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策略档案 / 冻结历史记录
波动预算 v1
run_v1/gross_cash/vol20_risk12/daily_nav.csv
区间收益+48.33%
区间年化+6.09%
最大回撤-12.44%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -1.62% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +6.12% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +2.40% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | +8.98% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +19.80% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +5.00% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | +1.21% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 10 只现金 ¥87,482.15
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 上港集团 （sh600018） | 1,200.0000 | — |
| 雅戈尔 （sh600177） | 800.0000 | — |
| 长江电力 （sh600900） | 200.0000 | — |
| 江苏银行 （sh600919） | 500.0000 | — |
| 北京银行 （sh601169） | 1,300.0000 | — |
| 交通银行 （sh601328） | 900.0000 | — |
| 京沪高铁 （sh601816） | 1,300.0000 | — |
| 成都银行 （sh601838） | 300.0000 | — |
| 平安银行 （sz000001） | 500.0000 | — |
| 格力电器 （sz000651） | 100.0000 | — |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 11 页
买入 356 笔 / ¥2,233,116.00卖出 503 笔 / ¥2,208,378.90佣金 ¥4,295.00印花税 ¥1,697.96滑点 ¥2,221.14
该归档保留了逐笔订单、数量和费用，但公司行动会改变持股数量，原档案没有跨事件可核验的成本批次。因此“已实现盈亏”和剩余成本明确标为不可用，不从订单或净值变化虚构收益。
| 成交日 | 标的 | 方向 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-03-23 | 中国石化 （sh600028） | 卖出 | 5,067.00 | 5.00 | 5.06 | 2.53 | 12.59 | +5,054.41 | — |
| 2023-03-23 | 渝农商行 （sh601077） | 买入 | 6,935.00 | 5.00 | 0.00 | 3.47 | 8.47 | -6,943.47 | — |
| 2023-04-21 | 浙江龙盛 （sh600352） | 卖出 | 7,462.00 | 5.00 | 7.46 | 3.73 | 16.19 | +7,445.81 | — |
| 2023-04-21 | 民生银行 （sh600016） | 买入 | 7,220.00 | 5.00 | 0.00 | 3.61 | 8.61 | -7,228.61 | — |
| 2023-05-24 | 民生银行 （sh600016） | 卖出 | 7,960.00 | 5.00 | 7.96 | 3.98 | 16.94 | +7,943.06 | — |
| 2023-05-24 | 渝农商行 （sh601077） | 卖出 | 7,676.00 | 5.00 | 7.67 | 3.84 | 16.51 | +7,659.49 | — |
| 2023-05-24 | 交通银行 （sh601328） | 卖出 | 5,740.00 | 5.00 | 5.74 | 2.87 | 13.61 | +5,726.39 | — |
| 2023-05-24 | 建设银行 （sh601939） | 卖出 | 7,812.00 | 5.00 | 7.81 | 3.91 | 16.72 | +7,795.28 | — |
| 2023-05-24 | 中国银行 （sh601988） | 卖出 | 6,432.00 | 5.00 | 6.43 | 3.22 | 14.65 | +6,417.35 | — |
| 2023-05-24 | 桂冠电力 （sh600236） | 买入 | 7,475.00 | 5.00 | 0.00 | 3.74 | 8.74 | -7,483.74 | — |
| 2023-05-24 | 沪农商行 （sh601825） | 买入 | 7,260.00 | 5.00 | 0.00 | 3.63 | 8.63 | -7,268.63 | — |
| 2023-05-24 | 重庆水务 （sh601158） | 买入 | 7,228.00 | 5.00 | 0.00 | 3.61 | 8.61 | -7,236.61 | — |
| 2023-05-24 | 中山公用 （sz000685） | 买入 | 6,948.00 | 5.00 | 0.00 | 3.47 | 8.47 | -6,956.47 | — |
| 2023-05-24 | 深圳燃气 （sh601139） | 买入 | 7,190.00 | 5.00 | 0.00 | 3.60 | 8.60 | -7,198.60 | — |
| 2023-06-21 | 桂冠电力 （sh600236） | 卖出 | 6,981.00 | 5.00 | 6.98 | 3.49 | 15.47 | +6,965.53 | — |
| 2023-06-21 | 深圳燃气 （sh601139） | 卖出 | 6,920.00 | 5.00 | 6.92 | 3.46 | 15.38 | +6,904.62 | — |
| 2023-06-21 | 重庆水务 （sh601158） | 卖出 | 6,773.00 | 5.00 | 6.77 | 3.39 | 15.16 | +6,757.84 | — |
| 2023-06-21 | 沪农商行 （sh601825） | 卖出 | 6,948.00 | 5.00 | 6.94 | 3.47 | 15.41 | +6,932.59 | — |
| 2023-06-21 | 贵阳银行 （sh601997） | 卖出 | 6,204.00 | 5.00 | 6.20 | 3.10 | 14.30 | +6,189.70 | — |
| 2023-06-21 | 万向钱潮 （sz000559） | 买入 | 6,968.00 | 5.00 | 0.00 | 3.48 | 8.48 | -6,976.48 | — |
| 2023-06-21 | 福耀玻璃 （sh600660） | 买入 | 6,898.00 | 5.00 | 0.00 | 3.45 | 8.45 | -6,906.45 | — |
