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策略档案 / 冻结历史记录
固定参数实验
v2_06_risk_floor15/full_daily_nav.csv
区间收益+139.36%
区间年化+13.98%
最大回撤-48.31%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -7.60% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +57.45% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +13.56% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -13.72% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +27.78% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +26.58% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | +3.82% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 10 只现金 ¥11,761.89持仓市值 ¥227,359.00仓位 +95.08%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 永泰能源 （sh600157） | 15,500.0000 | 24,199.35 |
| 凌钢股份 （sh600231） | 12,600.0000 | 20,680.53 |
| 安阳钢铁 （sh600569） | 13,100.0000 | 23,074.45 |
| 申华控股 （sh600653） | 14,000.0000 | 23,819.04 |
| 文投控股 （sh600715） | 14,100.0000 | 23,142.50 |
| 北辰实业 （sh601588） | 12,500.0000 | 21,767.40 |
| 华侨城A （sz000069） | 10,300.0000 | 17,008.60 |
| 众泰汽车 （sz000980） | 12,800.0000 | 19,599.67 |
| 普邦股份 （sz002663） | 14,000.0000 | 23,819.04 |
| 郑州银行 （sz002936） | 13,500.0000 | 23,779.01 |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 14 页
买入 386 笔 / ¥5,145,876.00卖出 376 笔 / ¥5,070,080.16佣金 ¥4,014.38印花税 ¥3,319.91滑点 ¥5,107.98
已实现盈亏按冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 计算：卖出净额减去对应买入成本；核算包含佣金、印花税和滑点。它是回测模型的可复算收益，不是券商税务批次或未平仓浮盈。
| 成交日 | 信号日 | 标的 | 方向 | 模型单位 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-26 | 2025-03-25 | 辽港股份 （sh601880） | 买入 | 12,101.3410 | 18,252.00 | 5.48 | 0.00 | 9.13 | 14.60 | -18,266.60 | — |
| 2025-03-26 | 2025-03-25 | 亚泰集团 （sh600881） | 买入 | 10,700.0000 | 18,190.00 | 5.46 | 0.00 | 9.10 | 14.55 | -18,204.55 | — |
| 2025-03-26 | 2025-03-25 | 香江控股 （sh600162） | 买入 | 10,360.9431 | 18,128.00 | 5.44 | 0.00 | 9.06 | 14.51 | -18,142.51 | — |
| 2025-03-26 | 2025-03-25 | ST美克 （sh600337） | 买入 | 10,300.0000 | 18,128.00 | 5.44 | 0.00 | 9.06 | 14.51 | -18,142.51 | — |
| 2025-04-02 | 2025-04-01 | 酒钢宏兴 （sh600307） | 卖出 | 11,700.0000 | 16,614.00 | 5.00 | 8.30 | 8.31 | 21.61 | +16,592.39 | -1,322.93 |
| 2025-04-02 | 2025-04-01 | *ST三房 （sh600370） | 卖出 | 10,400.0000 | 22,048.00 | 6.61 | 11.02 | 11.02 | 28.65 | +22,019.35 | +3,700.70 |
| 2025-04-02 | 2025-04-01 | 荣盛发展 （sz002146） | 买入 | 12,100.0000 | 18,150.00 | 5.45 | 0.00 | 9.08 | 14.52 | -18,164.52 | — |
| 2025-04-02 | 2025-04-01 | 阳光股份 （sz000608） | 买入 | 10,800.0000 | 18,252.00 | 5.48 | 0.00 | 9.13 | 14.60 | -18,266.60 | — |
| 2025-04-10 | 2025-04-09 | 阳光股份 （sz000608） | 卖出 | 10,800.0000 | 15,768.00 | 5.00 | 7.88 | 7.88 | 20.76 | +15,747.24 | -2,519.37 |
| 2025-04-10 | 2025-04-09 | 荣盛发展 （sz002146） | 卖出 | 12,100.0000 | 16,819.00 | 5.04 | 8.41 | 8.41 | 21.86 | +16,797.14 | -1,367.38 |
