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策略档案 / 冻结历史记录
risk control
experiments/v3_twenty_45/holdout_daily_nav.csv
区间收益+7.14%
区间年化+4.22%
最大回撤-11.77%
日度记录407
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 留出段：源文件只覆盖 2025-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。查看同一实验的完整归档区间（2020-01-02 — 2026-09-04）→
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2025 | +7.54% | 2025-01-02 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -0.37% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 20 只现金 ¥61,205.07持仓市值 ¥45,804.74仓位 +42.80%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 永泰能源 （sh600157） | 1,400.0000 | 2,260.13 |
| 凌钢股份 （sh600231） | 1,300.0000 | 2,203.10 |
| 腾达建设 （sh600512） | 1,105.7288 | 2,151.07 |
| 栖霞建设 （sh600533） | 1,100.0000 | 2,096.05 |
| 安阳钢铁 （sh600569） | 1,100.0000 | 2,305.15 |
| 申华控股 （sh600653） | 1,200.0000 | 2,358.18 |
| 文投控股 （sh600715） | 1,500.0000 | 2,346.17 |
| 亚泰集团 （sh600881） | 1,300.0000 | 2,164.08 |
| 北辰实业 （sh601588） | 1,100.0000 | 2,063.03 |
| 全筑股份 （sh603030） | 1,100.0000 | 2,217.11 |
| 华侨城A （sz000069） | 1,200.0000 | 2,358.18 |
| 苏宁环球 （sz000718） | 1,200.0000 | 2,322.16 |
| 津滨发展 （sz000897） | 1,200.0000 | 2,370.18 |
| 鞍钢股份 （sz000898） | 1,200.0000 | 2,346.17 |
| 众泰汽车 （sz000980） | 1,300.0000 | 2,268.13 |
| 东方海洋 （sz002086） | 1,200.0000 | 2,298.15 |
| 华英农业 （sz002321） | 1,100.0000 | 2,316.16 |
| 金正大 （sz002470） | 1,200.0000 | 2,274.13 |
| 普邦股份 （sz002663） | 1,400.0000 | 2,246.12 |
| 郑州银行 （sz002936） | 1,300.0000 | 2,463.23 |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 4 页
买入 99 笔 / ¥221,270.00卖出 79 笔 / ¥183,659.31佣金 ¥890.00印花税 ¥91.78滑点 ¥202.46
已实现盈亏按冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 计算：卖出净额减去对应买入成本；核算包含佣金、印花税和滑点。它是回测模型的可复算收益，不是券商税务批次或未平仓浮盈。
| 成交日 | 信号日 | 标的 | 方向 | 模型单位 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | 2026-06-16 | 凌钢股份 （sh600231） | 卖出 | 1,200.0000 | 2,256.00 | 5.00 | 1.13 | 1.13 | 7.26 | +2,248.74 | -25.39 |
| 2026-06-17 | 2026-06-16 | 美邦服饰 （sz002269） | 卖出 | 1,400.0000 | 2,044.00 | 5.00 | 1.02 | 1.02 | 7.04 | +2,036.96 | -461.29 |
| 2026-06-17 | 2026-06-16 | 新里程 （sz002219） | 买入 | 1,100.0000 | 2,200.00 | 5.00 | 0.00 | 1.10 | 6.10 | -2,206.10 | — |
| 2026-06-17 | 2026-06-16 | 苏宁环球 （sz000718） | 买入 | 1,200.0000 | 2,316.00 | 5.00 | 0.00 | 1.16 | 6.16 | -2,322.16 | — |
| 2026-06-25 | 2026-06-24 | 酒钢宏兴 （sh600307） | 卖出 | 1,400.0000 | 2,016.00 | 5.00 | 1.01 | 1.01 | 7.02 | +2,008.98 | -111.07 |
| 2026-06-25 | 2026-06-24 | 辽港股份 （sh601880） | 卖出 | 1,429.5780 | 2,058.00 | 5.00 | 1.03 | 1.03 | 7.06 | +2,050.94 | -97.13 |
| 2026-06-25 | 2026-06-24 | 金隅集团 （sh601992） | 卖出 | 1,451.0945 | 1,932.00 | 5.00 | 0.97 | 0.97 | 6.93 | +1,925.07 | -335.06 |
| 2026-06-25 | 2026-06-24 | 供销大集 （sz000564） | 卖出 | 1,300.0000 | 1,859.00 | 5.00 | 0.93 | 0.93 | 6.86 | +1,852.14 | -598.08 |
