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策略档案 / 冻结历史记录
固定参数实验
v2_06_risk_floor15/full_daily_nav.csv
区间收益+139.36%
区间年化+13.98%
最大回撤-48.31%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -7.60% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +57.45% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +13.56% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -13.72% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +27.78% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +26.58% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | +3.82% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 10 只现金 ¥11,761.89持仓市值 ¥227,359.00仓位 +95.08%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 永泰能源 （sh600157） | 15,500.0000 | 24,199.35 |
| 凌钢股份 （sh600231） | 12,600.0000 | 20,680.53 |
| 安阳钢铁 （sh600569） | 13,100.0000 | 23,074.45 |
| 申华控股 （sh600653） | 14,000.0000 | 23,819.04 |
| 文投控股 （sh600715） | 14,100.0000 | 23,142.50 |
| 北辰实业 （sh601588） | 12,500.0000 | 21,767.40 |
| 华侨城A （sz000069） | 10,300.0000 | 17,008.60 |
| 众泰汽车 （sz000980） | 12,800.0000 | 19,599.67 |
| 普邦股份 （sz002663） | 14,000.0000 | 23,819.04 |
| 郑州银行 （sz002936） | 13,500.0000 | 23,779.01 |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 15 页
买入 386 笔 / ¥5,145,876.00卖出 376 笔 / ¥5,070,080.16佣金 ¥4,014.38印花税 ¥3,319.91滑点 ¥5,107.98
已实现盈亏按冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 计算：卖出净额减去对应买入成本；核算包含佣金、印花税和滑点。它是回测模型的可复算收益，不是券商税务批次或未平仓浮盈。
| 成交日 | 信号日 | 标的 | 方向 | 模型单位 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-24 | 2026-02-13 | *ST雅博 （sz002323） | 卖出 | 11,800.0000 | 27,140.00 | 8.14 | 13.56 | 13.57 | 35.27 | +27,104.73 | +8,209.62 |
| 2026-02-24 | 2026-02-13 | 重庆钢铁 （sh601005） | 买入 | 16,400.0000 | 24,764.00 | 7.43 | 0.00 | 12.38 | 19.81 | -24,783.81 | — |
| 2026-03-24 | 2026-03-23 | 山东钢铁 （sh600022） | 卖出 | 15,200.0000 | 22,648.00 | 6.79 | 11.32 | 11.32 | 29.43 | +22,618.57 | -2,177.26 |
| 2026-03-24 | 2026-03-23 | 海航控股 （sh600221） | 卖出 | 13,500.0000 | 19,170.00 | 5.75 | 9.58 | 9.59 | 24.91 | +19,145.09 | -2,066.87 |
| 2026-03-24 | 2026-03-23 | *ST华幸 （sh600340） | 卖出 | 15,300.0000 | 22,185.00 | 6.65 | 11.09 | 11.09 | 28.83 | +22,156.17 | -2,037.17 |
| 2026-03-24 | 2026-03-23 | 重庆钢铁 （sh601005） | 卖出 | 16,400.0000 | 22,960.00 | 6.88 | 11.47 | 11.48 | 29.84 | +22,930.16 | -1,853.65 |
| 2026-03-24 | 2026-03-23 | 荣盛发展 （sz002146） | 卖出 | 14,100.0000 | 20,022.00 | 6.00 | 10.01 | 10.01 | 26.02 | +19,995.98 | -1,312.06 |
| 2026-03-24 | 2026-03-23 | 亚泰集团 （sh600881） | 买入 | 14,600.0000 | 23,360.00 | 7.01 | 0.00 | 11.68 | 18.69 | -23,378.69 | — |
| 2026-03-24 | 2026-03-23 | 华联股份 （sz000882） | 买入 | 14,400.0000 | 23,472.00 | 7.05 | 0.00 | 11.74 | 18.78 | -23,490.78 | — |
| 2026-03-24 | 2026-03-23 | 美邦服饰 （sz002269） | 买入 | 14,400.0000 | 23,328.00 | 7.00 | 0.00 | 11.66 | 18.67 | -23,346.67 | — |