| 2025-04-10 | 2025-04-09 | *ST雅博 （sz002323） | 卖出 | 10,400.0000 | 14,768.00 | 5.00 | 7.38 | 7.38 | 19.76 | +14,748.24 | -1,696.98 |
| 2025-04-10 | 2025-04-09 | 普邦股份 （sz002663） | 买入 | 10,800.0000 | 17,064.00 | 5.12 | 0.00 | 8.53 | 13.65 | -17,077.65 | — |
| 2025-04-10 | 2025-04-09 | 凌钢股份 （sh600231） | 买入 | 10,600.0000 | 17,172.00 | 5.15 | 0.00 | 8.59 | 13.74 | -17,185.74 | — |
| 2025-04-10 | 2025-04-09 | *ST三房 （sh600370） | 买入 | 10,300.0000 | 17,201.00 | 5.16 | 0.00 | 8.60 | 13.76 | -17,214.76 | — |
| 2025-04-17 | 2025-04-16 | 辽港股份 （sh601880） | 卖出 | 12,101.3410 | 17,550.00 | 5.26 | 8.77 | 8.78 | 22.81 | +17,527.19 | -739.41 |
| 2025-04-17 | 2025-04-16 | 金正大 （sz002470） | 买入 | 10,400.0000 | 17,160.00 | 5.15 | 0.00 | 8.58 | 13.73 | -17,173.73 | — |
| 2025-04-24 | 2025-04-23 | *ST三房 （sh600370） | 卖出 | 10,300.0000 | 20,394.00 | 6.12 | 10.19 | 10.20 | 26.50 | +20,367.50 | +3,152.73 |
| 2025-04-24 | 2025-04-23 | *ST启环 （sz000826） | 买入 | 10,900.0000 | 17,876.00 | 5.37 | 0.00 | 8.94 | 14.30 | -17,890.30 | — |
| 2025-05-06 | 2025-04-30 | 凌钢股份 （sh600231） | 卖出 | 10,600.0000 | 17,596.00 | 5.28 | 8.79 | 8.80 | 22.87 | +17,573.13 | +387.39 |
| 2025-05-06 | 2025-04-30 | ST美克 （sh600337） | 卖出 | 10,300.0000 | 19,879.00 | 5.96 | 9.93 | 9.94 | 25.83 | +19,853.17 | +1,710.66 |
| 2025-05-06 | 2025-04-30 | 和邦生物 （sh603077） | 买入 | 10,600.0000 | 17,914.00 | 5.38 | 0.00 | 8.96 | 14.33 | -17,928.33 | — |
| 2025-05-06 | 2025-04-30 | 美邦服饰 （sz002269） | 买入 | 10,300.0000 | 17,819.00 | 5.35 | 0.00 | 8.91 | 14.26 | -17,833.26 | — |
| 2025-06-04 | 2025-06-03 | *ST启环 （sz000826） | 卖出 | 10,900.0000 | 22,345.00 | 6.70 | 11.17 | 11.17 | 29.04 | +22,315.96 | +4,425.66 |
| 2025-06-04 | 2025-06-03 | *ST雅博 （sz002323） | 买入 | 11,800.0000 | 18,880.00 | 5.67 | 0.00 | 9.44 | 15.11 | -18,895.11 | — |
| 2025-08-20 | 2025-08-19 | 亚泰集团 （sh600881） | 卖出 | 10,700.0000 | 23,861.00 | 7.15 | 11.92 | 11.93 | 31.01 | +23,829.99 | +5,625.44 |
| 2025-08-20 | 2025-08-19 | 重庆钢铁 （sh601005） | 买入 | 13,700.0000 | 20,687.00 | 6.21 | 0.00 | 10.34 | 16.55 | -20,703.55 | — |
| 2025-08-27 | 2025-08-26 | 美邦服饰 （sz002269） | 卖出 | 10,300.0000 | 20,909.00 | 6.27 | 10.45 | 10.45 | 27.17 | +20,881.83 | +3,048.57 |
| 2025-08-27 | 2025-08-26 | 荣盛发展 （sz002146） | 买入 | 14,100.0000 | 21,291.00 | 6.39 | 0.00 | 10.65 | 17.04 | -21,308.04 | — |
| 2025-09-03 | 2025-09-02 | 重庆钢铁 （sh601005） | 卖出 | 13,700.0000 | 20,139.00 | 6.04 | 10.06 | 10.07 | 26.17 | +20,112.83 | -590.73 |
| 2025-09-03 | 2025-09-02 | 山东钢铁 （sh600022） | 买入 | 14,000.0000 | 21,140.00 | 6.35 | 0.00 | 10.57 | 16.92 | -21,156.92 | — |
| 2025-09-10 | 2025-09-09 | 普邦股份 （sz002663） | 卖出 | 10,800.0000 | 22,032.00 | 6.61 | 11.01 | 11.02 | 28.63 | +22,003.37 | +4,925.71 |
