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策略档案 / 冻结历史记录
risk control
experiments/v3_market_120/full_daily_nav.csv
区间收益-10.15%
区间年化-1.59%
最大回撤-51.63%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -9.33% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +17.48% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -6.49% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -21.06% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +4.23% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +21.96% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -10.10% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 0 只现金 ¥89,761.89持仓市值 ¥0.00仓位 +0.00%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 该日没有股票持仓。 | ||
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 13 页
买入 376 笔 / ¥3,276,845.00卖出 376 笔 / ¥3,276,150.33佣金 ¥3,760.00印花税 ¥2,506.94滑点 ¥3,276.50
已实现盈亏按冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 计算：卖出净额减去对应买入成本；核算包含佣金、印花税和滑点。它是回测模型的可复算收益，不是券商税务批次或未平仓浮盈。
| 成交日 | 信号日 | 标的 | 方向 | 模型单位 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 2025-06-19 | 包钢股份 （sh600010） | 卖出 | 4,600.0000 | 8,050.00 | 5.00 | 4.02 | 4.03 | 13.05 | +8,036.95 | -298.21 |
| 2025-06-20 | 2025-06-19 | 香江控股 （sh600162） | 卖出 | 5,130.1757 | 8,007.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 13.00 | +7,994.00 | -328.16 |
| 2025-06-20 | 2025-06-19 | 绿地控股 （sh600606） | 卖出 | 5,100.0000 | 8,109.00 | 5.00 | 4.05 | 4.05 | 13.11 | +8,095.89 | -277.29 |
| 2025-06-20 | 2025-06-19 | 北辰实业 （sh601588） | 卖出 | 4,800.0000 | 8,016.00 | 5.00 | 4.01 | 4.01 | 13.01 | +8,002.99 | -262.14 |
| 2025-06-20 | 2025-06-19 | 金隅集团 （sh601992） | 卖出 | 5,883.4478 | 8,140.00 | 5.00 | 4.07 | 4.07 | 13.14 | +8,126.86 | -187.29 |
| 2025-06-20 | 2025-06-19 | 和邦生物 （sh603077） | 卖出 | 4,700.0000 | 8,084.00 | 5.00 | 4.04 | 4.04 | 13.08 | +8,070.92 | -304.26 |
| 2025-06-20 | 2025-06-19 | 盈新发展 （sz000620） | 卖出 | 5,100.0000 | 8,007.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 13.00 | +7,994.00 | -328.16 |
| 2025-06-20 | 2025-06-19 | *ST雅博 （sz002323） | 卖出 | 5,400.0000 | 8,100.00 | 5.00 | 4.05 | 4.05 | 13.10 | +8,086.90 | -292.28 |
| 2025-06-20 | 2025-06-19 | 金正大 （sz002470） | 卖出 | 4,700.0000 | 7,990.00 | 5.00 | 3.99 | 4.00 | 12.99 | +7,977.01 | -351.15 |
| 2025-06-20 | 2025-06-19 | 普邦股份 （sz002663） | 卖出 | 4,600.0000 | 7,958.00 | 5.00 | 3.98 | 3.98 | 12.96 | +7,945.04 | -298.07 |
| 2025-06-25 | 2025-06-24 | 金隅集团 （sh601992） | 买入 | 5,669.5043 | 7,950.00 | 5.00 | 0.00 | 3.98 | 8.97 | -7,958.98 | — |
| 2025-06-25 | 2025-06-24 | *ST雅博 （sz002323） | 买入 | 5,200.0000 | 8,060.00 | 5.00 | 0.00 | 4.03 | 9.03 | -8,069.03 | — |
