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策略档案 / 冻结历史记录
波动预算 v1
run_v1/gross_cash/vol20_risk12/daily_nav.csv
区间收益+48.33%
区间年化+6.09%
最大回撤-12.44%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -1.62% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +6.12% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +2.40% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | +8.98% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +19.80% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +5.00% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | +1.21% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 10 只现金 ¥87,482.15
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 上港集团 （sh600018） | 1,200.0000 | — |
| 雅戈尔 （sh600177） | 800.0000 | — |
| 长江电力 （sh600900） | 200.0000 | — |
| 江苏银行 （sh600919） | 500.0000 | — |
| 北京银行 （sh601169） | 1,300.0000 | — |
| 交通银行 （sh601328） | 900.0000 | — |
| 京沪高铁 （sh601816） | 1,300.0000 | — |
| 成都银行 （sh601838） | 300.0000 | — |
| 平安银行 （sz000001） | 500.0000 | — |
| 格力电器 （sz000651） | 100.0000 | — |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 14 页
买入 356 笔 / ¥2,233,116.00卖出 503 笔 / ¥2,208,378.90佣金 ¥4,295.00印花税 ¥1,697.96滑点 ¥2,221.14
该归档保留了逐笔订单、数量和费用，但公司行动会改变持股数量，原档案没有跨事件可核验的成本批次。因此“已实现盈亏”和剩余成本明确标为不可用，不从订单或净值变化虚构收益。
| 成交日 | 标的 | 方向 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-21 | 华泰证券 （sh601688） | 卖出 | 3,464.00 | 5.00 | 1.73 | 1.73 | 8.46 | +3,455.54 | — |
| 2024-10-21 | 建设银行 （sh601939） | 卖出 | 3,304.00 | 5.00 | 1.65 | 1.65 | 8.30 | +3,295.70 | — |
| 2024-10-21 | 厦门空港 （sh600897） | 买入 | 2,804.00 | 5.00 | 0.00 | 1.40 | 6.40 | -2,810.40 | — |
| 2024-10-21 | 法狮龙 （sh605318） | 买入 | 1,827.00 | 5.00 | 0.00 | 0.91 | 5.91 | -1,832.91 | — |
| 2024-10-21 | 苏能股份 （sh600925） | 买入 | 2,675.00 | 5.00 | 0.00 | 1.34 | 6.34 | -2,681.34 | — |
| 2024-10-21 | 珠海港 （sz000507） | 买入 | 2,928.00 | 5.00 | 0.00 | 1.46 | 6.46 | -2,934.46 | — |
| 2024-10-21 | 深圳机场 （sz000089） | 买入 | 2,724.00 | 5.00 | 0.00 | 1.36 | 6.36 | -2,730.36 | — |
| 2024-10-21 | 大秦铁路 （sh601006） | 买入 | 2,704.00 | 5.00 | 0.00 | 1.35 | 6.35 | -2,710.35 | — |
| 2024-10-21 | 京沪高铁 （sh601816） | 买入 | 2,845.00 | 5.00 | 0.00 | 1.42 | 6.42 | -2,851.42 | — |
| 2024-11-18 | 京沪高铁 （sh601816） | 卖出 | 2,835.00 | 5.00 | 1.42 | 1.42 | 7.84 | +2,827.16 | — |
| 2024-11-18 | 法狮龙 （sh605318） | 卖出 | 2,065.00 | 5.00 | 1.03 | 1.03 | 7.06 | +2,057.94 | — |
| 2024-11-18 | 丽珠集团 （sz000513） | 买入 | 7,436.00 | 5.00 | 0.00 | 3.72 | 8.72 | -7,444.72 | — |
| 2024-11-18 | 航民股份 （sh600987） | 买入 | 7,975.00 | 5.00 | 0.00 | 3.99 | 8.99 | -7,983.99 | — |
| 2024-12-16 | 国电南瑞 （sh600406） | 卖出 | 2,447.00 | 5.00 | 1.22 | 1.22 | 7.44 | +2,439.56 | — |
| 2024-12-16 | 农业银行 （sh601288） | 买入 | 8,982.00 | 5.00 | 0.00 | 4.49 | 9.49 | -8,991.49 | — |
| 2025-01-14 | 厦门空港 （sh600897） | 卖出 | 2,820.00 | 5.00 | 1.41 | 1.41 | 7.82 | +2,812.18 | — |
| 2025-01-14 | 苏能股份 （sh600925） | 卖出 | 2,505.00 | 5.00 | 1.25 | 1.25 | 7.50 | +2,497.50 | — |
| 2025-01-14 | 航民股份 （sh600987） | 卖出 | 7,348.00 | 5.00 | 3.67 | 3.67 | 12.34 | +7,335.66 | — |
| 2025-01-14 | 大秦铁路 （sh601006） | 卖出 | 2,496.00 | 5.00 | 1.25 | 1.25 | 7.50 | +2,488.50 | — |
| 2025-01-14 | 深圳机场 （sz000089） | 卖出 | 2,624.00 | 5.00 | 1.31 | 1.31 | 7.62 | +2,616.38 | — |
| 2025-01-14 | 珠海港 （sz000507） | 卖出 | 2,910.00 | 5.00 | 1.45 | 1.46 | 7.91 | +2,902.09 | — |
