策略档案 / 冻结历史记录
现金账户约束 v1
gross_cash/short_term_reversal_d01_e35_lock08/daily_nav.csv
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -12.35% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | -13.28% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -14.09% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -14.02% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | -20.11% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | -6.26% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -10.61% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 江南水务 （sh601199） | 100.0000 | — |
| 灵康药业 （sh603669） | 100.0000 | — |
| 威派格 （sh603956） | 100.0000 | — |
| 盈新发展 （sz000620） | 200.0000 | — |
| 中关村 （sz000931） | 100.0000 | — |
| 双鹭药业 （sz002038） | 100.0000 | — |
| 金螳螂 （sz002081） | 100.0000 | — |
| 中南文化 （sz002445） | 100.0000 | — |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 173 页
该归档保留了逐笔订单、数量和费用，但公司行动会改变持股数量，原档案没有跨事件可核验的成本批次。因此“已实现盈亏”和剩余成本明确标为不可用，不从订单或净值变化虚构收益。
| 成交日 | 标的 | 方向 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | 敦煌种业 （sh600354） | 买入 | 605.00 | 5.00 | 0.00 | 0.30 | 5.30 | -610.30 | — |
| 2026-08-17 | 珍宝岛 （sh603567） | 买入 | 656.00 | 5.00 | 0.00 | 0.33 | 5.33 | -661.33 | — |
| 2026-08-18 | 敦煌种业 （sh600354） | 卖出 | 640.00 | 5.00 | 0.32 | 0.32 | 5.64 | +634.36 | — |
| 2026-08-18 | 北投科技 （sh600936） | 买入 | 497.00 | 5.00 | 0.00 | 0.25 | 5.25 | -502.25 | — |
| 2026-08-18 | 赤天化 （sh600227） | 买入 | 335.00 | 5.00 | 0.00 | 0.17 | 5.17 | -340.17 | — |
| 2026-08-19 | 赤天化 （sh600227） | 卖出 | 370.00 | 5.00 | 0.18 | 0.19 | 5.37 | +364.63 | — |
| 2026-08-19 | 大有能源 （sh600403） | 买入 | 642.00 | 5.00 | 0.00 | 0.32 | 5.32 | -647.32 | — |
| 2026-08-19 | 大众交通 （sh600611） | 买入 | 471.00 | 5.00 | 0.00 | 0.24 | 5.24 | -476.24 | — |
| 2026-08-20 | 大有能源 （sh600403） | 卖出 | 650.00 | 5.00 | 0.32 | 0.33 | 5.65 | +644.35 | — |
| 2026-08-20 | 北京文化 （sz000802） | 买入 | 406.00 | 5.00 | 0.00 | 0.20 | 5.20 | -411.20 | — |
| 2026-08-20 | 香江控股 （sh600162） | 买入 | 420.00 | 5.00 | 0.00 | 0.21 | 5.21 | -425.21 | — |
| 2026-08-20 | 华天酒店 （sz000428） | 买入 | 399.00 | 5.00 | 0.00 | 0.20 | 5.20 | -404.20 | — |
| 2026-08-21 | 中百集团 （sz000759） | 买入 | 607.00 | 5.00 | 0.00 | 0.30 | 5.30 | -612.30 | — |
| 2026-08-21 | 大唐发电 （sh601991） | 买入 | 600.00 | 5.00 | 0.00 | 0.30 | 5.30 | -605.30 | — |
| 2026-08-24 | 张家港行 （sz002839） | 卖出 | 433.00 | 5.00 | 0.22 | 0.22 | 5.44 | +427.56 | — |
| 2026-08-24 | 青农商行 （sz002958） | 卖出 | 582.00 | 5.00 | 0.29 | 0.29 | 5.58 | +576.42 | — |
| 2026-08-24 | 灵康药业 （sh603669） | 买入 | 553.00 | 5.00 | 0.00 | 0.28 | 5.28 | -558.28 | — |
| 2026-08-24 | 威派格 （sh603956） | 买入 | 650.00 | 5.00 | 0.00 | 0.33 | 5.33 | -655.33 | — |
| 2026-08-24 | 澳洋健康 （sz002172） | 买入 | 406.00 | 5.00 | 0.00 | 0.20 | 5.20 | -411.20 | — |
| 2026-08-24 | 康恩贝 （sh600572） | 买入 | 429.00 | 5.00 | 0.00 | 0.21 | 5.21 | -434.21 | — |
