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策略档案 / 冻结历史记录
固定参数实验
v2_06_risk_floor15/full_daily_nav.csv
区间收益+139.36%
区间年化+13.98%
最大回撤-48.31%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
正在读取归档曲线…
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -7.60% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +57.45% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +13.56% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -13.72% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +27.78% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +26.58% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | +3.82% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 10 只现金 ¥11,761.89持仓市值 ¥227,359.00仓位 +95.08%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 永泰能源 （sh600157） | 15,500.0000 | 24,199.35 |
| 凌钢股份 （sh600231） | 12,600.0000 | 20,680.53 |
| 安阳钢铁 （sh600569） | 13,100.0000 | 23,074.45 |
| 申华控股 （sh600653） | 14,000.0000 | 23,819.04 |
| 文投控股 （sh600715） | 14,100.0000 | 23,142.50 |
| 北辰实业 （sh601588） | 12,500.0000 | 21,767.40 |
| 华侨城A （sz000069） | 10,300.0000 | 17,008.60 |
| 众泰汽车 （sz000980） | 12,800.0000 | 19,599.67 |
| 普邦股份 （sz002663） | 14,000.0000 | 23,819.04 |
| 郑州银行 （sz002936） | 13,500.0000 | 23,779.01 |
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 25 页
| 日期 | 原档案净值（元） |
|---|---|
| 2024-12-16 | 203,090.74 |
| 2024-12-17 | 203,374.39 |
| 2024-12-18 | 196,216.46 |
| 2024-12-19 | 197,732.75 |
| 2024-12-20 | 196,613.60 |
| 2024-12-23 | 194,263.67 |
| 2024-12-24 | 187,241.10 |
| 2024-12-25 | 186,567.03 |
| 2024-12-26 | 182,122.81 |
| 2024-12-27 | 182,061.17 |
| 2024-12-30 | 184,213.46 |
| 2024-12-31 | 181,955.88 |
| 2025-01-02 | 177,804.74 |
| 2025-01-03 | 175,672.09 |
| 2025-01-06 | 168,226.95 |
| 2025-01-07 | 168,233.21 |
| 2025-01-08 | 171,207.50 |
| 2025-01-09 | 169,904.93 |
| 2025-01-10 | 169,818.57 |
| 2025-01-13 | 163,226.07 |
| 2025-01-14 | 165,980.34 |
| 2025-01-15 | 173,251.84 |
| 2025-01-16 | 172,280.55 |
| 2025-01-17 | 172,853.91 |
| 2025-01-20 | 172,487.84 |
| 2025-01-21 | 173,078.55 |
| 2025-01-22 | 170,658.27 |
| 2025-01-23 | 169,357.91 |
| 2025-01-24 | 166,205.62 |
| 2025-01-27 | 167,395.27 |
| 2025-02-05 | 166,968.11 |
| 2025-02-06 | 168,158.18 |
| 2025-02-07 | 169,777.46 |
| 2025-02-10 | 177,895.39 |
| 2025-02-11 | 182,895.25 |
| 2025-02-12 | 179,701.34 |
| 2025-02-13 | 180,095.34 |
| 2025-02-14 | 180,724.69 |
| 2025-02-17 | 178,341.41 |
| 2025-02-18 | 183,004.05 |
| 2025-02-19 | 177,208.83 |
| 2025-02-20 | 178,412.48 |
| 2025-02-21 | 181,379.48 |
| 2025-02-24 | 182,399.48 |
| 2025-02-25 | 184,971.48 |
| 2025-02-26 | 189,450.68 |
| 2025-02-27 | 193,062.61 |
| 2025-02-28 | 190,727.32 |
| 2025-03-03 | 187,311.39 |
| 2025-03-04 | 185,734.10 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/experiments/v2_06_risk_floor15/full_daily_nav.csv
日度 SHA-256：05cc5e23299a6873d2ea0120b86bce368b90b944a6e39d30a83eaff9dff44360
交易来源：optimization/experiments/v2_06_risk_floor15/full_trades.csv
交易 SHA-256：29142211a87a1c2708ccf5fa735bf1a6c7d57b312d9313603e39080257cbd497
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