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策略档案 / 冻结历史记录
risk control
experiments/v3_twenty_45/holdout_daily_nav.csv
区间收益+7.14%
区间年化+4.22%
最大回撤-11.77%
日度记录407
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 留出段：源文件只覆盖 2025-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。查看同一实验的完整归档区间（2020-01-02 — 2026-09-04）→
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2025 | +7.54% | 2025-01-02 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -0.37% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 20 只现金 ¥61,205.07持仓市值 ¥45,804.74仓位 +42.80%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 永泰能源 （sh600157） | 1,400.0000 | 2,260.13 |
| 凌钢股份 （sh600231） | 1,300.0000 | 2,203.10 |
| 腾达建设 （sh600512） | 1,105.7288 | 2,151.07 |
| 栖霞建设 （sh600533） | 1,100.0000 | 2,096.05 |
| 安阳钢铁 （sh600569） | 1,100.0000 | 2,305.15 |
| 申华控股 （sh600653） | 1,200.0000 | 2,358.18 |
| 文投控股 （sh600715） | 1,500.0000 | 2,346.17 |
| 亚泰集团 （sh600881） | 1,300.0000 | 2,164.08 |
| 北辰实业 （sh601588） | 1,100.0000 | 2,063.03 |
| 全筑股份 （sh603030） | 1,100.0000 | 2,217.11 |
| 华侨城A （sz000069） | 1,200.0000 | 2,358.18 |
| 苏宁环球 （sz000718） | 1,200.0000 | 2,322.16 |
| 津滨发展 （sz000897） | 1,200.0000 | 2,370.18 |
| 鞍钢股份 （sz000898） | 1,200.0000 | 2,346.17 |
| 众泰汽车 （sz000980） | 1,300.0000 | 2,268.13 |
| 东方海洋 （sz002086） | 1,200.0000 | 2,298.15 |
| 华英农业 （sz002321） | 1,100.0000 | 2,316.16 |
| 金正大 （sz002470） | 1,200.0000 | 2,274.13 |
| 普邦股份 （sz002663） | 1,400.0000 | 2,246.12 |
| 郑州银行 （sz002936） | 1,300.0000 | 2,463.23 |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 3 页
买入 99 笔 / ¥221,270.00卖出 79 笔 / ¥183,659.31佣金 ¥890.00印花税 ¥91.78滑点 ¥202.46
已实现盈亏按冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 计算：卖出净额减去对应买入成本；核算包含佣金、印花税和滑点。它是回测模型的可复算收益，不是券商税务批次或未平仓浮盈。
| 成交日 | 信号日 | 标的 | 方向 | 模型单位 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-28 | 2026-01-27 | 重庆钢铁 （sh601005） | 买入 | 1,600.0000 | 2,432.00 | 5.00 | 0.00 | 1.22 | 6.22 | -2,438.22 | — |
| 2026-01-28 | 2026-01-27 | 山东钢铁 （sh600022） | 买入 | 1,500.0000 | 2,445.00 | 5.00 | 0.00 | 1.22 | 6.22 | -2,451.22 | — |
| 2026-02-04 | 2026-02-03 | 重庆钢铁 （sh601005） | 卖出 | 1,600.0000 | 2,336.00 | 5.00 | 1.17 | 1.17 | 7.34 | +2,328.66 | -109.55 |
| 2026-02-04 | 2026-02-03 | *ST华幸 （sh600340） | 买入 | 1,500.0000 | 2,370.00 | 5.00 | 0.00 | 1.19 | 6.19 | -2,376.18 | — |
| 2026-02-26 | 2026-02-25 | 金正大 （sz002470） | 卖出 | 1,100.0000 | 3,102.00 | 5.00 | 1.55 | 1.55 | 8.10 | +3,093.90 | +920.82 |
| 2026-02-26 | 2026-02-25 | 重庆钢铁 （sh601005） | 买入 | 1,500.0000 | 2,415.00 | 5.00 | 0.00 | 1.21 | 6.21 | -2,421.21 | — |
| 2026-03-19 | 2026-03-18 | *ST雅博 （sz002323） | 卖出 | 1,300.0000 | 3,939.00 | 5.00 | 1.97 | 1.97 | 8.94 | +3,930.06 | +1,792.00 |
| 2026-03-19 | 2026-03-18 | 美邦服饰 （sz002269） | 买入 | 1,400.0000 | 2,492.00 | 5.00 | 0.00 | 1.25 | 6.25 | -2,498.25 | — |
