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策略档案 / 冻结历史记录
固定参数实验
v2_06_risk_floor15/full_daily_nav.csv
区间收益+139.36%
区间年化+13.98%
最大回撤-48.31%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -7.60% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +57.45% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +13.56% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -13.72% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +27.78% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +26.58% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | +3.82% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 10 只现金 ¥11,761.89持仓市值 ¥227,359.00仓位 +95.08%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 永泰能源 （sh600157） | 15,500.0000 | 24,199.35 |
| 凌钢股份 （sh600231） | 12,600.0000 | 20,680.53 |
| 安阳钢铁 （sh600569） | 13,100.0000 | 23,074.45 |
| 申华控股 （sh600653） | 14,000.0000 | 23,819.04 |
| 文投控股 （sh600715） | 14,100.0000 | 23,142.50 |
| 北辰实业 （sh601588） | 12,500.0000 | 21,767.40 |
| 华侨城A （sz000069） | 10,300.0000 | 17,008.60 |
| 众泰汽车 （sz000980） | 12,800.0000 | 19,599.67 |
| 普邦股份 （sz002663） | 14,000.0000 | 23,819.04 |
| 郑州银行 （sz002936） | 13,500.0000 | 23,779.01 |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 12 页
买入 386 笔 / ¥5,145,876.00卖出 376 笔 / ¥5,070,080.16佣金 ¥4,014.38印花税 ¥3,319.91滑点 ¥5,107.98
已实现盈亏按冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 计算：卖出净额减去对应买入成本；核算包含佣金、印花税和滑点。它是回测模型的可复算收益，不是券商税务批次或未平仓浮盈。
| 成交日 | 信号日 | 标的 | 方向 | 模型单位 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-05 | 2024-09-04 | 海南瑞泽 （sz002596） | 买入 | 6,400.0000 | 9,664.00 | 5.00 | 0.00 | 4.83 | 9.83 | -9,673.83 | — |
| 2024-09-05 | 2024-09-04 | 潞化科技 （sh600691） | 买入 | 6,300.0000 | 9,702.00 | 5.00 | 0.00 | 4.85 | 9.85 | -9,711.85 | — |
| 2024-09-06 | 2024-09-05 | 宝鹰股份 （sz002047） | 卖出 | 6,000.0000 | 9,600.00 | 5.00 | 4.80 | 4.80 | 14.60 | +9,585.40 | -84.43 |
| 2024-09-12 | 2024-09-11 | 苏宁环球 （sz000718） | 卖出 | 6,020.2788 | 9,690.00 | 5.00 | 4.84 | 4.84 | 14.69 | +9,675.31 | +317.64 |
| 2024-09-12 | 2024-09-11 | 众泰汽车 （sz000980） | 卖出 | 6,400.0000 | 9,408.00 | 5.00 | 4.70 | 4.70 | 14.41 | +9,393.59 | -216.21 |
| 2024-09-12 | 2024-09-11 | ST棕榈 （sz002431） | 卖出 | 6,300.0000 | 9,450.00 | 5.00 | 4.72 | 4.73 | 14.45 | +9,435.55 | -150.24 |
| 2024-09-12 | 2024-09-11 | 平潭发展 （sz000592） | 买入 | 6,500.0000 | 9,620.00 | 5.00 | 0.00 | 4.81 | 9.81 | -9,629.81 | — |
| 2024-09-12 | 2024-09-11 | *ST启环 （sz000826） | 买入 | 6,400.0000 | 9,600.00 | 5.00 | 0.00 | 4.80 | 9.80 | -9,609.80 | — |
| 2024-09-12 | 2024-09-11 | 聚力文化 （sz002247） | 买入 | 6,400.0000 | 9,664.00 | 5.00 | 0.00 | 4.83 | 9.83 | -9,673.83 | — |
| 2024-09-12 | 2024-09-11 | 好当家 （sh600467） | 买入 | 6,052.5971 | 9,600.00 | 5.00 | 0.00 | 4.80 | 9.80 | -9,609.80 | — |
