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策略档案 / 冻结历史记录
相关性风险 v1
gross_cash/corr00_lock08/daily_nav.csv
区间收益+31.27%
区间年化+4.16%
最大回撤-14.81%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -5.17% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +8.33% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -2.13% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | +7.97% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +7.89% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +7.91% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | +3.86% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 10 只现金 ¥47,700.98
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 上港集团 （sh600018） | 1,600.0000 | — |
| 雅戈尔 （sh600177） | 1,000.0000 | — |
| 长江电力 （sh600900） | 300.0000 | — |
| 江苏银行 （sh600919） | 700.0000 | — |
| 北京银行 （sh601169） | 1,600.0000 | — |
| 交通银行 （sh601328） | 1,200.0000 | — |
| 京沪高铁 （sh601816） | 1,600.0000 | — |
| 成都银行 （sh601838） | 400.0000 | — |
| 平安银行 （sz000001） | 700.0000 | — |
| 格力电器 （sz000651） | 200.0000 | — |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 10 页
买入 270 笔 / ¥1,693,301.00卖出 260 笔 / ¥1,631,781.10佣金 ¥2,650.00印花税 ¥1,370.31滑点 ¥1,662.85
该归档保留了逐笔订单、数量和费用，但公司行动会改变持股数量，原档案没有跨事件可核验的成本批次。因此“已实现盈亏”和剩余成本明确标为不可用，不从订单或净值变化虚构收益。
| 成交日 | 标的 | 方向 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-20 | 南京银行 （sh601009） | 买入 | 7,448.00 | 5.00 | 0.00 | 3.72 | 8.72 | -7,456.72 | — |
| 2025-05-20 | 浙商银行 （sh601916） | 买入 | 7,750.00 | 5.00 | 0.00 | 3.88 | 8.88 | -7,758.88 | — |
| 2025-06-18 | 沪农商行 （sh601825） | 卖出 | 8,883.00 | 5.00 | 4.44 | 4.44 | 13.88 | +8,869.12 | — |
| 2025-06-18 | 邮储银行 （sh601658） | 买入 | 7,602.00 | 5.00 | 0.00 | 3.80 | 8.80 | -7,610.80 | — |
| 2025-06-23 | 华能水电 （sh600025） | 卖出 | 7,872.00 | 5.00 | 3.93 | 3.94 | 12.87 | +7,859.13 | — |
| 2025-06-23 | 长江电力 （sh600900） | 卖出 | 6,076.00 | 5.00 | 3.04 | 3.04 | 11.08 | +6,064.92 | — |
| 2025-06-23 | 杭州银行 （sh600926） | 卖出 | 8,575.00 | 5.00 | 4.29 | 4.29 | 13.58 | +8,561.42 | — |
| 2025-06-23 | 南京银行 （sh601009） | 卖出 | 8,295.00 | 5.00 | 4.15 | 4.15 | 13.30 | +8,281.70 | — |
| 2025-06-23 | 农业银行 （sh601288） | 卖出 | 8,640.00 | 5.00 | 4.32 | 4.32 | 13.64 | +8,626.36 | — |
| 2025-06-23 | 工商银行 （sh601398） | 卖出 | 8,096.00 | 5.00 | 4.05 | 4.05 | 13.10 | +8,082.90 | — |
| 2025-06-23 | 邮储银行 （sh601658） | 卖出 | 7,742.00 | 5.00 | 3.87 | 3.87 | 12.74 | +7,729.26 | — |
| 2025-06-23 | 浙商银行 （sh601916） | 卖出 | 8,750.00 | 5.00 | 4.37 | 4.38 | 13.75 | +8,736.25 | — |
| 2025-06-23 | 建设银行 （sh601939） | 卖出 | 8,370.00 | 5.00 | 4.18 | 4.19 | 13.37 | +8,356.63 | — |
| 2025-06-23 | 中国银行 （sh601988） | 卖出 | 7,812.00 | 5.00 | 3.90 | 3.91 | 12.81 | +7,799.19 | — |
| 2026-01-12 | 雅戈尔 （sh600177） | 买入 | 7,530.00 | 5.00 | 0.00 | 3.77 | 8.77 | -7,538.77 | — |
| 2026-01-12 | 双汇发展 （sz000895） | 买入 | 7,740.00 | 5.00 | 0.00 | 3.87 | 8.87 | -7,748.87 | — |
| 2026-01-12 | 东阿阿胶 （sz000423） | 买入 | 4,994.00 | 5.00 | 0.00 | 2.50 | 7.50 | -5,001.50 | — |
| 2026-01-12 | 钱江水利 （sh600283） | 买入 | 7,760.00 | 5.00 | 0.00 | 3.88 | 8.88 | -7,768.88 | — |
| 2026-01-12 | 皖新传媒 （sh601801） | 买入 | 7,568.00 | 5.00 | 0.00 | 3.78 | 8.78 | -7,576.78 | — |
| 2026-01-12 | 盐田港 （sz000088） | 买入 | 8,064.00 | 5.00 | 0.00 | 4.03 | 9.03 | -8,073.03 | — |
| 2026-01-12 | 美的集团 （sz000333） | 买入 | 7,978.00 | 5.00 | 0.00 | 3.99 | 8.99 | -7,986.99 | — |
