh600715） | 14,100.0000 | 23,142.50 |
| 北辰实业 （sh601588） | 12,500.0000 | 21,767.40 |
| 华侨城A （sz000069） | 10,300.0000 | 17,008.60 |
| 众泰汽车 （sz000980） | 12,800.0000 | 19,599.67 |
| 普邦股份 （sz002663） | 14,000.0000 | 23,819.04 |
| 郑州银行 （sz002936） | 13,500.0000 | 23,779.01 |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 4 页
买入 386 笔 / ¥5,145,876.00卖出 376 笔 / ¥5,070,080.16佣金 ¥4,014.38印花税 ¥3,319.91滑点 ¥5,107.98
已实现盈亏按冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 计算：卖出净额减去对应买入成本；核算包含佣金、印花税和滑点。它是回测模型的可复算收益，不是券商税务批次或未平仓浮盈。
| 成交日 | 信号日 | 标的 | 方向 | 模型单位 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-08-11 | 2021-08-10 | 申华控股 （sh600653） | 卖出 | 6,900.0000 | 12,627.00 | 5.00 | 12.62 | 6.31 | 23.93 | +12,603.07 | +793.17 |
| 2021-08-11 | 2021-08-10 | 巨轮智能 （sz002031） | 卖出 | 5,000.0000 | 10,850.00 | 5.00 | 10.84 | 5.42 | 21.27 | +10,828.73 | +1,318.98 |
| 2021-08-11 | 2021-08-10 | 普邦股份 （sz002663） | 买入 | 6,600.0000 | 12,078.00 | 5.00 | 0.00 | 6.04 | 11.04 | -12,089.04 | — |
| 2021-08-11 | 2021-08-10 | 华联股份 （sz000882） | 买入 | 6,500.0000 | 12,025.00 | 5.00 | 0.00 | 6.01 | 11.01 | -12,036.01 | — |
| 2021-08-25 | 2021-08-24 | 山东钢铁 （sh600022） | 卖出 | 6,928.8140 | 14,740.82 | 5.00 | 14.73 | 7.37 | 27.10 | +14,713.72 | +4,911.83 |
| 2021-08-25 | 2021-08-24 | 吉视传媒 （sh601929） | 买入 | 6,900.0000 | 12,213.00 | 5.00 | 0.00 | 6.11 | 11.11 | -12,224.11 | — |
| 2021-09-08 | 2021-09-07 | 石化油服 （sh600871） | 卖出 | 5,800.0000 | 13,804.00 | 5.00 | 13.80 | 6.90 | 25.70 | +13,778.30 | +2,341.59 |
| 2021-09-08 | 2021-09-07 | 香江控股 （sh600162） | 买入 | 8,778.9926 | 13,720.00 | 5.00 | 0.00 | 6.86 | 11.86 | -13,731.86 | — |
| 2021-09-15 | 2021-09-14 | 新潮能源 （sh600777） | 卖出 | 7,100.0000 | 18,318.00 | 5.49 | 18.31 | 9.16 | 32.96 | +18,285.04 | +6,488.15 |
| 2021-09-15 | 2021-09-14 | 申华控股 （sh600653） | 买入 | 6,900.0000 | 14,145.00 | 5.00 | 0.00 | 7.07 | 12.07 | -14,157.07 | — |
| 2021-10-15 | 2021-10-14 | 岩山科技 （sz002195） | 卖出 | 6,016.6386 | 12,980.00 | 5.00 | 12.97 | 6.49 | 24.46 | +12,955.54 | +1,144.64 |
| 2021-10-15 | 2021-10-14 | 津投城开 （sh600322） | 买入 | 7,100.0000 | 13,561.00 | 5.00 | 0.00 | 6.78 | 11.78 | -13,572.78 | — |
| 2021-10-22 | 2021-10-21 | 津投城开 （sh600322） | 卖出 | 7,100.0000 | 13,277.00 | 5.00 | 13.27 | 6.64 | 24.91 | +13,252.09 | -320.69 |
| 2021-10-22 | 2021-10-21 | *ST蓝光 （sh600466） | 买入 | 7,300.0000 | 13,359.00 | 5.00 | 0.00 | 6.68 | 11.68 | -13,370.68 | — |
