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策略档案 / 冻结历史记录
risk control
experiments/v3_market_60/full_daily_nav.csv
区间收益+26.53%
区间年化+3.59%
最大回撤-32.75%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -6.40% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +6.29% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -0.38% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -0.68% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +23.90% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +16.40% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -10.87% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 0 只现金 ¥126,399.46持仓市值 ¥0.00仓位 +0.00%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 该日没有股票持仓。 | ||
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 17 页
买入 471 笔 / ¥4,976,587.00卖出 471 笔 / ¥5,016,431.36佣金 ¥4,713.45印花税 ¥3,734.94滑点 ¥4,996.51
已实现盈亏按冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 计算：卖出净额减去对应买入成本；核算包含佣金、印花税和滑点。它是回测模型的可复算收益，不是券商税务批次或未平仓浮盈。
| 成交日 | 信号日 | 标的 | 方向 | 模型单位 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-12 | 2025-12-11 | 辽港股份 （sh601880） | 卖出 | 9,190.1441 | 14,310.00 | 5.00 | 7.15 | 7.16 | 19.31 | +14,290.69 | -121.51 |
| 2025-12-12 | 2025-12-11 | 金隅集团 （sh601992） | 卖出 | 8,913.8661 | 14,104.00 | 5.00 | 7.05 | 7.05 | 19.10 | +14,084.90 | -375.32 |
| 2025-12-12 | 2025-12-11 | 荣盛发展 （sz002146） | 卖出 | 8,900.0000 | 13,973.00 | 5.00 | 6.98 | 6.99 | 18.97 | +13,954.03 | -476.18 |
| 2025-12-12 | 2025-12-11 | *ST雅博 （sz002323） | 卖出 | 8,200.0000 | 13,858.00 | 5.00 | 6.93 | 6.93 | 18.85 | +13,839.15 | -523.03 |
| 2025-12-25 | 2025-12-24 | 山东钢铁 （sh600022） | 买入 | 9,200.0000 | 13,984.00 | 5.00 | 0.00 | 6.99 | 11.99 | -13,995.99 | — |
| 2025-12-25 | 2025-12-24 | 荣盛发展 （sz002146） | 买入 | 9,100.0000 | 14,105.00 | 5.00 | 0.00 | 7.05 | 12.05 | -14,117.05 | — |
| 2025-12-25 | 2025-12-24 | 永泰能源 （sh600157） | 买入 | 8,800.0000 | 14,080.00 | 5.00 | 0.00 | 7.04 | 12.04 | -14,092.04 | — |
| 2025-12-25 | 2025-12-24 | 辽港股份 （sh601880） | 买入 | 8,883.8059 | 14,094.00 | 5.00 | 0.00 | 7.05 | 12.05 | -14,106.05 | — |
| 2025-12-25 | 2025-12-24 | 酒钢宏兴 （sh600307） | 买入 | 8,600.0000 | 14,104.00 | 5.00 | 0.00 | 7.05 | 12.05 | -14,116.05 | — |
| 2025-12-25 | 2025-12-24 | 绿地控股 （sh600606） | 买入 | 8,500.0000 | 14,110.00 | 5.00 | 0.00 | 7.05 | 12.05 | -14,122.06 | — |
| 2025-12-25 | 2025-12-24 | 金隅集团 （sh601992） | 买入 | 8,706.5669 | 14,028.00 | 5.00 | 0.00 | 7.01 | 12.01 | -14,040.01 | — |
| 2025-12-25 | 2025-12-24 | *ST雅博 （sz002323） | 买入 | 8,500.0000 | 14,110.00 | 5.00 | 0.00 | 7.05 | 12.05 | -14,122.06 | — |
