策略档案 / 冻结历史记录

ETF现金基线

paths/c1744c235a4b5b0b/close_daily_nav.csv

与沪深300对比下载完整日度 CSV ↓下载持仓快照 CSV ↓

区间收益+23.04%

区间年化+3.16%

最大回撤-40.95%

日度记录1,619

累计收益路径

与策略对比页相同的交互曲线

首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。

2020-01-02 — 2026-09-04

正在读取归档曲线…

当前查看的是单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。

年度拆分

年度收益

年度	收益率	计量区间
2020	+27.37%	2020-01-02 — 2020-12-31
2021	-3.91%	2020-12-31 — 2021-12-31
2022	-19.55%	2021-12-31 — 2022-12-30
2023	-9.16%	2022-12-30 — 2023-12-29
2024	+15.92%	2023-12-29 — 2024-12-31
2025	+19.00%	2024-12-31 — 2025-12-31
2026 · YTD	-0.27%	2025-12-31 — 2026-09-04

股票持仓

最后可用交易日持仓

截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。

持仓快照 CSV ↓

持仓 1 只现金 ¥6,049.21持仓市值 ¥55,853.60仓位 +90.23%

原档案只保留该日的股票代码清单与组合净值，未保留股数和成本批次；页面仅展示可核验的持仓标的，不从净值反推虚构数量或成本。

华泰柏瑞沪深300ETF（sh510300）

可追溯明细

日度净值

原档案净值 · 人民币元。当前显示第 2 页

完整日度 CSV ↓

日期	原档案净值（元）
2020-03-20	44,200.51
2020-03-23	42,772.71
2020-03-24	43,801.21
2020-03-25	44,950.71
2020-03-26	44,672.41
2020-03-27	44,878.11
2020-03-30	44,466.71
2020-03-31	44,503.01
2020-04-01	44,551.41
2020-04-02	45,156.41
2020-04-03	44,841.81
2020-04-07	45,846.11
2020-04-08	45,664.61
2020-04-09	45,797.71
2020-04-10	45,652.51
2020-04-13	45,398.41
2020-04-14	46,148.61
2020-04-15	45,882.41
2020-04-16	45,906.61
2020-04-17	46,318.01
2020-04-20	46,511.61
2020-04-21	46,027.61
2020-04-22	46,439.01
2020-04-23	46,354.31
2020-04-24	45,967.11
2020-04-27	46,172.81
2020-04-28	46,463.21
2020-04-29	46,705.21
2020-04-30	47,394.91
2020-05-06	47,515.91
2020-05-07	47,431.21
2020-05-08	47,939.41
2020-05-11	47,854.71
2020-05-12	47,842.61
2020-05-13	47,951.51
2020-05-14	47,552.21
2020-05-15	47,322.31
2020-05-18	47,467.51
2020-05-19	47,818.41
2020-05-20	47,624.81
2020-05-21	47,310.21
2020-05-22	46,269.61
2020-05-25	46,293.81
2020-05-26	46,850.41
2020-05-27	46,632.61
2020-05-28	46,693.11
2020-05-29	46,886.71
2020-06-01	48,120.91
2020-06-02	48,254.01
2020-06-03	48,241.91

数据来源、版本与可追溯信息

日度来源：optimization/cash_benchmark/paths/c1744c235a4b5b0b/close_daily_nav.csv

日度 SHA-256：86e9445c663fa5b19beb24f0933499e5eaab0107d7eff547f51fe5bbd264726a

归档保留原始路径与校验值，以便复核；重复版本不应视为独立的策略验证。