| 2026-06-25 | 2026-06-24 | 凌钢股份 （sh600231） | 买入 | 1,300.0000 | 2,197.00 | 5.00 | 0.00 | 1.10 | 6.10 | -2,203.10 | — |
| 2026-06-25 | 2026-06-24 | 中公教育 （sz002607） | 买入 | 1,200.0000 | 2,232.00 | 5.00 | 0.00 | 1.12 | 6.12 | -2,238.12 | — |
| 2026-06-25 | 2026-06-24 | 中恒集团 （sh600252） | 买入 | 1,200.0000 | 2,268.00 | 5.00 | 0.00 | 1.13 | 6.13 | -2,274.13 | — |
| 2026-06-25 | 2026-06-24 | 腾达建设 （sh600512） | 买入 | 1,105.7288 | 2,145.00 | 5.00 | 0.00 | 1.07 | 6.07 | -2,151.07 | — |
| 2026-07-09 | 2026-07-08 | 文投控股 （sh600715） | 卖出 | 1,200.0000 | 1,788.00 | 5.00 | 0.89 | 0.89 | 6.79 | +1,781.21 | -504.93 |
| 2026-07-09 | 2026-07-08 | 亚泰集团 （sh600881） | 卖出 | 1,400.0000 | 2,030.00 | 5.00 | 1.01 | 1.02 | 7.03 | +2,022.97 | -209.14 |
| 2026-07-09 | 2026-07-08 | 普邦股份 （sz002663） | 卖出 | 1,300.0000 | 1,859.00 | 5.00 | 0.93 | 0.93 | 6.86 | +1,852.14 | -442.00 |
| 2026-07-09 | 2026-07-08 | 众泰汽车 （sz000980） | 买入 | 1,300.0000 | 2,262.00 | 5.00 | 0.00 | 1.13 | 6.13 | -2,268.13 | — |
| 2026-07-09 | 2026-07-08 | 金正大 （sz002470） | 买入 | 1,200.0000 | 2,268.00 | 5.00 | 0.00 | 1.13 | 6.13 | -2,274.13 | — |
| 2026-07-09 | 2026-07-08 | 栖霞建设 （sh600533） | 买入 | 1,100.0000 | 2,090.00 | 5.00 | 0.00 | 1.04 | 6.04 | -2,096.05 | — |
| 2026-07-23 | 2026-07-22 | 中恒集团 （sh600252） | 卖出 | 1,200.0000 | 2,580.00 | 5.00 | 1.29 | 1.29 | 7.58 | +2,572.42 | +298.29 |
| 2026-07-23 | 2026-07-22 | 亚泰集团 （sh600881） | 买入 | 1,300.0000 | 2,158.00 | 5.00 | 0.00 | 1.08 | 6.08 | -2,164.08 | — |
| 2026-08-06 | 2026-08-05 | 中公教育 （sz002607） | 卖出 | 1,200.0000 | 2,772.00 | 5.00 | 1.39 | 1.39 | 7.77 | +2,764.23 | +526.11 |
| 2026-08-06 | 2026-08-05 | 普邦股份 （sz002663） | 买入 | 1,400.0000 | 2,240.00 | 5.00 | 0.00 | 1.12 | 6.12 | -2,246.12 | — |
| 2026-08-13 | 2026-08-12 | 荣安地产 （sz000517） | 卖出 | 1,200.0000 | 2,772.00 | 5.00 | 1.39 | 1.39 | 7.77 | +2,764.23 | +634.17 |
| 2026-08-13 | 2026-08-12 | 美邦服饰 （sz002269） | 买入 | 1,500.0000 | 2,280.00 | 5.00 | 0.00 | 1.14 | 6.14 | -2,286.14 | — |
| 2026-08-20 | 2026-08-19 | 新里程 （sz002219） | 卖出 | 1,100.0000 | 2,607.00 | 5.00 | 1.30 | 1.30 | 7.61 | +2,599.39 | +393.29 |
| 2026-08-20 | 2026-08-19 | 美邦服饰 （sz002269） | 卖出 | 1,500.0000 | 2,130.00 | 5.00 | 1.06 | 1.06 | 7.13 | +2,122.87 | -163.27 |
| 2026-08-20 | 2026-08-19 | 文投控股 （sh600715） | 买入 | 1,500.0000 | 2,340.00 | 5.00 | 0.00 | 1.17 | 6.17 | -2,346.17 | — |
| 2026-08-20 | 2026-08-19 | 全筑股份 （sh603030） | 买入 | 1,100.0000 | 2,211.00 | 5.00 | 0.00 | 1.11 | 6.11 | -2,217.11 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/risk_control/experiments/v3_twenty_45/holdout_daily_nav.csv
日度 SHA-256：81b8f853c0b7de86caf056fb4085780245c3753a972155795cc35ab54ce30f09
交易来源：optimization/risk_control/experiments/v3_twenty_45/holdout_trades.csv
交易 SHA-256：8afdf5ae6c4527800f2f54ad734690c8f43caa3b804b8f407d476ce440cb7e05
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