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策略档案 / 冻结历史记录
risk control
experiments/v3_twenty_45/holdout_daily_nav.csv
区间收益+7.14%
区间年化+4.22%
最大回撤-11.77%
日度记录407
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 留出段：源文件只覆盖 2025-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。查看同一实验的完整归档区间（2020-01-02 — 2026-09-04）→
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2025 | +7.54% | 2025-01-02 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -0.37% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 20 只现金 ¥61,205.07持仓市值 ¥45,804.74仓位 +42.80%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 永泰能源 （sh600157） | 1,400.0000 | 2,260.13 |
| 凌钢股份 （sh600231） | 1,300.0000 | 2,203.10 |
| 腾达建设 （sh600512） | 1,105.7288 | 2,151.07 |
| 栖霞建设 （sh600533） | 1,100.0000 | 2,096.05 |
| 安阳钢铁 （sh600569） | 1,100.0000 | 2,305.15 |
| 申华控股 （sh600653） | 1,200.0000 | 2,358.18 |
| 文投控股 （sh600715） | 1,500.0000 | 2,346.17 |
| 亚泰集团 （sh600881） | 1,300.0000 | 2,164.08 |
| 北辰实业 （sh601588） | 1,100.0000 | 2,063.03 |
| 全筑股份 （sh603030） | 1,100.0000 | 2,217.11 |
| 华侨城A （sz000069） | 1,200.0000 | 2,358.18 |
| 苏宁环球 （sz000718） | 1,200.0000 | 2,322.16 |
| 津滨发展 （sz000897） | 1,200.0000 | 2,370.18 |
| 鞍钢股份 （sz000898） | 1,200.0000 | 2,346.17 |
| 众泰汽车 （sz000980） | 1,300.0000 | 2,268.13 |
| 东方海洋 （sz002086） | 1,200.0000 | 2,298.15 |
| 华英农业 （sz002321） | 1,100.0000 | 2,316.16 |
| 金正大 （sz002470） | 1,200.0000 | 2,274.13 |
| 普邦股份 （sz002663） | 1,400.0000 | 2,246.12 |
| 郑州银行 （sz002936） | 1,300.0000 | 2,463.23 |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 2 页
买入 99 笔 / ¥221,270.00卖出 79 笔 / ¥183,659.31佣金 ¥890.00印花税 ¥91.78滑点 ¥202.46
已实现盈亏按冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 计算：卖出净额减去对应买入成本；核算包含佣金、印花税和滑点。它是回测模型的可复算收益，不是券商税务批次或未平仓浮盈。
| 成交日 | 信号日 | 标的 | 方向 | 模型单位 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-13 | 2025-06-12 | 山子高科 （sz000981） | 卖出 | 1,200.0000 | 2,760.00 | 5.00 | 1.38 | 1.38 | 7.76 | +2,752.24 | +646.19 |
| 2025-06-13 | 2025-06-12 | *ST雅博 （sz002323） | 买入 | 1,400.0000 | 2,198.00 | 5.00 | 0.00 | 1.10 | 6.10 | -2,204.10 | — |
| 2025-06-20 | 2025-06-19 | 金隅集团 （sh601992） | 卖出 | 1,283.6613 | 1,776.00 | 5.00 | 0.89 | 0.89 | 6.78 | +1,769.22 | -372.84 |
| 2025-06-20 | 2025-06-19 | *ST雅博 （sz002323） | 卖出 | 1,400.0000 | 2,100.00 | 5.00 | 1.05 | 1.05 | 7.10 | +2,092.90 | -111.20 |
| 2025-06-20 | 2025-06-19 | 盈新发展 （sz000620） | 买入 | 1,300.0000 | 2,041.00 | 5.00 | 0.00 | 1.02 | 6.02 | -2,047.02 | — |
| 2025-06-20 | 2025-06-19 | 荣安地产 （sz000517） | 买入 | 1,200.0000 | 2,124.00 | 5.00 | 0.00 | 1.06 | 6.06 | -2,130.06 | — |
| 2025-07-11 | 2025-07-10 | 华远控股 （sh600743） | 卖出 | 1,200.0000 | 2,820.00 | 5.00 | 1.41 | 1.41 | 7.82 | +2,812.18 | +754.15 |
| 2025-07-11 | 2025-07-10 | 荣盛发展 （sz002146） | 买入 | 1,300.0000 | 1,950.00 | 5.00 | 0.00 | 0.97 | 5.97 | -1,955.97 | — |
