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策略档案 / 冻结历史记录

ETF现金基线

daily_nav.csv

与沪深300对比下载完整日度 CSV ↓下载持仓快照 CSV ↓下载交易流水 CSV ↓
区间收益+23.04%
区间年化+3.16%
最大回撤-40.95%
日度记录1,619

累计收益路径

与策略对比页相同的交互曲线

首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。

2020-01-02 — 2026-09-04

正在读取归档曲线…

当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。

年度拆分

年度收益

年度收益率计量区间
2020+27.37%2020-01-02 — 2020-12-31
2021-3.91%2020-12-31 — 2021-12-31
2022-19.55%2021-12-31 — 2022-12-30
2023-9.16%2022-12-30 — 2023-12-29
2024+15.92%2023-12-29 — 2024-12-31
2025+19.00%2024-12-31 — 2025-12-31
2026 · YTD-0.27%2025-12-31 — 2026-09-04

股票持仓

最后可用交易日持仓

截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。

持仓快照 CSV ↓
持仓 1 只现金 ¥12,098.42持仓市值 ¥111,707.20仓位 +90.23%

数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档股数 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。

股票标的股数剩余成本（元）
华泰柏瑞沪深300ETF （sh510300）24,200.000099,783.78

可追溯明细

日度净值

原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 4 页

完整日度 CSV ↓
日期原档案净值（元）
2020-08-17118,239.62
2020-08-18118,070.22
2020-08-19116,231.02
2020-08-20114,996.82
2020-08-21115,964.82
2020-08-24116,690.82
2020-08-25116,908.62
2020-08-26115,480.82
2020-08-27116,352.02
2020-08-28119,207.62
2020-08-31118,167.02
2020-09-01118,989.82
2020-09-02118,893.02
2020-09-03118,409.02
2020-09-04117,078.02
2020-09-07114,730.62
2020-09-08115,311.42
2020-09-09112,625.22
2020-09-10112,722.02
2020-09-11113,593.22
2020-09-14114,246.62
2020-09-15115,093.62
2020-09-16114,416.02
2020-09-17113,714.22
2020-09-18116,642.42
2020-09-21115,311.42
2020-09-22113,932.02
2020-09-23114,270.82
2020-09-24112,407.42
2020-09-25112,480.02
2020-09-28112,722.02
2020-09-29112,988.22
2020-09-30112,649.42
2020-10-09114,900.02
2020-10-12118,481.62
2020-10-13118,868.82
2020-10-14118,288.02
2020-10-15117,997.62
2020-10-16117,658.82
2020-10-19116,908.62
2020-10-20117,634.62
2020-10-21117,779.82
2020-10-22117,392.62
2020-10-23116,037.42
2020-10-26115,166.22
2020-10-27115,505.02
2020-10-28116,473.02
2020-10-29117,537.82
2020-10-30115,335.62
2020-11-02116,013.22
数据来源、版本与可追溯信息

日度来源：optimization/cash_benchmark/daily_nav.csv

日度 SHA-256：df84ee7f7bdc8e77f0d6e5f6a2762bb7404b1f75a99b10ceb8ad7bd01d8dda1c

交易来源：optimization/cash_benchmark/trades.csv

交易 SHA-256：9fa11e6bded33e575dbc16c3a42941570776e84a0190440a63bc295f6c17a982

归档保留原始路径与校验值，以便复核；重复版本不应视为独立的策略验证。