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策略档案 / 冻结历史记录
波动预算 v1
run_v1/gross_cash/vol20_risk12/daily_nav.csv
区间收益+48.33%
区间年化+6.09%
最大回撤-12.44%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -1.62% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +6.12% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +2.40% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | +8.98% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +19.80% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +5.00% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | +1.21% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 10 只现金 ¥87,482.15
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 上港集团 （sh600018） | 1,200.0000 | — |
| 雅戈尔 （sh600177） | 800.0000 | — |
| 长江电力 （sh600900） | 200.0000 | — |
| 江苏银行 （sh600919） | 500.0000 | — |
| 北京银行 （sh601169） | 1,300.0000 | — |
| 交通银行 （sh601328） | 900.0000 | — |
| 京沪高铁 （sh601816） | 1,300.0000 | — |
| 成都银行 （sh601838） | 300.0000 | — |
| 平安银行 （sz000001） | 500.0000 | — |
| 格力电器 （sz000651） | 100.0000 | — |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 13 页
买入 356 笔 / ¥2,233,116.00卖出 503 笔 / ¥2,208,378.90佣金 ¥4,295.00印花税 ¥1,697.96滑点 ¥2,221.14
该归档保留了逐笔订单、数量和费用，但公司行动会改变持股数量，原档案没有跨事件可核验的成本批次。因此“已实现盈亏”和剩余成本明确标为不可用，不从订单或净值变化虚构收益。
| 成交日 | 标的 | 方向 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-19 | 浙商银行 （sh601916） | 买入 | 7,800.00 | 5.00 | 0.00 | 3.90 | 8.90 | -7,808.90 | — |
| 2024-04-19 | 京沪高铁 （sh601816） | 买入 | 7,740.00 | 5.00 | 0.00 | 3.87 | 8.87 | -7,748.87 | — |
| 2024-05-22 | 大秦铁路 （sh601006） | 卖出 | 7,100.00 | 5.00 | 3.55 | 3.55 | 12.10 | +7,087.90 | — |
| 2024-05-22 | 苏农银行 （sh603323） | 卖出 | 7,890.00 | 5.00 | 3.94 | 3.95 | 12.89 | +7,877.11 | — |
| 2024-05-22 | 民生银行 （sh600016） | 买入 | 7,980.00 | 5.00 | 0.00 | 3.99 | 8.99 | -7,988.99 | — |
| 2024-05-22 | 盐田港 （sz000088） | 买入 | 7,856.00 | 5.00 | 0.00 | 3.93 | 8.93 | -7,864.93 | — |
| 2024-06-20 | 民生银行 （sh600016） | 卖出 | 7,540.00 | 5.00 | 3.77 | 3.77 | 12.54 | +7,527.46 | — |
| 2024-06-20 | 上汽集团 （sh600104） | 卖出 | 7,080.00 | 5.00 | 3.54 | 3.54 | 12.08 | +7,067.92 | — |
| 2024-06-20 | 浙商银行 （sh601916） | 卖出 | 7,358.00 | 5.00 | 3.68 | 3.68 | 12.36 | +7,345.64 | — |
| 2024-06-20 | 盐田港 （sz000088） | 卖出 | 7,328.00 | 5.00 | 3.66 | 3.66 | 12.32 | +7,315.68 | — |
| 2024-06-20 | 建设银行 （sh601939） | 买入 | 7,190.00 | 5.00 | 0.00 | 3.60 | 8.60 | -7,198.60 | — |
| 2024-06-20 | 华夏银行 （sh600015） | 买入 | 7,304.00 | 5.00 | 0.00 | 3.65 | 8.65 | -7,312.65 | — |
| 2024-06-20 | 雅戈尔 （sh600177） | 买入 | 7,190.00 | 5.00 | 0.00 | 3.60 | 8.60 | -7,198.60 | — |
| 2024-06-20 | 中国银行 （sh601988） | 买入 | 7,616.00 | 5.00 | 0.00 | 3.81 | 8.81 | -7,624.81 | — |
| 2024-08-15 | 华夏银行 （sh600015） | 卖出 | 6,743.00 | 5.00 | 3.37 | 3.37 | 11.74 | +6,731.26 | — |
| 2024-08-15 | 雅戈尔 （sh600177） | 卖出 | 7,520.00 | 5.00 | 3.76 | 3.76 | 12.52 | +7,507.48 | — |
| 2024-08-15 | 北京银行 （sh601169） | 卖出 | 7,574.00 | 5.00 | 3.79 | 3.79 | 12.58 | +7,561.42 | — |
| 2024-08-15 | 招商证券 （sh600999） | 买入 | 7,290.00 | 5.00 | 0.00 | 3.65 | 8.65 | -7,298.65 | — |
| 2024-08-15 | 光大银行 （sh601818） | 买入 | 8,138.00 | 5.00 | 0.00 | 4.07 | 9.07 | -8,147.07 | — |
| 2024-08-15 | 中国人保 （sh601319） | 买入 | 8,160.00 | 5.00 | 0.00 | 4.08 | 9.08 | -8,169.08 | — |
| 2024-09-12 | 上海银行 （sh601229） | 卖出 | 6,840.00 | 5.00 | 3.42 | 3.42 | 11.84 | +6,828.16 | — |