| 2021-10-29 | 2021-10-28 | *ST搜特 （sz002503） | 卖出 | 7,300.0000 | 10,512.00 | 5.00 | 10.51 | 5.26 | 20.76 | +10,491.24 | -1,418.71 |
| 2021-10-29 | 2021-10-28 | *ST泛海 （sz000046） | 买入 | 7,300.0000 | 12,702.00 | 5.00 | 0.00 | 6.35 | 11.35 | -12,713.35 | — |
| 2021-11-12 | 2021-11-11 | 香江控股 （sh600162） | 卖出 | 8,778.9926 | 14,000.00 | 5.00 | 13.99 | 7.00 | 25.99 | +13,974.01 | +242.15 |
| 2021-11-12 | 2021-11-11 | *ST搜特 （sz002503） | 买入 | 8,700.0000 | 13,137.00 | 5.00 | 0.00 | 6.57 | 11.57 | -13,148.57 | — |
| 2021-11-19 | 2021-11-18 | 普邦股份 （sz002663） | 卖出 | 6,600.0000 | 11,814.00 | 5.00 | 11.81 | 5.91 | 22.72 | +11,791.28 | -297.75 |
| 2021-11-19 | 2021-11-18 | 山东钢铁 （sh600022） | 买入 | 8,249.2457 | 13,104.00 | 5.00 | 0.00 | 6.55 | 11.55 | -13,115.55 | — |
| 2021-11-26 | 2021-11-25 | 申华控股 （sh600653） | 卖出 | 6,900.0000 | 15,249.00 | 5.00 | 15.24 | 7.62 | 27.87 | +15,221.13 | +1,064.06 |
| 2021-11-26 | 2021-11-25 | 盈新发展 （sz000620） | 买入 | 7,300.0000 | 13,505.00 | 5.00 | 0.00 | 6.75 | 11.75 | -13,516.75 | — |
| 2021-12-17 | 2021-12-16 | 吉视传媒 （sh601929） | 卖出 | 6,900.0000 | 15,732.00 | 5.00 | 15.72 | 7.87 | 28.59 | +15,703.41 | +3,479.30 |
| 2021-12-17 | 2021-12-16 | 盈新发展 （sz000620） | 卖出 | 7,300.0000 | 14,089.00 | 5.00 | 14.08 | 7.04 | 26.13 | +14,062.87 | +546.12 |
| 2021-12-17 | 2021-12-16 | 普邦股份 （sz002663） | 买入 | 7,800.0000 | 14,508.00 | 5.00 | 0.00 | 7.25 | 12.25 | -14,520.25 | — |
| 2021-12-17 | 2021-12-16 | 申华控股 （sh600653） | 买入 | 7,400.0000 | 14,504.00 | 5.00 | 0.00 | 7.25 | 12.25 | -14,516.25 | — |
| 2021-12-24 | 2021-12-23 | *ST蓝光 （sh600466） | 卖出 | 7,300.0000 | 15,987.00 | 5.00 | 15.98 | 7.99 | 28.97 | +15,958.03 | +2,587.35 |
| 2021-12-24 | 2021-12-23 | 招商南油 （sh601975） | 买入 | 7,341.4794 | 14,819.00 | 5.00 | 0.00 | 7.41 | 12.41 | -14,831.41 | — |
| 2022-01-17 | 2022-01-14 | *ST南置 （sz002305） | 卖出 | 6,100.0000 | 13,969.00 | 5.00 | 13.96 | 6.98 | 25.95 | +13,943.05 | +1,731.95 |
| 2022-01-17 | 2022-01-14 | 正源股份 （sh600321） | 买入 | 7,200.0000 | 14,904.00 | 5.00 | 0.00 | 7.45 | 12.45 | -14,916.45 | — |
| 2022-02-14 | 2022-02-11 | *ST搜特 （sz002503） | 卖出 | 8,700.0000 | 12,702.00 | 5.00 | 12.70 | 6.35 | 24.05 | +12,677.95 | -470.62 |
| 2022-02-14 | 2022-02-11 | 普邦股份 （sz002663） | 卖出 | 7,800.0000 | 17,004.00 | 5.10 | 17.00 | 8.50 | 30.60 | +16,973.40 | +2,453.15 |
| 2022-02-14 | 2022-02-11 | 新潮能源 （sh600777） | 买入 | 7,800.0000 | 15,054.00 | 5.00 | 0.00 | 7.53 | 12.53 | -15,066.53 | — |
| 2022-02-14 | 2022-02-11 | 巨轮智能 （sz002031） | 买入 | 7,400.0000 | 14,948.00 | 5.00 | 0.00 | 7.47 | 12.47 | -14,960.47 | — |
