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策略档案 / 冻结历史记录
risk control
experiments/v3_market_60/full_daily_nav.csv
区间收益+26.53%
区间年化+3.59%
最大回撤-32.75%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -6.40% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +6.29% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -0.38% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -0.68% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +23.90% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +16.40% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -10.87% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 0 只现金 ¥126,399.46持仓市值 ¥0.00仓位 +0.00%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 该日没有股票持仓。 | ||
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 14 页
买入 471 笔 / ¥4,976,587.00卖出 471 笔 / ¥5,016,431.36佣金 ¥4,713.45印花税 ¥3,734.94滑点 ¥4,996.51
已实现盈亏按冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 计算：卖出净额减去对应买入成本；核算包含佣金、印花税和滑点。它是回测模型的可复算收益，不是券商税务批次或未平仓浮盈。
| 成交日 | 信号日 | 标的 | 方向 | 模型单位 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-11 | 2024-11-08 | 包钢股份 （sh600010） | 卖出 | 5,100.0000 | 11,220.00 | 5.00 | 5.61 | 5.61 | 16.22 | +11,203.78 | +2,881.63 |
| 2024-11-11 | 2024-11-08 | 海航控股 （sh600221） | 卖出 | 6,800.0000 | 14,484.00 | 5.00 | 7.24 | 7.24 | 19.48 | +14,464.52 | +3,574.08 |
| 2024-11-11 | 2024-11-08 | ST美克 （sh600337） | 卖出 | 5,128.9787 | 10,965.00 | 5.00 | 5.48 | 5.48 | 15.96 | +10,949.04 | +2,933.03 |
| 2024-11-11 | 2024-11-08 | 普邦股份 （sz002663） | 卖出 | 5,000.0000 | 11,900.00 | 5.00 | 5.95 | 5.95 | 16.90 | +11,883.10 | +3,824.08 |
| 2024-11-11 | 2024-11-08 | 永泰能源 （sh600157） | 买入 | 6,742.6744 | 12,060.00 | 5.00 | 0.00 | 6.03 | 11.03 | -12,071.03 | — |
| 2024-11-11 | 2024-11-08 | *ST利源 （sz002501） | 买入 | 6,300.0000 | 12,159.00 | 5.00 | 0.00 | 6.08 | 11.08 | -12,170.08 | — |
| 2024-11-11 | 2024-11-08 | 酒钢宏兴 （sh600307） | 买入 | 6,500.0000 | 12,090.00 | 5.00 | 0.00 | 6.04 | 11.04 | -12,101.05 | — |
| 2024-11-11 | 2024-11-08 | 山子高科 （sz000981） | 买入 | 5,800.0000 | 12,122.00 | 5.00 | 0.00 | 6.06 | 11.06 | -12,133.06 | — |
| 2024-11-18 | 2024-11-15 | 山东钢铁 （sh600022） | 卖出 | 7,000.0000 | 10,570.00 | 5.00 | 5.28 | 5.29 | 15.57 | +10,554.43 | -305.99 |
| 2024-11-18 | 2024-11-15 | 海航控股 （sh600221） | 买入 | 6,300.0000 | 10,710.00 | 5.00 | 0.00 | 5.36 | 10.36 | -10,720.35 | — |
| 2024-12-02 | 2024-11-29 | 重庆钢铁 （sh601005） | 卖出 | 6,500.0000 | 9,685.00 | 5.00 | 4.84 | 4.84 | 14.68 | +9,670.32 | -1,065.05 |
| 2024-12-02 | 2024-11-29 | 亚泰集团 （sh600881） | 买入 | 6,100.0000 | 11,041.00 | 5.00 | 0.00 | 5.52 | 10.52 | -11,051.52 | — |