| 2026-03-26 | 2026-03-25 | 海航控股 （sh600221） | 卖出 | 1,500.0000 | 2,205.00 | 5.00 | 1.10 | 1.10 | 7.20 | +2,197.80 | -88.34 |
| 2026-03-26 | 2026-03-25 | *ST华幸 （sh600340） | 卖出 | 1,500.0000 | 2,190.00 | 5.00 | 1.09 | 1.09 | 7.19 | +2,182.81 | -193.37 |
| 2026-03-26 | 2026-03-25 | 重庆钢铁 （sh601005） | 卖出 | 1,500.0000 | 2,190.00 | 5.00 | 1.09 | 1.09 | 7.19 | +2,182.81 | -238.40 |
| 2026-03-26 | 2026-03-25 | 荣盛发展 （sz002146） | 卖出 | 1,400.0000 | 2,058.00 | 5.00 | 1.03 | 1.03 | 7.06 | +2,050.94 | -223.19 |
| 2026-03-26 | 2026-03-25 | 康美药业 （sh600518） | 买入 | 1,400.0000 | 2,478.00 | 5.00 | 0.00 | 1.24 | 6.24 | -2,484.24 | — |
| 2026-03-26 | 2026-03-25 | *ST利源 （sz002501） | 买入 | 1,300.0000 | 2,418.00 | 5.00 | 0.00 | 1.21 | 6.21 | -2,424.21 | — |
| 2026-03-26 | 2026-03-25 | 郑州银行 （sz002936） | 买入 | 1,300.0000 | 2,457.00 | 5.00 | 0.00 | 1.23 | 6.23 | -2,463.23 | — |
| 2026-03-26 | 2026-03-25 | *ST皇庭 （sz000056） | 买入 | 1,200.0000 | 2,316.00 | 5.00 | 0.00 | 1.16 | 6.16 | -2,322.16 | — |
| 2026-04-10 | 2026-04-09 | 绿地控股 （sh600606） | 卖出 | 1,200.0000 | 1,752.00 | 5.00 | 0.88 | 0.88 | 6.75 | +1,745.25 | -348.80 |
| 2026-04-10 | 2026-04-09 | 普邦股份 （sz002663） | 卖出 | 1,200.0000 | 2,880.00 | 5.00 | 1.44 | 1.44 | 7.88 | +2,872.12 | +730.05 |
| 2026-04-10 | 2026-04-09 | *ST国中 （sh600187） | 买入 | 1,300.0000 | 2,405.00 | 5.00 | 0.00 | 1.20 | 6.20 | -2,411.20 | — |
| 2026-04-10 | 2026-04-09 | 供销大集 （sz000564） | 买入 | 1,300.0000 | 2,444.00 | 5.00 | 0.00 | 1.22 | 6.22 | -2,450.22 | — |
| 2026-04-24 | 2026-04-23 | 山东钢铁 （sh600022） | 卖出 | 1,500.0000 | 2,190.00 | 5.00 | 1.09 | 1.09 | 7.19 | +2,182.81 | -268.41 |
| 2026-04-24 | 2026-04-23 | 山鹰国际 （sh600567） | 卖出 | 1,100.0000 | 1,639.00 | 5.00 | 0.82 | 0.82 | 6.64 | +1,632.36 | -518.71 |
| 2026-04-24 | 2026-04-23 | 亚泰集团 （sh600881） | 卖出 | 1,200.0000 | 1,728.00 | 5.00 | 0.86 | 0.86 | 6.73 | +1,721.27 | -456.81 |
| 2026-04-24 | 2026-04-23 | *ST启环 （sz000826） | 买入 | 1,300.0000 | 2,405.00 | 5.00 | 0.00 | 1.20 | 6.20 | -2,411.20 | — |
| 2026-04-24 | 2026-04-23 | 东方海洋 （sz002086） | 买入 | 1,200.0000 | 2,292.00 | 5.00 | 0.00 | 1.15 | 6.15 | -2,298.15 | — |
| 2026-04-28 | 2026-04-27 | *ST皇庭 （sz000056） | 卖出 | 1,200.0000 | 2,400.00 | 5.00 | 1.20 | 1.20 | 7.40 | +2,392.60 | +70.44 |
| 2026-05-06 | 2026-04-30 | *ST国中 （sh600187） | 卖出 | 1,300.0000 | 2,275.00 | 5.00 | 1.14 | 1.14 | 7.27 | +2,267.73 | -143.48 |
| 2026-05-06 | 2026-04-30 | *ST启环 （sz000826） | 卖出 | 1,300.0000 | 2,496.00 | 5.00 | 1.25 | 1.25 | 7.50 | +2,488.50 | +77.30 |
| 2026-05-06 | 2026-04-30 | 海航控股 （sh600221） | 买入 | 1,600.0000 | 2,416.00 | 5.00 | 0.00 | 1.21 | 6.21 | -2,422.21 | — |
| 2026-05-06 | 2026-04-30 | 亚泰集团 （sh600881） | 买入 | 1,500.0000 | 2,370.00 | 5.00 | 0.00 | 1.19 | 6.19 | -2,376.18 | — |
