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策略档案 / 冻结历史记录
risk control
experiments/v3_cash_35/holdout_daily_nav.csv
区间收益+5.47%
区间年化+3.24%
最大回撤-11.63%
日度记录407
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
正在读取归档曲线…
当前查看的是 留出段：源文件只覆盖 2025-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。查看同一实验的完整归档区间（2020-01-02 — 2026-09-04）→
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2025 | +8.94% | 2025-01-02 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -3.19% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 10 只现金 ¥68,773.61持仓市值 ¥36,629.00仓位 +34.75%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 永泰能源 （sh600157） | 2,200.0000 | 3,834.91 |
| 凌钢股份 （sh600231） | 2,100.0000 | 3,555.77 |
| 酒钢宏兴 （sh600307） | 2,400.0000 | 3,606.80 |
| 安阳钢铁 （sh600569） | 2,100.0000 | 3,576.78 |
| 申华控股 （sh600653） | 2,100.0000 | 3,597.80 |
| 北辰实业 （sh601588） | 2,200.0000 | 3,526.76 |
| 华侨城A （sz000069） | 2,100.0000 | 3,492.74 |
| 津滨发展 （sz000897） | 2,100.0000 | 3,471.73 |
| 普邦股份 （sz002663） | 2,000.0000 | 3,206.60 |
| 郑州银行 （sz002936） | 2,000.0000 | 3,546.77 |
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 6 页
| 日期 | 原档案净值（元） |
|---|---|
| 2026-01-14 | 110,981.54 |
| 2026-01-15 | 110,879.24 |
| 2026-01-16 | 110,483.24 |
| 2026-01-19 | 109,582.94 |
| 2026-01-20 | 110,137.94 |
| 2026-01-21 | 110,262.05 |
| 2026-01-22 | 110,419.05 |
| 2026-01-23 | 111,451.94 |
| 2026-01-26 | 112,460.24 |
| 2026-01-27 | 111,961.53 |
| 2026-01-28 | 111,658.37 |
| 2026-01-29 | 112,092.26 |
| 2026-01-30 | 112,350.56 |
| 2026-02-02 | 111,589.97 |
| 2026-02-03 | 110,718.19 |
| 2026-02-04 | 110,832.83 |
| 2026-02-05 | 111,900.02 |
| 2026-02-06 | 111,879.13 |
| 2026-02-09 | 112,166.72 |
| 2026-02-10 | 113,020.72 |
| 2026-02-11 | 113,336.77 |
| 2026-02-12 | 113,374.07 |
| 2026-02-13 | 112,935.07 |
| 2026-02-24 | 112,609.18 |
| 2026-02-25 | 113,051.07 |
| 2026-02-26 | 114,513.55 |
| 2026-02-27 | 113,810.96 |
| 2026-03-02 | 114,323.15 |
| 2026-03-03 | 113,864.04 |
| 2026-03-04 | 112,358.15 |
| 2026-03-05 | 112,790.55 |
| 2026-03-06 | 112,535.26 |
| 2026-03-09 | 113,288.44 |
| 2026-03-10 | 113,156.85 |
| 2026-03-11 | 112,944.55 |
| 2026-03-12 | 113,299.98 |
| 2026-03-13 | 113,532.87 |
| 2026-03-16 | 113,714.16 |
| 2026-03-17 | 113,425.57 |
| 2026-03-18 | 113,775.57 |
| 2026-03-19 | 112,893.27 |
| 2026-03-20 | 112,071.98 |
| 2026-03-23 | 110,906.09 |
| 2026-03-24 | 110,147.01 |
| 2026-03-25 | 110,638.49 |
| 2026-03-26 | 111,466.17 |
| 2026-03-27 | 110,444.28 |
| 2026-03-30 | 110,490.50 |
| 2026-03-31 | 110,910.21 |
| 2026-04-01 | 111,281.21 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/risk_control/experiments/v3_cash_35/holdout_daily_nav.csv
日度 SHA-256：7d1e159f80e3a139c7fe0e290e94b4bc536d65e7a406100c336d56105c813da7
交易来源：optimization/risk_control/experiments/v3_cash_35/holdout_trades.csv
交易 SHA-256：3556b17b6c6f43f99208d2af924e378d70a74995df0253206ffbc199c9bb1ec9
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