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策略档案 / 冻结历史记录
波动预算 v1
run_v1/gross_cash/vol20_risk12/daily_nav.csv
区间收益+48.33%
区间年化+6.09%
最大回撤-12.44%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -1.62% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +6.12% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +2.40% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | +8.98% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +19.80% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +5.00% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | +1.21% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 10 只现金 ¥87,482.15
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 上港集团 （sh600018） | 1,200.0000 | — |
| 雅戈尔 （sh600177） | 800.0000 | — |
| 长江电力 （sh600900） | 200.0000 | — |
| 江苏银行 （sh600919） | 500.0000 | — |
| 北京银行 （sh601169） | 1,300.0000 | — |
| 交通银行 （sh601328） | 900.0000 | — |
| 京沪高铁 （sh601816） | 1,300.0000 | — |
| 成都银行 （sh601838） | 300.0000 | — |
| 平安银行 （sz000001） | 500.0000 | — |
| 格力电器 （sz000651） | 100.0000 | — |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 15 页
买入 356 笔 / ¥2,233,116.00卖出 503 笔 / ¥2,208,378.90佣金 ¥4,295.00印花税 ¥1,697.96滑点 ¥2,221.14
该归档保留了逐笔订单、数量和费用，但公司行动会改变持股数量，原档案没有跨事件可核验的成本批次。因此“已实现盈亏”和剩余成本明确标为不可用，不从订单或净值变化虚构收益。
| 成交日 | 标的 | 方向 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-17 | 长江电力 （sh600900） | 买入 | 5,860.00 | 5.00 | 0.00 | 2.93 | 7.93 | -5,867.93 | — |
| 2025-04-17 | 华能水电 （sh600025） | 买入 | 5,610.00 | 5.00 | 0.00 | 2.81 | 7.81 | -5,617.81 | — |
| 2025-04-17 | 沪农商行 （sh601825） | 买入 | 5,136.00 | 5.00 | 0.00 | 2.57 | 7.57 | -5,143.57 | — |
| 2025-04-17 | 大秦铁路 （sh601006） | 买入 | 5,440.00 | 5.00 | 0.00 | 2.72 | 7.72 | -5,447.72 | — |
| 2025-05-20 | 大秦铁路 （sh601006） | 卖出 | 5,336.00 | 5.00 | 2.67 | 2.67 | 10.34 | +5,325.66 | — |
| 2025-05-20 | 双汇发展 （sz000895） | 卖出 | 4,934.00 | 5.00 | 2.47 | 2.47 | 9.94 | +4,924.06 | — |
| 2025-05-20 | 南京银行 （sh601009） | 买入 | 8,512.00 | 5.00 | 0.00 | 4.26 | 9.26 | -8,521.26 | — |
| 2025-05-20 | 浙商银行 （sh601916） | 买入 | 8,990.00 | 5.00 | 0.00 | 4.50 | 9.50 | -8,999.50 | — |
| 2025-06-18 | 沪农商行 （sh601825） | 卖出 | 5,922.00 | 5.00 | 2.96 | 2.96 | 10.92 | +5,911.08 | — |
| 2025-06-18 | 邮储银行 （sh601658） | 买入 | 9,231.00 | 5.00 | 0.00 | 4.62 | 9.62 | -9,240.62 | — |
| 2025-07-16 | 华能水电 （sh600025） | 卖出 | 5,664.00 | 5.00 | 2.83 | 2.83 | 10.66 | +5,653.34 | — |
| 2025-07-16 | 杭州银行 （sh600926） | 卖出 | 8,350.00 | 5.00 | 4.17 | 4.18 | 13.35 | +8,336.65 | — |
| 2025-07-16 | 南京银行 （sh601009） | 卖出 | 9,264.00 | 5.00 | 4.63 | 4.63 | 14.26 | +9,249.74 | — |
| 2025-07-16 | 农业银行 （sh601288） | 卖出 | 9,465.00 | 5.00 | 4.73 | 4.73 | 14.46 | +9,450.54 | — |
| 2025-07-16 | 工商银行 （sh601398） | 卖出 | 3,885.00 | 5.00 | 1.94 | 1.94 | 8.88 | +3,876.12 | — |
| 2025-07-16 | 邮储银行 （sh601658） | 卖出 | 9,639.00 | 5.00 | 4.82 | 4.82 | 14.64 | +9,624.36 | — |
| 2025-07-16 | 浙商银行 （sh601916） | 卖出 | 10,556.00 | 5.00 | 5.28 | 5.28 | 15.56 | +10,540.44 | — |
| 2025-07-16 | 建设银行 （sh601939） | 卖出 | 7,760.00 | 5.00 | 3.88 | 3.88 | 12.76 | +7,747.24 | — |
| 2025-07-16 | 中国银行 （sh601988） | 卖出 | 3,420.00 | 5.00 | 1.71 | 1.71 | 8.42 | +3,411.58 | — |
| 2025-07-16 | 三峡能源 （sh600905） | 买入 | 9,504.00 | 5.00 | 0.00 | 4.75 | 9.75 | -9,513.75 | — |
| 2025-07-16 | 深圳燃气 （sh601139） | 买入 | 9,002.00 | 5.00 | 0.00 | 4.50 | 9.50 | -9,011.50 | — |