| 2025-06-25 | 2025-06-24 | 盈新发展 （sz000620） | 买入 | 4,800.0000 | 7,920.00 | 5.00 | 0.00 | 3.96 | 8.96 | -7,928.96 | — |
| 2025-06-25 | 2025-06-24 | 绿地控股 （sh600606） | 买入 | 5,000.0000 | 8,000.00 | 5.00 | 0.00 | 4.00 | 9.00 | -8,009.00 | — |
| 2025-06-25 | 2025-06-24 | 香江控股 （sh600162） | 买入 | 4,928.9923 | 7,938.00 | 5.00 | 0.00 | 3.97 | 8.97 | -7,946.97 | — |
| 2025-06-25 | 2025-06-24 | 北辰实业 （sh601588） | 买入 | 4,700.0000 | 7,990.00 | 5.00 | 0.00 | 4.00 | 9.00 | -7,998.99 | — |
| 2025-06-25 | 2025-06-24 | 金正大 （sz002470） | 买入 | 4,600.0000 | 7,958.00 | 5.00 | 0.00 | 3.98 | 8.98 | -7,966.98 | — |
| 2025-06-25 | 2025-06-24 | 和邦生物 （sh603077） | 买入 | 4,600.0000 | 8,050.00 | 5.00 | 0.00 | 4.03 | 9.03 | -8,059.02 | — |
| 2025-06-25 | 2025-06-24 | 包钢股份 （sh600010） | 买入 | 4,500.0000 | 7,965.00 | 5.00 | 0.00 | 3.98 | 8.98 | -7,973.98 | — |
| 2025-06-25 | 2025-06-24 | 普邦股份 （sz002663） | 买入 | 4,400.0000 | 7,964.00 | 5.00 | 0.00 | 3.98 | 8.98 | -7,972.98 | — |
| 2025-07-16 | 2025-07-15 | 包钢股份 （sh600010） | 卖出 | 4,500.0000 | 9,135.00 | 5.00 | 4.57 | 4.57 | 14.13 | +9,120.87 | +1,146.88 |
| 2025-07-16 | 2025-07-15 | 绿地控股 （sh600606） | 卖出 | 5,000.0000 | 10,800.00 | 5.00 | 5.40 | 5.40 | 15.80 | +10,784.20 | +2,775.20 |
| 2025-07-16 | 2025-07-15 | 酒钢宏兴 （sh600307） | 买入 | 5,700.0000 | 8,550.00 | 5.00 | 0.00 | 4.28 | 9.28 | -8,559.27 | — |
| 2025-07-16 | 2025-07-15 | 辽港股份 （sh601880） | 买入 | 5,792.0948 | 8,568.00 | 5.00 | 0.00 | 4.28 | 9.28 | -8,577.28 | — |
| 2025-09-10 | 2025-09-09 | 普邦股份 （sz002663） | 卖出 | 4,400.0000 | 8,976.00 | 5.00 | 4.49 | 4.49 | 13.97 | +8,962.03 | +989.04 |
| 2025-09-10 | 2025-09-09 | 山东钢铁 （sh600022） | 买入 | 6,200.0000 | 9,300.00 | 5.00 | 0.00 | 4.65 | 9.65 | -9,309.65 | — |
| 2025-09-17 | 2025-09-16 | 香江控股 （sh600162） | 卖出 | 4,928.9923 | 12,913.96 | 5.00 | 6.45 | 6.46 | 17.91 | +12,896.05 | +4,949.08 |
| 2025-09-17 | 2025-09-16 | 永泰能源 （sh600157） | 买入 | 6,700.0000 | 10,452.00 | 5.00 | 0.00 | 5.23 | 10.23 | -10,462.23 | — |
| 2025-09-24 | 2025-09-23 | 山东钢铁 （sh600022） | 卖出 | 6,200.0000 | 9,176.00 | 5.00 | 4.59 | 4.59 | 14.17 | +9,161.83 | -147.82 |
| 2025-09-24 | 2025-09-23 | 海航控股 （sh600221） | 买入 | 6,000.0000 | 9,540.00 | 5.00 | 0.00 | 4.77 | 9.77 | -9,549.77 | — |
| 2025-10-09 | 2025-09-30 | 和邦生物 （sh603077） | 卖出 | 4,600.0000 | 9,660.00 | 5.00 | 4.83 | 4.83 | 14.66 | +9,645.34 | +1,586.32 |
| 2025-10-09 | 2025-09-30 | 荣盛发展 （sz002146） | 买入 | 5,900.0000 | 9,676.00 | 5.00 | 0.00 | 4.84 | 9.84 | -9,685.84 | — |
| 2025-10-23 | 2025-10-22 | 盈新发展 （sz000620） | 卖出 | 4,800.0000 | 11,520.00 | 5.00 | 5.76 | 5.76 | 16.52 | +11,503.48 | +3,574.52 |
