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策略档案 / 冻结历史记录
固定参数实验
v2_06_risk_floor15/full_daily_nav.csv
区间收益+139.36%
区间年化+13.98%
最大回撤-48.31%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
正在读取归档曲线…
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -7.60% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +57.45% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +13.56% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -13.72% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +27.78% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +26.58% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | +3.82% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 10 只现金 ¥11,761.89持仓市值 ¥227,359.00仓位 +95.08%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 永泰能源 （sh600157） | 15,500.0000 | 24,199.35 |
| 凌钢股份 （sh600231） | 12,600.0000 | 20,680.53 |
| 安阳钢铁 （sh600569） | 13,100.0000 | 23,074.45 |
| 申华控股 （sh600653） | 14,000.0000 | 23,819.04 |
| 文投控股 （sh600715） | 14,100.0000 | 23,142.50 |
| 北辰实业 （sh601588） | 12,500.0000 | 21,767.40 |
| 华侨城A （sz000069） | 10,300.0000 | 17,008.60 |
| 众泰汽车 （sz000980） | 12,800.0000 | 19,599.67 |
| 普邦股份 （sz002663） | 14,000.0000 | 23,819.04 |
| 郑州银行 （sz002936） | 13,500.0000 | 23,779.01 |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 16 页
买入 386 笔 / ¥5,145,876.00卖出 376 笔 / ¥5,070,080.16佣金 ¥4,014.38印花税 ¥3,319.91滑点 ¥5,107.98
已实现盈亏按冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 计算：卖出净额减去对应买入成本；核算包含佣金、印花税和滑点。它是回测模型的可复算收益，不是券商税务批次或未平仓浮盈。
| 成交日 | 信号日 | 标的 | 方向 | 模型单位 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2026-06-29 | 荣安地产 （sz000517） | 买入 | 12,600.0000 | 20,664.00 | 6.20 | 0.00 | 10.33 | 16.53 | -20,680.53 | — |
| 2026-06-30 | 2026-06-29 | 华侨城A （sz000069） | 买入 | 10,300.0000 | 16,995.00 | 5.10 | 0.00 | 8.50 | 13.60 | -17,008.60 | — |
| 2026-07-14 | 2026-07-13 | 文投控股 （sh600715） | 卖出 | 13,500.0000 | 19,575.00 | 5.87 | 9.78 | 9.79 | 25.44 | +19,549.56 | -2,202.83 |
| 2026-07-14 | 2026-07-13 | 众泰汽车 （sz000980） | 买入 | 12,800.0000 | 19,584.00 | 5.88 | 0.00 | 9.79 | 15.67 | -19,599.67 | — |
| 2026-08-11 | 2026-08-10 | 荣安地产 （sz000517） | 卖出 | 12,600.0000 | 27,468.00 | 8.24 | 13.73 | 13.73 | 35.70 | +27,432.30 | +6,751.77 |
| 2026-08-11 | 2026-08-10 | 文投控股 （sh600715） | 买入 | 14,100.0000 | 23,124.00 | 6.94 | 0.00 | 11.56 | 18.50 | -23,142.50 | — |
| 2026-08-18 | 2026-08-17 | 亚泰集团 （sh600881） | 卖出 | 16,000.0000 | 35,040.00 | 10.51 | 17.51 | 17.52 | 45.54 | +34,994.46 | +10,975.26 |
| 2026-08-18 | 2026-08-17 | 东方海洋 （sz002086） | 卖出 | 9,900.0000 | 21,087.00 | 6.32 | 10.54 | 10.54 | 27.40 | +21,059.60 | +3,819.81 |
| 2026-08-18 | 2026-08-17 | 供销大集 （sz000564） | 买入 | 15,500.0000 | 23,715.00 | 7.12 | 0.00 | 11.86 | 18.98 | -23,733.98 | — |
| 2026-08-18 | 2026-08-17 | 普邦股份 （sz002663） | 买入 | 14,000.0000 | 23,800.00 | 7.14 | 0.00 | 11.90 | 19.04 | -23,819.04 | — |
| 2026-08-25 | 2026-08-24 | 供销大集 （sz000564） | 卖出 | 15,500.0000 | 22,010.00 | 6.60 | 11.00 | 11.01 | 28.60 | +21,981.40 | -1,752.58 |
| 2026-08-25 | 2026-08-24 | 安阳钢铁 （sh600569） | 买入 | 13,100.0000 | 23,056.00 | 6.92 | 0.00 | 11.53 | 18.45 | -23,074.45 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/experiments/v2_06_risk_floor15/full_daily_nav.csv
日度 SHA-256：05cc5e23299a6873d2ea0120b86bce368b90b944a6e39d30a83eaff9dff44360
交易来源：optimization/experiments/v2_06_risk_floor15/full_trades.csv
交易 SHA-256：29142211a87a1c2708ccf5fa735bf1a6c7d57b312d9313603e39080257cbd497
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