| 2024-12-09 | 2024-12-06 | 山子高科 （sz000981） | 卖出 | 5,800.0000 | 16,182.00 | 5.00 | 8.09 | 8.09 | 21.18 | +16,160.82 | +4,027.76 |
| 2024-12-09 | 2024-12-06 | 美邦服饰 （sz002269） | 卖出 | 5,300.0000 | 13,462.00 | 5.00 | 6.73 | 6.73 | 18.46 | +13,443.54 | +5,166.41 |
| 2024-12-09 | 2024-12-06 | 山东钢铁 （sh600022） | 买入 | 8,200.0000 | 13,940.00 | 5.00 | 0.00 | 6.97 | 11.97 | -13,951.97 | — |
| 2024-12-09 | 2024-12-06 | 重庆钢铁 （sh601005） | 买入 | 8,200.0000 | 13,940.00 | 5.00 | 0.00 | 6.97 | 11.97 | -13,951.97 | — |
| 2024-12-16 | 2024-12-13 | 亚泰集团 （sh600881） | 卖出 | 6,100.0000 | 15,311.00 | 5.00 | 7.65 | 7.66 | 20.31 | +15,290.69 | +4,239.17 |
| 2024-12-16 | 2024-12-13 | 金正大 （sz002470） | 卖出 | 5,200.0000 | 12,272.00 | 5.00 | 6.13 | 6.14 | 17.27 | +12,254.73 | +3,977.60 |
| 2024-12-16 | 2024-12-13 | 包钢股份 （sh600010） | 买入 | 6,700.0000 | 13,467.00 | 5.00 | 0.00 | 6.73 | 11.73 | -13,478.73 | — |
| 2024-12-16 | 2024-12-13 | 金隅集团 （sh601992） | 买入 | 7,060.1374 | 13,530.00 | 5.00 | 0.00 | 6.76 | 11.76 | -13,541.76 | — |
| 2025-01-02 | 2024-12-31 | 包钢股份 （sh600010） | 卖出 | 6,700.0000 | 12,462.00 | 5.00 | 6.23 | 6.23 | 17.46 | +12,444.54 | -1,034.19 |
| 2025-01-02 | 2024-12-31 | 山东钢铁 （sh600022） | 卖出 | 8,200.0000 | 11,890.00 | 5.00 | 5.94 | 5.95 | 16.89 | +11,873.11 | -2,078.86 |
| 2025-01-02 | 2024-12-31 | 永泰能源 （sh600157） | 卖出 | 6,742.6744 | 11,529.97 | 5.00 | 5.76 | 5.76 | 16.53 | +11,513.45 | -557.58 |
| 2025-01-02 | 2024-12-31 | 海航控股 （sh600221） | 卖出 | 6,300.0000 | 10,710.00 | 5.00 | 5.35 | 5.36 | 15.71 | +10,694.29 | -26.06 |
| 2025-01-02 | 2024-12-31 | 酒钢宏兴 （sh600307） | 卖出 | 6,500.0000 | 10,335.00 | 5.00 | 5.16 | 5.17 | 15.33 | +10,319.67 | -1,781.38 |
| 2025-01-02 | 2024-12-31 | 重庆钢铁 （sh601005） | 卖出 | 8,200.0000 | 11,808.00 | 5.00 | 5.90 | 5.90 | 16.81 | +11,791.19 | -2,160.78 |
| 2025-01-02 | 2024-12-31 | 辽港股份 （sh601880） | 卖出 | 7,033.2580 | 11,764.00 | 5.00 | 5.88 | 5.88 | 16.76 | +11,747.24 | +992.87 |
| 2025-01-02 | 2024-12-31 | 金隅集团 （sh601992） | 卖出 | 7,060.1374 | 11,748.00 | 5.00 | 5.87 | 5.87 | 16.75 | +11,731.25 | -1,810.51 |
| 2025-01-02 | 2024-12-31 | *ST雅博 （sz002323） | 卖出 | 5,800.0000 | 9,280.00 | 5.00 | 4.64 | 4.64 | 14.28 | +9,265.72 | +556.37 |
| 2025-01-02 | 2024-12-31 | *ST利源 （sz002501） | 卖出 | 6,300.0000 | 10,080.00 | 5.00 | 5.04 | 5.04 | 15.08 | +10,064.92 | -2,105.16 |
| 2025-02-19 | 2025-02-18 | 酒钢宏兴 （sh600307） | 买入 | 7,900.0000 | 11,850.00 | 5.00 | 0.00 | 5.92 | 10.93 | -11,860.92 | — |
| 2025-02-19 | 2025-02-18 | 海航控股 （sh600221） | 买入 | 7,700.0000 | 11,858.00 | 5.00 | 0.00 | 5.93 | 10.93 | -11,868.93 | — |
