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策略档案 / 冻结历史记录
risk control
experiments/v3_market_120/full_daily_nav.csv
区间收益-10.15%
区间年化-1.59%
最大回撤-51.63%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -9.33% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +17.48% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -6.49% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -21.06% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +4.23% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +21.96% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -10.10% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 0 只现金 ¥89,761.89持仓市值 ¥0.00仓位 +0.00%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 该日没有股票持仓。 | ||
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 15 页
买入 376 笔 / ¥3,276,845.00卖出 376 笔 / ¥3,276,150.33佣金 ¥3,760.00印花税 ¥2,506.94滑点 ¥3,276.50
已实现盈亏按冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 计算：卖出净额减去对应买入成本；核算包含佣金、印花税和滑点。它是回测模型的可复算收益，不是券商税务批次或未平仓浮盈。
| 成交日 | 信号日 | 标的 | 方向 | 模型单位 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 2026-05-29 | 亚泰集团 （sh600881） | 买入 | 6,900.0000 | 10,350.00 | 5.00 | 0.00 | 5.17 | 10.18 | -10,360.17 | — |
| 2026-06-01 | 2026-05-29 | 华联股份 （sz000882） | 买入 | 6,900.0000 | 10,350.00 | 5.00 | 0.00 | 5.17 | 10.18 | -10,360.17 | — |
| 2026-06-08 | 2026-06-05 | 华联股份 （sz000882） | 卖出 | 6,900.0000 | 10,074.00 | 5.00 | 5.03 | 5.04 | 15.07 | +10,058.93 | -301.25 |
| 2026-06-08 | 2026-06-05 | 广田集团 （sz002482） | 卖出 | 6,100.0000 | 8,906.00 | 5.00 | 4.45 | 4.45 | 13.90 | +8,892.10 | -1,549.12 |
| 2026-06-08 | 2026-06-05 | 申华控股 （sh600653） | 买入 | 6,000.0000 | 10,200.00 | 5.00 | 0.00 | 5.10 | 10.10 | -10,210.10 | — |
| 2026-06-08 | 2026-06-05 | 郑州银行 （sz002936） | 买入 | 5,800.0000 | 10,208.00 | 5.00 | 0.00 | 5.10 | 10.10 | -10,218.10 | — |
| 2026-06-15 | 2026-06-12 | 康美药业 （sh600518） | 卖出 | 5,900.0000 | 8,319.00 | 5.00 | 4.16 | 4.16 | 13.32 | +8,305.68 | -2,088.51 |
| 2026-06-15 | 2026-06-12 | 供销大集 （sz000564） | 卖出 | 5,000.0000 | 7,300.00 | 5.00 | 3.65 | 3.65 | 12.30 | +7,287.70 | -721.30 |
| 2026-06-15 | 2026-06-12 | 海航控股 （sh600221） | 买入 | 6,300.0000 | 10,017.00 | 5.00 | 0.00 | 5.01 | 10.01 | -10,027.01 | — |
| 2026-06-15 | 2026-06-12 | 普邦股份 （sz002663） | 买入 | 5,900.0000 | 10,030.00 | 5.00 | 0.00 | 5.01 | 10.02 | -10,040.01 | — |
| 2026-06-23 | 2026-06-22 | 海航控股 （sh600221） | 卖出 | 6,300.0000 | 9,072.00 | 5.00 | 4.53 | 4.54 | 14.07 | +9,057.93 | -969.08 |
| 2026-06-23 | 2026-06-22 | 金隅集团 （sh601992） | 卖出 | 6,011.6772 | 8,410.00 | 5.00 | 4.20 | 4.21 | 13.41 | +8,396.59 | -1,647.42 |