| 2024-09-23 | 2024-09-20 | 光大嘉宝 （sh600622） | 卖出 | 5,800.0000 | 10,904.00 | 5.00 | 5.45 | 5.45 | 15.90 | +10,888.10 | +1,598.46 |
| 2024-09-23 | 2024-09-20 | 潞化科技 （sh600691） | 卖出 | 6,300.0000 | 11,214.00 | 5.00 | 5.60 | 5.61 | 16.21 | +11,197.79 | +1,485.94 |
| 2024-09-23 | 2024-09-20 | 平潭发展 （sz000592） | 卖出 | 6,500.0000 | 9,490.00 | 5.00 | 4.74 | 4.75 | 14.49 | +9,475.51 | -154.30 |
| 2024-09-23 | 2024-09-20 | 海南瑞泽 （sz002596） | 卖出 | 6,400.0000 | 11,200.00 | 5.00 | 5.60 | 5.60 | 16.20 | +11,183.80 | +1,509.97 |
| 2024-09-23 | 2024-09-20 | *ST中岩 （sz002542） | 买入 | 6,600.0000 | 9,966.00 | 5.00 | 0.00 | 4.98 | 9.98 | -9,975.98 | — |
| 2024-09-23 | 2024-09-20 | 飞马国际 （sz002210） | 买入 | 6,500.0000 | 9,945.00 | 5.00 | 0.00 | 4.97 | 9.97 | -9,954.97 | — |
| 2024-09-23 | 2024-09-20 | 皓宸医疗 （sz002622） | 买入 | 6,300.0000 | 10,017.00 | 5.00 | 0.00 | 5.01 | 10.01 | -10,027.01 | — |
| 2024-09-23 | 2024-09-20 | 阳光股份 （sz000608） | 买入 | 6,400.0000 | 9,920.00 | 5.00 | 0.00 | 4.96 | 9.96 | -9,929.96 | — |
| 2024-09-30 | 2024-09-27 | 好当家 （sh600467） | 卖出 | 6,052.5971 | 11,160.00 | 5.00 | 5.58 | 5.58 | 16.16 | +11,143.84 | +1,534.04 |
| 2024-09-30 | 2024-09-27 | 宝泰隆 （sh601011） | 卖出 | 6,000.0000 | 12,300.00 | 5.00 | 6.15 | 6.15 | 17.30 | +12,282.70 | +2,612.87 |
| 2024-09-30 | 2024-09-27 | 阳光股份 （sz000608） | 卖出 | 6,400.0000 | 16,064.00 | 5.00 | 8.03 | 8.03 | 21.06 | +16,042.94 | +6,112.98 |
| 2024-09-30 | 2024-09-27 | *ST启环 （sz000826） | 卖出 | 6,400.0000 | 12,544.00 | 5.00 | 6.27 | 6.27 | 17.54 | +12,526.46 | +2,916.66 |
| 2024-09-30 | 2024-09-27 | 星光股份 （sz002076） | 卖出 | 6,300.0000 | 11,718.00 | 5.00 | 5.86 | 5.86 | 16.72 | +11,701.28 | +2,052.47 |
| 2024-09-30 | 2024-09-27 | 聚力文化 （sz002247） | 卖出 | 6,400.0000 | 11,712.00 | 5.00 | 5.85 | 5.86 | 16.71 | +11,695.29 | +2,021.46 |
| 2024-09-30 | 2024-09-27 | 中南文化 （sz002445） | 卖出 | 5,200.0000 | 10,296.00 | 5.00 | 5.15 | 5.15 | 15.29 | +10,280.71 | +1,847.49 |
| 2024-09-30 | 2024-09-27 | *ST中岩 （sz002542） | 卖出 | 6,600.0000 | 12,012.00 | 5.00 | 6.00 | 6.01 | 17.01 | +11,994.99 | +2,019.01 |
| 2024-09-30 | 2024-09-27 | 皓宸医疗 （sz002622） | 卖出 | 6,300.0000 | 11,970.00 | 5.00 | 5.98 | 5.99 | 16.97 | +11,953.03 | +1,926.02 |
| 2024-09-30 | 2024-09-27 | 金正大 （sz002470） | 买入 | 7,800.0000 | 12,402.00 | 5.00 | 0.00 | 6.20 | 11.20 | -12,413.20 | — |
| 2024-09-30 | 2024-09-27 | 美邦服饰 （sz002269） | 买入 | 8,000.0000 | 12,480.00 | 5.00 | 0.00 | 6.24 | 11.24 | -12,491.24 | — |
| 2024-09-30 | 2024-09-27 | 包钢股份 （sh600010） | 买入 | 7,600.0000 | 12,388.00 | 5.00 | 0.00 | 6.19 | 11.19 | -12,399.19 | — |
| 2024-09-30 | 2024-09-27 | 香江控股 （sh600162） | 买入 | 7,242.6010 | 12,456.00 | 5.00 | 0.00 | 6.23 | 11.23 | -12,467.23 | — |
