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策略档案 / 冻结历史记录
固定参数实验
v2_06_risk_floor15/full_daily_nav.csv
区间收益+139.36%
区间年化+13.98%
最大回撤-48.31%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
正在读取归档曲线…
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -7.60% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +57.45% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +13.56% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -13.72% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +27.78% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +26.58% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | +3.82% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 10 只现金 ¥11,761.89持仓市值 ¥227,359.00仓位 +95.08%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 永泰能源 （sh600157） | 15,500.0000 | 24,199.35 |
| 凌钢股份 （sh600231） | 12,600.0000 | 20,680.53 |
| 安阳钢铁 （sh600569） | 13,100.0000 | 23,074.45 |
| 申华控股 （sh600653） | 14,000.0000 | 23,819.04 |
| 文投控股 （sh600715） | 14,100.0000 | 23,142.50 |
| 北辰实业 （sh601588） | 12,500.0000 | 21,767.40 |
| 华侨城A （sz000069） | 10,300.0000 | 17,008.60 |
| 众泰汽车 （sz000980） | 12,800.0000 | 19,599.67 |
| 普邦股份 （sz002663） | 14,000.0000 | 23,819.04 |
| 郑州银行 （sz002936） | 13,500.0000 | 23,779.01 |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 3 页
买入 386 笔 / ¥5,145,876.00卖出 376 笔 / ¥5,070,080.16佣金 ¥4,014.38印花税 ¥3,319.91滑点 ¥5,107.98
已实现盈亏按冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 计算：卖出净额减去对应买入成本；核算包含佣金、印花税和滑点。它是回测模型的可复算收益，不是券商税务批次或未平仓浮盈。
| 成交日 | 信号日 | 标的 | 方向 | 模型单位 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-01-06 | 2021-01-05 | 华联股份 （sz000882） | 买入 | 4,900.0000 | 9,016.00 | 5.00 | 0.00 | 4.51 | 9.51 | -9,025.51 | — |
| 2021-01-06 | 2021-01-05 | 高乐股份 （sz002348） | 买入 | 4,600.0000 | 8,924.00 | 5.00 | 0.00 | 4.46 | 9.46 | -8,933.46 | — |
| 2021-01-13 | 2021-01-12 | 青山纸业 （sh600103） | 卖出 | 5,173.9321 | 10,200.00 | 5.00 | 10.19 | 5.10 | 20.29 | +10,179.71 | +219.73 |
| 2021-01-13 | 2021-01-12 | 新潮能源 （sh600777） | 卖出 | 5,500.0000 | 7,865.00 | 5.00 | 7.86 | 3.93 | 16.79 | +7,848.21 | -2,061.74 |
| 2021-01-13 | 2021-01-12 | 普邦股份 （sz002663） | 买入 | 5,200.0000 | 8,840.00 | 5.00 | 0.00 | 4.42 | 9.42 | -8,849.42 | — |
| 2021-01-13 | 2021-01-12 | *ST南置 （sz002305） | 买入 | 4,600.0000 | 8,694.00 | 5.00 | 0.00 | 4.35 | 9.35 | -8,703.35 | — |
| 2021-01-20 | 2021-01-19 | 申华控股 （sh600653） | 卖出 | 5,300.0000 | 9,010.00 | 5.00 | 9.01 | 4.50 | 18.51 | +8,991.49 | -982.49 |
| 2021-01-20 | 2021-01-19 | *ST南置 （sz002305） | 卖出 | 4,600.0000 | 13,800.00 | 5.00 | 13.79 | 6.90 | 25.69 | +13,774.31 | +5,070.96 |
| 2021-01-20 | 2021-01-19 | 巨轮智能 （sz002031） | 买入 | 5,000.0000 | 9,500.00 | 5.00 | 0.00 | 4.75 | 9.75 | -9,509.75 | — |
