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策略档案 / 冻结历史记录
risk control
experiments/v3_cash_35/holdout_daily_nav.csv
区间收益+5.47%
区间年化+3.24%
最大回撤-11.63%
日度记录407
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 留出段：源文件只覆盖 2025-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。查看同一实验的完整归档区间（2020-01-02 — 2026-09-04）→
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2025 | +8.94% | 2025-01-02 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -3.19% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 10 只现金 ¥68,773.61持仓市值 ¥36,629.00仓位 +34.75%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 永泰能源 （sh600157） | 2,200.0000 | 3,834.91 |
| 凌钢股份 （sh600231） | 2,100.0000 | 3,555.77 |
| 酒钢宏兴 （sh600307） | 2,400.0000 | 3,606.80 |
| 安阳钢铁 （sh600569） | 2,100.0000 | 3,576.78 |
| 申华控股 （sh600653） | 2,100.0000 | 3,597.80 |
| 北辰实业 （sh601588） | 2,200.0000 | 3,526.76 |
| 华侨城A （sz000069） | 2,100.0000 | 3,492.74 |
| 津滨发展 （sz000897） | 2,100.0000 | 3,471.73 |
| 普邦股份 （sz002663） | 2,000.0000 | 3,206.60 |
| 郑州银行 （sz002936） | 2,000.0000 | 3,546.77 |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 1 页
买入 82 笔 / ¥286,512.00卖出 72 笔 / ¥256,455.26佣金 ¥770.00印花税 ¥128.16滑点 ¥271.48
已实现盈亏按冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 计算：卖出净额减去对应买入成本；核算包含佣金、印花税和滑点。它是回测模型的可复算收益，不是券商税务批次或未平仓浮盈。
| 成交日 | 信号日 | 标的 | 方向 | 模型单位 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-02 | 2024-12-31 | 酒钢宏兴 （sh600307） | 买入 | 2,100.0000 | 3,339.00 | 5.00 | 0.00 | 1.67 | 6.67 | -3,345.67 | — |
| 2025-01-02 | 2024-12-31 | *ST利源 （sz002501） | 买入 | 2,100.0000 | 3,360.00 | 5.00 | 0.00 | 1.68 | 6.68 | -3,366.68 | — |
| 2025-01-02 | 2024-12-31 | *ST雅博 （sz002323） | 买入 | 2,100.0000 | 3,360.00 | 5.00 | 0.00 | 1.68 | 6.68 | -3,366.68 | — |
| 2025-01-02 | 2024-12-31 | 荣盛发展 （sz002146） | 买入 | 2,100.0000 | 3,444.00 | 5.00 | 0.00 | 1.72 | 6.72 | -3,450.72 | — |
| 2025-01-02 | 2024-12-31 | 海航控股 （sh600221） | 买入 | 2,000.0000 | 3,400.00 | 5.00 | 0.00 | 1.70 | 6.70 | -3,406.70 | — |
| 2025-01-02 | 2024-12-31 | 永泰能源 （sh600157） | 买入 | 2,000.0000 | 3,420.00 | 5.00 | 0.00 | 1.71 | 6.71 | -3,426.71 | — |
| 2025-01-02 | 2024-12-31 | 辽港股份 （sh601880） | 买入 | 2,068.6053 | 3,460.00 | 5.00 | 0.00 | 1.73 | 6.73 | -3,466.73 | — |
| 2025-01-02 | 2024-12-31 | 金隅集团 （sh601992） | 买入 | 2,032.4638 | 3,382.00 | 5.00 | 0.00 | 1.69 | 6.69 | -3,388.69 | — |
| 2025-01-02 | 2024-12-31 | 凌钢股份 （sh600231） | 买入 | 1,900.0000 | 3,401.00 | 5.00 | 0.00 | 1.70 | 6.70 | -3,407.70 | — |
| 2025-01-02 | 2024-12-31 | 亚泰集团 （sh600881） | 买入 | 1,900.0000 | 3,439.00 | 5.00 | 0.00 | 1.72 | 6.72 | -3,445.72 | — |