| 2026-06-23 | 2026-06-22 | 美邦服饰 （sz002269） | 卖出 | 6,200.0000 | 8,618.00 | 5.00 | 4.31 | 4.31 | 13.62 | +8,604.38 | -1,821.82 |
| 2026-06-23 | 2026-06-22 | 文投控股 （sh600715） | 买入 | 5,800.0000 | 9,338.00 | 5.00 | 0.00 | 4.67 | 9.67 | -9,347.67 | — |
| 2026-06-23 | 2026-06-22 | 北辰实业 （sh601588） | 买入 | 5,400.0000 | 9,396.00 | 5.00 | 0.00 | 4.70 | 9.70 | -9,405.70 | — |
| 2026-06-23 | 2026-06-22 | 东方海洋 （sz002086） | 买入 | 4,600.0000 | 8,004.00 | 5.00 | 0.00 | 4.00 | 9.00 | -8,013.00 | — |
| 2026-06-30 | 2026-06-29 | 酒钢宏兴 （sh600307） | 卖出 | 5,900.0000 | 8,319.00 | 5.00 | 4.16 | 4.16 | 13.32 | +8,305.68 | -1,380.15 |
| 2026-06-30 | 2026-06-29 | 辽港股份 （sh601880） | 卖出 | 6,535.2136 | 8,832.00 | 5.00 | 4.41 | 4.42 | 13.83 | +8,818.17 | -1,688.08 |
| 2026-06-30 | 2026-06-29 | 普邦股份 （sz002663） | 卖出 | 5,900.0000 | 8,555.00 | 5.00 | 4.28 | 4.28 | 13.55 | +8,541.45 | -1,498.57 |
| 2026-06-30 | 2026-06-29 | 凌钢股份 （sh600231） | 买入 | 5,400.0000 | 8,856.00 | 5.00 | 0.00 | 4.43 | 9.43 | -8,865.43 | — |
| 2026-06-30 | 2026-06-29 | 荣安地产 （sz000517） | 买入 | 5,400.0000 | 8,856.00 | 5.00 | 0.00 | 4.43 | 9.43 | -8,865.43 | — |
| 2026-06-30 | 2026-06-29 | 华侨城A （sz000069） | 买入 | 4,800.0000 | 7,920.00 | 5.00 | 0.00 | 3.96 | 8.96 | -7,928.96 | — |
| 2026-07-14 | 2026-07-13 | 永泰能源 （sh600157） | 卖出 | 6,100.0000 | 9,272.00 | 5.00 | 4.63 | 4.64 | 14.27 | +9,257.73 | -1,244.52 |
| 2026-07-14 | 2026-07-13 | 凌钢股份 （sh600231） | 卖出 | 5,400.0000 | 8,694.00 | 5.00 | 4.34 | 4.35 | 13.69 | +8,680.31 | -185.12 |
| 2026-07-14 | 2026-07-13 | 申华控股 （sh600653） | 卖出 | 6,000.0000 | 9,360.00 | 5.00 | 4.68 | 4.68 | 14.36 | +9,345.64 | -864.46 |
| 2026-07-14 | 2026-07-13 | 文投控股 （sh600715） | 卖出 | 5,800.0000 | 8,410.00 | 5.00 | 4.20 | 4.21 | 13.41 | +8,396.59 | -951.08 |
| 2026-07-14 | 2026-07-13 | 亚泰集团 （sh600881） | 卖出 | 6,900.0000 | 12,075.00 | 5.00 | 6.03 | 6.04 | 17.07 | +12,057.93 | +1,697.75 |
| 2026-07-14 | 2026-07-13 | 北辰实业 （sh601588） | 卖出 | 5,400.0000 | 8,586.00 | 5.00 | 4.29 | 4.29 | 13.58 | +8,572.42 | -833.28 |
| 2026-07-14 | 2026-07-13 | 华侨城A （sz000069） | 卖出 | 4,800.0000 | 7,824.00 | 5.00 | 3.91 | 3.91 | 12.82 | +7,811.18 | -117.78 |
| 2026-07-14 | 2026-07-13 | 荣安地产 （sz000517） | 卖出 | 5,400.0000 | 9,126.00 | 5.00 | 4.56 | 4.56 | 14.12 | +9,111.88 | +246.45 |
| 2026-07-14 | 2026-07-13 | 东方海洋 （sz002086） | 卖出 | 4,600.0000 | 7,866.00 | 5.00 | 3.93 | 3.93 | 12.86 | +7,853.14 | -159.87 |
| 2026-07-14 | 2026-07-13 | 郑州银行 （sz002936） | 卖出 | 5,800.0000 | 9,918.00 | 5.00 | 4.96 | 4.96 | 14.92 | +9,903.08 | -315.02 |