| 2021-01-20 | 2021-01-19 | ST航高 （sz002665） | 买入 | 5,100.0000 | 9,588.00 | 5.00 | 0.00 | 4.79 | 9.79 | -9,597.79 | — |
| 2021-02-03 | 2021-02-02 | 吉林化纤 （sz000420） | 卖出 | 4,700.0000 | 9,212.00 | 5.00 | 9.21 | 4.61 | 18.81 | +9,193.19 | +18.60 |
| 2021-02-03 | 2021-02-02 | ST粤泰 （sh600393） | 买入 | 5,400.0000 | 8,640.00 | 5.00 | 0.00 | 4.32 | 9.32 | -8,649.32 | — |
| 2021-02-10 | 2021-02-09 | 酒钢宏兴 （sh600307） | 卖出 | 5,300.0000 | 7,738.00 | 5.00 | 7.73 | 3.87 | 16.60 | +7,721.40 | -2,994.96 |
| 2021-02-10 | 2021-02-09 | *ST艾格 （sz002619） | 卖出 | 5,500.0000 | 7,150.00 | 5.00 | 7.15 | 3.58 | 15.72 | +7,134.28 | -1,895.23 |
| 2021-02-10 | 2021-02-09 | *ST搜特 （sz002503） | 买入 | 5,500.0000 | 8,580.00 | 5.00 | 0.00 | 4.29 | 9.29 | -8,589.29 | — |
| 2021-02-10 | 2021-02-09 | ST美置 （sz000667） | 买入 | 5,300.0000 | 8,533.00 | 5.00 | 0.00 | 4.27 | 9.27 | -8,542.27 | — |
| 2021-02-24 | 2021-02-23 | ST洲际 （sh600759） | 卖出 | 5,000.0000 | 10,200.00 | 5.00 | 10.19 | 5.10 | 20.29 | +10,179.71 | +569.91 |
| 2021-02-24 | 2021-02-23 | 石化油服 （sh600871） | 卖出 | 3,900.0000 | 8,151.00 | 5.00 | 8.15 | 4.08 | 17.22 | +8,133.78 | +1,066.25 |
| 2021-02-24 | 2021-02-23 | *ST艾格 （sz002619） | 买入 | 6,400.0000 | 9,664.00 | 5.00 | 0.00 | 4.83 | 9.83 | -9,673.83 | — |
| 2021-02-24 | 2021-02-23 | 重庆钢铁 （sh601005） | 买入 | 6,300.0000 | 9,639.00 | 5.00 | 0.00 | 4.82 | 9.82 | -9,648.82 | — |
| 2021-03-03 | 2021-03-02 | ST航高 （sz002665） | 卖出 | 5,100.0000 | 11,118.00 | 5.00 | 11.11 | 5.56 | 21.67 | +11,096.33 | +1,498.53 |
| 2021-03-03 | 2021-03-02 | 山东钢铁 （sh600022） | 买入 | 6,928.8140 | 9,792.00 | 5.00 | 0.00 | 4.90 | 9.90 | -9,801.90 | — |
| 2021-03-10 | 2021-03-09 | ST美置 （sz000667） | 卖出 | 5,300.0000 | 10,865.00 | 5.00 | 10.86 | 5.43 | 21.29 | +10,843.71 | +2,301.44 |
| 2021-03-10 | 2021-03-09 | 新潮能源 （sh600777） | 买入 | 6,600.0000 | 10,098.00 | 5.00 | 0.00 | 5.05 | 10.05 | -10,108.05 | — |
| 2021-03-24 | 2021-03-23 | 新潮能源 （sh600777） | 卖出 | 6,600.0000 | 9,768.00 | 5.00 | 9.76 | 4.88 | 19.65 | +9,748.35 | -359.70 |
| 2021-03-24 | 2021-03-23 | 普邦股份 （sz002663） | 卖出 | 5,200.0000 | 10,192.00 | 5.00 | 10.19 | 5.10 | 20.28 | +10,171.72 | +1,322.30 |
| 2021-03-24 | 2021-03-23 | 和邦生物 （sh603077） | 买入 | 6,899.3853 | 9,983.00 | 5.00 | 0.00 | 4.99 | 9.99 | -9,992.99 | — |
| 2021-03-24 | 2021-03-23 | 包钢股份 （sh600010） | 买入 | 6,350.6016 | 9,954.00 | 5.00 | 0.00 | 4.98 | 9.98 | -9,963.98 | — |
| 2021-03-31 | 2021-03-30 | 高乐股份 （sz002348） | 卖出 | 4,600.0000 | 9,614.00 | 5.00 | 9.61 | 4.81 | 19.42 | +9,594.58 | +661.12 |
| 2021-03-31 | 2021-03-30 | 辽港股份 （sh601880） | 买入 | 6,506.3100 | 10,266.00 | 5.00 | 0.00 | 5.13 | 10.13 | -10,276.13 | — |
| 2021-04-08 | 2021-04-07 | *ST搜特 （sz002503） | 卖出 | 5,500.0000 | 12,100.00 | 5.00 | 12.09 | 6.05 | 23.14 | +12,076.86 | +3,487.57 |