| 2025-01-09 | 2025-01-08 | 亚泰集团 （sh600881） | 卖出 | 1,900.0000 | 3,743.00 | 5.00 | 1.87 | 1.87 | 8.74 | +3,734.26 | +288.54 |
| 2025-01-09 | 2025-01-08 | 辉丰股份 （sz002496） | 买入 | 1,900.0000 | 3,325.00 | 5.00 | 0.00 | 1.66 | 6.66 | -3,331.66 | — |
| 2025-01-23 | 2025-01-22 | 凌钢股份 （sh600231） | 卖出 | 1,900.0000 | 3,211.00 | 5.00 | 1.60 | 1.61 | 8.21 | +3,202.79 | -204.91 |
| 2025-01-23 | 2025-01-22 | 酒钢宏兴 （sh600307） | 卖出 | 2,100.0000 | 3,066.00 | 5.00 | 1.53 | 1.53 | 8.07 | +3,057.93 | -287.73 |
| 2025-01-23 | 2025-01-22 | *ST三房 （sh600370） | 买入 | 2,000.0000 | 3,300.00 | 5.00 | 0.00 | 1.65 | 6.65 | -3,306.65 | — |
| 2025-01-23 | 2025-01-22 | ST美克 （sh600337） | 买入 | 2,000.0000 | 3,380.00 | 5.00 | 0.00 | 1.69 | 6.69 | -3,386.69 | — |
| 2025-02-07 | 2025-02-06 | 荣盛发展 （sz002146） | 卖出 | 2,100.0000 | 3,045.00 | 5.00 | 1.52 | 1.52 | 8.04 | +3,036.96 | -413.77 |
| 2025-02-07 | 2025-02-06 | 酒钢宏兴 （sh600307） | 买入 | 2,200.0000 | 3,300.00 | 5.00 | 0.00 | 1.65 | 6.65 | -3,306.65 | — |
| 2025-02-28 | 2025-02-27 | ST美克 （sh600337） | 卖出 | 2,000.0000 | 3,900.00 | 5.00 | 1.95 | 1.95 | 8.90 | +3,891.10 | +504.41 |
| 2025-02-28 | 2025-02-27 | *ST利源 （sz002501） | 卖出 | 2,100.0000 | 4,956.00 | 5.00 | 2.48 | 2.48 | 9.95 | +4,946.05 | +1,579.37 |
| 2025-02-28 | 2025-02-27 | *ST南置 （sz002305） | 买入 | 2,200.0000 | 3,476.00 | 5.00 | 0.00 | 1.74 | 6.74 | -3,482.74 | — |
| 2025-02-28 | 2025-02-27 | 荣盛发展 （sz002146） | 买入 | 2,200.0000 | 3,498.00 | 5.00 | 0.00 | 1.75 | 6.75 | -3,504.75 | — |
| 2025-03-07 | 2025-03-06 | 永泰能源 （sh600157） | 卖出 | 2,000.0000 | 2,960.00 | 5.00 | 1.48 | 1.48 | 7.96 | +2,952.04 | -474.67 |
| 2025-03-07 | 2025-03-06 | 山鹰国际 （sh600567） | 买入 | 2,000.0000 | 3,460.00 | 5.00 | 0.00 | 1.73 | 6.73 | -3,466.73 | — |
| 2025-03-14 | 2025-03-13 | *ST南置 （sz002305） | 卖出 | 2,200.0000 | 3,278.00 | 5.00 | 1.64 | 1.64 | 8.28 | +3,269.72 | -213.02 |
| 2025-03-14 | 2025-03-13 | 永泰能源 （sh600157） | 买入 | 2,200.0000 | 3,344.00 | 5.00 | 0.00 | 1.67 | 6.67 | -3,350.67 | — |
| 2025-03-28 | 2025-03-27 | 永泰能源 （sh600157） | 卖出 | 2,200.0000 | 3,234.00 | 5.00 | 1.62 | 1.62 | 8.23 | +3,225.77 | -124.91 |
| 2025-03-28 | 2025-03-27 | 海航控股 （sh600221） | 卖出 | 2,000.0000 | 2,920.00 | 5.00 | 1.46 | 1.46 | 7.92 | +2,912.08 | -494.62 |
| 2025-03-28 | 2025-03-27 | *ST三房 （sh600370） | 卖出 | 2,000.0000 | 4,360.00 | 5.00 | 2.18 | 2.18 | 9.36 | +4,350.64 | +1,043.99 |
| 2025-03-28 | 2025-03-27 | 辉丰股份 （sz002496） | 卖出 | 1,900.0000 | 2,774.00 | 5.00 | 1.39 | 1.39 | 7.77 | +2,766.23 | -565.44 |
| 2025-03-28 | 2025-03-27 | 亚泰集团 （sh600881） | 买入 | 2,000.0000 | 3,400.00 | 5.00 | 0.00 | 1.70 | 6.70 | -3,406.70 | — |
| 2025-03-28 | 2025-03-27 | 阳光股份 （sz000608） | 买入 | 2,000.0000 | 3,500.00 | 5.00 | 0.00 | 1.75 | 6.75 | -3,506.75 | — |
