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策略档案 / 冻结历史记录
固定参数实验
v2_06_risk_floor15/full_daily_nav.csv
区间收益+139.36%
区间年化+13.98%
最大回撤-48.31%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
正在读取归档曲线…
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -7.60% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +57.45% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +13.56% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -13.72% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +27.78% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +26.58% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | +3.82% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 10 只现金 ¥11,761.89持仓市值 ¥227,359.00仓位 +95.08%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 永泰能源 （sh600157） | 15,500.0000 | 24,199.35 |
| 凌钢股份 （sh600231） | 12,600.0000 | 20,680.53 |
| 安阳钢铁 （sh600569） | 13,100.0000 | 23,074.45 |
| 申华控股 （sh600653） | 14,000.0000 | 23,819.04 |
| 文投控股 （sh600715） | 14,100.0000 | 23,142.50 |
| 北辰实业 （sh601588） | 12,500.0000 | 21,767.40 |
| 华侨城A （sz000069） | 10,300.0000 | 17,008.60 |
| 众泰汽车 （sz000980） | 12,800.0000 | 19,599.67 |
| 普邦股份 （sz002663） | 14,000.0000 | 23,819.04 |
| 郑州银行 （sz002936） | 13,500.0000 | 23,779.01 |
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 20 页
| 日期 | 原档案净值（元） |
|---|---|
| 2023-12-04 | 149,943.56 |
| 2023-12-05 | 149,556.56 |
| 2023-12-06 | 146,736.56 |
| 2023-12-07 | 148,674.56 |
| 2023-12-08 | 148,406.56 |
| 2023-12-11 | 144,887.61 |
| 2023-12-12 | 146,092.61 |
| 2023-12-13 | 149,197.61 |
| 2023-12-14 | 149,186.61 |
| 2023-12-15 | 149,268.61 |
| 2023-12-18 | 148,399.91 |
| 2023-12-19 | 146,645.91 |
| 2023-12-20 | 145,320.91 |
| 2023-12-21 | 141,690.91 |
| 2023-12-22 | 146,936.91 |
| 2023-12-25 | 143,349.30 |
| 2023-12-26 | 141,864.30 |
| 2023-12-27 | 140,349.30 |
| 2023-12-28 | 140,265.30 |
| 2023-12-29 | 142,392.30 |
| 2024-01-02 | 141,970.71 |
| 2024-01-03 | 142,530.71 |
| 2024-01-04 | 144,193.71 |
| 2024-01-05 | 141,932.71 |
| 2024-01-08 | 141,023.71 |
| 2024-01-09 | 138,249.79 |
| 2024-01-10 | 138,773.79 |
| 2024-01-11 | 138,983.79 |
| 2024-01-12 | 142,205.79 |
| 2024-01-15 | 141,725.79 |
| 2024-01-16 | 142,932.79 |
| 2024-01-17 | 140,551.79 |
| 2024-01-18 | 135,744.79 |
| 2024-01-19 | 135,277.79 |
| 2024-01-22 | 135,458.79 |
| 2024-01-23 | 128,322.45 |
| 2024-01-24 | 131,516.45 |
| 2024-01-25 | 134,222.45 |
| 2024-01-26 | 138,388.45 |
| 2024-01-29 | 142,288.45 |
| 2024-01-30 | 135,000.45 |
| 2024-01-31 | 129,944.45 |
| 2024-02-01 | 123,742.45 |
| 2024-02-02 | 120,289.45 |
| 2024-02-05 | 117,280.45 |
| 2024-02-06 | 107,460.91 |
| 2024-02-07 | 112,641.91 |
| 2024-02-08 | 110,667.91 |
| 2024-02-19 | 117,405.91 |
| 2024-02-20 | 118,584.91 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/experiments/v2_06_risk_floor15/full_daily_nav.csv
日度 SHA-256：05cc5e23299a6873d2ea0120b86bce368b90b944a6e39d30a83eaff9dff44360
交易来源：optimization/experiments/v2_06_risk_floor15/full_trades.csv
交易 SHA-256：29142211a87a1c2708ccf5fa735bf1a6c7d57b312d9313603e39080257cbd497
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