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策略档案 / 冻结历史记录
固定参数实验
v2_06_risk_floor15/full_daily_nav.csv
区间收益+139.36%
区间年化+13.98%
最大回撤-48.31%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -7.60% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +57.45% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +13.56% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -13.72% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +27.78% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +26.58% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | +3.82% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 10 只现金 ¥11,761.89持仓市值 ¥227,359.00仓位 +95.08%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 永泰能源 （sh600157） | 15,500.0000 | 24,199.35 |
| 凌钢股份 （sh600231） | 12,600.0000 | 20,680.53 |
| 安阳钢铁 （sh600569） | 13,100.0000 | 23,074.45 |
| 申华控股 （sh600653） | 14,000.0000 | 23,819.04 |
| 文投控股 （sh600715） | 14,100.0000 | 23,142.50 |
| 北辰实业 （sh601588） | 12,500.0000 | 21,767.40 |
| 华侨城A （sz000069） | 10,300.0000 | 17,008.60 |
| 众泰汽车 （sz000980） | 12,800.0000 | 19,599.67 |
| 普邦股份 （sz002663） | 14,000.0000 | 23,819.04 |
| 郑州银行 （sz002936） | 13,500.0000 | 23,779.01 |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 13 页
买入 386 笔 / ¥5,145,876.00卖出 376 笔 / ¥5,070,080.16佣金 ¥4,014.38印花税 ¥3,319.91滑点 ¥5,107.98
已实现盈亏按冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 计算：卖出净额减去对应买入成本；核算包含佣金、印花税和滑点。它是回测模型的可复算收益，不是券商税务批次或未平仓浮盈。
| 成交日 | 信号日 | 标的 | 方向 | 模型单位 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-04 | 2024-11-01 | 辽港股份 （sh601880） | 买入 | 10,549.8870 | 16,116.00 | 5.00 | 0.00 | 8.06 | 13.06 | -16,129.06 | — |
| 2024-11-04 | 2024-11-01 | 重庆钢铁 （sh601005） | 买入 | 9,800.0000 | 16,170.00 | 5.00 | 0.00 | 8.09 | 13.09 | -16,183.08 | — |
| 2024-11-11 | 2024-11-08 | 包钢股份 （sh600010） | 卖出 | 7,600.0000 | 16,720.00 | 5.01 | 8.36 | 8.36 | 21.73 | +16,698.27 | +4,299.08 |
| 2024-11-11 | 2024-11-08 | 海航控股 （sh600221） | 卖出 | 10,100.0000 | 21,513.00 | 6.45 | 10.75 | 10.76 | 27.96 | +21,485.04 | +5,311.96 |
| 2024-11-11 | 2024-11-08 | ST美克 （sh600337） | 卖出 | 7,743.7522 | 16,555.00 | 5.00 | 8.27 | 8.28 | 21.55 | +16,533.45 | +4,433.40 |
| 2024-11-11 | 2024-11-08 | 普邦股份 （sz002663） | 卖出 | 7,500.0000 | 17,850.00 | 5.35 | 8.92 | 8.92 | 23.20 | +17,826.80 | +5,740.76 |
| 2024-11-11 | 2024-11-08 | 永泰能源 （sh600157） | 买入 | 10,164.3300 | 18,180.00 | 5.46 | 0.00 | 9.09 | 14.55 | -18,194.55 | — |
| 2024-11-11 | 2024-11-08 | *ST利源 （sz002501） | 买入 | 9,400.0000 | 18,142.00 | 5.45 | 0.00 | 9.07 | 14.52 | -18,156.52 | — |
| 2024-11-11 | 2024-11-08 | 酒钢宏兴 （sh600307） | 买入 | 9,700.0000 | 18,042.00 | 5.42 | 0.00 | 9.02 | 14.44 | -18,056.44 | — |
| 2024-11-11 | 2024-11-08 | 山子高科 （sz000981） | 买入 | 8,700.0000 | 18,183.00 | 5.46 | 0.00 | 9.09 | 14.55 | -18,197.55 | — |