| 2025-07-16 | 白云山 （sh600332） | 买入 | 7,977.00 | 5.00 | 0.00 | 3.99 | 8.99 | -7,985.99 | — |
| 2025-07-16 | 上海莱士 （sz002252） | 买入 | 8,918.00 | 5.00 | 0.00 | 4.46 | 9.46 | -8,927.46 | — |
| 2025-07-16 | 首创环保 （sh600008） | 买入 | 9,270.00 | 5.00 | 0.00 | 4.64 | 9.64 | -9,279.64 | — |
| 2025-07-16 | 中铁特货 （sz001213） | 买入 | 9,499.00 | 5.00 | 0.00 | 4.75 | 9.75 | -9,508.75 | — |
| 2025-07-16 | 中国医药 （sh600056） | 买入 | 9,459.00 | 5.00 | 0.00 | 4.73 | 9.73 | -9,468.73 | — |
| 2025-07-16 | 中国铁建 （sh601186） | 买入 | 9,141.00 | 5.00 | 0.00 | 4.57 | 9.57 | -9,150.57 | — |
| 2025-07-16 | 中国中冶 （sh601618） | 买入 | 9,455.00 | 5.00 | 0.00 | 4.73 | 9.73 | -9,464.73 | — |
| 2025-08-13 | 长江电力 （sh600900） | 卖出 | 5,554.00 | 5.00 | 2.78 | 2.78 | 10.56 | +5,543.44 | — |
| 2025-08-13 | 三峡能源 （sh600905） | 卖出 | 9,460.00 | 5.00 | 4.73 | 4.73 | 14.46 | +9,445.54 | — |
| 2025-08-13 | 中国铁建 （sh601186） | 卖出 | 9,020.00 | 5.00 | 4.51 | 4.51 | 14.02 | +9,005.98 | — |
| 2025-08-13 | 中国中冶 （sh601618） | 卖出 | 9,858.00 | 5.00 | 4.93 | 4.93 | 14.86 | +9,843.14 | — |
| 2025-08-13 | 中铁特货 （sz001213） | 卖出 | 9,844.00 | 5.00 | 4.92 | 4.92 | 14.84 | +9,829.16 | — |
| 2025-08-13 | 湖北能源 （sz000883） | 买入 | 9,220.00 | 5.00 | 0.00 | 4.61 | 9.61 | -9,229.61 | — |
| 2025-08-13 | 三角轮胎 （sh601163） | 买入 | 8,436.00 | 5.00 | 0.00 | 4.22 | 9.22 | -8,445.22 | — |
| 2025-08-13 | 浦东金桥 （sh600639） | 买入 | 9,504.00 | 5.00 | 0.00 | 4.75 | 9.75 | -9,513.75 | — |
| 2025-08-13 | 招商港口 （sz001872） | 买入 | 8,232.00 | 5.00 | 0.00 | 4.12 | 9.12 | -8,241.12 | — |
| 2025-08-13 | 江盐集团 （sh601065） | 买入 | 9,438.00 | 5.00 | 0.00 | 4.72 | 9.72 | -9,447.72 | — |
| 2025-09-10 | 浦东金桥 （sh600639） | 卖出 | 9,486.00 | 5.00 | 4.74 | 4.74 | 14.48 | +9,471.52 | — |
| 2025-09-10 | 深圳燃气 （sh601139） | 卖出 | 9,254.00 | 5.00 | 4.62 | 4.63 | 14.25 | +9,239.75 | — |
| 2025-09-10 | 上海莱士 （sz002252） | 卖出 | 8,905.00 | 5.00 | 4.45 | 4.45 | 13.90 | +8,891.10 | — |
| 2025-09-10 | 三峡能源 （sh600905） | 买入 | 9,072.00 | 5.00 | 0.00 | 4.54 | 9.54 | -9,081.54 | — |
| 2025-09-10 | 重庆水务 （sh601158） | 买入 | 9,025.00 | 5.00 | 0.00 | 4.51 | 9.51 | -9,034.51 | — |
| 2025-09-10 | 重药控股 （sz000950） | 买入 | 8,874.00 | 5.00 | 0.00 | 4.44 | 9.44 | -8,883.44 | — |
| 2025-10-16 | 首创环保 （sh600008） | 卖出 | 9,990.00 | 5.00 | 4.99 | 5.00 | 14.99 | +9,975.01 | — |
| 2025-10-16 | 中国医药 （sh600056） | 卖出 | 10,161.00 | 5.00 | 5.08 | 5.08 | 15.16 | +10,145.84 | — |
| 2025-10-16 | 白云山 （sh600332） | 卖出 | 7,710.00 | 5.00 | 3.85 | 3.86 | 12.71 | +7,697.29 | — |
| 2025-10-16 | 江盐集团 （sh601065） | 卖出 | 9,251.00 | 5.00 | 4.62 | 4.63 | 14.25 | +9,236.75 | — |
| 2025-10-16 | 三角轮胎 （sh601163） | 卖出 | 8,550.00 | 5.00 | 4.27 | 4.28 | 13.55 | +8,536.45 | — |
| 2025-10-16 | 华润江中 （sh600750） | 买入 | 8,668.00 | 5.00 | 0.00 | 4.33 | 9.33 | -8,677.33 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：annual_stability/volatility_budget_v1/run_v1/gross_cash/vol20_risk12/daily_nav.csv
日度 SHA-256：7d66aacff24052f333dea902e3c9eb6d2fc74cacc254dd203601b59d0820fc7e
持仓/选股来源：annual_stability/volatility_budget_v1/run_v1/gross_cash/vol20_risk12/holdings.csv
持仓/选股 SHA-256：aded145ebf31cb1cd526908bb952f757bb2b78f071ec64da320101a53a44a2e5
交易来源：annual_stability/volatility_budget_v1/run_v1/gross_cash/vol20_risk12/orders.csv
交易 SHA-256：b4a48049675e0e436b3c7f0678877aa4d7d30c0ccc93fbfd93e950b2eb955aec
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