| 2025-07-18 | 2025-07-17 | 荣盛发展 （sz002146） | 卖出 | 1,300.0000 | 1,833.00 | 5.00 | 0.92 | 0.92 | 6.83 | +1,826.17 | -129.81 |
| 2025-07-18 | 2025-07-17 | 酒钢宏兴 （sh600307） | 买入 | 1,400.0000 | 2,114.00 | 5.00 | 0.00 | 1.06 | 6.06 | -2,120.06 | — |
| 2025-07-25 | 2025-07-24 | 包钢股份 （sh600010） | 卖出 | 1,200.0000 | 3,108.00 | 5.00 | 1.55 | 1.55 | 8.11 | +3,099.89 | +861.78 |
| 2025-07-25 | 2025-07-24 | 安泰集团 （sh600408） | 卖出 | 1,200.0000 | 2,868.00 | 5.00 | 1.43 | 1.43 | 7.87 | +2,860.13 | +682.05 |
| 2025-07-25 | 2025-07-24 | 安阳钢铁 （sh600569） | 卖出 | 1,100.0000 | 2,717.00 | 5.00 | 1.36 | 1.36 | 7.72 | +2,709.28 | +646.26 |
| 2025-07-25 | 2025-07-24 | 荣盛发展 （sz002146） | 买入 | 1,500.0000 | 2,250.00 | 5.00 | 0.00 | 1.12 | 6.12 | -2,256.12 | — |
| 2025-07-25 | 2025-07-24 | 永泰能源 （sh600157） | 买入 | 1,500.0000 | 2,310.00 | 5.00 | 0.00 | 1.16 | 6.16 | -2,316.16 | — |
| 2025-07-25 | 2025-07-24 | 山东钢铁 （sh600022） | 买入 | 1,400.0000 | 2,226.00 | 5.00 | 0.00 | 1.11 | 6.11 | -2,232.11 | — |
| 2025-08-01 | 2025-07-31 | 永泰能源 （sh600157） | 卖出 | 1,500.0000 | 2,145.00 | 5.00 | 1.07 | 1.07 | 7.14 | +2,137.86 | -178.30 |
| 2025-08-01 | 2025-07-31 | 荣盛发展 （sz002146） | 卖出 | 1,500.0000 | 2,115.00 | 5.00 | 1.06 | 1.06 | 7.11 | +2,107.89 | -148.24 |
| 2025-08-01 | 2025-07-31 | 辽港股份 （sh601880） | 买入 | 1,429.5780 | 2,142.00 | 5.00 | 0.00 | 1.07 | 6.07 | -2,148.07 | — |
| 2025-08-01 | 2025-07-31 | 重庆钢铁 （sh601005） | 买入 | 1,400.0000 | 2,156.00 | 5.00 | 0.00 | 1.08 | 6.08 | -2,162.08 | — |
| 2025-08-08 | 2025-08-07 | 吉视传媒 （sh601929） | 卖出 | 1,100.0000 | 2,794.00 | 5.00 | 1.40 | 1.40 | 7.79 | +2,786.21 | +723.18 |
| 2025-08-08 | 2025-08-07 | 海航控股 （sh600221） | 买入 | 1,500.0000 | 2,265.00 | 5.00 | 0.00 | 1.13 | 6.13 | -2,271.13 | — |
| 2025-08-15 | 2025-08-14 | 山东钢铁 （sh600022） | 卖出 | 1,400.0000 | 2,072.00 | 5.00 | 1.04 | 1.04 | 7.07 | +2,064.93 | -167.18 |
| 2025-08-15 | 2025-08-14 | 海航控股 （sh600221） | 卖出 | 1,500.0000 | 2,220.00 | 5.00 | 1.11 | 1.11 | 7.22 | +2,212.78 | -58.35 |
| 2025-08-15 | 2025-08-14 | 重庆钢铁 （sh601005） | 卖出 | 1,400.0000 | 2,072.00 | 5.00 | 1.04 | 1.04 | 7.07 | +2,064.93 | -97.15 |
| 2025-08-15 | 2025-08-14 | 金隅集团 （sh601992） | 买入 | 1,451.0945 | 2,254.00 | 5.00 | 0.00 | 1.13 | 6.13 | -2,260.13 | — |
| 2025-08-15 | 2025-08-14 | *ST雅博 （sz002323） | 买入 | 1,300.0000 | 2,132.00 | 5.00 | 0.00 | 1.07 | 6.07 | -2,138.07 | — |
| 2025-08-15 | 2025-08-14 | 广田集团 （sz002482） | 买入 | 1,200.0000 | 2,112.00 | 5.00 | 0.00 | 1.06 | 6.06 | -2,118.06 | — |
| 2025-09-05 | 2025-09-04 | 美邦服饰 （sz002269） | 卖出 | 1,200.0000 | 3,120.00 | 5.00 | 1.56 | 1.56 | 8.12 | +3,111.88 | +1,053.85 |
| 2025-09-05 | 2025-09-04 | 海航控股 （sh600221） | 买入 | 1,500.0000 | 2,280.00 | 5.00 | 0.00 | 1.14 | 6.14 | -2,286.14 | — |
| 2025-09-19 | 2025-09-18 | 香江控股 （sh600162） | 卖出 | 1,106.5085 | 3,507.63 | 5.00 | 1.75 | 1.75 | 8.51 | +3,499.13 | +1,381.07 |