| 2026-05-06 | 2026-04-30 | 绿地控股 （sh600606） | 买入 | 1,500.0000 | 2,310.00 | 5.00 | 0.00 | 1.16 | 6.16 | -2,316.16 | — |
| 2026-05-06 | 2026-04-30 | 安阳钢铁 （sh600569） | 买入 | 1,100.0000 | 2,299.00 | 5.00 | 0.00 | 1.15 | 6.15 | -2,305.15 | — |
| 2026-05-11 | 2026-05-08 | *ST利源 （sz002501） | 卖出 | 1,300.0000 | 1,586.00 | 5.00 | 0.79 | 0.79 | 6.59 | +1,579.41 | -844.79 |
| 2026-05-13 | 2026-05-12 | 华英农业 （sz002321） | 买入 | 1,100.0000 | 2,310.00 | 5.00 | 0.00 | 1.16 | 6.16 | -2,316.16 | — |
| 2026-05-27 | 2026-05-26 | 绿地控股 （sh600606） | 卖出 | 1,500.0000 | 2,115.00 | 5.00 | 1.06 | 1.06 | 7.11 | +2,107.89 | -208.27 |
| 2026-05-27 | 2026-05-26 | 亚泰集团 （sh600881） | 卖出 | 1,500.0000 | 2,235.00 | 5.00 | 1.12 | 1.12 | 7.23 | +2,227.77 | -148.42 |
| 2026-05-27 | 2026-05-26 | 华联股份 （sz000882） | 卖出 | 1,200.0000 | 1,776.00 | 5.00 | 0.89 | 0.89 | 6.78 | +1,769.22 | -600.96 |
| 2026-05-27 | 2026-05-26 | 文投控股 （sh600715） | 买入 | 1,200.0000 | 2,280.00 | 5.00 | 0.00 | 1.14 | 6.14 | -2,286.14 | — |
| 2026-05-27 | 2026-05-26 | 华侨城A （sz000069） | 买入 | 1,200.0000 | 2,352.00 | 5.00 | 0.00 | 1.18 | 6.18 | -2,358.18 | — |
| 2026-05-27 | 2026-05-26 | 津滨发展 （sz000897） | 买入 | 1,200.0000 | 2,364.00 | 5.00 | 0.00 | 1.18 | 6.18 | -2,370.18 | — |
| 2026-06-03 | 2026-06-02 | 香江控股 （sh600162） | 卖出 | 1,200.0000 | 3,816.00 | 5.00 | 1.91 | 1.91 | 8.82 | +3,807.18 | +1,425.00 |
| 2026-06-03 | 2026-06-02 | 华联股份 （sz000882） | 买入 | 1,500.0000 | 2,280.00 | 5.00 | 0.00 | 1.14 | 6.14 | -2,286.14 | — |
| 2026-06-10 | 2026-06-09 | 海航控股 （sh600221） | 卖出 | 1,600.0000 | 2,320.00 | 5.00 | 1.16 | 1.16 | 7.32 | +2,312.68 | -109.53 |
| 2026-06-10 | 2026-06-09 | 康美药业 （sh600518） | 卖出 | 1,400.0000 | 1,946.00 | 5.00 | 0.97 | 0.97 | 6.95 | +1,939.05 | -545.18 |
| 2026-06-10 | 2026-06-09 | 华联股份 （sz000882） | 卖出 | 1,500.0000 | 2,130.00 | 5.00 | 1.06 | 1.06 | 7.13 | +2,122.87 | -163.27 |
| 2026-06-10 | 2026-06-09 | 广田集团 （sz002482） | 卖出 | 1,200.0000 | 1,680.00 | 5.00 | 0.84 | 0.84 | 6.68 | +1,673.32 | -444.74 |
| 2026-06-10 | 2026-06-09 | 亚泰集团 （sh600881） | 买入 | 1,400.0000 | 2,226.00 | 5.00 | 0.00 | 1.11 | 6.11 | -2,232.11 | — |
| 2026-06-10 | 2026-06-09 | 普邦股份 （sz002663） | 买入 | 1,300.0000 | 2,288.00 | 5.00 | 0.00 | 1.14 | 6.14 | -2,294.14 | — |
| 2026-06-10 | 2026-06-09 | 凌钢股份 （sh600231） | 买入 | 1,200.0000 | 2,268.00 | 5.00 | 0.00 | 1.13 | 6.13 | -2,274.13 | — |
| 2026-06-10 | 2026-06-09 | 鞍钢股份 （sz000898） | 买入 | 1,200.0000 | 2,340.00 | 5.00 | 0.00 | 1.17 | 6.17 | -2,346.17 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/risk_control/experiments/v3_twenty_45/holdout_daily_nav.csv
日度 SHA-256：81b8f853c0b7de86caf056fb4085780245c3753a972155795cc35ab54ce30f09
交易来源：optimization/risk_control/experiments/v3_twenty_45/holdout_trades.csv
交易 SHA-256：8afdf5ae6c4527800f2f54ad734690c8f43caa3b804b8f407d476ce440cb7e05
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