| 2026-08-18 | 2026-08-17 | 供销大集 （sz000564） | 买入 | 5,900.0000 | 9,027.00 | 5.00 | 0.00 | 4.51 | 9.51 | -9,036.51 | — |
| 2026-08-18 | 2026-08-17 | 永泰能源 （sh600157） | 买入 | 5,700.0000 | 8,949.00 | 5.00 | 0.00 | 4.47 | 9.47 | -8,958.47 | — |
| 2026-08-18 | 2026-08-17 | 文投控股 （sh600715） | 买入 | 5,400.0000 | 8,964.00 | 5.00 | 0.00 | 4.48 | 9.48 | -8,973.48 | — |
| 2026-08-18 | 2026-08-17 | 凌钢股份 （sh600231） | 买入 | 5,300.0000 | 9,010.00 | 5.00 | 0.00 | 4.50 | 9.50 | -9,019.50 | — |
| 2026-08-18 | 2026-08-17 | 申华控股 （sh600653） | 买入 | 5,300.0000 | 9,010.00 | 5.00 | 0.00 | 4.50 | 9.50 | -9,019.50 | — |
| 2026-08-18 | 2026-08-17 | 普邦股份 （sz002663） | 买入 | 5,300.0000 | 9,010.00 | 5.00 | 0.00 | 4.50 | 9.50 | -9,019.50 | — |
| 2026-08-18 | 2026-08-17 | 北辰实业 （sh601588） | 买入 | 5,200.0000 | 8,944.00 | 5.00 | 0.00 | 4.47 | 9.47 | -8,953.47 | — |
| 2026-08-18 | 2026-08-17 | 众泰汽车 （sz000980） | 买入 | 5,200.0000 | 8,996.00 | 5.00 | 0.00 | 4.50 | 9.50 | -9,005.50 | — |
| 2026-08-18 | 2026-08-17 | 安阳钢铁 （sh600569） | 买入 | 5,100.0000 | 8,976.00 | 5.00 | 0.00 | 4.49 | 9.49 | -8,985.49 | — |
| 2026-08-18 | 2026-08-17 | 郑州银行 （sz002936） | 买入 | 5,100.0000 | 8,925.00 | 5.00 | 0.00 | 4.46 | 9.46 | -8,934.46 | — |
| 2026-08-19 | 2026-08-18 | 永泰能源 （sh600157） | 卖出 | 5,700.0000 | 8,835.00 | 5.00 | 4.42 | 4.42 | 13.83 | +8,821.17 | -137.31 |
| 2026-08-19 | 2026-08-18 | 凌钢股份 （sh600231） | 卖出 | 5,300.0000 | 8,957.00 | 5.00 | 4.48 | 4.48 | 13.95 | +8,943.05 | -76.46 |
| 2026-08-19 | 2026-08-18 | 安阳钢铁 （sh600569） | 卖出 | 5,100.0000 | 8,976.00 | 5.00 | 4.49 | 4.49 | 13.97 | +8,962.03 | -23.46 |
| 2026-08-19 | 2026-08-18 | 申华控股 （sh600653） | 卖出 | 5,300.0000 | 8,904.00 | 5.00 | 4.45 | 4.45 | 13.90 | +8,890.10 | -129.41 |
| 2026-08-19 | 2026-08-18 | 文投控股 （sh600715） | 卖出 | 5,400.0000 | 8,748.00 | 5.00 | 4.37 | 4.37 | 13.75 | +8,734.25 | -239.23 |
| 2026-08-19 | 2026-08-18 | 北辰实业 （sh601588） | 卖出 | 5,200.0000 | 8,892.00 | 5.00 | 4.44 | 4.45 | 13.89 | +8,878.11 | -75.36 |
| 2026-08-19 | 2026-08-18 | 供销大集 （sz000564） | 卖出 | 5,900.0000 | 9,086.00 | 5.00 | 4.54 | 4.54 | 14.08 | +9,071.92 | +35.40 |
| 2026-08-19 | 2026-08-18 | 众泰汽车 （sz000980） | 卖出 | 5,200.0000 | 8,632.00 | 5.00 | 4.31 | 4.32 | 13.63 | +8,618.37 | -387.13 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/risk_control/experiments/v3_market_120/full_daily_nav.csv
日度 SHA-256：2572d0f90d038f1e3ba723f926fc58bd576aea0db17202f971570f48614b2114
交易来源：optimization/risk_control/experiments/v3_market_120/full_trades.csv
交易 SHA-256：4368bfb0de48f6b3f2b8b04910a8dae092a6b36ed5498c162528c0935aaf8ff2
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