| 2025-03-28 | 2025-03-27 | 香江控股 （sh600162） | 买入 | 1,911.2419 | 3,382.00 | 5.00 | 0.00 | 1.69 | 6.69 | -3,388.69 | — |
| 2025-03-28 | 2025-03-27 | 凌钢股份 （sh600231） | 买入 | 1,900.0000 | 3,363.00 | 5.00 | 0.00 | 1.68 | 6.68 | -3,369.68 | — |
| 2025-04-07 | 2025-04-03 | 酒钢宏兴 （sh600307） | 卖出 | 2,200.0000 | 3,036.00 | 5.00 | 1.52 | 1.52 | 8.04 | +3,027.96 | -278.69 |
| 2025-04-07 | 2025-04-03 | 荣盛发展 （sz002146） | 卖出 | 2,200.0000 | 3,146.00 | 5.00 | 1.57 | 1.57 | 8.15 | +3,137.85 | -366.89 |
| 2025-04-07 | 2025-04-03 | 普邦股份 （sz002663） | 买入 | 2,100.0000 | 3,423.00 | 5.00 | 0.00 | 1.71 | 6.71 | -3,429.71 | — |
| 2025-04-07 | 2025-04-03 | 北辰实业 （sh601588） | 买入 | 2,000.0000 | 3,380.00 | 5.00 | 0.00 | 1.69 | 6.69 | -3,386.69 | — |
| 2025-04-14 | 2025-04-11 | *ST雅博 （sz002323） | 卖出 | 2,100.0000 | 3,087.00 | 5.00 | 1.54 | 1.54 | 8.09 | +3,078.91 | -287.77 |
| 2025-04-14 | 2025-04-11 | *ST三房 （sh600370） | 买入 | 2,000.0000 | 3,380.00 | 5.00 | 0.00 | 1.69 | 6.69 | -3,386.69 | — |
| 2025-04-21 | 2025-04-18 | 辽港股份 （sh601880） | 卖出 | 2,068.6053 | 2,940.00 | 5.00 | 1.47 | 1.47 | 7.94 | +2,932.06 | -534.67 |
| 2025-04-21 | 2025-04-18 | *ST启环 （sz000826） | 买入 | 2,000.0000 | 3,280.00 | 5.00 | 0.00 | 1.64 | 6.64 | -3,286.64 | — |
| 2025-04-22 | 2025-04-21 | 阳光股份 （sz000608） | 卖出 | 2,000.0000 | 2,720.00 | 5.00 | 1.36 | 1.36 | 7.72 | +2,712.28 | -794.47 |
| 2025-04-28 | 2025-04-25 | 凌钢股份 （sh600231） | 卖出 | 1,900.0000 | 3,154.00 | 5.00 | 1.58 | 1.58 | 8.15 | +3,145.85 | -223.83 |
| 2025-04-28 | 2025-04-25 | *ST三房 （sh600370） | 卖出 | 2,000.0000 | 3,720.00 | 5.00 | 1.86 | 1.86 | 8.72 | +3,711.28 | +324.59 |
| 2025-04-28 | 2025-04-25 | 安泰集团 （sh600408） | 买入 | 2,000.0000 | 3,380.00 | 5.00 | 0.00 | 1.69 | 6.69 | -3,386.69 | — |
| 2025-04-28 | 2025-04-25 | 吉视传媒 （sh601929） | 买入 | 1,900.0000 | 3,249.00 | 5.00 | 0.00 | 1.62 | 6.62 | -3,255.62 | — |
| 2025-04-28 | 2025-04-25 | 美邦服饰 （sz002269） | 买入 | 1,900.0000 | 3,249.00 | 5.00 | 0.00 | 1.62 | 6.62 | -3,255.62 | — |
| 2025-05-22 | 2025-05-21 | 安泰集团 （sh600408） | 卖出 | 2,000.0000 | 4,020.00 | 5.00 | 2.01 | 2.01 | 9.02 | +4,010.98 | +624.29 |
| 2025-05-22 | 2025-05-21 | 辽港股份 （sh601880） | 买入 | 2,378.8961 | 3,496.00 | 5.00 | 0.00 | 1.75 | 6.75 | -3,502.75 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/risk_control/experiments/v3_cash_35/holdout_daily_nav.csv
日度 SHA-256：7d1e159f80e3a139c7fe0e290e94b4bc536d65e7a406100c336d56105c813da7
交易来源：optimization/risk_control/experiments/v3_cash_35/holdout_trades.csv
交易 SHA-256：3556b17b6c6f43f99208d2af924e378d70a74995df0253206ffbc199c9bb1ec9
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