| 2024-11-18 | 2024-11-15 | 山东钢铁 （sh600022） | 卖出 | 10,400.0000 | 15,704.00 | 5.00 | 7.85 | 7.85 | 20.70 | +15,683.30 | -449.76 |
| 2024-11-18 | 2024-11-15 | 海航控股 （sh600221） | 买入 | 9,400.0000 | 15,980.00 | 5.00 | 0.00 | 7.99 | 12.99 | -15,992.99 | — |
| 2024-12-02 | 2024-11-29 | 重庆钢铁 （sh601005） | 卖出 | 9,800.0000 | 14,602.00 | 5.00 | 7.30 | 7.30 | 19.60 | +14,582.40 | -1,600.68 |
| 2024-12-02 | 2024-11-29 | 亚泰集团 （sh600881） | 买入 | 9,200.0000 | 16,652.00 | 5.00 | 0.00 | 8.33 | 13.33 | -16,665.33 | — |
| 2024-12-09 | 2024-12-06 | 山子高科 （sz000981） | 卖出 | 8,700.0000 | 24,273.00 | 7.28 | 12.13 | 12.14 | 31.55 | +24,241.45 | +6,043.91 |
| 2024-12-09 | 2024-12-06 | 美邦服饰 （sz002269） | 卖出 | 8,000.0000 | 20,320.00 | 6.09 | 10.15 | 10.16 | 26.41 | +20,293.59 | +7,802.35 |
| 2024-12-09 | 2024-12-06 | 山东钢铁 （sh600022） | 买入 | 12,300.0000 | 20,910.00 | 6.28 | 0.00 | 10.46 | 16.73 | -20,926.73 | — |
| 2024-12-09 | 2024-12-06 | 重庆钢铁 （sh601005） | 买入 | 12,300.0000 | 20,910.00 | 6.28 | 0.00 | 10.46 | 16.73 | -20,926.73 | — |
| 2024-12-16 | 2024-12-13 | 亚泰集团 （sh600881） | 卖出 | 9,200.0000 | 23,092.00 | 6.92 | 11.54 | 11.55 | 30.01 | +23,061.99 | +6,396.66 |
| 2024-12-16 | 2024-12-13 | 金正大 （sz002470） | 卖出 | 7,800.0000 | 18,408.00 | 5.52 | 9.20 | 9.20 | 23.92 | +18,384.08 | +5,970.88 |
| 2024-12-16 | 2024-12-13 | 包钢股份 （sh600010） | 买入 | 10,000.0000 | 20,100.00 | 6.03 | 0.00 | 10.05 | 16.08 | -20,116.08 | — |
| 2024-12-16 | 2024-12-13 | 金隅集团 （sh601992） | 买入 | 10,590.2061 | 20,295.00 | 6.09 | 0.00 | 10.15 | 16.24 | -20,311.24 | — |
| 2025-01-07 | 2025-01-06 | 山东钢铁 （sh600022） | 卖出 | 12,300.0000 | 16,974.00 | 5.09 | 8.48 | 8.49 | 22.06 | +16,951.94 | -3,974.79 |
| 2025-01-07 | 2025-01-06 | 重庆钢铁 （sh601005） | 卖出 | 12,300.0000 | 16,851.00 | 5.05 | 8.42 | 8.43 | 21.90 | +16,829.10 | -4,097.63 |
| 2025-01-07 | 2025-01-06 | *ST雅博 （sz002323） | 卖出 | 8,700.0000 | 12,963.00 | 5.00 | 6.48 | 6.48 | 17.96 | +12,945.04 | -116.48 |
| 2025-01-07 | 2025-01-06 | 荣盛发展 （sz002146） | 买入 | 10,900.0000 | 16,786.00 | 5.04 | 0.00 | 8.39 | 13.43 | -16,799.43 | — |
| 2025-01-07 | 2025-01-06 | 吉视传媒 （sh601929） | 买入 | 9,800.0000 | 16,758.00 | 5.03 | 0.00 | 8.38 | 13.41 | -16,771.41 | — |
| 2025-01-07 | 2025-01-06 | 凌钢股份 （sh600231） | 买入 | 9,800.0000 | 16,660.00 | 5.00 | 0.00 | 8.33 | 13.33 | -16,673.33 | — |
| 2025-01-14 | 2025-01-13 | 酒钢宏兴 （sh600307） | 卖出 | 9,700.0000 | 14,162.00 | 5.00 | 7.08 | 7.08 | 19.16 | +14,142.84 | -3,913.59 |
| 2025-01-14 | 2025-01-13 | *ST雅博 （sz002323） | 买入 | 10,400.0000 | 16,432.00 | 5.00 | 0.00 | 8.22 | 13.22 | -16,445.22 | — |
| 2025-02-05 | 2025-01-27 | 凌钢股份 （sh600231） | 卖出 | 9,800.0000 | 17,150.00 | 5.14 | 8.57 | 8.58 | 22.29 | +17,127.71 | +454.38 |