| 2025-12-25 | 2025-12-24 | 广田集团 （sz002482） | 买入 | 8,100.0000 | 14,013.00 | 5.00 | 0.00 | 7.01 | 12.01 | -14,025.01 | — |
| 2025-12-25 | 2025-12-24 | 山鹰国际 （sh600567） | 买入 | 8,200.0000 | 14,104.00 | 5.00 | 0.00 | 7.05 | 12.05 | -14,116.05 | — |
| 2026-01-26 | 2026-01-23 | 酒钢宏兴 （sh600307） | 卖出 | 8,600.0000 | 17,716.00 | 5.31 | 8.85 | 8.86 | 23.02 | +17,692.98 | +3,576.92 |
| 2026-01-26 | 2026-01-23 | 金隅集团 （sh601992） | 卖出 | 8,706.5669 | 18,060.00 | 5.42 | 9.03 | 9.03 | 23.47 | +18,036.53 | +3,996.52 |
| 2026-01-26 | 2026-01-23 | 重庆钢铁 （sh601005） | 买入 | 10,100.0000 | 15,453.00 | 5.00 | 0.00 | 7.73 | 12.73 | -15,465.73 | — |
| 2026-01-26 | 2026-01-23 | 海航控股 （sh600221） | 买入 | 8,800.0000 | 15,312.00 | 5.00 | 0.00 | 7.66 | 12.66 | -15,324.66 | — |
| 2026-02-03 | 2026-02-02 | 山东钢铁 （sh600022） | 卖出 | 9,200.0000 | 14,352.00 | 5.00 | 7.17 | 7.18 | 19.35 | +14,332.65 | +336.66 |
| 2026-02-03 | 2026-02-02 | 永泰能源 （sh600157） | 卖出 | 8,800.0000 | 14,256.00 | 5.00 | 7.12 | 7.13 | 19.25 | +14,236.75 | +144.71 |
| 2026-02-03 | 2026-02-02 | 海航控股 （sh600221） | 卖出 | 8,800.0000 | 14,784.00 | 5.00 | 7.39 | 7.39 | 19.78 | +14,764.22 | -560.44 |
| 2026-02-03 | 2026-02-02 | 山鹰国际 （sh600567） | 卖出 | 8,200.0000 | 13,202.00 | 5.00 | 6.60 | 6.60 | 18.20 | +13,183.80 | -932.25 |
| 2026-02-03 | 2026-02-02 | 绿地控股 （sh600606） | 卖出 | 8,500.0000 | 13,770.00 | 5.00 | 6.88 | 6.88 | 18.77 | +13,751.23 | -370.82 |
| 2026-02-03 | 2026-02-02 | 重庆钢铁 （sh601005） | 卖出 | 10,100.0000 | 14,645.00 | 5.00 | 7.32 | 7.32 | 19.64 | +14,625.36 | -840.37 |
| 2026-02-03 | 2026-02-02 | 辽港股份 （sh601880） | 卖出 | 8,883.8059 | 14,094.00 | 5.00 | 7.04 | 7.05 | 19.09 | +14,074.91 | -31.14 |
| 2026-02-03 | 2026-02-02 | 荣盛发展 （sz002146） | 卖出 | 9,100.0000 | 14,742.00 | 5.00 | 7.37 | 7.37 | 19.74 | +14,722.26 | +605.21 |
| 2026-02-03 | 2026-02-02 | *ST雅博 （sz002323） | 卖出 | 8,500.0000 | 14,365.00 | 5.00 | 7.18 | 7.18 | 19.36 | +14,345.64 | +223.58 |
| 2026-02-03 | 2026-02-02 | 广田集团 （sz002482） | 卖出 | 8,100.0000 | 13,608.00 | 5.00 | 6.80 | 6.80 | 18.60 | +13,589.40 | -435.61 |
| 2026-02-09 | 2026-02-06 | 山东钢铁 （sh600022） | 买入 | 9,000.0000 | 14,580.00 | 5.00 | 0.00 | 7.29 | 12.29 | -14,592.29 | — |
| 2026-02-09 | 2026-02-06 | 永泰能源 （sh600157） | 买入 | 8,900.0000 | 14,596.00 | 5.00 | 0.00 | 7.30 | 12.30 | -14,608.30 | — |
| 2026-02-09 | 2026-02-06 | 山鹰国际 （sh600567） | 买入 | 8,900.0000 | 14,596.00 | 5.00 | 0.00 | 7.30 | 12.30 | -14,608.30 | — |
| 2026-02-09 | 2026-02-06 | 辽港股份 （sh601880） | 买入 | 9,088.0314 | 14,685.00 | 5.00 | 0.00 | 7.34 | 12.34 | -14,697.34 | — |
| 2026-02-09 | 2026-02-06 | 荣盛发展 （sz002146） | 买入 | 8,900.0000 | 14,596.00 | 5.00 | 0.00 | 7.30 | 12.30 | -14,608.30 | — |