| 2025-01-14 | 丽珠集团 （sz000513） | 卖出 | 7,084.00 | 5.00 | 3.54 | 3.54 | 12.08 | +7,071.92 | — |
| 2025-01-14 | 南京银行 （sh601009） | 买入 | 8,312.00 | 5.00 | 0.00 | 4.16 | 9.16 | -8,321.16 | — |
| 2025-01-14 | 建设银行 （sh601939） | 买入 | 8,270.00 | 5.00 | 0.00 | 4.14 | 9.14 | -8,279.14 | — |
| 2025-01-14 | 云南白药 （sz000538） | 买入 | 5,625.00 | 5.00 | 0.00 | 2.81 | 7.81 | -5,632.81 | — |
| 2025-01-14 | 杭州银行 （sh600926） | 买入 | 8,520.00 | 5.00 | 0.00 | 4.26 | 9.26 | -8,529.26 | — |
| 2025-01-14 | 苏州银行 （sz002966） | 买入 | 8,690.00 | 5.00 | 0.00 | 4.35 | 9.35 | -8,699.35 | — |
| 2025-01-14 | 北部湾港 （sz000582） | 买入 | 8,280.00 | 5.00 | 0.00 | 4.14 | 9.14 | -8,289.14 | — |
| 2025-01-14 | 双汇发展 （sz000895） | 买入 | 7,470.00 | 5.00 | 0.00 | 3.74 | 8.74 | -7,478.74 | — |
| 2025-02-19 | 云南白药 （sz000538） | 卖出 | 5,640.00 | 5.00 | 2.82 | 2.82 | 10.64 | +5,629.36 | — |
| 2025-02-19 | 平安银行 （sz000001） | 买入 | 8,260.00 | 5.00 | 0.00 | 4.13 | 9.13 | -8,269.13 | — |
| 2025-03-19 | 南京银行 （sh601009） | 卖出 | 8,112.00 | 5.00 | 4.05 | 4.06 | 13.11 | +8,098.89 | — |
| 2025-03-19 | 平安银行 （sz000001） | 卖出 | 8,036.00 | 5.00 | 4.02 | 4.02 | 13.04 | +8,022.96 | — |
| 2025-03-19 | 苏州银行 （sz002966） | 卖出 | 8,701.00 | 5.00 | 4.35 | 4.35 | 13.70 | +8,687.30 | — |
| 2025-03-19 | 民生银行 （sh600016） | 买入 | 8,715.00 | 5.00 | 0.00 | 4.36 | 9.36 | -8,724.36 | — |
| 2025-03-19 | 新和成 （sz002001） | 买入 | 8,772.00 | 5.00 | 0.00 | 4.39 | 9.39 | -8,781.39 | — |
| 2025-03-19 | 招商银行 （sh600036） | 买入 | 4,528.00 | 5.00 | 0.00 | 2.26 | 7.26 | -4,535.26 | — |
| 2025-04-08 | 民生银行 （sh600016） | 卖出 | 1,520.00 | 5.00 | 0.76 | 0.76 | 6.52 | +1,513.48 | — |
| 2025-04-08 | 招商银行 （sh600036） | 卖出 | 4,078.00 | 5.00 | 2.04 | 2.04 | 9.08 | +4,068.92 | — |
| 2025-04-08 | 杭州银行 （sh600926） | 卖出 | 1,390.00 | 5.00 | 0.69 | 0.70 | 6.39 | +1,383.61 | — |
| 2025-04-08 | 农业银行 （sh601288） | 卖出 | 1,506.00 | 5.00 | 0.75 | 0.75 | 6.50 | +1,499.50 | — |
| 2025-04-08 | 工商银行 （sh601398） | 卖出 | 670.00 | 5.00 | 0.33 | 0.34 | 5.67 | +664.33 | — |
| 2025-04-08 | 建设银行 （sh601939） | 卖出 | 1,760.00 | 5.00 | 0.88 | 0.88 | 6.76 | +1,753.24 | — |
| 2025-04-08 | 中国银行 （sh601988） | 卖出 | 1,080.00 | 5.00 | 0.54 | 0.54 | 6.08 | +1,073.92 | — |
| 2025-04-08 | 北部湾港 （sz000582） | 卖出 | 1,632.00 | 5.00 | 0.82 | 0.82 | 6.64 | +1,625.36 | — |
| 2025-04-08 | 双汇发展 （sz000895） | 卖出 | 2,656.00 | 5.00 | 1.33 | 1.33 | 7.66 | +2,648.34 | — |
| 2025-04-08 | 新和成 （sz002001） | 卖出 | 1,969.00 | 5.00 | 0.98 | 0.98 | 6.96 | +1,962.04 | — |
| 2025-04-17 | 民生银行 （sh600016） | 卖出 | 6,817.00 | 5.00 | 3.41 | 3.41 | 11.82 | +6,805.18 | — |
| 2025-04-17 | 北部湾港 （sz000582） | 卖出 | 7,560.00 | 5.00 | 3.78 | 3.78 | 12.56 | +7,547.44 | — |
| 2025-04-17 | 新和成 （sz002001） | 卖出 | 6,513.00 | 5.00 | 3.25 | 3.26 | 11.51 | +6,501.49 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：annual_stability/volatility_budget_v1/run_v1/gross_cash/vol20_risk12/daily_nav.csv
日度 SHA-256：7d66aacff24052f333dea902e3c9eb6d2fc74cacc254dd203601b59d0820fc7e
持仓/选股来源：annual_stability/volatility_budget_v1/run_v1/gross_cash/vol20_risk12/holdings.csv
持仓/选股 SHA-256：aded145ebf31cb1cd526908bb952f757bb2b78f071ec64da320101a53a44a2e5
交易来源：annual_stability/volatility_budget_v1/run_v1/gross_cash/vol20_risk12/orders.csv
交易 SHA-256：b4a48049675e0e436b3c7f0678877aa4d7d30c0ccc93fbfd93e950b2eb955aec
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