策略档案 / 冻结历史记录
相关性风险 v2
gross_cash/corr70_lock00/daily_nav.csv
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -1.12% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +9.85% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -2.03% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | +8.87% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +21.14% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | -1.63% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | +2.53% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 上港集团 （sh600018） | 1,700.0000 | — |
| 雅戈尔 （sh600177） | 1,100.0000 | — |
| 国药股份 （sh600511） | 300.0000 | — |
| 长江电力 （sh600900） | 300.0000 | — |
| 秦港股份 （sh601326） | 2,600.0000 | — |
| 交通银行 （sh601328） | 1,200.0000 | — |
| 成都银行 （sh601838） | 500.0000 | — |
| 美的集团 （sz000333） | 100.0000 | — |
| 兴蓉环境 （sz000598） | 1,200.0000 | — |
| 格力电器 （sz000651） | 200.0000 | — |
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 31 页
| 日期 | 原档案净值（元） |
|---|---|
| 2026-03-17 | 138,980.99 |
| 2026-03-18 | 138,828.99 |
| 2026-03-19 | 138,185.99 |
| 2026-03-20 | 137,597.99 |
| 2026-03-23 | 134,233.99 |
| 2026-03-24 | 136,183.99 |
| 2026-03-25 | 137,484.99 |
| 2026-03-26 | 137,283.99 |
| 2026-03-27 | 137,367.99 |
| 2026-03-30 | 138,842.99 |
| 2026-03-31 | 139,365.99 |
| 2026-04-01 | 139,329.99 |
| 2026-04-02 | 139,748.99 |
| 2026-04-03 | 137,681.99 |
| 2026-04-07 | 137,899.99 |
| 2026-04-08 | 138,800.99 |
| 2026-04-09 | 137,922.99 |
| 2026-04-10 | 138,318.99 |
| 2026-04-13 | 137,706.99 |
| 2026-04-14 | 138,245.99 |
| 2026-04-15 | 138,675.63 |
| 2026-04-16 | 138,486.63 |
| 2026-04-17 | 137,950.63 |
| 2026-04-20 | 139,435.63 |
| 2026-04-21 | 140,330.63 |
| 2026-04-22 | 140,310.63 |
| 2026-04-23 | 141,219.63 |
| 2026-04-24 | 141,586.63 |
| 2026-04-27 | 140,796.63 |
| 2026-04-28 | 141,320.63 |
| 2026-04-29 | 140,932.63 |
| 2026-04-30 | 140,347.63 |
| 2026-05-06 | 140,554.63 |
| 2026-05-07 | 139,923.63 |
| 2026-05-08 | 139,966.63 |
| 2026-05-11 | 140,615.63 |
| 2026-05-12 | 140,153.63 |
| 2026-05-13 | 140,127.63 |
| 2026-05-14 | 139,841.63 |
| 2026-05-15 | 140,042.63 |
| 2026-05-18 | 139,793.51 |
| 2026-05-19 | 141,063.51 |
| 2026-05-20 | 139,807.51 |
| 2026-05-21 | 138,900.51 |
| 2026-05-22 | 138,899.51 |
| 2026-05-25 | 139,288.51 |
| 2026-05-26 | 139,241.51 |
| 2026-05-27 | 138,705.51 |
| 2026-05-28 | 138,709.51 |
| 2026-05-29 | 140,211.51 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：annual_stability/correlation_risk_v2/gross_cash/corr70_lock00/daily_nav.csv
日度 SHA-256：2e71515f3d4bd36d1dab711a5a51f32f28bd5fdf8b53567705fc198b7c5fce49
持仓/选股来源：annual_stability/correlation_risk_v2/gross_cash/corr70_lock00/holdings.csv
持仓/选股 SHA-256：8a93a1c2b805a6c11b0485b12776d34b360363354d1ac8f046f434274c0133dd
交易来源：annual_stability/correlation_risk_v2/gross_cash/corr70_lock00/orders.csv
交易 SHA-256：ea7f267c2f3cd7601fdbde5a29e18027f87071098dc4eb18605a2d5fac16a671
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