| 2022-04-06 | 2022-04-01 | 正源股份 （sh600321） | 卖出 | 7,200.0000 | 16,992.00 | 5.10 | 16.98 | 8.50 | 30.57 | +16,961.43 | +2,044.97 |
| 2022-04-06 | 2022-04-01 | 重庆钢铁 （sh601005） | 买入 | 8,000.0000 | 15,200.00 | 5.00 | 0.00 | 7.60 | 12.60 | -15,212.60 | — |
| 2022-04-13 | 2022-04-12 | 华联股份 （sz000882） | 卖出 | 6,500.0000 | 15,275.00 | 5.00 | 15.27 | 7.64 | 27.90 | +15,247.10 | +3,211.08 |
| 2022-04-13 | 2022-04-12 | ST旭电 （sz000413） | 买入 | 8,000.0000 | 15,440.00 | 5.00 | 0.00 | 7.72 | 12.72 | -15,452.72 | — |
| 2022-04-27 | 2022-04-26 | *ST泛海 （sz000046） | 卖出 | 7,300.0000 | 10,585.00 | 5.00 | 10.58 | 5.29 | 20.87 | +10,564.13 | -2,149.22 |
| 2022-04-27 | 2022-04-26 | 利欧股份 （sz002131） | 买入 | 8,362.8269 | 13,203.00 | 5.00 | 0.00 | 6.60 | 11.60 | -13,214.60 | — |
| 2022-05-09 | 2022-05-06 | 新潮能源 （sh600777） | 卖出 | 7,800.0000 | 16,536.00 | 5.00 | 16.53 | 8.27 | 29.80 | +16,506.20 | +1,439.68 |
| 2022-05-09 | 2022-05-06 | 招商南油 （sh601975） | 卖出 | 7,341.4794 | 16,060.00 | 5.00 | 16.05 | 8.03 | 29.08 | +16,030.92 | +1,199.51 |
| 2022-05-09 | 2022-05-06 | 普邦股份 （sz002663） | 买入 | 8,300.0000 | 14,110.00 | 5.00 | 0.00 | 7.05 | 12.05 | -14,122.06 | — |
| 2022-05-09 | 2022-05-06 | 华联股份 （sz000882） | 买入 | 8,200.0000 | 14,104.00 | 5.00 | 0.00 | 7.05 | 12.05 | -14,116.05 | — |
| 2022-05-16 | 2022-05-13 | 申华控股 （sh600653） | 卖出 | 7,400.0000 | 15,170.00 | 5.00 | 15.16 | 7.58 | 27.75 | +15,142.25 | +626.00 |
| 2022-05-16 | 2022-05-13 | 普邦股份 （sz002663） | 卖出 | 8,300.0000 | 16,932.00 | 5.08 | 16.92 | 8.47 | 30.47 | +16,901.53 | +2,779.48 |
| 2022-05-16 | 2022-05-13 | *ST泛海 （sz000046） | 买入 | 9,900.0000 | 15,048.00 | 5.00 | 0.00 | 7.52 | 12.52 | -15,060.52 | — |
| 2022-05-16 | 2022-05-13 | 美邦服饰 （sz002269） | 买入 | 8,400.0000 | 14,952.00 | 5.00 | 0.00 | 7.48 | 12.48 | -14,964.48 | — |
| 2022-06-07 | 2022-06-06 | *ST泛海 （sz000046） | 卖出 | 9,900.0000 | 14,454.00 | 5.00 | 14.45 | 7.23 | 26.67 | +14,427.33 | -633.20 |
| 2022-06-07 | 2022-06-06 | 永泰能源 （sh600157） | 买入 | 9,459.8715 | 15,510.00 | 5.00 | 0.00 | 7.75 | 12.75 | -15,522.75 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/experiments/v2_06_risk_floor15/full_daily_nav.csv
日度 SHA-256：05cc5e23299a6873d2ea0120b86bce368b90b944a6e39d30a83eaff9dff44360
交易来源：optimization/experiments/v2_06_risk_floor15/full_trades.csv
交易 SHA-256：29142211a87a1c2708ccf5fa735bf1a6c7d57b312d9313603e39080257cbd497
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