| 2026-02-09 | 2026-02-06 | 绿地控股 （sh600606） | 买入 | 8,700.0000 | 14,616.00 | 5.00 | 0.00 | 7.31 | 12.31 | -14,628.31 | — |
| 2026-02-09 | 2026-02-06 | *ST华幸 （sh600340） | 买入 | 8,600.0000 | 14,534.00 | 5.00 | 0.00 | 7.27 | 12.27 | -14,546.27 | — |
| 2026-02-09 | 2026-02-06 | 海航控股 （sh600221） | 买入 | 8,400.0000 | 14,532.00 | 5.00 | 0.00 | 7.27 | 12.27 | -14,544.27 | — |
| 2026-02-09 | 2026-02-06 | 广田集团 （sz002482） | 买入 | 8,300.0000 | 14,525.00 | 5.00 | 0.00 | 7.26 | 12.26 | -14,537.26 | — |
| 2026-02-09 | 2026-02-06 | *ST雅博 （sz002323） | 买入 | 8,100.0000 | 14,661.00 | 5.00 | 0.00 | 7.33 | 12.33 | -14,673.33 | — |
| 2026-02-24 | 2026-02-13 | *ST雅博 （sz002323） | 卖出 | 8,100.0000 | 18,630.00 | 5.59 | 9.31 | 9.31 | 24.21 | +18,605.79 | +3,932.46 |
| 2026-02-24 | 2026-02-13 | 重庆钢铁 （sh601005） | 买入 | 9,800.0000 | 14,798.00 | 5.00 | 0.00 | 7.40 | 12.40 | -14,810.40 | — |
| 2026-03-04 | 2026-03-03 | 山东钢铁 （sh600022） | 卖出 | 9,000.0000 | 15,210.00 | 5.00 | 7.60 | 7.61 | 20.21 | +15,189.79 | +597.50 |
| 2026-03-04 | 2026-03-03 | 永泰能源 （sh600157） | 卖出 | 8,900.0000 | 16,109.00 | 5.00 | 8.05 | 8.05 | 21.10 | +16,087.90 | +1,479.60 |
| 2026-03-04 | 2026-03-03 | 海航控股 （sh600221） | 卖出 | 8,400.0000 | 12,936.00 | 5.00 | 6.46 | 6.47 | 17.93 | +12,918.07 | -1,626.20 |
| 2026-03-04 | 2026-03-03 | *ST华幸 （sh600340） | 卖出 | 8,600.0000 | 12,986.00 | 5.00 | 6.49 | 6.49 | 17.98 | +12,968.02 | -1,578.25 |
| 2026-03-04 | 2026-03-03 | 山鹰国际 （sh600567） | 卖出 | 8,900.0000 | 14,952.00 | 5.00 | 7.47 | 7.48 | 19.95 | +14,932.05 | +323.75 |
| 2026-03-04 | 2026-03-03 | 绿地控股 （sh600606） | 卖出 | 8,700.0000 | 14,007.00 | 5.00 | 7.00 | 7.00 | 19.00 | +13,988.00 | -640.31 |
| 2026-03-04 | 2026-03-03 | 重庆钢铁 （sh601005） | 卖出 | 9,800.0000 | 15,190.00 | 5.00 | 7.59 | 7.59 | 20.19 | +15,169.81 | +359.41 |
| 2026-03-04 | 2026-03-03 | 辽港股份 （sh601880） | 卖出 | 9,088.0314 | 15,397.00 | 5.00 | 7.69 | 7.70 | 20.39 | +15,376.61 | +679.26 |
| 2026-03-04 | 2026-03-03 | 荣盛发展 （sz002146） | 卖出 | 8,900.0000 | 13,528.00 | 5.00 | 6.76 | 6.76 | 18.52 | +13,509.48 | -1,098.82 |
| 2026-03-04 | 2026-03-03 | 广田集团 （sz002482） | 卖出 | 8,300.0000 | 14,110.00 | 5.00 | 7.05 | 7.05 | 19.11 | +14,090.89 | -446.37 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/risk_control/experiments/v3_market_60/full_daily_nav.csv
日度 SHA-256：71687961b9efa836fb36051b57ce8a570789854550759ada57d5a91c496e6d36
交易来源：optimization/risk_control/experiments/v3_market_60/full_trades.csv
交易 SHA-256：935794389c34aa7cffdfa3e4f7ca2f7ec3c3a3790ef5a0090e4b472dad1925f9
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