| 2026-01-12 | 登海种业 （sz002041） | 买入 | 7,848.00 | 5.00 | 0.00 | 3.92 | 8.92 | -7,856.92 | — |
| 2026-01-12 | 兴蓉环境 （sz000598） | 买入 | 7,810.00 | 5.00 | 0.00 | 3.91 | 8.91 | -7,818.91 | — |
| 2026-01-12 | 洪城环境 （sh600461） | 买入 | 7,416.00 | 5.00 | 0.00 | 3.71 | 8.71 | -7,424.71 | — |
| 2026-02-09 | 雅戈尔 （sh600177） | 卖出 | 7,380.00 | 5.00 | 3.69 | 3.69 | 12.38 | +7,367.62 | — |
| 2026-02-09 | 钱江水利 （sh600283） | 卖出 | 7,448.00 | 5.00 | 3.72 | 3.72 | 12.44 | +7,435.56 | — |
| 2026-02-09 | 盐田港 （sz000088） | 卖出 | 8,172.00 | 5.00 | 4.08 | 4.09 | 13.17 | +8,158.83 | — |
| 2026-02-09 | 兴蓉环境 （sz000598） | 卖出 | 7,942.00 | 5.00 | 3.97 | 3.97 | 12.94 | +7,929.06 | — |
| 2026-02-09 | 登海种业 （sz002041） | 卖出 | 8,640.00 | 5.00 | 4.32 | 4.32 | 13.64 | +8,626.36 | — |
| 2026-02-09 | 云南白药 （sz000538） | 买入 | 5,680.00 | 5.00 | 0.00 | 2.84 | 7.84 | -5,687.84 | — |
| 2026-02-09 | 国药现代 （sh600420） | 买入 | 7,553.00 | 5.00 | 0.00 | 3.78 | 8.78 | -7,561.78 | — |
| 2026-02-09 | 长虹华意 （sz000404） | 买入 | 7,898.00 | 5.00 | 0.00 | 3.95 | 8.95 | -7,906.95 | — |
| 2026-02-09 | 安徽建工 （sh600502） | 买入 | 8,041.00 | 5.00 | 0.00 | 4.02 | 9.02 | -8,050.02 | — |
| 2026-02-09 | 恒顺醋业 （sh600305） | 买入 | 8,290.00 | 5.00 | 0.00 | 4.15 | 9.15 | -8,299.15 | — |
| 2026-03-17 | 恒顺醋业 （sh600305） | 卖出 | 7,900.00 | 5.00 | 3.95 | 3.95 | 12.90 | +7,887.10 | — |
| 2026-03-17 | 皖新传媒 （sh601801） | 卖出 | 7,502.00 | 5.00 | 3.75 | 3.75 | 12.50 | +7,489.50 | — |
| 2026-03-17 | 美的集团 （sz000333） | 卖出 | 7,698.00 | 5.00 | 3.85 | 3.85 | 12.70 | +7,685.30 | — |
| 2026-03-17 | 东阿阿胶 （sz000423） | 卖出 | 5,228.00 | 5.00 | 2.61 | 2.61 | 10.22 | +5,217.78 | — |
| 2026-03-17 | 重庆水务 （sh601158） | 买入 | 7,905.00 | 5.00 | 0.00 | 3.95 | 8.95 | -7,913.95 | — |
| 2026-03-17 | 国药股份 （sh600511） | 买入 | 6,036.00 | 5.00 | 0.00 | 3.02 | 8.02 | -6,044.02 | — |
| 2026-03-17 | 三峡能源 （sh600905） | 买入 | 8,246.00 | 5.00 | 0.00 | 4.12 | 9.12 | -8,255.12 | — |
| 2026-03-17 | 浙商银行 （sh601916） | 买入 | 8,060.00 | 5.00 | 0.00 | 4.03 | 9.03 | -8,069.03 | — |
| 2026-04-15 | 国药现代 （sh600420） | 卖出 | 6,909.00 | 5.00 | 3.45 | 3.45 | 11.90 | +6,897.10 | — |
| 2026-04-15 | 安徽建工 （sh600502） | 卖出 | 9,792.00 | 5.00 | 4.89 | 4.90 | 14.79 | +9,777.21 | — |
| 2026-04-15 | 国药股份 （sh600511） | 卖出 | 5,798.00 | 5.00 | 2.90 | 2.90 | 10.80 | +5,787.20 | — |
| 2026-04-15 | 三峡能源 （sh600905） | 卖出 | 7,828.00 | 5.00 | 3.91 | 3.91 | 12.82 | +7,815.18 | — |
| 2026-04-15 | 重庆水务 （sh601158） | 卖出 | 7,412.00 | 5.00 | 3.70 | 3.71 | 12.41 | +7,399.59 | — |
| 2026-04-15 | 浙商银行 （sh601916） | 卖出 | 7,774.00 | 5.00 | 3.89 | 3.89 | 12.78 | +7,761.22 | — |
| 2026-04-15 | 云南白药 （sz000538） | 卖出 | 5,527.00 | 5.00 | 2.76 | 2.76 | 10.52 | +5,516.48 | — |
| 2026-04-15 | 建设银行 （sh601939） | 买入 | 7,456.00 | 5.00 | 0.00 | 3.73 | 8.73 | -7,464.73 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：annual_stability/correlation_risk_v1/gross_cash/corr00_lock08/daily_nav.csv
日度 SHA-256：f27f46e4eb221cf9820718d902e7e797724cb02e6867ef01ca5f762025546ed2
持仓/选股来源：annual_stability/correlation_risk_v1/gross_cash/corr00_lock08/holdings.csv
持仓/选股 SHA-256：b3232612c587677d932b6c50ecf6c769973dfbe61bcf8a1594b7dacdd3503dd8
交易来源：annual_stability/correlation_risk_v1/gross_cash/corr00_lock08/orders.csv
交易 SHA-256：42308e590822ba378c393f5824cddc1b57ecb4de8e5b9622eb27844da69b975e
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