| 2026-03-24 | 2026-03-23 | 广田集团 （sz002482） | 买入 | 14,300.0000 | 23,452.00 | 7.04 | 0.00 | 11.73 | 18.77 | -23,470.77 | — |
| 2026-03-24 | 2026-03-23 | 香江控股 （sh600162） | 买入 | 13,600.0000 | 23,392.00 | 7.02 | 0.00 | 11.70 | 18.72 | -23,410.72 | — |
| 2026-04-08 | 2026-04-07 | 绿地控股 （sh600606） | 卖出 | 14,600.0000 | 21,608.00 | 6.48 | 10.80 | 10.80 | 28.08 | +21,579.92 | -2,967.71 |
| 2026-04-08 | 2026-04-07 | 山东钢铁 （sh600022） | 买入 | 15,500.0000 | 23,560.00 | 7.07 | 0.00 | 11.78 | 18.85 | -23,578.85 | — |
| 2026-04-15 | 2026-04-14 | 北辰实业 （sh601588） | 卖出 | 10,500.0000 | 23,940.00 | 7.18 | 11.96 | 11.97 | 31.11 | +23,908.89 | +5,519.18 |
| 2026-04-15 | 2026-04-14 | 绿地控股 （sh600606） | 买入 | 15,900.0000 | 24,327.00 | 7.30 | 0.00 | 12.16 | 19.47 | -24,346.47 | — |
| 2026-04-22 | 2026-04-21 | 绿地控股 （sh600606） | 卖出 | 15,900.0000 | 22,578.00 | 6.77 | 11.28 | 11.29 | 29.34 | +22,548.66 | -1,797.81 |
| 2026-04-22 | 2026-04-21 | 金隅集团 （sh601992） | 买入 | 14,096.3465 | 23,528.00 | 7.06 | 0.00 | 11.76 | 18.83 | -23,546.83 | — |
| 2026-04-29 | 2026-04-28 | 山东钢铁 （sh600022） | 卖出 | 15,500.0000 | 22,320.00 | 6.69 | 11.15 | 11.16 | 29.01 | +22,290.99 | -1,287.86 |
| 2026-04-29 | 2026-04-28 | 山鹰国际 （sh600567） | 卖出 | 10,800.0000 | 15,336.00 | 5.00 | 7.66 | 7.67 | 20.33 | +15,315.67 | -3,167.11 |
| 2026-04-29 | 2026-04-28 | 亚泰集团 （sh600881） | 卖出 | 14,600.0000 | 22,046.00 | 6.61 | 11.02 | 11.02 | 28.65 | +22,017.35 | -1,361.34 |
| 2026-04-29 | 2026-04-28 | 康美药业 （sh600518） | 买入 | 13,400.0000 | 22,914.00 | 6.88 | 0.00 | 11.46 | 18.33 | -22,932.33 | — |
| 2026-04-29 | 2026-04-28 | 北辰实业 （sh601588） | 买入 | 13,300.0000 | 22,876.00 | 6.87 | 0.00 | 11.44 | 18.30 | -22,894.30 | — |
| 2026-05-11 | 2026-05-08 | 绿地控股 （sh600606） | 买入 | 12,600.0000 | 19,530.00 | 5.86 | 0.00 | 9.77 | 15.63 | -19,545.63 | — |
| 2026-05-25 | 2026-05-22 | 绿地控股 （sh600606） | 卖出 | 12,600.0000 | 17,640.00 | 5.29 | 8.82 | 8.82 | 22.92 | +17,617.08 | -1,928.55 |
| 2026-05-25 | 2026-05-22 | 华联股份 （sz000882） | 卖出 | 14,400.0000 | 20,736.00 | 6.22 | 10.36 | 10.37 | 26.95 | +20,709.05 | -2,781.73 |
| 2026-05-25 | 2026-05-22 | 酒钢宏兴 （sh600307） | 买入 | 13,600.0000 | 22,304.00 | 6.69 | 0.00 | 11.15 | 17.85 | -22,321.85 | — |
| 2026-05-25 | 2026-05-22 | 供销大集 （sz000564） | 买入 | 10,000.0000 | 16,000.00 | 5.00 | 0.00 | 8.00 | 13.00 | -16,013.00 | — |
| 2026-06-01 | 2026-05-29 | 香江控股 （sh600162） | 卖出 | 13,600.0000 | 37,400.00 | 11.21 | 18.69 | 18.70 | 48.61 | +37,351.39 | +13,940.68 |
| 2026-06-01 | 2026-05-29 | 北辰实业 （sh601588） | 卖出 | 13,300.0000 | 27,132.00 | 8.14 | 13.56 | 13.57 | 35.26 | +27,096.74 | +4,202.44 |
| 2026-06-01 | 2026-05-29 | 亚泰集团 （sh600881） | 买入 | 16,000.0000 | 24,000.00 | 7.20 | 0.00 | 12.00 | 19.20 | -24,019.20 | — |