| 2025-09-10 | 2025-09-09 | 海航控股 （sh600221） | 买入 | 13,500.0000 | 21,195.00 | 6.36 | 0.00 | 10.60 | 16.96 | -21,211.96 | — |
| 2025-09-17 | 2025-09-16 | 香江控股 （sh600162） | 卖出 | 10,360.9431 | 27,145.67 | 8.14 | 13.57 | 13.57 | 35.28 | +27,110.39 | +8,967.89 |
| 2025-09-17 | 2025-09-16 | 永泰能源 （sh600157） | 买入 | 15,500.0000 | 24,180.00 | 7.26 | 0.00 | 12.09 | 19.35 | -24,199.35 | — |
| 2025-09-24 | 2025-09-23 | 山东钢铁 （sh600022） | 卖出 | 14,000.0000 | 20,720.00 | 6.21 | 10.35 | 10.36 | 26.93 | +20,693.07 | -463.84 |
| 2025-09-24 | 2025-09-23 | 酒钢宏兴 （sh600307） | 买入 | 13,600.0000 | 21,896.00 | 6.57 | 0.00 | 10.95 | 17.52 | -21,913.52 | — |
| 2025-10-09 | 2025-09-30 | 和邦生物 （sh603077） | 卖出 | 10,600.0000 | 22,260.00 | 6.67 | 11.12 | 11.13 | 28.93 | +22,231.07 | +4,302.74 |
| 2025-10-09 | 2025-09-30 | 盈新发展 （sz000620） | 买入 | 13,800.0000 | 22,218.00 | 6.67 | 0.00 | 11.11 | 17.78 | -22,235.78 | — |
| 2025-10-23 | 2025-10-22 | 盈新发展 （sz000620） | 卖出 | 13,800.0000 | 33,120.00 | 9.93 | 16.55 | 16.56 | 43.04 | +33,076.96 | +10,841.18 |
| 2025-10-23 | 2025-10-22 | 重庆钢铁 （sh601005） | 买入 | 15,500.0000 | 24,180.00 | 7.26 | 0.00 | 12.09 | 19.35 | -24,199.35 | — |
| 2025-11-27 | 2025-11-26 | 重庆钢铁 （sh601005） | 卖出 | 15,500.0000 | 22,320.00 | 6.69 | 11.15 | 11.16 | 29.01 | +22,290.99 | -1,908.35 |
| 2025-11-27 | 2025-11-26 | 辽港股份 （sh601880） | 买入 | 14,500.0051 | 23,146.00 | 6.95 | 0.00 | 11.57 | 18.52 | -23,164.52 | — |
| 2026-01-26 | 2026-01-23 | 酒钢宏兴 （sh600307） | 卖出 | 13,600.0000 | 28,016.00 | 8.40 | 14.00 | 14.01 | 36.41 | +27,979.59 | +6,066.07 |
| 2026-01-26 | 2026-01-23 | 金隅集团 （sh601992） | 卖出 | 10,590.2061 | 21,967.23 | 6.59 | 10.98 | 10.98 | 28.55 | +21,938.68 | +1,627.44 |
| 2026-01-26 | 2026-01-23 | 重庆钢铁 （sh601005） | 买入 | 16,200.0000 | 24,786.00 | 7.44 | 0.00 | 12.39 | 19.83 | -24,805.83 | — |
| 2026-01-26 | 2026-01-23 | 山东钢铁 （sh600022） | 买入 | 15,200.0000 | 24,776.00 | 7.44 | 0.00 | 12.39 | 19.82 | -24,795.82 | — |
| 2026-02-02 | 2026-01-30 | 金正大 （sz002470） | 卖出 | 10,400.0000 | 20,384.00 | 6.11 | 10.19 | 10.19 | 26.49 | +20,357.51 | +3,183.78 |
| 2026-02-02 | 2026-01-30 | *ST华幸 （sh600340） | 买入 | 15,300.0000 | 24,174.00 | 7.26 | 0.00 | 12.09 | 19.34 | -24,193.34 | — |
| 2026-02-09 | 2026-02-06 | 重庆钢铁 （sh601005） | 卖出 | 16,200.0000 | 24,138.00 | 7.24 | 12.06 | 12.07 | 31.37 | +24,106.63 | -699.20 |
| 2026-02-09 | 2026-02-06 | 绿地控股 （sh600606） | 买入 | 14,600.0000 | 24,528.00 | 7.36 | 0.00 | 12.26 | 19.63 | -24,547.63 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/experiments/v2_06_risk_floor15/full_daily_nav.csv
日度 SHA-256：05cc5e23299a6873d2ea0120b86bce368b90b944a6e39d30a83eaff9dff44360
交易来源：optimization/experiments/v2_06_risk_floor15/full_trades.csv
交易 SHA-256：29142211a87a1c2708ccf5fa735bf1a6c7d57b312d9313603e39080257cbd497
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