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策略档案 / 冻结历史记录
risk control
experiments/v3_cash_35/holdout_daily_nav.csv
区间收益+5.47%
区间年化+3.24%
最大回撤-11.63%
日度记录407
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 留出段：源文件只覆盖 2025-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。查看同一实验的完整归档区间（2020-01-02 — 2026-09-04）→
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2025 | +8.94% | 2025-01-02 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -3.19% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 10 只现金 ¥68,773.61持仓市值 ¥36,629.00仓位 +34.75%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 永泰能源 （sh600157） | 2,200.0000 | 3,834.91 |
| 凌钢股份 （sh600231） | 2,100.0000 | 3,555.77 |
| 酒钢宏兴 （sh600307） | 2,400.0000 | 3,606.80 |
| 安阳钢铁 （sh600569） | 2,100.0000 | 3,576.78 |
| 申华控股 （sh600653） | 2,100.0000 | 3,597.80 |
| 北辰实业 （sh601588） | 2,200.0000 | 3,526.76 |
| 华侨城A （sz000069） | 2,100.0000 | 3,492.74 |
| 津滨发展 （sz000897） | 2,100.0000 | 3,471.73 |
| 普邦股份 （sz002663） | 2,000.0000 | 3,206.60 |
| 郑州银行 （sz002936） | 2,000.0000 | 3,546.77 |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 2 页
买入 82 笔 / ¥286,512.00卖出 72 笔 / ¥256,455.26佣金 ¥770.00印花税 ¥128.16滑点 ¥271.48
已实现盈亏按冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 计算：卖出净额减去对应买入成本；核算包含佣金、印花税和滑点。它是回测模型的可复算收益，不是券商税务批次或未平仓浮盈。
| 成交日 | 信号日 | 标的 | 方向 | 模型单位 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-29 | 2025-05-28 | 辽港股份 （sh601880） | 卖出 | 2,378.8961 | 3,404.00 | 5.00 | 1.70 | 1.70 | 8.40 | +3,395.60 | -107.15 |
| 2025-05-29 | 2025-05-28 | *ST启环 （sz000826） | 卖出 | 2,000.0000 | 4,560.00 | 5.00 | 2.28 | 2.28 | 9.56 | +4,550.44 | +1,263.80 |
| 2025-05-29 | 2025-05-28 | *ST雅博 （sz002323） | 买入 | 2,200.0000 | 3,388.00 | 5.00 | 0.00 | 1.69 | 6.69 | -3,394.69 | — |
| 2025-05-29 | 2025-05-28 | 绿地控股 （sh600606） | 买入 | 2,100.0000 | 3,486.00 | 5.00 | 0.00 | 1.74 | 6.74 | -3,492.74 | — |
| 2025-06-20 | 2025-06-19 | 金隅集团 （sh601992） | 卖出 | 2,032.4638 | 2,812.00 | 5.00 | 1.41 | 1.41 | 7.81 | +2,804.19 | -584.50 |
| 2025-06-20 | 2025-06-19 | *ST雅博 （sz002323） | 卖出 | 2,200.0000 | 3,300.00 | 5.00 | 1.65 | 1.65 | 8.30 | +3,291.70 | -102.99 |
| 2025-06-20 | 2025-06-19 | 盈新发展 （sz000620） | 买入 | 2,200.0000 | 3,454.00 | 5.00 | 0.00 | 1.73 | 6.73 | -3,460.73 | — |
| 2025-06-20 | 2025-06-19 | 金正大 （sz002470） | 买入 | 2,000.0000 | 3,400.00 | 5.00 | 0.00 | 1.70 | 6.70 | -3,406.70 | — |
| 2025-07-11 | 2025-07-10 | 美邦服饰 （sz002269） | 卖出 | 1,900.0000 | 3,857.00 | 5.00 | 1.93 | 1.93 | 8.86 | +3,848.14 | +592.52 |
| 2025-07-11 | 2025-07-10 | 荣盛发展 （sz002146） | 买入 | 1,200.0000 | 1,800.00 | 5.00 | 0.00 | 0.90 | 5.90 | -1,805.90 | — |
