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策略档案 / 冻结历史记录
波动预算 v1
run_v1/gross_cash/vol20_risk12/daily_nav.csv
区间收益+48.33%
区间年化+6.09%
最大回撤-12.44%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -1.62% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +6.12% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +2.40% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | +8.98% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +19.80% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +5.00% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | +1.21% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 10 只现金 ¥87,482.15
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 上港集团 （sh600018） | 1,200.0000 | — |
| 雅戈尔 （sh600177） | 800.0000 | — |
| 长江电力 （sh600900） | 200.0000 | — |
| 江苏银行 （sh600919） | 500.0000 | — |
| 北京银行 （sh601169） | 1,300.0000 | — |
| 交通银行 （sh601328） | 900.0000 | — |
| 京沪高铁 （sh601816） | 1,300.0000 | — |
| 成都银行 （sh601838） | 300.0000 | — |
| 平安银行 （sz000001） | 500.0000 | — |
| 格力电器 （sz000651） | 100.0000 | — |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 12 页
买入 356 笔 / ¥2,233,116.00卖出 503 笔 / ¥2,208,378.90佣金 ¥4,295.00印花税 ¥1,697.96滑点 ¥2,221.14
该归档保留了逐笔订单、数量和费用，但公司行动会改变持股数量，原档案没有跨事件可核验的成本批次。因此“已实现盈亏”和剩余成本明确标为不可用，不从订单或净值变化虚构收益。
| 成交日 | 标的 | 方向 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-10-23 | 兴业银行 （sh601166） | 卖出 | 6,316.00 | 5.00 | 3.16 | 3.16 | 11.32 | +6,304.68 | — |
| 2023-10-23 | 中集集团 （sz000039） | 卖出 | 6,530.00 | 5.00 | 3.26 | 3.27 | 11.53 | +6,518.47 | — |
| 2023-10-23 | 华能水电 （sh600025） | 买入 | 6,786.00 | 5.00 | 0.00 | 3.39 | 8.39 | -6,794.39 | — |
| 2023-10-23 | 沪农商行 （sh601825） | 买入 | 7,176.00 | 5.00 | 0.00 | 3.59 | 8.59 | -7,184.59 | — |
| 2023-10-23 | 电投能源 （sz002128） | 买入 | 6,820.00 | 5.00 | 0.00 | 3.41 | 8.41 | -6,828.41 | — |
| 2023-10-23 | 交通银行 （sh601328） | 买入 | 6,972.00 | 5.00 | 0.00 | 3.49 | 8.49 | -6,980.49 | — |
| 2023-11-20 | 雅戈尔 （sh600177） | 卖出 | 6,880.00 | 5.00 | 3.44 | 3.44 | 11.88 | +6,868.12 | — |
| 2023-11-20 | 沪农商行 （sh601825） | 卖出 | 6,888.00 | 5.00 | 3.44 | 3.44 | 11.88 | +6,876.12 | — |
| 2023-11-20 | 宁波港 （sh601018） | 买入 | 7,266.00 | 5.00 | 0.00 | 3.63 | 8.63 | -7,274.63 | — |
| 2023-11-20 | 工商银行 （sh601398） | 买入 | 7,170.00 | 5.00 | 0.00 | 3.59 | 8.59 | -7,178.59 | — |
| 2023-12-18 | 福耀玻璃 （sh600660） | 卖出 | 7,408.00 | 5.00 | 3.70 | 3.70 | 12.40 | +7,395.60 | — |
| 2023-12-18 | 上海银行 （sh601229） | 卖出 | 6,435.00 | 5.00 | 3.22 | 3.22 | 11.44 | +6,423.56 | — |
| 2023-12-18 | 双汇发展 （sz000895） | 卖出 | 7,587.00 | 5.00 | 3.79 | 3.79 | 12.58 | +7,574.42 | — |
| 2023-12-18 | 国泰海通 （sh601211） | 买入 | 7,460.00 | 5.00 | 0.00 | 3.73 | 8.73 | -7,468.73 | — |
| 2023-12-18 | 梅花生物 （sh600873） | 买入 | 6,629.00 | 5.00 | 0.00 | 3.31 | 8.31 | -6,637.31 | — |
| 2023-12-18 | 农业银行 （sh601288） | 买入 | 7,518.00 | 5.00 | 0.00 | 3.76 | 8.76 | -7,526.76 | — |
| 2024-01-16 | 南钢股份 （sh600282） | 卖出 | 7,040.00 | 5.00 | 3.52 | 3.52 | 12.04 | +7,027.96 | — |
| 2024-01-16 | 国泰海通 （sh601211） | 卖出 | 7,250.00 | 5.00 | 3.62 | 3.63 | 12.25 | +7,237.75 | — |
| 2024-01-16 | 农业银行 （sh601288） | 卖出 | 7,770.00 | 5.00 | 3.88 | 3.89 | 12.77 | +7,757.23 | — |
| 2024-01-16 | 交通银行 （sh601328） | 卖出 | 6,972.00 | 5.00 | 3.48 | 3.49 | 11.97 | +6,960.03 | — |
| 2024-01-16 | 工商银行 （sh601398） | 卖出 | 7,260.00 | 5.00 | 3.63 | 3.63 | 12.26 | +7,247.74 | — |