| 2025-10-23 | 2025-10-22 | 重庆钢铁 （sh601005） | 买入 | 6,700.0000 | 10,452.00 | 5.00 | 0.00 | 5.23 | 10.23 | -10,462.23 | — |
| 2025-11-27 | 2025-11-26 | 重庆钢铁 （sh601005） | 卖出 | 6,700.0000 | 9,648.00 | 5.00 | 4.82 | 4.82 | 14.65 | +9,633.35 | -828.87 |
| 2025-11-27 | 2025-11-26 | 山鹰国际 （sh600567） | 买入 | 5,800.0000 | 9,976.00 | 5.00 | 0.00 | 4.99 | 9.99 | -9,985.99 | — |
| 2026-01-26 | 2026-01-23 | 酒钢宏兴 （sh600307） | 卖出 | 5,700.0000 | 11,742.00 | 5.00 | 5.87 | 5.87 | 16.74 | +11,725.26 | +3,165.99 |
| 2026-01-26 | 2026-01-23 | 金隅集团 （sh601992） | 卖出 | 5,669.5043 | 11,760.23 | 5.00 | 5.88 | 5.88 | 16.76 | +11,743.47 | +3,784.50 |
| 2026-01-26 | 2026-01-23 | 重庆钢铁 （sh601005） | 买入 | 7,000.0000 | 10,710.00 | 5.00 | 0.00 | 5.36 | 10.36 | -10,720.35 | — |
| 2026-01-26 | 2026-01-23 | 山东钢铁 （sh600022） | 买入 | 6,600.0000 | 10,758.00 | 5.00 | 0.00 | 5.38 | 10.38 | -10,768.38 | — |
| 2026-02-02 | 2026-01-30 | 金正大 （sz002470） | 卖出 | 4,600.0000 | 9,016.00 | 5.00 | 4.51 | 4.51 | 14.01 | +9,001.99 | +1,035.01 |
| 2026-02-02 | 2026-01-30 | *ST华幸 （sh600340） | 买入 | 6,600.0000 | 10,428.00 | 5.00 | 0.00 | 5.21 | 10.21 | -10,438.21 | — |
| 2026-02-09 | 2026-02-06 | 重庆钢铁 （sh601005） | 卖出 | 7,000.0000 | 10,430.00 | 5.00 | 5.21 | 5.21 | 15.43 | +10,414.57 | -305.78 |
| 2026-02-09 | 2026-02-06 | 绿地控股 （sh600606） | 买入 | 6,300.0000 | 10,584.00 | 5.00 | 0.00 | 5.29 | 10.29 | -10,594.29 | — |
| 2026-02-24 | 2026-02-13 | *ST雅博 （sz002323） | 卖出 | 5,200.0000 | 11,960.00 | 5.00 | 5.98 | 5.98 | 16.96 | +11,943.04 | +3,874.01 |
| 2026-02-24 | 2026-02-13 | 重庆钢铁 （sh601005） | 买入 | 7,100.0000 | 10,721.00 | 5.00 | 0.00 | 5.36 | 10.36 | -10,731.36 | — |
| 2026-03-05 | 2026-03-04 | 山东钢铁 （sh600022） | 卖出 | 6,600.0000 | 11,286.00 | 5.00 | 5.64 | 5.64 | 16.28 | +11,269.72 | +501.34 |
| 2026-03-05 | 2026-03-04 | 永泰能源 （sh600157） | 卖出 | 6,700.0000 | 12,395.00 | 5.00 | 6.19 | 6.20 | 17.39 | +12,377.61 | +1,915.38 |
| 2026-03-05 | 2026-03-04 | 海航控股 （sh600221） | 卖出 | 6,000.0000 | 9,300.00 | 5.00 | 4.65 | 4.65 | 14.30 | +9,285.70 | -264.07 |
| 2026-03-05 | 2026-03-04 | *ST华幸 （sh600340） | 卖出 | 6,600.0000 | 10,296.00 | 5.00 | 5.15 | 5.15 | 15.29 | +10,280.71 | -157.51 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/risk_control/experiments/v3_market_120/full_daily_nav.csv
日度 SHA-256：2572d0f90d038f1e3ba723f926fc58bd576aea0db17202f971570f48614b2114
交易来源：optimization/risk_control/experiments/v3_market_120/full_trades.csv
交易 SHA-256：4368bfb0de48f6b3f2b8b04910a8dae092a6b36ed5498c162528c0935aaf8ff2
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