| 2024-09-30 | 2024-09-27 | *ST东方 （sh600811） | 买入 | 7,400.0000 | 12,432.00 | 5.00 | 0.00 | 6.22 | 11.22 | -12,443.22 | — |
| 2024-09-30 | 2024-09-27 | *ST三房 （sh600370） | 买入 | 7,300.0000 | 12,410.00 | 5.00 | 0.00 | 6.21 | 11.21 | -12,421.20 | — |
| 2024-09-30 | 2024-09-27 | 卓郎智能 （sh600545） | 买入 | 7,200.0000 | 12,456.00 | 5.00 | 0.00 | 6.23 | 11.23 | -12,467.23 | — |
| 2024-09-30 | 2024-09-27 | 安阳钢铁 （sh600569） | 买入 | 7,200.0000 | 12,456.00 | 5.00 | 0.00 | 6.23 | 11.23 | -12,467.23 | — |
| 2024-10-14 | 2024-10-11 | *ST东方 （sh600811） | 卖出 | 7,400.0000 | 12,580.00 | 5.00 | 6.29 | 6.29 | 17.58 | +12,562.42 | +119.21 |
| 2024-10-14 | 2024-10-11 | 飞马国际 （sz002210） | 卖出 | 6,500.0000 | 12,090.00 | 5.00 | 6.04 | 6.04 | 17.09 | +12,072.91 | +2,117.94 |
| 2024-10-14 | 2024-10-11 | 亚泰集团 （sh600881） | 买入 | 7,400.0000 | 11,988.00 | 5.00 | 0.00 | 5.99 | 10.99 | -11,998.99 | — |
| 2024-10-14 | 2024-10-11 | 普邦股份 （sz002663） | 买入 | 7,500.0000 | 12,075.00 | 5.00 | 0.00 | 6.04 | 11.04 | -12,086.04 | — |
| 2024-10-14 | 2024-10-11 | ST美克 （sh600337） | 买入 | 7,743.7522 | 12,089.00 | 5.00 | 0.00 | 6.04 | 11.04 | -12,100.04 | — |
| 2024-10-28 | 2024-10-25 | 卓郎智能 （sh600545） | 卖出 | 7,200.0000 | 13,248.00 | 5.00 | 6.62 | 6.62 | 18.24 | +13,229.76 | +762.53 |
| 2024-10-28 | 2024-10-25 | 亚泰集团 （sh600881） | 卖出 | 7,400.0000 | 14,134.00 | 5.00 | 7.06 | 7.07 | 19.13 | +14,114.87 | +2,115.88 |
| 2024-10-28 | 2024-10-25 | *ST雅博 （sz002323） | 买入 | 8,700.0000 | 13,050.00 | 5.00 | 0.00 | 6.53 | 11.53 | -13,061.52 | — |
| 2024-10-28 | 2024-10-25 | *ST华幸 （sh600340） | 买入 | 8,500.0000 | 13,090.00 | 5.00 | 0.00 | 6.54 | 11.54 | -13,101.55 | — |
| 2024-11-04 | 2024-11-01 | 香江控股 （sh600162） | 卖出 | 7,242.6010 | 15,120.00 | 5.00 | 7.56 | 7.56 | 20.12 | +15,099.88 | +2,632.66 |
| 2024-11-04 | 2024-11-01 | *ST华幸 （sh600340） | 卖出 | 8,500.0000 | 23,460.00 | 7.03 | 11.72 | 11.73 | 30.49 | +23,429.51 | +10,327.97 |
| 2024-11-04 | 2024-11-01 | *ST三房 （sh600370） | 卖出 | 7,300.0000 | 15,330.00 | 5.00 | 7.66 | 7.67 | 20.33 | +15,309.67 | +2,888.47 |
| 2024-11-04 | 2024-11-01 | 安阳钢铁 （sh600569） | 卖出 | 7,200.0000 | 16,560.00 | 5.00 | 8.28 | 8.28 | 21.56 | +16,538.44 | +4,071.22 |
| 2024-11-04 | 2024-11-01 | 海航控股 （sh600221） | 买入 | 10,100.0000 | 16,160.00 | 5.00 | 0.00 | 8.08 | 13.08 | -16,173.08 | — |
| 2024-11-04 | 2024-11-01 | 山东钢铁 （sh600022） | 买入 | 10,400.0000 | 16,120.00 | 5.00 | 0.00 | 8.06 | 13.06 | -16,133.06 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/experiments/v2_06_risk_floor15/full_daily_nav.csv
日度 SHA-256：05cc5e23299a6873d2ea0120b86bce368b90b944a6e39d30a83eaff9dff44360
交易来源：optimization/experiments/v2_06_risk_floor15/full_trades.csv
交易 SHA-256：29142211a87a1c2708ccf5fa735bf1a6c7d57b312d9313603e39080257cbd497
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