| 2025-07-18 | 2025-07-17 | 绿地控股 （sh600606） | 卖出 | 2,100.0000 | 4,221.00 | 5.00 | 2.11 | 2.11 | 9.22 | +4,211.78 | +719.04 |
| 2025-07-18 | 2025-07-17 | 荣盛发展 （sz002146） | 卖出 | 1,200.0000 | 1,692.00 | 5.00 | 0.85 | 0.85 | 6.69 | +1,685.31 | -120.59 |
| 2025-07-18 | 2025-07-17 | 酒钢宏兴 （sh600307） | 买入 | 2,300.0000 | 3,473.00 | 5.00 | 0.00 | 1.74 | 6.74 | -3,479.74 | — |
| 2025-07-18 | 2025-07-17 | 辽港股份 （sh601880） | 买入 | 2,378.8961 | 3,519.00 | 5.00 | 0.00 | 1.76 | 6.76 | -3,525.76 | — |
| 2025-08-01 | 2025-07-31 | 吉视传媒 （sh601929） | 卖出 | 1,900.0000 | 3,648.00 | 5.00 | 1.82 | 1.82 | 8.65 | +3,639.35 | +383.73 |
| 2025-08-01 | 2025-07-31 | 山东钢铁 （sh600022） | 买入 | 2,100.0000 | 3,171.00 | 5.00 | 0.00 | 1.59 | 6.59 | -3,177.59 | — |
| 2025-08-15 | 2025-08-14 | 山东钢铁 （sh600022） | 卖出 | 2,100.0000 | 3,108.00 | 5.00 | 1.55 | 1.55 | 8.11 | +3,099.89 | -77.69 |
| 2025-08-15 | 2025-08-14 | 金隅集团 （sh601992） | 买入 | 2,072.9921 | 3,220.00 | 5.00 | 0.00 | 1.61 | 6.61 | -3,226.61 | — |
| 2025-08-22 | 2025-08-21 | 亚泰集团 （sh600881） | 卖出 | 2,000.0000 | 4,180.00 | 5.00 | 2.09 | 2.09 | 9.18 | +4,170.82 | +764.12 |
| 2025-08-22 | 2025-08-21 | 重庆钢铁 （sh601005） | 买入 | 2,100.0000 | 3,171.00 | 5.00 | 0.00 | 1.59 | 6.59 | -3,177.59 | — |
| 2025-08-29 | 2025-08-28 | 重庆钢铁 （sh601005） | 卖出 | 2,100.0000 | 3,045.00 | 5.00 | 1.52 | 1.52 | 8.04 | +3,036.96 | -140.63 |
| 2025-08-29 | 2025-08-28 | 山东钢铁 （sh600022） | 买入 | 2,300.0000 | 3,496.00 | 5.00 | 0.00 | 1.75 | 6.75 | -3,502.75 | — |
| 2025-09-05 | 2025-09-04 | 山东钢铁 （sh600022） | 卖出 | 2,300.0000 | 3,404.00 | 5.00 | 1.70 | 1.70 | 8.40 | +3,395.60 | -107.15 |
| 2025-09-05 | 2025-09-04 | 海航控股 （sh600221） | 买入 | 2,300.0000 | 3,496.00 | 5.00 | 0.00 | 1.75 | 6.75 | -3,502.75 | — |
| 2025-09-19 | 2025-09-18 | 香江控股 （sh600162） | 卖出 | 1,911.2419 | 6,058.64 | 5.00 | 3.03 | 3.03 | 11.06 | +6,047.58 | +2,658.89 |
| 2025-09-19 | 2025-09-18 | 普邦股份 （sz002663） | 卖出 | 2,100.0000 | 4,620.00 | 5.00 | 2.31 | 2.31 | 9.62 | +4,610.38 | +1,180.67 |
| 2025-09-19 | 2025-09-18 | 重庆钢铁 （sh601005） | 买入 | 2,400.0000 | 3,792.00 | 5.00 | 0.00 | 1.90 | 6.90 | -3,798.90 | — |
| 2025-09-19 | 2025-09-18 | 山东钢铁 （sh600022） | 买入 | 1,600.0000 | 2,560.00 | 5.00 | 0.00 | 1.28 | 6.28 | -2,566.28 | — |
| 2025-09-26 | 2025-09-25 | 山东钢铁 （sh600022） | 卖出 | 1,600.0000 | 2,368.00 | 5.00 | 1.18 | 1.18 | 7.37 | +2,360.63 | -205.65 |
| 2025-09-26 | 2025-09-25 | 重庆钢铁 （sh601005） | 卖出 | 2,400.0000 | 3,480.00 | 5.00 | 1.74 | 1.74 | 8.48 | +3,471.52 | -327.38 |
| 2025-09-26 | 2025-09-25 | 永泰能源 （sh600157） | 买入 | 2,300.0000 | 3,703.00 | 5.00 | 0.00 | 1.85 | 6.85 | -3,709.85 | — |
| 2025-09-26 | 2025-09-25 | 荣盛发展 （sz002146） | 买入 | 2,200.0000 | 3,564.00 | 5.00 | 0.00 | 1.78 | 6.78 | -3,570.78 | — |
