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策略档案 / 冻结历史记录

波动预算 v1

run_v1/gross_cash/vol20_risk12/daily_nav.csv

与沪深300对比下载完整日度 CSV ↓下载持仓快照 CSV ↓下载交易流水 CSV ↓
区间收益+48.33%
区间年化+6.09%
最大回撤-12.44%
日度记录1,619

累计收益路径

与策略对比页相同的交互曲线

首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。

2020-01-02 — 2026-09-04

正在读取归档曲线…

当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。

年度拆分

年度收益

年度收益率计量区间
2020-1.62%2020-01-02 — 2020-12-31
2021+6.12%2020-12-31 — 2021-12-31
2022+2.40%2021-12-31 — 2022-12-30
2023+8.98%2022-12-30 — 2023-12-29
2024+19.80%2023-12-29 — 2024-12-31
2025+5.00%2024-12-31 — 2025-12-31
2026 · YTD+1.21%2025-12-31 — 2026-09-04

股票持仓

最后可用交易日持仓

截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。

持仓快照 CSV ↓
持仓 10 只现金 ¥87,482.15

数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。

股票标的股数剩余成本（元）
上港集团 （sh600018）1,200.0000—
雅戈尔 （sh600177）800.0000—
长江电力 （sh600900）200.0000—
江苏银行 （sh600919）500.0000—
北京银行 （sh601169）1,300.0000—
交通银行 （sh601328）900.0000—
京沪高铁 （sh601816）1,300.0000—
成都银行 （sh601838）300.0000—
平安银行 （sz000001）500.0000—
格力电器 （sz000651）100.0000—

可追溯明细

日度净值

原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 4 页

完整日度 CSV ↓
日期原档案净值（元）
2020-08-1798,807.70
2020-08-1898,734.70
2020-08-1998,977.70
2020-08-2098,571.70
2020-08-2198,661.70
2020-08-2498,759.70
2020-08-2598,704.70
2020-08-2698,463.70
2020-08-2798,384.70
2020-08-2898,523.70
2020-08-3198,481.37
2020-09-0198,732.37
2020-09-0298,547.37
2020-09-0398,626.37
2020-09-0498,434.37
2020-09-0798,248.37
2020-09-0898,597.37
2020-09-0998,450.37
2020-09-1098,273.37
2020-09-1198,272.37
2020-09-1498,373.37
2020-09-1598,293.37
2020-09-1698,360.37
2020-09-1798,342.37
2020-09-1898,694.37
2020-09-2198,510.37
2020-09-2298,322.37
2020-09-2398,218.37
2020-09-2497,794.37
2020-09-2597,555.37
2020-09-2897,618.93
2020-09-2997,774.93
2020-09-3097,565.93
2020-10-0998,150.93
2020-10-1298,681.93
2020-10-1398,434.93
2020-10-1498,210.93
2020-10-1598,182.93
2020-10-1698,638.93
2020-10-1998,475.93
2020-10-2098,394.93
2020-10-2198,450.93
2020-10-2298,407.93
2020-10-2398,467.93
2020-10-2698,174.93
2020-10-2797,984.93
2020-10-2897,940.93
2020-10-2997,798.93
2020-10-3097,266.93
2020-11-0297,493.93
数据来源、版本与可追溯信息

日度来源：annual_stability/volatility_budget_v1/run_v1/gross_cash/vol20_risk12/daily_nav.csv

日度 SHA-256：7d66aacff24052f333dea902e3c9eb6d2fc74cacc254dd203601b59d0820fc7e

持仓/选股来源：annual_stability/volatility_budget_v1/run_v1/gross_cash/vol20_risk12/holdings.csv

持仓/选股 SHA-256：aded145ebf31cb1cd526908bb952f757bb2b78f071ec64da320101a53a44a2e5

交易来源：annual_stability/volatility_budget_v1/run_v1/gross_cash/vol20_risk12/orders.csv

交易 SHA-256：b4a48049675e0e436b3c7f0678877aa4d7d30c0ccc93fbfd93e950b2eb955aec

归档保留原始路径与校验值，以便复核；重复版本不应视为独立的策略验证。