| 2025-09-19 | 2025-09-18 | ST美克 （sh600337） | 卖出 | 1,206.8185 | 3,306.68 | 5.00 | 1.65 | 1.65 | 8.31 | +3,298.38 | +1,072.27 |
| 2025-09-19 | 2025-09-18 | 重庆钢铁 （sh601005） | 买入 | 1,500.0000 | 2,370.00 | 5.00 | 0.00 | 1.19 | 6.19 | -2,376.18 | — |
| 2025-09-19 | 2025-09-18 | 山东钢铁 （sh600022） | 买入 | 1,500.0000 | 2,400.00 | 5.00 | 0.00 | 1.20 | 6.20 | -2,406.20 | — |
| 2025-09-26 | 2025-09-25 | 山东钢铁 （sh600022） | 卖出 | 1,500.0000 | 2,220.00 | 5.00 | 1.11 | 1.11 | 7.22 | +2,212.78 | -193.42 |
| 2025-09-26 | 2025-09-25 | 重庆钢铁 （sh601005） | 卖出 | 1,500.0000 | 2,175.00 | 5.00 | 1.09 | 1.09 | 7.17 | +2,167.83 | -208.36 |
| 2025-09-26 | 2025-09-25 | 永泰能源 （sh600157） | 买入 | 1,400.0000 | 2,254.00 | 5.00 | 0.00 | 1.13 | 6.13 | -2,260.13 | — |
| 2025-09-26 | 2025-09-25 | 荣盛发展 （sz002146） | 买入 | 1,400.0000 | 2,268.00 | 5.00 | 0.00 | 1.13 | 6.13 | -2,274.13 | — |
| 2025-10-27 | 2025-10-24 | 盈新发展 （sz000620） | 卖出 | 1,300.0000 | 3,770.00 | 5.00 | 1.88 | 1.89 | 8.77 | +3,761.23 | +1,714.21 |
| 2025-10-27 | 2025-10-24 | 重庆钢铁 （sh601005） | 买入 | 1,600.0000 | 2,432.00 | 5.00 | 0.00 | 1.22 | 6.22 | -2,438.22 | — |
| 2025-11-03 | 2025-10-31 | *ST启环 （sz000826） | 卖出 | 1,100.0000 | 2,695.00 | 5.00 | 1.35 | 1.35 | 7.69 | +2,687.31 | +646.29 |
| 2025-11-03 | 2025-10-31 | 山东钢铁 （sh600022） | 买入 | 1,500.0000 | 2,430.00 | 5.00 | 0.00 | 1.22 | 6.21 | -2,436.22 | — |
| 2025-11-10 | 2025-11-07 | *ST三房 （sh600370） | 卖出 | 1,200.0000 | 3,024.00 | 5.00 | 1.51 | 1.51 | 8.02 | +3,015.98 | +825.88 |
| 2025-11-10 | 2025-11-07 | 华联股份 （sz000882） | 买入 | 1,200.0000 | 2,364.00 | 5.00 | 0.00 | 1.18 | 6.18 | -2,370.18 | — |
| 2025-11-24 | 2025-11-21 | 山东钢铁 （sh600022） | 卖出 | 1,500.0000 | 2,235.00 | 5.00 | 1.12 | 1.12 | 7.23 | +2,227.77 | -208.45 |
| 2025-11-24 | 2025-11-21 | 重庆钢铁 （sh601005） | 卖出 | 1,600.0000 | 2,304.00 | 5.00 | 1.15 | 1.15 | 7.30 | +2,296.70 | -141.52 |
| 2025-11-24 | 2025-11-21 | 申华控股 （sh600653） | 买入 | 1,200.0000 | 2,352.00 | 5.00 | 0.00 | 1.18 | 6.18 | -2,358.18 | — |
| 2025-11-24 | 2025-11-21 | 香江控股 （sh600162） | 买入 | 1,200.0000 | 2,376.00 | 5.00 | 0.00 | 1.19 | 6.19 | -2,382.19 | — |
| 2026-01-28 | 2026-01-27 | 石化油服 （sh600871） | 卖出 | 1,100.0000 | 3,058.00 | 5.00 | 1.53 | 1.53 | 8.06 | +3,049.94 | +1,019.93 |
| 2026-01-28 | 2026-01-27 | 和邦生物 （sh603077） | 卖出 | 1,200.0000 | 3,096.00 | 5.00 | 1.55 | 1.55 | 8.10 | +3,087.90 | +1,017.87 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/risk_control/experiments/v3_twenty_45/holdout_daily_nav.csv
日度 SHA-256：81b8f853c0b7de86caf056fb4085780245c3753a972155795cc35ab54ce30f09
交易来源：optimization/risk_control/experiments/v3_twenty_45/holdout_trades.csv
交易 SHA-256：8afdf5ae6c4527800f2f54ad734690c8f43caa3b804b8f407d476ce440cb7e05
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