| 2025-10-27 | 2025-10-24 | 盈新发展 （sz000620） | 卖出 | 2,200.0000 | 6,380.00 | 5.00 | 3.19 | 3.19 | 11.38 | +6,368.62 | +2,907.89 |
| 2025-10-27 | 2025-10-24 | 重庆钢铁 （sh601005） | 买入 | 2,500.0000 | 3,800.00 | 5.00 | 0.00 | 1.90 | 6.90 | -3,806.90 | — |
| 2025-11-24 | 2025-11-21 | 重庆钢铁 （sh601005） | 卖出 | 2,500.0000 | 3,600.00 | 5.00 | 1.80 | 1.80 | 8.60 | +3,591.40 | -215.50 |
| 2025-11-24 | 2025-11-21 | *ST雅博 （sz002323） | 买入 | 2,200.0000 | 3,806.00 | 5.00 | 0.00 | 1.90 | 6.90 | -3,812.90 | — |
| 2026-01-14 | 2026-01-13 | 金隅集团 （sh601992） | 卖出 | 2,072.9921 | 4,680.00 | 5.00 | 2.34 | 2.34 | 9.68 | +4,670.32 | +1,443.71 |
| 2026-01-14 | 2026-01-13 | 重庆钢铁 （sh601005） | 买入 | 2,500.0000 | 3,775.00 | 5.00 | 0.00 | 1.89 | 6.89 | -3,781.89 | — |
| 2026-01-21 | 2026-01-20 | 重庆钢铁 （sh601005） | 卖出 | 2,500.0000 | 3,625.00 | 5.00 | 1.81 | 1.81 | 8.62 | +3,616.38 | -165.51 |
| 2026-01-21 | 2026-01-20 | 山东钢铁 （sh600022） | 买入 | 2,400.0000 | 3,720.00 | 5.00 | 0.00 | 1.86 | 6.86 | -3,726.86 | — |
| 2026-01-28 | 2026-01-27 | 酒钢宏兴 （sh600307） | 卖出 | 2,300.0000 | 4,669.00 | 5.00 | 2.33 | 2.33 | 9.67 | +4,659.33 | +1,179.60 |
| 2026-01-28 | 2026-01-27 | 重庆钢铁 （sh601005） | 买入 | 2,500.0000 | 3,800.00 | 5.00 | 0.00 | 1.90 | 6.90 | -3,806.90 | — |
| 2026-02-04 | 2026-02-03 | 重庆钢铁 （sh601005） | 卖出 | 2,500.0000 | 3,650.00 | 5.00 | 1.82 | 1.82 | 8.65 | +3,641.35 | -165.55 |
| 2026-02-04 | 2026-02-03 | 金正大 （sz002470） | 卖出 | 2,000.0000 | 3,880.00 | 5.00 | 1.94 | 1.94 | 8.88 | +3,871.12 | +464.42 |
| 2026-02-04 | 2026-02-03 | 绿地控股 （sh600606） | 买入 | 2,400.0000 | 3,864.00 | 5.00 | 0.00 | 1.93 | 6.93 | -3,870.93 | — |
| 2026-02-04 | 2026-02-03 | *ST华幸 （sh600340） | 买入 | 2,400.0000 | 3,792.00 | 5.00 | 0.00 | 1.90 | 6.90 | -3,798.90 | — |
| 2026-02-11 | 2026-02-10 | *ST雅博 （sz002323） | 卖出 | 2,200.0000 | 5,038.00 | 5.00 | 2.52 | 2.52 | 10.04 | +5,027.96 | +1,215.06 |
| 2026-02-11 | 2026-02-10 | 广田集团 （sz002482） | 买入 | 2,100.0000 | 3,822.00 | 5.00 | 0.00 | 1.91 | 6.91 | -3,828.91 | — |
| 2026-03-12 | 2026-03-11 | 永泰能源 （sh600157） | 卖出 | 2,300.0000 | 4,531.00 | 5.00 | 2.26 | 2.27 | 9.53 | +4,521.47 | +811.62 |
| 2026-03-12 | 2026-03-11 | 重庆钢铁 （sh601005） | 买入 | 2,500.0000 | 3,875.00 | 5.00 | 0.00 | 1.94 | 6.94 | -3,881.94 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/risk_control/experiments/v3_cash_35/holdout_daily_nav.csv
日度 SHA-256：7d1e159f80e3a139c7fe0e290e94b4bc536d65e7a406100c336d56105c813da7
交易来源：optimization/risk_control/experiments/v3_cash_35/holdout_trades.csv
交易 SHA-256：3556b17b6c6f43f99208d2af924e378d70a74995df0253206ffbc199c9bb1ec9
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