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策略档案 / 冻结历史记录

ETF现金基线

daily_nav.csv

与沪深300对比下载完整日度 CSV ↓下载持仓快照 CSV ↓下载交易流水 CSV ↓
区间收益+23.04%
区间年化+3.16%
最大回撤-40.95%
日度记录1,619

累计收益路径

与策略对比页相同的交互曲线

首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。

2020-01-02 — 2026-09-04

正在读取归档曲线…

当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。

年度拆分

年度收益

年度收益率计量区间
2020+27.37%2020-01-02 — 2020-12-31
2021-3.91%2020-12-31 — 2021-12-31
2022-19.55%2021-12-31 — 2022-12-30
2023-9.16%2022-12-30 — 2023-12-29
2024+15.92%2023-12-29 — 2024-12-31
2025+19.00%2024-12-31 — 2025-12-31
2026 · YTD-0.27%2025-12-31 — 2026-09-04

股票持仓

最后可用交易日持仓

截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。

持仓快照 CSV ↓
持仓 1 只现金 ¥12,098.42持仓市值 ¥111,707.20仓位 +90.23%

数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档股数 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。

股票标的股数剩余成本（元）
华泰柏瑞沪深300ETF （sh510300）24,200.000099,783.78

可追溯明细

日度净值

原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 5 页

完整日度 CSV ↓
日期原档案净值（元）
2020-11-03117,247.42
2020-11-04118,142.82
2020-11-05119,982.02
2020-11-06120,030.42
2020-11-09122,377.82
2020-11-10121,724.42
2020-11-11120,587.02
2020-11-12120,514.42
2020-11-13119,280.22
2020-11-16120,562.82
2020-11-17120,345.02
2020-11-18120,175.62
2020-11-19121,192.02
2020-11-20121,555.02
2020-11-23122,958.62
2020-11-24122,184.22
2020-11-25120,683.82
2020-11-26120,853.22
2020-11-27122,571.42
2020-11-30121,966.42
2020-12-01124,652.62
2020-12-02124,386.42
2020-12-03124,338.02
2020-12-04124,604.22
2020-12-07123,539.42
2020-12-08123,152.22
2020-12-09121,700.22
2020-12-10121,458.22
2020-12-11120,103.02
2020-12-14121,167.82
2020-12-15121,530.82
2020-12-16121,772.82
2020-12-17123,491.02
2020-12-18122,789.22
2020-12-21123,878.22
2020-12-22122,014.82
2020-12-23123,007.02
2020-12-24123,007.02
2020-12-25124,023.42
2020-12-28124,362.22
2020-12-29123,975.02
2020-12-30125,523.82
2020-12-31128,161.62
2021-01-04129,299.02
2021-01-05131,694.82
2021-01-06132,880.62
2021-01-07135,712.02
2021-01-08135,034.42
2021-01-11133,509.82
2021-01-12137,381.82
数据来源、版本与可追溯信息

日度来源：optimization/cash_benchmark/daily_nav.csv

日度 SHA-256：df84ee7f7bdc8e77f0d6e5f6a2762bb7404b1f75a99b10ceb8ad7bd01d8dda1c

交易来源：optimization/cash_benchmark/trades.csv

交易 SHA-256：9fa11e6bded33e575dbc16c3a42941570776e84a0190440a63bc295f6c17a982

归档保留原始路径与校验值，以便复核；重复版本不应视为独立的策略验证。