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策略档案 / 冻结历史记录
固定参数实验
v2_06_risk_floor15/full_daily_nav.csv
区间收益+139.36%
区间年化+13.98%
最大回撤-48.31%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
正在读取归档曲线…
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -7.60% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +57.45% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +13.56% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -13.72% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +27.78% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +26.58% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | +3.82% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 10 只现金 ¥11,761.89持仓市值 ¥227,359.00仓位 +95.08%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 永泰能源 （sh600157） | 15,500.0000 | 24,199.35 |
| 凌钢股份 （sh600231） | 12,600.0000 | 20,680.53 |
| 安阳钢铁 （sh600569） | 13,100.0000 | 23,074.45 |
| 申华控股 （sh600653） | 14,000.0000 | 23,819.04 |
| 文投控股 （sh600715） | 14,100.0000 | 23,142.50 |
| 北辰实业 （sh601588） | 12,500.0000 | 21,767.40 |
| 华侨城A （sz000069） | 10,300.0000 | 17,008.60 |
| 众泰汽车 （sz000980） | 12,800.0000 | 19,599.67 |
| 普邦股份 （sz002663） | 14,000.0000 | 23,819.04 |
| 郑州银行 （sz002936） | 13,500.0000 | 23,779.01 |
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 29 页
| 日期 | 原档案净值（元） |
|---|---|
| 2025-10-16 | 230,069.54 |
| 2025-10-17 | 226,284.67 |
| 2025-10-20 | 224,502.98 |
| 2025-10-21 | 229,739.15 |
| 2025-10-22 | 238,713.84 |
| 2025-10-23 | 242,281.63 |
| 2025-10-24 | 243,487.63 |
| 2025-10-27 | 238,251.93 |
| 2025-10-28 | 237,189.93 |
| 2025-10-29 | 236,319.93 |
| 2025-10-30 | 237,077.76 |
| 2025-10-31 | 236,121.41 |
| 2025-11-03 | 236,900.41 |
| 2025-11-04 | 239,850.59 |
| 2025-11-05 | 238,526.76 |
| 2025-11-06 | 243,981.11 |
| 2025-11-07 | 243,207.93 |
| 2025-11-10 | 243,745.11 |
| 2025-11-11 | 246,690.45 |
| 2025-11-12 | 248,386.80 |
| 2025-11-13 | 246,855.45 |
| 2025-11-14 | 250,210.80 |
| 2025-11-17 | 258,495.32 |
| 2025-11-18 | 258,146.49 |
| 2025-11-19 | 245,789.93 |
| 2025-11-20 | 241,724.41 |
| 2025-11-21 | 238,376.41 |
| 2025-11-24 | 231,553.55 |
| 2025-11-25 | 230,478.72 |
| 2025-11-26 | 231,290.07 |
| 2025-11-27 | 232,928.54 |
| 2025-11-28 | 230,976.37 |
| 2025-12-01 | 233,340.71 |
| 2025-12-02 | 236,265.54 |
| 2025-12-03 | 236,753.54 |
| 2025-12-04 | 234,682.20 |
| 2025-12-05 | 230,878.68 |
| 2025-12-08 | 234,095.20 |
| 2025-12-09 | 232,919.20 |
| 2025-12-10 | 229,023.50 |
| 2025-12-11 | 232,395.20 |
| 2025-12-12 | 227,129.50 |
| 2025-12-15 | 226,305.85 |
| 2025-12-16 | 228,334.20 |
| 2025-12-17 | 223,434.33 |
| 2025-12-18 | 223,824.33 |
| 2025-12-19 | 224,155.33 |
| 2025-12-22 | 229,440.02 |
| 2025-12-23 | 233,953.20 |
| 2025-12-24 | 228,596.68 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/experiments/v2_06_risk_floor15/full_daily_nav.csv
日度 SHA-256：05cc5e23299a6873d2ea0120b86bce368b90b944a6e39d30a83eaff9dff44360
交易来源：optimization/experiments/v2_06_risk_floor15/full_trades.csv
交易 SHA-256：29142211a87a1c2708ccf5fa735bf1a6c7d57b312d9313603e39080257cbd497
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