| 2025-02-05 | 2025-01-27 | 荣盛发展 （sz002146） | 卖出 | 10,900.0000 | 15,260.00 | 5.00 | 7.63 | 7.63 | 20.26 | +15,239.74 | -1,559.69 |
| 2025-02-05 | 2025-01-27 | *ST南置 （sz002305） | 买入 | 11,400.0000 | 16,644.00 | 5.00 | 0.00 | 8.32 | 13.32 | -16,657.32 | — |
| 2025-02-05 | 2025-01-27 | ST美克 （sh600337） | 买入 | 10,300.0000 | 16,583.00 | 5.00 | 0.00 | 8.29 | 13.29 | -16,596.29 | — |
| 2025-02-12 | 2025-02-11 | 吉视传媒 （sh601929） | 卖出 | 9,800.0000 | 21,560.00 | 6.46 | 10.77 | 10.78 | 28.02 | +21,531.98 | +4,760.57 |
| 2025-02-12 | 2025-02-11 | 酒钢宏兴 （sh600307） | 买入 | 11,700.0000 | 17,901.00 | 5.37 | 0.00 | 8.95 | 14.32 | -17,915.32 | — |
| 2025-02-26 | 2025-02-25 | ST美克 （sh600337） | 卖出 | 10,300.0000 | 20,188.00 | 6.05 | 10.09 | 10.09 | 26.24 | +20,161.76 | +3,565.47 |
| 2025-02-26 | 2025-02-25 | *ST利源 （sz002501） | 卖出 | 9,400.0000 | 25,944.00 | 7.78 | 12.97 | 12.97 | 33.72 | +25,910.28 | +7,753.77 |
| 2025-02-26 | 2025-02-25 | 荣盛发展 （sz002146） | 买入 | 12,000.0000 | 18,840.00 | 5.65 | 0.00 | 9.42 | 15.07 | -18,855.07 | — |
| 2025-02-26 | 2025-02-25 | 辉丰股份 （sz002496） | 买入 | 11,600.0000 | 18,908.00 | 5.68 | 0.00 | 9.45 | 15.13 | -18,923.13 | — |
| 2025-03-05 | 2025-03-04 | 永泰能源 （sh600157） | 卖出 | 10,164.3300 | 15,144.85 | 5.00 | 7.57 | 7.57 | 20.14 | +15,124.71 | -3,069.84 |
| 2025-03-05 | 2025-03-04 | 山鹰国际 （sh600567） | 买入 | 10,800.0000 | 18,468.00 | 5.54 | 0.00 | 9.23 | 14.78 | -18,482.78 | — |
| 2025-03-12 | 2025-03-11 | 包钢股份 （sh600010） | 卖出 | 10,000.0000 | 19,100.00 | 5.73 | 9.55 | 9.55 | 24.82 | +19,075.18 | -1,040.91 |
| 2025-03-12 | 2025-03-11 | 辽港股份 （sh601880） | 卖出 | 10,549.8870 | 15,198.00 | 5.00 | 7.60 | 7.60 | 20.19 | +15,177.81 | -951.25 |
| 2025-03-12 | 2025-03-11 | *ST三房 （sh600370） | 买入 | 10,400.0000 | 18,304.00 | 5.49 | 0.00 | 9.15 | 14.65 | -18,318.65 | — |
| 2025-03-12 | 2025-03-11 | 北辰实业 （sh601588） | 买入 | 10,500.0000 | 18,375.00 | 5.52 | 0.00 | 9.19 | 14.70 | -18,389.70 | — |
| 2025-03-26 | 2025-03-25 | 海航控股 （sh600221） | 卖出 | 9,400.0000 | 13,818.00 | 5.00 | 6.91 | 6.91 | 18.81 | +13,799.19 | -2,193.80 |
| 2025-03-26 | 2025-03-25 | 荣盛发展 （sz002146） | 卖出 | 12,000.0000 | 19,320.00 | 5.79 | 9.66 | 9.66 | 25.11 | +19,294.89 | +439.82 |
| 2025-03-26 | 2025-03-25 | *ST南置 （sz002305） | 卖出 | 11,400.0000 | 16,074.00 | 5.00 | 8.03 | 8.04 | 21.07 | +16,052.93 | -604.39 |
| 2025-03-26 | 2025-03-25 | 辉丰股份 （sz002496） | 卖出 | 11,600.0000 | 16,704.00 | 5.01 | 8.35 | 8.35 | 21.71 | +16,682.29 | -2,240.84 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/experiments/v2_06_risk_floor15/full_daily_nav.csv
日度 SHA-256：05cc5e23299a6873d2ea0120b86bce368b90b944a6e39d30a83eaff9dff44360
交易来源：optimization/experiments/v2_06_risk_floor15/full_trades.csv
交易 SHA-256：29142211a87a1c2708ccf5fa735bf1a6c7d57b312d9313603e39080257cbd497
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