| 2026-06-01 | 2026-05-29 | 华联股份 （sz000882） | 买入 | 16,000.0000 | 24,000.00 | 7.20 | 0.00 | 12.00 | 19.20 | -24,019.20 | — |
| 2026-06-08 | 2026-06-05 | 华联股份 （sz000882） | 卖出 | 16,000.0000 | 23,360.00 | 7.00 | 11.67 | 11.68 | 30.36 | +23,329.64 | -689.56 |
| 2026-06-08 | 2026-06-05 | 广田集团 （sz002482） | 卖出 | 14,300.0000 | 20,878.00 | 6.26 | 10.43 | 10.44 | 27.13 | +20,850.87 | -2,619.90 |
| 2026-06-08 | 2026-06-05 | 申华控股 （sh600653） | 买入 | 14,000.0000 | 23,800.00 | 7.14 | 0.00 | 11.90 | 19.04 | -23,819.04 | — |
| 2026-06-08 | 2026-06-05 | 郑州银行 （sz002936） | 买入 | 13,500.0000 | 23,760.00 | 7.13 | 0.00 | 11.88 | 19.01 | -23,779.01 | — |
| 2026-06-15 | 2026-06-12 | 康美药业 （sh600518） | 卖出 | 13,400.0000 | 18,894.00 | 5.67 | 9.44 | 9.45 | 24.55 | +18,869.45 | -4,062.89 |
| 2026-06-15 | 2026-06-12 | 供销大集 （sz000564） | 卖出 | 10,000.0000 | 14,600.00 | 5.00 | 7.30 | 7.30 | 19.60 | +14,580.40 | -1,432.60 |
| 2026-06-15 | 2026-06-12 | 海航控股 （sh600221） | 买入 | 14,600.0000 | 23,214.00 | 6.97 | 0.00 | 11.61 | 18.57 | -23,232.57 | — |
| 2026-06-15 | 2026-06-12 | 普邦股份 （sz002663） | 买入 | 13,600.0000 | 23,120.00 | 6.94 | 0.00 | 11.56 | 18.50 | -23,138.50 | — |
| 2026-06-23 | 2026-06-22 | 海航控股 （sh600221） | 卖出 | 14,600.0000 | 21,024.00 | 6.30 | 10.51 | 10.51 | 27.32 | +20,996.68 | -2,235.90 |
| 2026-06-23 | 2026-06-22 | 金隅集团 （sh601992） | 卖出 | 14,096.3465 | 19,720.00 | 5.91 | 9.86 | 9.86 | 25.63 | +19,694.37 | -3,852.45 |
| 2026-06-23 | 2026-06-22 | 美邦服饰 （sz002269） | 卖出 | 14,400.0000 | 20,016.00 | 6.00 | 10.00 | 10.01 | 26.01 | +19,989.99 | -3,356.68 |
| 2026-06-23 | 2026-06-22 | 文投控股 （sh600715） | 买入 | 13,500.0000 | 21,735.00 | 6.52 | 0.00 | 10.87 | 17.39 | -21,752.39 | — |
| 2026-06-23 | 2026-06-22 | 北辰实业 （sh601588） | 买入 | 12,500.0000 | 21,750.00 | 6.53 | 0.00 | 10.88 | 17.40 | -21,767.40 | — |
| 2026-06-23 | 2026-06-22 | 东方海洋 （sz002086） | 买入 | 9,900.0000 | 17,226.00 | 5.17 | 0.00 | 8.61 | 13.78 | -17,239.78 | — |
| 2026-06-30 | 2026-06-29 | 酒钢宏兴 （sh600307） | 卖出 | 13,600.0000 | 19,176.00 | 5.75 | 9.58 | 9.59 | 24.92 | +19,151.08 | -3,170.77 |
| 2026-06-30 | 2026-06-29 | 辽港股份 （sh601880） | 卖出 | 14,500.0051 | 19,596.00 | 5.88 | 9.79 | 9.80 | 25.47 | +19,570.53 | -3,593.99 |
| 2026-06-30 | 2026-06-29 | 普邦股份 （sz002663） | 卖出 | 13,600.0000 | 19,720.00 | 5.91 | 9.86 | 9.86 | 25.63 | +19,694.37 | -3,444.13 |
| 2026-06-30 | 2026-06-29 | 凌钢股份 （sh600231） | 买入 | 12,600.0000 | 20,664.00 | 6.20 | 0.00 | 10.33 | 16.53 | -20,680.53 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/experiments/v2_06_risk_floor15/full_daily_nav.csv
日度 SHA-256：05cc5e23299a6873d2ea0120b86bce368b90b944a6e39d30a83eaff9dff44360
交易来源：optimization/experiments/v2_06_risk_floor15/full_trades.csv
交易 SHA-256：29142211a87a1c2708ccf5fa735bf1a6c7d57b312d9313603e39080257cbd497
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