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策略档案 / 冻结历史记录
波动预算 v1
run_v1/gross_cash/vol20_risk12/daily_nav.csv
区间收益+48.33%
区间年化+6.09%
最大回撤-12.44%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
正在读取归档曲线…
当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -1.62% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +6.12% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +2.40% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | +8.98% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +19.80% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +5.00% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | +1.21% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 10 只现金 ¥87,482.15
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 上港集团 （sh600018） | 1,200.0000 | — |
| 雅戈尔 （sh600177） | 800.0000 | — |
| 长江电力 （sh600900） | 200.0000 | — |
| 江苏银行 （sh600919） | 500.0000 | — |
| 北京银行 （sh601169） | 1,300.0000 | — |
| 交通银行 （sh601328） | 900.0000 | — |
| 京沪高铁 （sh601816） | 1,300.0000 | — |
| 成都银行 （sh601838） | 300.0000 | — |
| 平安银行 （sz000001） | 500.0000 | — |
| 格力电器 （sz000651） | 100.0000 | — |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 8 页
买入 356 笔 / ¥2,233,116.00卖出 503 笔 / ¥2,208,378.90佣金 ¥4,295.00印花税 ¥1,697.96滑点 ¥2,221.14
该归档保留了逐笔订单、数量和费用，但公司行动会改变持股数量，原档案没有跨事件可核验的成本批次。因此“已实现盈亏”和剩余成本明确标为不可用，不从订单或净值变化虚构收益。
| 成交日 | 标的 | 方向 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-11-26 | 安洁科技 （sz002635） | 卖出 | 8,040.00 | 5.00 | 8.04 | 4.02 | 17.06 | +8,022.94 | — |
| 2021-11-26 | 中国银行 （sh601988） | 买入 | 6,447.00 | 5.00 | 0.00 | 3.22 | 8.22 | -6,455.22 | — |
| 2021-11-26 | 科伦药业 （sz002422） | 买入 | 5,634.00 | 5.00 | 0.00 | 2.82 | 7.82 | -5,641.82 | — |
| 2021-11-26 | 华数传媒 （sz000156） | 买入 | 6,732.00 | 5.00 | 0.00 | 3.37 | 8.37 | -6,740.37 | — |
| 2021-11-26 | 张家港行 （sz002839） | 买入 | 6,325.00 | 5.00 | 0.00 | 3.16 | 8.16 | -6,333.16 | — |
| 2021-11-26 | 莱宝高科 （sz002106） | 买入 | 6,570.00 | 5.00 | 0.00 | 3.29 | 8.29 | -6,578.29 | — |
| 2021-11-26 | 邮储银行 （sh601658） | 买入 | 6,240.00 | 5.00 | 0.00 | 3.12 | 8.12 | -6,248.12 | — |
| 2021-11-26 | 南京高科 （sh600064） | 买入 | 6,412.00 | 5.00 | 0.00 | 3.21 | 8.21 | -6,420.21 | — |
| 2021-12-24 | 莱宝高科 （sz002106） | 卖出 | 6,714.00 | 5.00 | 6.71 | 3.36 | 15.07 | +6,698.93 | — |
| 2021-12-24 | 科伦药业 （sz002422） | 卖出 | 5,520.00 | 5.00 | 5.52 | 2.76 | 13.28 | +5,506.72 | — |
| 2021-12-24 | 银河电子 （sz002519） | 卖出 | 6,450.00 | 5.00 | 6.45 | 3.23 | 14.68 | +6,435.32 | — |
| 2021-12-24 | 红旗连锁 （sz002697） | 卖出 | 6,474.00 | 5.00 | 6.47 | 3.24 | 14.71 | +6,459.29 | — |
| 2021-12-24 | 张家港行 （sz002839） | 卖出 | 6,336.00 | 5.00 | 6.33 | 3.17 | 14.50 | +6,321.50 | — |
| 2021-12-24 | 大秦铁路 （sh601006） | 买入 | 6,370.00 | 5.00 | 0.00 | 3.19 | 8.19 | -6,378.19 | — |
| 2021-12-24 | 雅戈尔 （sh600177） | 买入 | 6,730.00 | 5.00 | 0.00 | 3.37 | 8.37 | -6,738.37 | — |
| 2021-12-24 | 海通证券 （sh600837） | 买入 | 6,075.00 | 5.00 | 0.00 | 3.04 | 8.04 | -6,083.04 | — |
| 2021-12-24 | 江苏有线 （sh600959） | 买入 | 6,636.00 | 5.00 | 0.00 | 3.32 | 8.32 | -6,644.32 | — |
| 2021-12-24 | 中航产融 （sh600705） | 买入 | 6,352.00 | 5.00 | 0.00 | 3.18 | 8.18 | -6,360.18 | — |
| 2022-01-24 | 海通证券 （sh600837） | 卖出 | 6,150.00 | 5.00 | 6.15 | 3.08 | 14.23 | +6,135.77 | — |
| 2022-01-24 | 邮储银行 （sh601658） | 卖出 | 6,888.00 | 5.00 | 6.88 | 3.44 | 15.32 | +6,872.68 | — |
