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策略档案 / 冻结历史记录
risk control
experiments/v3_cash_35/holdout_daily_nav.csv
区间收益+5.47%
区间年化+3.24%
最大回撤-11.63%
日度记录407
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 留出段：源文件只覆盖 2025-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。查看同一实验的完整归档区间（2020-01-02 — 2026-09-04）→
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2025 | +8.94% | 2025-01-02 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -3.19% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 10 只现金 ¥68,773.61持仓市值 ¥36,629.00仓位 +34.75%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 永泰能源 （sh600157） | 2,200.0000 | 3,834.91 |
| 凌钢股份 （sh600231） | 2,100.0000 | 3,555.77 |
| 酒钢宏兴 （sh600307） | 2,400.0000 | 3,606.80 |
| 安阳钢铁 （sh600569） | 2,100.0000 | 3,576.78 |
| 申华控股 （sh600653） | 2,100.0000 | 3,597.80 |
| 北辰实业 （sh601588） | 2,200.0000 | 3,526.76 |
| 华侨城A （sz000069） | 2,100.0000 | 3,492.74 |
| 津滨发展 （sz000897） | 2,100.0000 | 3,471.73 |
| 普邦股份 （sz002663） | 2,000.0000 | 3,206.60 |
| 郑州银行 （sz002936） | 2,000.0000 | 3,546.77 |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 3 页
买入 82 笔 / ¥286,512.00卖出 72 笔 / ¥256,455.26佣金 ¥770.00印花税 ¥128.16滑点 ¥271.48
已实现盈亏按冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 计算：卖出净额减去对应买入成本；核算包含佣金、印花税和滑点。它是回测模型的可复算收益，不是券商税务批次或未平仓浮盈。
| 成交日 | 信号日 | 标的 | 方向 | 模型单位 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-26 | 2026-03-25 | 海航控股 （sh600221） | 卖出 | 2,300.0000 | 3,381.00 | 5.00 | 1.69 | 1.69 | 8.38 | +3,372.62 | -130.13 |
| 2026-03-26 | 2026-03-25 | *ST华幸 （sh600340） | 卖出 | 2,400.0000 | 3,504.00 | 5.00 | 1.75 | 1.75 | 8.50 | +3,495.50 | -303.40 |
| 2026-03-26 | 2026-03-25 | 重庆钢铁 （sh601005） | 卖出 | 2,500.0000 | 3,650.00 | 5.00 | 1.82 | 1.82 | 8.65 | +3,641.35 | -240.59 |
| 2026-03-26 | 2026-03-25 | 荣盛发展 （sz002146） | 卖出 | 2,200.0000 | 3,234.00 | 5.00 | 1.62 | 1.62 | 8.23 | +3,225.77 | -345.02 |
| 2026-03-26 | 2026-03-25 | 亚泰集团 （sh600881） | 买入 | 2,300.0000 | 3,864.00 | 5.00 | 0.00 | 1.93 | 6.93 | -3,870.93 | — |
| 2026-03-26 | 2026-03-25 | 华联股份 （sz000882） | 买入 | 2,200.0000 | 3,740.00 | 5.00 | 0.00 | 1.87 | 6.87 | -3,746.87 | — |
| 2026-03-26 | 2026-03-25 | 美邦服饰 （sz002269） | 买入 | 2,200.0000 | 3,762.00 | 5.00 | 0.00 | 1.88 | 6.88 | -3,768.88 | — |
| 2026-03-26 | 2026-03-25 | 康美药业 （sh600518） | 买入 | 2,200.0000 | 3,894.00 | 5.00 | 0.00 | 1.95 | 6.95 | -3,900.95 | — |
| 2026-04-10 | 2026-04-09 | 绿地控股 （sh600606） | 卖出 | 2,400.0000 | 3,504.00 | 5.00 | 1.75 | 1.75 | 8.50 | +3,495.50 | -375.44 |
| 2026-04-10 | 2026-04-09 | 永泰能源 （sh600157） | 买入 | 2,200.0000 | 3,828.00 | 5.00 | 0.00 | 1.91 | 6.91 | -3,834.91 | — |
