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策略档案 / 冻结历史记录
固定参数实验
v2_06_risk_floor15/full_daily_nav.csv
区间收益+139.36%
区间年化+13.98%
最大回撤-48.31%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
正在读取归档曲线…
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -7.60% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +57.45% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +13.56% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -13.72% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +27.78% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +26.58% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | +3.82% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 10 只现金 ¥11,761.89持仓市值 ¥227,359.00仓位 +95.08%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 永泰能源 （sh600157） | 15,500.0000 | 24,199.35 |
| 凌钢股份 （sh600231） | 12,600.0000 | 20,680.53 |
| 安阳钢铁 （sh600569） | 13,100.0000 | 23,074.45 |
| 申华控股 （sh600653） | 14,000.0000 | 23,819.04 |
| 文投控股 （sh600715） | 14,100.0000 | 23,142.50 |
| 北辰实业 （sh601588） | 12,500.0000 | 21,767.40 |
| 华侨城A （sz000069） | 10,300.0000 | 17,008.60 |
| 众泰汽车 （sz000980） | 12,800.0000 | 19,599.67 |
| 普邦股份 （sz002663） | 14,000.0000 | 23,819.04 |
| 郑州银行 （sz002936） | 13,500.0000 | 23,779.01 |
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 30 页
| 日期 | 原档案净值（元） |
|---|---|
| 2025-12-25 | 229,955.02 |
| 2025-12-26 | 230,648.20 |
| 2025-12-29 | 232,675.20 |
| 2025-12-30 | 232,537.71 |
| 2025-12-31 | 230,327.20 |
| 2026-01-05 | 230,757.20 |
| 2026-01-06 | 231,166.20 |
| 2026-01-07 | 234,768.54 |
| 2026-01-08 | 237,359.54 |
| 2026-01-09 | 237,704.93 |
| 2026-01-12 | 237,249.75 |
| 2026-01-13 | 242,881.47 |
| 2026-01-14 | 241,872.62 |
| 2026-01-15 | 240,516.06 |
| 2026-01-16 | 236,153.91 |
| 2026-01-19 | 229,928.97 |
| 2026-01-20 | 233,049.14 |
| 2026-01-21 | 233,710.31 |
| 2026-01-22 | 234,372.31 |
| 2026-01-23 | 242,048.47 |
| 2026-01-26 | 248,114.72 |
| 2026-01-27 | 246,137.72 |
| 2026-01-28 | 243,782.72 |
| 2026-01-29 | 246,494.72 |
| 2026-01-30 | 248,101.72 |
| 2026-02-02 | 243,344.88 |
| 2026-02-03 | 238,976.88 |
| 2026-02-04 | 238,997.88 |
| 2026-02-05 | 245,354.88 |
| 2026-02-06 | 244,559.88 |
| 2026-02-09 | 246,345.89 |
| 2026-02-10 | 251,254.89 |
| 2026-02-11 | 252,789.89 |
| 2026-02-12 | 253,838.89 |
| 2026-02-13 | 255,515.89 |
| 2026-02-24 | 249,152.80 |
| 2026-02-25 | 252,061.80 |
| 2026-02-26 | 261,648.80 |
| 2026-02-27 | 257,715.80 |
| 2026-03-02 | 261,110.80 |
| 2026-03-03 | 258,734.80 |
| 2026-03-04 | 249,332.80 |
| 2026-03-05 | 251,910.80 |
| 2026-03-06 | 250,072.80 |
| 2026-03-09 | 254,283.80 |
| 2026-03-10 | 253,709.80 |
| 2026-03-11 | 251,898.80 |
| 2026-03-12 | 254,244.80 |
| 2026-03-13 | 256,515.80 |
| 2026-03-16 | 256,278.80 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/experiments/v2_06_risk_floor15/full_daily_nav.csv
日度 SHA-256：05cc5e23299a6873d2ea0120b86bce368b90b944a6e39d30a83eaff9dff44360
交易来源：optimization/experiments/v2_06_risk_floor15/full_trades.csv
交易 SHA-256：29142211a87a1c2708ccf5fa735bf1a6c7d57b312d9313603e39080257cbd497
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