| 2023-06-21 | 国泰海通 （sh601211） | 买入 | 7,360.00 | 5.00 | 0.00 | 3.68 | 8.68 | -7,368.68 | — |
| 2023-06-21 | 吉林敖东 （sz000623） | 买入 | 6,464.00 | 5.00 | 0.00 | 3.23 | 8.23 | -6,472.23 | — |
| 2023-06-21 | 长江电力 （sh600900） | 买入 | 6,660.00 | 5.00 | 0.00 | 3.33 | 8.33 | -6,668.33 | — |
| 2023-07-21 | 雅戈尔 （sh600177） | 卖出 | 7,227.00 | 5.00 | 7.22 | 3.61 | 15.83 | +7,211.17 | — |
| 2023-07-21 | 北京银行 （sh601169） | 卖出 | 5,082.00 | 5.00 | 5.08 | 2.54 | 12.62 | +5,069.38 | — |
| 2023-07-21 | 国泰海通 （sh601211） | 卖出 | 7,235.00 | 5.00 | 7.23 | 3.62 | 15.85 | +7,219.15 | — |
| 2023-07-21 | 北大荒 （sh600598） | 买入 | 7,000.00 | 5.00 | 0.00 | 3.50 | 8.50 | -7,008.50 | — |
| 2023-07-21 | 新集能源 （sh601918） | 买入 | 7,412.00 | 5.00 | 0.00 | 3.71 | 8.71 | -7,420.71 | — |
| 2023-07-21 | 江苏银行 （sh600919） | 买入 | 6,990.00 | 5.00 | 0.00 | 3.50 | 8.50 | -6,998.50 | — |
| 2023-08-18 | 长江电力 （sh600900） | 卖出 | 6,618.00 | 5.00 | 6.61 | 3.31 | 14.92 | +6,603.08 | — |
| 2023-08-18 | 江苏银行 （sh600919） | 卖出 | 7,100.00 | 5.00 | 7.10 | 3.55 | 15.65 | +7,084.35 | — |
| 2023-08-18 | 新集能源 （sh601918） | 卖出 | 7,174.00 | 5.00 | 7.17 | 3.59 | 15.76 | +7,158.24 | — |
| 2023-08-18 | 万向钱潮 （sz000559） | 卖出 | 6,903.00 | 5.00 | 6.90 | 3.45 | 15.35 | +6,887.65 | — |
| 2023-08-18 | 兴蓉环境 （sz000598） | 卖出 | 7,163.00 | 5.00 | 7.16 | 3.58 | 15.74 | +7,147.26 | — |
| 2023-08-18 | 吉林敖东 （sz000623） | 卖出 | 6,812.00 | 5.00 | 6.81 | 3.41 | 15.22 | +6,796.78 | — |
| 2023-08-18 | 中山公用 （sz000685） | 卖出 | 6,894.00 | 5.00 | 6.89 | 3.45 | 15.34 | +6,878.66 | — |
| 2023-08-18 | 浙江龙盛 （sh600352） | 买入 | 7,648.00 | 5.00 | 0.00 | 3.82 | 8.82 | -7,656.82 | — |
| 2023-08-18 | 双汇发展 （sz000895） | 买入 | 7,611.00 | 5.00 | 0.00 | 3.81 | 8.81 | -7,619.81 | — |
| 2023-08-18 | 中集集团 （sz000039） | 买入 | 7,270.00 | 5.00 | 0.00 | 3.64 | 8.64 | -7,278.64 | — |
| 2023-08-18 | 深圳机场 （sz000089） | 买入 | 7,280.00 | 5.00 | 0.00 | 3.64 | 8.64 | -7,288.64 | — |
| 2023-08-18 | 兴业银行 （sh601166） | 买入 | 6,396.00 | 5.00 | 0.00 | 3.20 | 8.20 | -6,404.20 | — |
| 2023-08-18 | 亚盛集团 （sh600108） | 买入 | 7,360.00 | 5.00 | 0.00 | 3.68 | 8.68 | -7,368.68 | — |
| 2023-08-18 | 雅戈尔 （sh600177） | 买入 | 6,980.00 | 5.00 | 0.00 | 3.49 | 8.49 | -6,988.49 | — |
| 2023-09-15 | 北大荒 （sh600598） | 卖出 | 6,725.00 | 5.00 | 3.36 | 3.36 | 11.72 | +6,713.28 | — |
| 2023-09-15 | 深圳机场 （sz000089） | 卖出 | 6,940.00 | 5.00 | 3.47 | 3.47 | 11.94 | +6,928.06 | — |
| 2023-09-15 | 长江电力 （sh600900） | 买入 | 6,807.00 | 5.00 | 0.00 | 3.40 | 8.40 | -6,815.40 | — |
| 2023-09-15 | 南钢股份 （sh600282） | 买入 | 7,460.00 | 5.00 | 0.00 | 3.73 | 8.73 | -7,468.73 | — |
| 2023-10-23 | 亚盛集团 （sh600108） | 卖出 | 6,808.00 | 5.00 | 3.40 | 3.40 | 11.80 | +6,796.20 | — |
| 2023-10-23 | 浙江龙盛 （sh600352） | 卖出 | 7,128.00 | 5.00 | 3.56 | 3.56 | 12.12 | +7,115.88 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：annual_stability/volatility_budget_v1/run_v1/gross_cash/vol20_risk12/daily_nav.csv
日度 SHA-256：7d66aacff24052f333dea902e3c9eb6d2fc74cacc254dd203601b59d0820fc7e
持仓/选股来源：annual_stability/volatility_budget_v1/run_v1/gross_cash/vol20_risk12/holdings.csv
持仓/选股 SHA-256：aded145ebf31cb1cd526908bb952f757bb2b78f071ec64da320101a53a44a2e5
交易来源：annual_stability/volatility_budget_v1/run_v1/gross_cash/vol20_risk12/orders.csv
交易 SHA-256：b4a48049675e0e436b3c7f0678877aa4d7d30c0ccc93fbfd93e950b2eb955aec
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