| 2024-09-12 | 京沪高铁 （sh601816） | 卖出 | 7,815.00 | 5.00 | 3.91 | 3.91 | 12.82 | +7,802.18 | — |
| 2024-09-12 | 光大银行 （sh601818） | 卖出 | 7,800.00 | 5.00 | 3.90 | 3.90 | 12.80 | +7,787.20 | — |
| 2024-09-12 | 北大荒 （sh600598） | 买入 | 7,734.00 | 5.00 | 0.00 | 3.87 | 8.87 | -7,742.87 | — |
| 2024-09-12 | 华泰证券 （sh601688） | 买入 | 7,740.00 | 5.00 | 0.00 | 3.87 | 8.87 | -7,748.87 | — |
| 2024-09-12 | 国电南瑞 （sh600406） | 买入 | 7,680.00 | 5.00 | 0.00 | 3.84 | 8.84 | -7,688.84 | — |
| 2024-09-27 | 浦发银行 （sh600000） | 卖出 | 1,998.00 | 5.00 | 1.00 | 1.00 | 7.00 | +1,991.00 | — |
| 2024-09-27 | 国电南瑞 （sh600406） | 卖出 | 2,618.00 | 5.00 | 1.31 | 1.31 | 7.62 | +2,610.38 | — |
| 2024-09-27 | 北大荒 （sh600598） | 卖出 | 2,778.00 | 5.00 | 1.39 | 1.39 | 7.78 | +2,770.22 | — |
| 2024-09-27 | 长江电力 （sh600900） | 卖出 | 2,923.00 | 5.00 | 1.46 | 1.46 | 7.92 | +2,915.08 | — |
| 2024-09-27 | 招商证券 （sh600999） | 卖出 | 3,392.00 | 5.00 | 1.70 | 1.70 | 8.40 | +3,383.60 | — |
| 2024-09-27 | 中国人保 （sh601319） | 卖出 | 2,708.00 | 5.00 | 1.35 | 1.35 | 7.70 | +2,700.30 | — |
| 2024-09-27 | 工商银行 （sh601398） | 卖出 | 1,875.00 | 5.00 | 0.94 | 0.94 | 6.88 | +1,868.12 | — |
| 2024-09-27 | 华泰证券 （sh601688） | 卖出 | 3,022.00 | 5.00 | 1.51 | 1.51 | 8.02 | +3,013.98 | — |
| 2024-09-27 | 建设银行 （sh601939） | 卖出 | 2,388.00 | 5.00 | 1.19 | 1.19 | 7.38 | +2,380.62 | — |
| 2024-09-27 | 中国银行 （sh601988） | 卖出 | 2,012.00 | 5.00 | 1.01 | 1.01 | 7.02 | +2,004.98 | — |
| 2024-10-08 | 浦发银行 （sh600000） | 卖出 | 3,264.00 | 5.00 | 1.63 | 1.63 | 8.26 | +3,255.74 | — |
| 2024-10-08 | 国电南瑞 （sh600406） | 卖出 | 3,044.00 | 5.00 | 1.52 | 1.52 | 8.04 | +3,035.96 | — |
| 2024-10-08 | 北大荒 （sh600598） | 卖出 | 3,266.00 | 5.00 | 1.63 | 1.63 | 8.26 | +3,257.74 | — |
| 2024-10-08 | 长江电力 （sh600900） | 卖出 | 3,201.00 | 5.00 | 1.60 | 1.60 | 8.20 | +3,192.80 | — |
| 2024-10-08 | 招商证券 （sh600999） | 卖出 | 2,138.00 | 5.00 | 1.07 | 1.07 | 7.14 | +2,130.86 | — |
| 2024-10-08 | 中国人保 （sh601319） | 卖出 | 3,272.00 | 5.00 | 1.64 | 1.64 | 8.28 | +3,263.72 | — |
| 2024-10-08 | 工商银行 （sh601398） | 卖出 | 1,950.00 | 5.00 | 0.97 | 0.98 | 6.95 | +1,943.05 | — |
| 2024-10-08 | 华泰证券 （sh601688） | 卖出 | 3,872.00 | 5.00 | 1.94 | 1.94 | 8.88 | +3,863.12 | — |
| 2024-10-08 | 建设银行 （sh601939） | 卖出 | 2,505.00 | 5.00 | 1.25 | 1.25 | 7.50 | +2,497.50 | — |
| 2024-10-08 | 中国银行 （sh601988） | 卖出 | 2,650.00 | 5.00 | 1.32 | 1.33 | 7.65 | +2,642.35 | — |
| 2024-10-21 | 浦发银行 （sh600000） | 卖出 | 4,072.00 | 5.00 | 2.03 | 2.04 | 9.07 | +4,062.93 | — |
| 2024-10-21 | 北大荒 （sh600598） | 卖出 | 2,836.00 | 5.00 | 1.42 | 1.42 | 7.84 | +2,828.16 | — |
| 2024-10-21 | 招商证券 （sh600999） | 卖出 | 3,940.00 | 5.00 | 1.97 | 1.97 | 8.94 | +3,931.06 | — |
| 2024-10-21 | 中国人保 （sh601319） | 卖出 | 5,117.00 | 5.00 | 2.56 | 2.56 | 10.12 | +5,106.88 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：annual_stability/volatility_budget_v1/run_v1/gross_cash/vol20_risk12/daily_nav.csv
日度 SHA-256：7d66aacff24052f333dea902e3c9eb6d2fc74cacc254dd203601b59d0820fc7e
持仓/选股来源：annual_stability/volatility_budget_v1/run_v1/gross_cash/vol20_risk12/holdings.csv
持仓/选股 SHA-256：aded145ebf31cb1cd526908bb952f757bb2b78f071ec64da320101a53a44a2e5
交易来源：annual_stability/volatility_budget_v1/run_v1/gross_cash/vol20_risk12/orders.csv
交易 SHA-256：b4a48049675e0e436b3c7f0678877aa4d7d30c0ccc93fbfd93e950b2eb955aec
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