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策略档案 / 冻结历史记录
risk control
experiments/v3_twenty_45/holdout_daily_nav.csv
区间收益+7.14%
区间年化+4.22%
最大回撤-11.77%
日度记录407
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
正在读取归档曲线…
当前查看的是 留出段：源文件只覆盖 2025-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。查看同一实验的完整归档区间（2020-01-02 — 2026-09-04）→
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2025 | +7.54% | 2025-01-02 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -0.37% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 20 只现金 ¥61,205.07持仓市值 ¥45,804.74仓位 +42.80%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 永泰能源 （sh600157） | 1,400.0000 | 2,260.13 |
| 凌钢股份 （sh600231） | 1,300.0000 | 2,203.10 |
| 腾达建设 （sh600512） | 1,105.7288 | 2,151.07 |
| 栖霞建设 （sh600533） | 1,100.0000 | 2,096.05 |
| 安阳钢铁 （sh600569） | 1,100.0000 | 2,305.15 |
| 申华控股 （sh600653） | 1,200.0000 | 2,358.18 |
| 文投控股 （sh600715） | 1,500.0000 | 2,346.17 |
| 亚泰集团 （sh600881） | 1,300.0000 | 2,164.08 |
| 北辰实业 （sh601588） | 1,100.0000 | 2,063.03 |
| 全筑股份 （sh603030） | 1,100.0000 | 2,217.11 |
| 华侨城A （sz000069） | 1,200.0000 | 2,358.18 |
| 苏宁环球 （sz000718） | 1,200.0000 | 2,322.16 |
| 津滨发展 （sz000897） | 1,200.0000 | 2,370.18 |
| 鞍钢股份 （sz000898） | 1,200.0000 | 2,346.17 |
| 众泰汽车 （sz000980） | 1,300.0000 | 2,268.13 |
| 东方海洋 （sz002086） | 1,200.0000 | 2,298.15 |
| 华英农业 （sz002321） | 1,100.0000 | 2,316.16 |
| 金正大 （sz002470） | 1,200.0000 | 2,274.13 |
| 普邦股份 （sz002663） | 1,400.0000 | 2,246.12 |
| 郑州银行 （sz002936） | 1,300.0000 | 2,463.23 |
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 7 页
| 日期 | 原档案净值（元） |
|---|---|
| 2026-04-02 | 110,393.14 |
| 2026-04-03 | 109,445.14 |
| 2026-04-07 | 108,103.14 |
| 2026-04-08 | 109,502.14 |
| 2026-04-09 | 110,008.14 |
| 2026-04-10 | 109,477.09 |
| 2026-04-13 | 109,110.09 |
| 2026-04-14 | 109,983.09 |
| 2026-04-15 | 110,718.09 |
| 2026-04-16 | 109,278.09 |
| 2026-04-17 | 109,311.09 |
| 2026-04-20 | 108,971.09 |
| 2026-04-21 | 109,366.09 |
| 2026-04-22 | 108,877.09 |
| 2026-04-23 | 108,478.09 |
| 2026-04-24 | 107,940.18 |
| 2026-04-27 | 107,396.18 |
| 2026-04-28 | 107,762.79 |
| 2026-04-29 | 107,633.79 |
| 2026-04-30 | 108,587.79 |
| 2026-05-06 | 109,007.32 |
| 2026-05-07 | 109,311.32 |
| 2026-05-08 | 108,661.32 |
| 2026-05-11 | 109,266.73 |
| 2026-05-12 | 109,431.73 |
| 2026-05-13 | 108,695.58 |
| 2026-05-14 | 108,742.58 |
| 2026-05-15 | 107,491.58 |
| 2026-05-18 | 106,641.58 |
| 2026-05-19 | 106,638.58 |
| 2026-05-20 | 107,015.58 |
| 2026-05-21 | 106,197.58 |
| 2026-05-22 | 105,109.58 |
| 2026-05-25 | 105,655.58 |
| 2026-05-26 | 106,967.58 |
| 2026-05-27 | 106,466.96 |
| 2026-05-28 | 105,893.96 |
| 2026-05-29 | 106,634.96 |
| 2026-06-01 | 107,016.96 |
| 2026-06-02 | 108,145.96 |
| 2026-06-03 | 107,875.00 |
| 2026-06-04 | 107,207.00 |
| 2026-06-05 | 106,887.00 |
| 2026-06-08 | 106,947.00 |
| 2026-06-09 | 107,229.00 |
| 2026-06-10 | 105,685.37 |
| 2026-06-11 | 105,188.37 |
| 2026-06-12 | 104,898.37 |
| 2026-06-15 | 105,642.37 |
| 2026-06-16 | 105,370.37 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/risk_control/experiments/v3_twenty_45/holdout_daily_nav.csv
日度 SHA-256：81b8f853c0b7de86caf056fb4085780245c3753a972155795cc35ab54ce30f09
交易来源：optimization/risk_control/experiments/v3_twenty_45/holdout_trades.csv
交易 SHA-256：8afdf5ae6c4527800f2f54ad734690c8f43caa3b804b8f407d476ce440cb7e05
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