| 2022-01-24 | 华数传媒 （sz000156） | 卖出 | 7,524.00 | 5.00 | 7.52 | 3.76 | 16.28 | +7,507.72 | — |
| 2022-01-24 | 农业银行 （sh601288） | 买入 | 6,877.00 | 5.00 | 0.00 | 3.44 | 8.44 | -6,885.44 | — |
| 2022-01-24 | 民生银行 （sh600016） | 买入 | 6,749.00 | 5.00 | 0.00 | 3.37 | 8.37 | -6,757.37 | — |
| 2022-01-24 | 渝农商行 （sh601077） | 买入 | 6,766.00 | 5.00 | 0.00 | 3.38 | 8.38 | -6,774.38 | — |
| 2022-02-28 | 民生银行 （sh600016） | 卖出 | 6,647.00 | 5.00 | 6.64 | 3.32 | 14.96 | +6,632.04 | — |
| 2022-02-28 | 中航产融 （sh600705） | 卖出 | 6,192.00 | 5.00 | 6.19 | 3.10 | 14.29 | +6,177.71 | — |
| 2022-02-28 | 江苏有线 （sh600959） | 卖出 | 7,329.00 | 5.00 | 7.33 | 3.66 | 15.99 | +7,313.01 | — |
| 2022-02-28 | 农业银行 （sh601288） | 卖出 | 6,808.00 | 5.00 | 6.80 | 3.40 | 15.20 | +6,792.80 | — |
| 2022-02-28 | 利群股份 （sh601366） | 买入 | 6,780.00 | 5.00 | 0.00 | 3.39 | 8.39 | -6,788.39 | — |
| 2022-02-28 | 北京银行 （sh601169） | 买入 | 6,780.00 | 5.00 | 0.00 | 3.39 | 8.39 | -6,788.39 | — |
| 2022-02-28 | 苏州银行 （sz002966） | 买入 | 6,354.00 | 5.00 | 0.00 | 3.18 | 8.18 | -6,362.18 | — |
| 2022-02-28 | 建设银行 （sh601939） | 买入 | 6,622.00 | 5.00 | 0.00 | 3.31 | 8.31 | -6,630.31 | — |
| 2022-03-15 | 南京高科 （sh600064） | 卖出 | 930.00 | 5.00 | 0.93 | 0.47 | 6.40 | +923.60 | — |
| 2022-03-15 | 雅戈尔 （sh600177） | 卖出 | 1,302.00 | 5.00 | 1.30 | 0.65 | 6.95 | +1,295.05 | — |
| 2022-03-15 | 大秦铁路 （sh601006） | 卖出 | 1,332.00 | 5.00 | 1.33 | 0.67 | 7.00 | +1,325.00 | — |
| 2022-03-15 | 渝农商行 （sh601077） | 卖出 | 1,152.00 | 5.00 | 1.15 | 0.58 | 6.73 | +1,145.27 | — |
| 2022-03-15 | 北京银行 （sh601169） | 卖出 | 884.00 | 5.00 | 0.88 | 0.44 | 6.32 | +877.68 | — |
| 2022-03-15 | 交通银行 （sh601328） | 卖出 | 956.00 | 5.00 | 0.96 | 0.48 | 6.44 | +949.56 | — |
| 2022-03-15 | 利群股份 （sh601366） | 卖出 | 1,320.00 | 5.00 | 1.32 | 0.66 | 6.98 | +1,313.02 | — |
| 2022-03-15 | 建设银行 （sh601939） | 卖出 | 1,188.00 | 5.00 | 1.19 | 0.59 | 6.78 | +1,181.22 | — |
| 2022-03-15 | 中国银行 （sh601988） | 卖出 | 927.00 | 5.00 | 0.93 | 0.46 | 6.39 | +920.61 | — |
| 2022-03-15 | 苏州银行 （sz002966） | 卖出 | 1,374.00 | 5.00 | 1.37 | 0.69 | 7.06 | +1,366.94 | — |
| 2022-03-17 | 南京高科 （sh600064） | 卖出 | 1,808.00 | 5.00 | 1.81 | 0.90 | 7.71 | +1,800.29 | — |
| 2022-03-17 | 雅戈尔 （sh600177） | 卖出 | 1,302.00 | 5.00 | 1.30 | 0.65 | 6.95 | +1,295.05 | — |
| 2022-03-17 | 大秦铁路 （sh601006） | 卖出 | 1,318.00 | 5.00 | 1.32 | 0.66 | 6.98 | +1,311.02 | — |
| 2022-03-17 | 渝农商行 （sh601077） | 卖出 | 1,512.00 | 5.00 | 1.51 | 0.76 | 7.27 | +1,504.73 | — |
| 2022-03-17 | 北京银行 （sh601169） | 卖出 | 1,756.00 | 5.00 | 1.76 | 0.88 | 7.64 | +1,748.36 | — |
| 2022-03-17 | 交通银行 （sh601328） | 卖出 | 1,443.00 | 5.00 | 1.44 | 0.72 | 7.16 | +1,435.84 | — |
| 2022-03-17 | 利群股份 （sh601366） | 卖出 | 1,286.00 | 5.00 | 1.29 | 0.64 | 6.93 | +1,279.07 | — |
| 2022-03-17 | 建设银行 （sh601939） | 卖出 | 1,776.00 | 5.00 | 1.78 | 0.89 | 7.67 | +1,768.33 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：annual_stability/volatility_budget_v1/run_v1/gross_cash/vol20_risk12/daily_nav.csv
日度 SHA-256：7d66aacff24052f333dea902e3c9eb6d2fc74cacc254dd203601b59d0820fc7e
持仓/选股来源：annual_stability/volatility_budget_v1/run_v1/gross_cash/vol20_risk12/holdings.csv
持仓/选股 SHA-256：aded145ebf31cb1cd526908bb952f757bb2b78f071ec64da320101a53a44a2e5
交易来源：annual_stability/volatility_budget_v1/run_v1/gross_cash/vol20_risk12/orders.csv
交易 SHA-256：b4a48049675e0e436b3c7f0678877aa4d7d30c0ccc93fbfd93e950b2eb955aec
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