| 2026-04-17 | 2026-04-16 | 北辰实业 （sh601588） | 卖出 | 2,000.0000 | 3,760.00 | 5.00 | 1.88 | 1.88 | 8.76 | +3,751.24 | +364.55 |
| 2026-04-17 | 2026-04-16 | 金隅集团 （sh601992） | 买入 | 2,280.2913 | 3,850.00 | 5.00 | 0.00 | 1.93 | 6.92 | -3,856.93 | — |
| 2026-04-24 | 2026-04-23 | 山东钢铁 （sh600022） | 卖出 | 2,400.0000 | 3,504.00 | 5.00 | 1.75 | 1.75 | 8.50 | +3,495.50 | -231.36 |
| 2026-04-24 | 2026-04-23 | 山鹰国际 （sh600567） | 卖出 | 2,000.0000 | 2,980.00 | 5.00 | 1.49 | 1.49 | 7.98 | +2,972.02 | -494.71 |
| 2026-04-24 | 2026-04-23 | 亚泰集团 （sh600881） | 卖出 | 2,300.0000 | 3,312.00 | 5.00 | 1.66 | 1.66 | 8.31 | +3,303.69 | -567.24 |
| 2026-04-24 | 2026-04-23 | *ST利源 （sz002501） | 买入 | 2,200.0000 | 3,696.00 | 5.00 | 0.00 | 1.85 | 6.85 | -3,702.85 | — |
| 2026-04-24 | 2026-04-23 | *ST国中 （sh600187） | 买入 | 2,200.0000 | 3,740.00 | 5.00 | 0.00 | 1.87 | 6.87 | -3,746.87 | — |
| 2026-05-06 | 2026-04-30 | *ST国中 （sh600187） | 卖出 | 2,200.0000 | 3,850.00 | 5.00 | 1.92 | 1.93 | 8.85 | +3,841.15 | +94.28 |
| 2026-05-06 | 2026-04-30 | 海航控股 （sh600221） | 买入 | 2,500.0000 | 3,775.00 | 5.00 | 0.00 | 1.89 | 6.89 | -3,781.89 | — |
| 2026-05-06 | 2026-04-30 | 亚泰集团 （sh600881） | 买入 | 2,400.0000 | 3,792.00 | 5.00 | 0.00 | 1.90 | 6.90 | -3,798.90 | — |
| 2026-05-11 | 2026-05-08 | *ST利源 （sz002501） | 卖出 | 2,200.0000 | 2,684.00 | 5.00 | 1.34 | 1.34 | 7.68 | +2,676.32 | -1,026.53 |
| 2026-05-13 | 2026-05-12 | 绿地控股 （sh600606） | 买入 | 2,300.0000 | 3,703.00 | 5.00 | 0.00 | 1.85 | 6.85 | -3,709.85 | — |
| 2026-05-27 | 2026-05-26 | 绿地控股 （sh600606） | 卖出 | 2,300.0000 | 3,243.00 | 5.00 | 1.62 | 1.62 | 8.24 | +3,234.76 | -475.09 |
| 2026-05-27 | 2026-05-26 | 亚泰集团 （sh600881） | 卖出 | 2,400.0000 | 3,576.00 | 5.00 | 1.79 | 1.79 | 8.58 | +3,567.42 | -231.47 |
| 2026-05-27 | 2026-05-26 | 华联股份 （sz000882） | 卖出 | 2,200.0000 | 3,256.00 | 5.00 | 1.63 | 1.63 | 8.26 | +3,247.74 | -499.13 |
| 2026-05-27 | 2026-05-26 | 酒钢宏兴 （sh600307） | 买入 | 2,200.0000 | 3,586.00 | 5.00 | 0.00 | 1.79 | 6.79 | -3,592.79 | — |
| 2026-05-27 | 2026-05-26 | 申华控股 （sh600653） | 买入 | 2,100.0000 | 3,591.00 | 5.00 | 0.00 | 1.80 | 6.80 | -3,597.80 | — |
| 2026-05-27 | 2026-05-26 | 郑州银行 （sz002936） | 买入 | 2,000.0000 | 3,540.00 | 5.00 | 0.00 | 1.77 | 6.77 | -3,546.77 | — |
| 2026-06-10 | 2026-06-09 | 海航控股 （sh600221） | 卖出 | 2,500.0000 | 3,625.00 | 5.00 | 1.81 | 1.81 | 8.62 | +3,616.38 | -165.51 |
| 2026-06-10 | 2026-06-09 | 康美药业 （sh600518） | 卖出 | 2,200.0000 | 3,058.00 | 5.00 | 1.53 | 1.53 | 8.06 | +3,049.94 | -851.00 |
| 2026-06-10 | 2026-06-09 | 广田集团 （sz002482） | 卖出 | 2,100.0000 | 2,940.00 | 5.00 | 1.47 | 1.47 | 7.94 | +2,932.06 | -896.85 |
| 2026-06-10 | 2026-06-09 | 供销大集 （sz000564） | 买入 | 2,400.0000 | 3,600.00 | 5.00 | 0.00 | 1.80 | 6.80 | -3,606.80 | — |