| 2026-08-24 | 瑞康医药 （sz002589） | 买入 | 636.00 | 5.00 | 0.00 | 0.32 | 5.32 | -641.32 | — |
| 2026-08-25 | 唐山港 （sh601000） | 卖出 | 453.00 | 5.00 | 0.23 | 0.23 | 5.46 | +447.54 | — |
| 2026-08-25 | 秦港股份 （sh601326） | 卖出 | 338.00 | 5.00 | 0.17 | 0.17 | 5.34 | +332.66 | — |
| 2026-08-25 | 澳洋健康 （sz002172） | 卖出 | 460.00 | 5.00 | 0.23 | 0.23 | 5.46 | +454.54 | — |
| 2026-08-25 | 誉衡药业 （sz002437） | 买入 | 395.00 | 5.00 | 0.00 | 0.20 | 5.20 | -400.20 | — |
| 2026-08-26 | 华天酒店 （sz000428） | 卖出 | 450.00 | 5.00 | 0.22 | 0.23 | 5.45 | +444.55 | — |
| 2026-08-26 | 誉衡药业 （sz002437） | 卖出 | 426.00 | 5.00 | 0.21 | 0.21 | 5.42 | +420.58 | — |
| 2026-08-26 | 贤丰控股 （sz002141） | 买入 | 614.00 | 5.00 | 0.00 | 0.31 | 5.31 | -619.31 | — |
| 2026-08-26 | 黑芝麻 （sz000716） | 买入 | 496.00 | 5.00 | 0.00 | 0.25 | 5.25 | -501.25 | — |
| 2026-08-27 | 大名城 （sh600094） | 卖出 | 415.00 | 5.00 | 0.21 | 0.21 | 5.42 | +409.58 | — |
| 2026-08-27 | 香江控股 （sh600162） | 卖出 | 443.00 | 5.00 | 0.22 | 0.22 | 5.44 | +437.56 | — |
| 2026-08-27 | 康恩贝 （sh600572） | 卖出 | 447.00 | 5.00 | 0.22 | 0.22 | 5.44 | +441.56 | — |
| 2026-08-27 | 海南海药 （sz000566） | 卖出 | 498.00 | 5.00 | 0.25 | 0.25 | 5.50 | +492.50 | — |
| 2026-08-28 | 新大洲A （sz000571） | 卖出 | 641.00 | 5.00 | 0.32 | 0.32 | 5.64 | +635.36 | — |
| 2026-08-28 | 黑芝麻 （sz000716） | 卖出 | 514.00 | 5.00 | 0.26 | 0.26 | 5.52 | +508.48 | — |
| 2026-08-28 | 美盈森 （sz002303） | 卖出 | 507.00 | 5.00 | 0.25 | 0.25 | 5.50 | +501.50 | — |
| 2026-08-28 | 瑞康医药 （sz002589） | 卖出 | 660.00 | 5.00 | 0.33 | 0.33 | 5.66 | +654.34 | — |
| 2026-08-31 | 珍宝岛 （sh603567） | 卖出 | 571.00 | 5.00 | 0.29 | 0.29 | 5.58 | +565.42 | — |
| 2026-08-31 | 中百集团 （sz000759） | 卖出 | 633.00 | 5.00 | 0.32 | 0.32 | 5.64 | +627.36 | — |
| 2026-08-31 | 贤丰控股 （sz002141） | 卖出 | 629.00 | 5.00 | 0.31 | 0.31 | 5.62 | +623.38 | — |
| 2026-08-31 | 双鹭药业 （sz002038） | 买入 | 620.00 | 5.00 | 0.00 | 0.31 | 5.31 | -625.31 | — |
| 2026-09-01 | 北投科技 （sh600936） | 卖出 | 515.00 | 5.00 | 0.26 | 0.26 | 5.52 | +509.48 | — |
| 2026-09-01 | 中关村 （sz000931） | 买入 | 482.00 | 5.00 | 0.00 | 0.24 | 5.24 | -487.24 | — |
| 2026-09-01 | 盈新发展 （sz000620） | 买入 | 640.00 | 5.00 | 0.00 | 0.32 | 5.32 | -645.32 | — |
| 2026-09-01 | 江南水务 （sh601199） | 买入 | 602.00 | 5.00 | 0.00 | 0.30 | 5.30 | -607.30 | — |
| 2026-09-02 | 大众交通 （sh600611） | 卖出 | 481.00 | 5.00 | 0.24 | 0.24 | 5.48 | +475.52 | — |
| 2026-09-02 | 北京文化 （sz000802） | 卖出 | 423.00 | 5.00 | 0.21 | 0.21 | 5.42 | +417.58 | — |
| 2026-09-02 | 中南文化 （sz002445） | 买入 | 341.00 | 5.00 | 0.00 | 0.17 | 5.17 | -346.17 | — |
| 2026-09-04 | 大唐发电 （sh601991） | 卖出 | 561.00 | 5.00 | 0.28 | 0.28 | 5.56 | +555.44 | — |
| 2026-09-04 | 金螳螂 （sz002081） | 买入 | 501.00 | 5.00 | 0.00 | 0.25 | 5.25 | -506.25 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：annual_stability/native_cash_guarded_v1/gross_cash/short_term_reversal_d01_e35_lock08/daily_nav.csv
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