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策略档案 / 冻结历史记录
固定参数实验
v2_06_risk_floor15/full_daily_nav.csv
区间收益+139.36%
区间年化+13.98%
最大回撤-48.31%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
正在读取归档曲线…
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -7.60% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +57.45% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +13.56% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -13.72% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +27.78% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +26.58% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | +3.82% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 10 只现金 ¥11,761.89持仓市值 ¥227,359.00仓位 +95.08%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 永泰能源 （sh600157） | 15,500.0000 | 24,199.35 |
| 凌钢股份 （sh600231） | 12,600.0000 | 20,680.53 |
| 安阳钢铁 （sh600569） | 13,100.0000 | 23,074.45 |
| 申华控股 （sh600653） | 14,000.0000 | 23,819.04 |
| 文投控股 （sh600715） | 14,100.0000 | 23,142.50 |
| 北辰实业 （sh601588） | 12,500.0000 | 21,767.40 |
| 华侨城A （sz000069） | 10,300.0000 | 17,008.60 |
| 众泰汽车 （sz000980） | 12,800.0000 | 19,599.67 |
| 普邦股份 （sz002663） | 14,000.0000 | 23,819.04 |
| 郑州银行 （sz002936） | 13,500.0000 | 23,779.01 |
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 27 页
| 日期 | 原档案净值（元） |
|---|---|
| 2025-05-20 | 191,759.73 |
| 2025-05-21 | 195,315.73 |
| 2025-05-22 | 191,813.73 |
| 2025-05-23 | 188,845.73 |
| 2025-05-26 | 184,946.73 |
| 2025-05-27 | 185,910.73 |
| 2025-05-28 | 188,244.73 |
| 2025-05-29 | 190,067.73 |
| 2025-05-30 | 195,543.73 |
| 2025-06-03 | 190,366.73 |
| 2025-06-04 | 190,285.59 |
| 2025-06-05 | 192,080.59 |
| 2025-06-06 | 191,724.59 |
| 2025-06-09 | 192,385.59 |
| 2025-06-10 | 197,537.59 |
| 2025-06-11 | 194,085.59 |
| 2025-06-12 | 195,043.59 |
| 2025-06-13 | 194,050.59 |
| 2025-06-16 | 188,810.59 |
| 2025-06-17 | 193,367.59 |
| 2025-06-18 | 192,733.59 |
| 2025-06-19 | 191,019.59 |
| 2025-06-20 | 186,382.59 |
| 2025-06-23 | 184,767.59 |
| 2025-06-24 | 187,956.59 |
| 2025-06-25 | 192,266.59 |
| 2025-06-26 | 192,780.59 |
| 2025-06-27 | 191,818.59 |
| 2025-06-30 | 193,308.59 |
| 2025-07-01 | 193,976.59 |
| 2025-07-02 | 193,213.59 |
| 2025-07-03 | 195,354.59 |
| 2025-07-04 | 197,258.59 |
| 2025-07-07 | 195,227.59 |
| 2025-07-08 | 197,232.59 |
| 2025-07-09 | 200,469.94 |
| 2025-07-10 | 203,178.94 |
| 2025-07-11 | 206,009.81 |
| 2025-07-14 | 205,687.64 |
| 2025-07-15 | 201,560.29 |
| 2025-07-16 | 197,284.77 |
| 2025-07-17 | 196,770.60 |
| 2025-07-18 | 197,191.76 |
| 2025-07-21 | 196,957.24 |
| 2025-07-22 | 203,850.23 |
| 2025-07-23 | 205,025.57 |
| 2025-07-24 | 202,136.54 |
| 2025-07-25 | 207,961.36 |
| 2025-07-28 | 204,642.67 |
| 2025-07-29 | 203,757.37 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/experiments/v2_06_risk_floor15/full_daily_nav.csv
日度 SHA-256：05cc5e23299a6873d2ea0120b86bce368b90b944a6e39d30a83eaff9dff44360
交易来源：optimization/experiments/v2_06_risk_floor15/full_trades.csv
交易 SHA-256：29142211a87a1c2708ccf5fa735bf1a6c7d57b312d9313603e39080257cbd497
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