| 2026-06-10 | 2026-06-09 | 亚泰集团 （sh600881） | 买入 | 2,200.0000 | 3,498.00 | 5.00 | 0.00 | 1.75 | 6.75 | -3,504.75 | — |
| 2026-06-10 | 2026-06-09 | 普邦股份 （sz002663） | 买入 | 2,000.0000 | 3,520.00 | 5.00 | 0.00 | 1.76 | 6.76 | -3,526.76 | — |
| 2026-06-17 | 2026-06-16 | 美邦服饰 （sz002269） | 卖出 | 2,200.0000 | 3,212.00 | 5.00 | 1.61 | 1.61 | 8.21 | +3,203.79 | -565.09 |
| 2026-06-17 | 2026-06-16 | 文投控股 （sh600715） | 买入 | 2,100.0000 | 3,570.00 | 5.00 | 0.00 | 1.79 | 6.79 | -3,576.78 | — |
| 2026-06-25 | 2026-06-24 | 酒钢宏兴 （sh600307） | 卖出 | 2,200.0000 | 3,168.00 | 5.00 | 1.58 | 1.58 | 8.17 | +3,159.83 | -432.96 |
| 2026-06-25 | 2026-06-24 | 辽港股份 （sh601880） | 卖出 | 2,378.8961 | 3,424.62 | 5.00 | 1.71 | 1.71 | 8.42 | +3,416.20 | -109.56 |
| 2026-06-25 | 2026-06-24 | 金隅集团 （sh601992） | 卖出 | 2,280.2913 | 3,036.00 | 5.00 | 1.52 | 1.52 | 8.04 | +3,027.96 | -828.96 |
| 2026-06-25 | 2026-06-24 | 供销大集 （sz000564） | 卖出 | 2,400.0000 | 3,432.00 | 5.00 | 1.72 | 1.72 | 8.43 | +3,423.57 | -183.23 |
| 2026-06-25 | 2026-06-24 | 华侨城A （sz000069） | 买入 | 2,100.0000 | 3,486.00 | 5.00 | 0.00 | 1.74 | 6.74 | -3,492.74 | — |
| 2026-06-25 | 2026-06-24 | 凌钢股份 （sh600231） | 买入 | 2,100.0000 | 3,549.00 | 5.00 | 0.00 | 1.77 | 6.77 | -3,555.77 | — |
| 2026-06-25 | 2026-06-24 | 安阳钢铁 （sh600569） | 买入 | 2,100.0000 | 3,570.00 | 5.00 | 0.00 | 1.79 | 6.79 | -3,576.78 | — |
| 2026-06-25 | 2026-06-24 | 华英农业 （sz002321） | 买入 | 2,100.0000 | 3,549.00 | 5.00 | 0.00 | 1.77 | 6.77 | -3,555.77 | — |
| 2026-07-09 | 2026-07-08 | 文投控股 （sh600715） | 卖出 | 2,100.0000 | 3,129.00 | 5.00 | 1.56 | 1.56 | 8.13 | +3,120.87 | -455.91 |
| 2026-07-09 | 2026-07-08 | 亚泰集团 （sh600881） | 卖出 | 2,200.0000 | 3,190.00 | 5.00 | 1.59 | 1.59 | 8.19 | +3,181.81 | -322.94 |
| 2026-07-09 | 2026-07-08 | 普邦股份 （sz002663） | 卖出 | 2,000.0000 | 2,860.00 | 5.00 | 1.43 | 1.43 | 7.86 | +2,852.14 | -674.62 |
| 2026-07-09 | 2026-07-08 | 北辰实业 （sh601588） | 买入 | 2,200.0000 | 3,520.00 | 5.00 | 0.00 | 1.76 | 6.76 | -3,526.76 | — |
| 2026-07-09 | 2026-07-08 | 津滨发展 （sz000897） | 买入 | 2,100.0000 | 3,465.00 | 5.00 | 0.00 | 1.73 | 6.73 | -3,471.73 | — |
| 2026-07-09 | 2026-07-08 | 荣安地产 （sz000517） | 买入 | 2,100.0000 | 3,507.00 | 5.00 | 0.00 | 1.75 | 6.75 | -3,513.75 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/risk_control/experiments/v3_cash_35/holdout_daily_nav.csv
日度 SHA-256：7d1e159f80e3a139c7fe0e290e94b4bc536d65e7a406100c336d56105c813da7
交易来源：optimization/risk_control/experiments/v3_cash_35/holdout_trades.csv
交易 SHA-256：3556b17b6c6f43f99208d2af924e378d70a74995df0253206ffbc199c9bb1ec9
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