| 2024-01-16 | 大秦铁路 （sh601006） | 买入 | 7,390.00 | 5.00 | 0.00 | 3.70 | 8.70 | -7,398.70 | — |
| 2024-01-16 | 北京银行 （sh601169） | 买入 | 7,552.00 | 5.00 | 0.00 | 3.78 | 8.78 | -7,560.78 | — |
| 2024-01-16 | 苏农银行 （sh603323） | 买入 | 7,463.00 | 5.00 | 0.00 | 3.73 | 8.73 | -7,471.73 | — |
| 2024-01-16 | 双汇发展 （sz000895） | 买入 | 5,436.00 | 5.00 | 0.00 | 2.72 | 7.72 | -5,443.72 | — |
| 2024-01-16 | 沪农商行 （sh601825） | 买入 | 7,040.00 | 5.00 | 0.00 | 3.52 | 8.52 | -7,048.52 | — |
| 2024-02-07 | 华能水电 （sh600025） | 卖出 | 903.00 | 5.00 | 0.45 | 0.45 | 5.90 | +897.10 | — |
| 2024-02-07 | 梅花生物 （sh600873） | 卖出 | 1,028.00 | 5.00 | 0.51 | 0.51 | 6.02 | +1,021.98 | — |
| 2024-02-07 | 长江电力 （sh600900） | 卖出 | 2,479.00 | 5.00 | 1.24 | 1.24 | 7.48 | +2,471.52 | — |
| 2024-02-07 | 大秦铁路 （sh601006） | 卖出 | 1,502.00 | 5.00 | 0.75 | 0.75 | 6.50 | +1,495.50 | — |
| 2024-02-07 | 宁波港 （sh601018） | 卖出 | 1,050.00 | 5.00 | 0.52 | 0.53 | 6.05 | +1,043.95 | — |
| 2024-02-07 | 北京银行 （sh601169） | 卖出 | 1,020.00 | 5.00 | 0.51 | 0.51 | 6.02 | +1,013.98 | — |
| 2024-02-07 | 沪农商行 （sh601825） | 卖出 | 1,250.00 | 5.00 | 0.62 | 0.63 | 6.25 | +1,243.75 | — |
| 2024-02-07 | 苏农银行 （sh603323） | 卖出 | 852.00 | 5.00 | 0.43 | 0.43 | 5.86 | +846.14 | — |
| 2024-02-07 | 双汇发展 （sz000895） | 卖出 | 2,915.00 | 5.00 | 1.46 | 1.46 | 7.92 | +2,907.08 | — |
| 2024-02-07 | 电投能源 （sz002128） | 卖出 | 1,495.00 | 5.00 | 0.75 | 0.75 | 6.50 | +1,488.50 | — |
| 2024-02-21 | 宁波港 （sh601018） | 卖出 | 6,318.00 | 5.00 | 3.16 | 3.16 | 11.32 | +6,306.68 | — |
| 2024-02-21 | 沪农商行 （sh601825） | 卖出 | 5,715.00 | 5.00 | 2.86 | 2.86 | 10.72 | +5,704.28 | — |
| 2024-02-21 | 电投能源 （sz002128） | 卖出 | 6,436.00 | 5.00 | 3.22 | 3.22 | 11.44 | +6,424.56 | — |
| 2024-02-21 | 上海银行 （sh601229） | 买入 | 6,480.00 | 5.00 | 0.00 | 3.24 | 8.24 | -6,488.24 | — |
| 2024-02-21 | 浦发银行 （sh600000） | 买入 | 6,399.00 | 5.00 | 0.00 | 3.20 | 8.20 | -6,407.20 | — |
| 2024-02-21 | 工商银行 （sh601398） | 买入 | 6,408.00 | 5.00 | 0.00 | 3.20 | 8.20 | -6,416.20 | — |
| 2024-03-20 | 华能水电 （sh600025） | 卖出 | 7,504.00 | 5.00 | 3.75 | 3.75 | 12.50 | +7,491.50 | — |
| 2024-03-20 | 大秦铁路 （sh601006） | 卖出 | 5,816.00 | 5.00 | 2.91 | 2.91 | 10.82 | +5,805.18 | — |
| 2024-03-20 | 光大银行 （sh601818） | 买入 | 7,728.00 | 5.00 | 0.00 | 3.86 | 8.86 | -7,736.86 | — |
| 2024-03-20 | 上汽集团 （sh600104） | 买入 | 7,390.00 | 5.00 | 0.00 | 3.70 | 8.70 | -7,398.70 | — |
| 2024-04-19 | 梅花生物 （sh600873） | 卖出 | 6,390.00 | 5.00 | 3.19 | 3.20 | 11.39 | +6,378.61 | — |
| 2024-04-19 | 光大银行 （sh601818） | 卖出 | 7,608.00 | 5.00 | 3.80 | 3.80 | 12.60 | +7,595.40 | — |
| 2024-04-19 | 双汇发展 （sz000895） | 卖出 | 2,753.00 | 5.00 | 1.38 | 1.38 | 7.76 | +2,745.24 | — |
| 2024-04-19 | 大秦铁路 （sh601006） | 买入 | 7,560.00 | 5.00 | 0.00 | 3.78 | 8.78 | -7,568.78 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：annual_stability/volatility_budget_v1/run_v1/gross_cash/vol20_risk12/daily_nav.csv
日度 SHA-256：7d66aacff24052f333dea902e3c9eb6d2fc74cacc254dd203601b59d0820fc7e
持仓/选股来源：annual_stability/volatility_budget_v1/run_v1/gross_cash/vol20_risk12/holdings.csv
持仓/选股 SHA-256：aded145ebf31cb1cd526908bb952f757bb2b78f071ec64da320101a53a44a2e5
交易来源：annual_stability/volatility_budget_v1/run_v1/gross_cash/vol20_risk12/orders.csv
交易 SHA-256：b4a48049675e0e436b3c7f0678877aa4d7d30c0ccc93fbfd93e950b2eb955aec
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