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策略档案 / 冻结历史记录
固定参数实验
v2_06_risk_floor15/full_daily_nav.csv
区间收益+139.36%
区间年化+13.98%
最大回撤-48.31%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
正在读取归档曲线…
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -7.60% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +57.45% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +13.56% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -13.72% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +27.78% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +26.58% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | +3.82% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 10 只现金 ¥11,761.89持仓市值 ¥227,359.00仓位 +95.08%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 永泰能源 （sh600157） | 15,500.0000 | 24,199.35 |
| 凌钢股份 （sh600231） | 12,600.0000 | 20,680.53 |
| 安阳钢铁 （sh600569） | 13,100.0000 | 23,074.45 |
| 申华控股 （sh600653） | 14,000.0000 | 23,819.04 |
| 文投控股 （sh600715） | 14,100.0000 | 23,142.50 |
| 北辰实业 （sh601588） | 12,500.0000 | 21,767.40 |
| 华侨城A （sz000069） | 10,300.0000 | 17,008.60 |
| 众泰汽车 （sz000980） | 12,800.0000 | 19,599.67 |
| 普邦股份 （sz002663） | 14,000.0000 | 23,819.04 |
| 郑州银行 （sz002936） | 13,500.0000 | 23,779.01 |
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 31 页
| 日期 | 原档案净值（元） |
|---|---|
| 2026-03-17 | 253,949.80 |
| 2026-03-18 | 255,545.80 |
| 2026-03-19 | 250,266.80 |
| 2026-03-20 | 245,622.80 |
| 2026-03-23 | 239,520.80 |
| 2026-03-24 | 234,791.14 |
| 2026-03-25 | 239,224.14 |
| 2026-03-26 | 246,923.14 |
| 2026-03-27 | 241,006.14 |
| 2026-03-30 | 241,638.14 |
| 2026-03-31 | 241,570.14 |
| 2026-04-01 | 243,035.14 |
| 2026-04-02 | 240,630.14 |
| 2026-04-03 | 235,834.14 |
| 2026-04-07 | 229,419.14 |
| 2026-04-08 | 236,022.21 |
| 2026-04-09 | 237,665.21 |
| 2026-04-10 | 235,702.21 |
| 2026-04-13 | 234,660.21 |
| 2026-04-14 | 239,529.21 |
| 2026-04-15 | 244,554.63 |
| 2026-04-16 | 239,560.63 |
| 2026-04-17 | 239,411.63 |
| 2026-04-20 | 237,018.63 |
| 2026-04-21 | 237,109.63 |
| 2026-04-22 | 235,623.46 |
| 2026-04-23 | 233,623.46 |
| 2026-04-24 | 231,103.46 |
| 2026-04-27 | 228,280.46 |
| 2026-04-28 | 229,305.46 |
| 2026-04-29 | 229,746.83 |
| 2026-04-30 | 236,937.83 |
| 2026-05-06 | 240,854.83 |
| 2026-05-07 | 241,969.83 |
| 2026-05-08 | 240,097.83 |
| 2026-05-11 | 243,204.21 |
| 2026-05-12 | 245,251.21 |
| 2026-05-13 | 241,919.21 |
| 2026-05-14 | 242,161.21 |
| 2026-05-15 | 234,393.21 |
| 2026-05-18 | 230,532.21 |
| 2026-05-19 | 230,329.21 |
| 2026-05-20 | 232,783.21 |
| 2026-05-21 | 228,481.21 |
| 2026-05-22 | 221,674.21 |
| 2026-05-25 | 224,453.49 |
| 2026-05-26 | 234,958.49 |
| 2026-05-27 | 233,791.49 |
| 2026-05-28 | 231,441.49 |
| 2026-05-29 | 237,794.49 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/experiments/v2_06_risk_floor15/full_daily_nav.csv
日度 SHA-256：05cc5e23299a6873d2ea0120b86bce368b90b944a6e39d30a83eaff9dff44360
交易来源：optimization/experiments/v2_06_risk_floor15/full_trades.csv
交易 SHA-256：29142211a87a1c2708ccf5fa735bf1a6c7d57b312d9313603e39080257cbd497
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