| 2025-02-19 | 2025-02-18 | 荣盛发展 （sz002146） | 买入 | 7,700.0000 | 11,858.00 | 5.00 | 0.00 | 5.93 | 10.93 | -11,868.93 | — |
| 2025-02-19 | 2025-02-18 | 永泰能源 （sh600157） | 买入 | 7,700.0000 | 11,858.00 | 5.00 | 0.00 | 5.93 | 10.93 | -11,868.93 | — |
| 2025-02-19 | 2025-02-18 | 辽港股份 （sh601880） | 买入 | 7,860.7001 | 11,856.00 | 5.00 | 0.00 | 5.93 | 10.93 | -11,866.93 | — |
| 2025-02-19 | 2025-02-18 | *ST南置 （sz002305） | 买入 | 7,500.0000 | 11,775.00 | 5.00 | 0.00 | 5.89 | 10.89 | -11,785.89 | — |
| 2025-02-19 | 2025-02-18 | 辉丰股份 （sz002496） | 买入 | 7,400.0000 | 11,840.00 | 5.00 | 0.00 | 5.92 | 10.92 | -11,850.92 | — |
| 2025-02-19 | 2025-02-18 | 金隅集团 （sh601992） | 买入 | 7,381.0527 | 11,730.00 | 5.00 | 0.00 | 5.87 | 10.87 | -11,740.86 | — |
| 2025-02-19 | 2025-02-18 | *ST雅博 （sz002323） | 买入 | 6,900.0000 | 11,730.00 | 5.00 | 0.00 | 5.87 | 10.87 | -11,740.86 | — |
| 2025-02-19 | 2025-02-18 | 山鹰国际 （sh600567） | 买入 | 6,800.0000 | 11,832.00 | 5.00 | 0.00 | 5.92 | 10.92 | -11,842.92 | — |
| 2025-03-03 | 2025-02-28 | 永泰能源 （sh600157） | 卖出 | 7,700.0000 | 11,704.00 | 5.00 | 5.85 | 5.85 | 16.70 | +11,687.30 | -181.63 |
| 2025-03-03 | 2025-02-28 | 海航控股 （sh600221） | 卖出 | 7,700.0000 | 11,935.00 | 5.00 | 5.96 | 5.97 | 16.93 | +11,918.07 | +49.14 |
| 2025-03-03 | 2025-02-28 | 酒钢宏兴 （sh600307） | 卖出 | 7,900.0000 | 11,929.00 | 5.00 | 5.96 | 5.96 | 16.93 | +11,912.07 | +51.15 |
| 2025-03-03 | 2025-02-28 | 山鹰国际 （sh600567） | 卖出 | 6,800.0000 | 11,696.00 | 5.00 | 5.85 | 5.85 | 16.69 | +11,679.31 | -163.61 |
| 2025-03-03 | 2025-02-28 | 辽港股份 （sh601880） | 卖出 | 7,860.7001 | 11,628.00 | 5.00 | 5.81 | 5.81 | 16.63 | +11,611.37 | -255.55 |
| 2025-03-03 | 2025-02-28 | 金隅集团 （sh601992） | 卖出 | 7,381.0527 | 11,661.00 | 5.00 | 5.83 | 5.83 | 16.66 | +11,644.34 | -96.52 |
| 2025-03-03 | 2025-02-28 | 荣盛发展 （sz002146） | 卖出 | 7,700.0000 | 12,089.00 | 5.00 | 6.04 | 6.04 | 17.09 | +12,071.91 | +202.99 |
| 2025-03-03 | 2025-02-28 | *ST南置 （sz002305） | 卖出 | 7,500.0000 | 11,625.00 | 5.00 | 5.81 | 5.81 | 16.62 | +11,608.38 | -177.51 |
| 2025-03-03 | 2025-02-28 | *ST雅博 （sz002323） | 卖出 | 6,900.0000 | 12,075.00 | 5.00 | 6.03 | 6.04 | 17.07 | +12,057.93 | +317.06 |
| 2025-03-03 | 2025-02-28 | 辉丰股份 （sz002496） | 卖出 | 7,400.0000 | 11,692.00 | 5.00 | 5.84 | 5.85 | 16.69 | +11,675.31 | -175.61 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/risk_control/experiments/v3_market_60/full_daily_nav.csv
日度 SHA-256：71687961b9efa836fb36051b57ce8a570789854550759ada57d5a91c496e6d36
交易来源：optimization/risk_control/experiments/v3_market_60/full_trades.csv
交易 SHA-256：935794389c34aa7cffdfa3e4f7ca2f7ec3c3a3790ef5a0090e4b472dad1925f9
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