| 2021-04-08 | 2021-04-07 | 新潮能源 （sh600777） | 买入 | 7,300.0000 | 11,023.00 | 5.00 | 0.00 | 5.51 | 10.51 | -11,033.51 | — |
| 2021-04-15 | 2021-04-14 | ST粤泰 （sh600393） | 卖出 | 5,400.0000 | 13,176.00 | 5.00 | 13.17 | 6.59 | 24.76 | +13,151.24 | +4,501.92 |
| 2021-04-15 | 2021-04-14 | 重庆钢铁 （sh601005） | 卖出 | 6,300.0000 | 15,750.00 | 5.00 | 15.74 | 7.88 | 28.62 | +15,721.38 | +6,072.56 |
| 2021-04-15 | 2021-04-14 | 申华控股 （sh600653） | 买入 | 6,900.0000 | 11,799.00 | 5.00 | 0.00 | 5.90 | 10.90 | -11,809.90 | — |
| 2021-04-15 | 2021-04-14 | 吉视传媒 （sh601929） | 买入 | 6,200.0000 | 11,656.00 | 5.00 | 0.00 | 5.83 | 10.83 | -11,666.83 | — |
| 2021-04-29 | 2021-04-28 | 新潮能源 （sh600777） | 卖出 | 7,300.0000 | 10,877.00 | 5.00 | 10.87 | 5.44 | 21.31 | +10,855.69 | -177.82 |
| 2021-04-29 | 2021-04-28 | *ST搜特 （sz002503） | 买入 | 6,600.0000 | 11,220.00 | 5.00 | 0.00 | 5.61 | 10.61 | -11,230.61 | — |
| 2021-04-30 | 2021-04-29 | *ST艾格 （sz002619） | 卖出 | 6,400.0000 | 8,320.00 | 5.00 | 8.32 | 4.16 | 17.48 | +8,302.52 | -1,371.31 |
| 2021-05-11 | 2021-05-10 | 新潮能源 （sh600777） | 买入 | 7,100.0000 | 11,786.00 | 5.00 | 0.00 | 5.89 | 10.89 | -11,796.89 | — |
| 2021-07-07 | 2021-07-06 | 和邦生物 （sh603077） | 卖出 | 6,899.3853 | 14,070.00 | 5.00 | 14.06 | 7.04 | 26.10 | +14,043.90 | +4,050.91 |
| 2021-07-07 | 2021-07-06 | 华联股份 （sz000882） | 卖出 | 4,900.0000 | 8,526.00 | 5.00 | 8.52 | 4.26 | 17.78 | +8,508.22 | -517.29 |
| 2021-07-07 | 2021-07-06 | ST美置 （sz000667） | 买入 | 6,700.0000 | 11,390.00 | 5.00 | 0.00 | 5.70 | 10.70 | -11,400.69 | — |
| 2021-07-07 | 2021-07-06 | 石化油服 （sh600871） | 买入 | 5,800.0000 | 11,426.00 | 5.00 | 0.00 | 5.71 | 10.71 | -11,436.71 | — |
| 2021-07-14 | 2021-07-13 | 吉视传媒 （sh601929） | 卖出 | 6,200.0000 | 11,284.00 | 5.00 | 11.28 | 5.64 | 21.92 | +11,262.08 | -404.75 |
| 2021-07-14 | 2021-07-13 | *ST南置 （sz002305） | 买入 | 6,100.0000 | 12,200.00 | 5.00 | 0.00 | 6.10 | 11.10 | -12,211.10 | — |
| 2021-07-21 | 2021-07-20 | *ST搜特 （sz002503） | 卖出 | 6,600.0000 | 9,372.00 | 5.00 | 9.37 | 4.69 | 19.05 | +9,352.95 | -1,877.66 |
| 2021-07-21 | 2021-07-20 | 岩山科技 （sz002195） | 买入 | 6,016.6386 | 11,800.00 | 5.00 | 0.00 | 5.90 | 10.90 | -11,810.90 | — |
| 2021-07-28 | 2021-07-27 | 包钢股份 （sh600010） | 卖出 | 6,350.6016 | 15,498.00 | 5.00 | 15.49 | 7.75 | 28.24 | +15,469.76 | +5,505.78 |
| 2021-07-28 | 2021-07-27 | *ST搜特 （sz002503） | 买入 | 7,300.0000 | 11,899.00 | 5.00 | 0.00 | 5.95 | 10.95 | -11,909.95 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/experiments/v2_06_risk_floor15/full_daily_nav.csv
日度 SHA-256：05cc5e23299a6873d2ea0120b86bce368b90b944a6e39d30a83eaff9dff44360
交易来源：optimization/experiments/v2_06_risk_floor15/full_trades.csv
交易 SHA-256：29142211a87a1c2708ccf5fa735bf1a6c7d57b312d9313603e39080257cbd497
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