策略档案 / 冻结历史记录
相关性风险 v2
gross_cash/corr70_lock00/daily_nav.csv
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -1.12% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +9.85% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -2.03% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | +8.87% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +21.14% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | -1.63% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | +2.53% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 上港集团 （sh600018） | 1,700.0000 | — |
| 雅戈尔 （sh600177） | 1,100.0000 | — |
| 国药股份 （sh600511） | 300.0000 | — |
| 长江电力 （sh600900） | 300.0000 | — |
| 秦港股份 （sh601326） | 2,600.0000 | — |
| 交通银行 （sh601328） | 1,200.0000 | — |
| 成都银行 （sh601838） | 500.0000 | — |
| 美的集团 （sz000333） | 100.0000 | — |
| 兴蓉环境 （sz000598） | 1,200.0000 | — |
| 格力电器 （sz000651） | 200.0000 | — |
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 23 页
| 日期 | 原档案净值（元） |
|---|---|
| 2024-07-18 | 129,292.60 |
| 2024-07-19 | 129,181.60 |
| 2024-07-22 | 128,140.60 |
| 2024-07-23 | 128,261.60 |
| 2024-07-24 | 128,376.60 |
| 2024-07-25 | 127,845.60 |
| 2024-07-26 | 126,914.60 |
| 2024-07-29 | 127,747.60 |
| 2024-07-30 | 127,278.60 |
| 2024-07-31 | 127,401.60 |
| 2024-08-01 | 128,043.60 |
| 2024-08-02 | 127,729.60 |
| 2024-08-05 | 127,128.60 |
| 2024-08-06 | 126,550.60 |
| 2024-08-07 | 126,875.60 |
| 2024-08-08 | 127,120.60 |
| 2024-08-09 | 127,353.60 |
| 2024-08-12 | 127,294.60 |
| 2024-08-13 | 127,776.60 |
| 2024-08-14 | 127,794.60 |
| 2024-08-15 | 128,696.48 |
| 2024-08-16 | 129,331.48 |
| 2024-08-19 | 130,226.48 |
| 2024-08-20 | 129,978.28 |
| 2024-08-21 | 129,853.28 |
| 2024-08-22 | 130,290.28 |
| 2024-08-23 | 130,381.28 |
| 2024-08-26 | 130,044.28 |
| 2024-08-27 | 129,937.28 |
| 2024-08-28 | 129,303.28 |
| 2024-08-29 | 127,229.28 |
| 2024-08-30 | 127,002.28 |
| 2024-09-02 | 126,284.28 |
| 2024-09-03 | 125,980.28 |
| 2024-09-04 | 125,758.28 |
| 2024-09-05 | 126,013.28 |
| 2024-09-06 | 126,107.28 |
| 2024-09-09 | 125,463.28 |
| 2024-09-10 | 125,769.28 |
| 2024-09-11 | 123,728.28 |
| 2024-09-12 | 123,585.34 |
| 2024-09-13 | 123,846.34 |
| 2024-09-18 | 124,128.34 |
| 2024-09-19 | 124,691.34 |
| 2024-09-20 | 124,763.84 |
| 2024-09-23 | 125,000.84 |
| 2024-09-24 | 127,921.84 |
| 2024-09-25 | 129,113.84 |
| 2024-09-26 | 131,496.84 |
| 2024-09-27 | 132,884.84 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：annual_stability/correlation_risk_v2/gross_cash/corr70_lock00/daily_nav.csv
日度 SHA-256：2e71515f3d4bd36d1dab711a5a51f32f28bd5fdf8b53567705fc198b7c5fce49
持仓/选股来源：annual_stability/correlation_risk_v2/gross_cash/corr70_lock00/holdings.csv
持仓/选股 SHA-256：8a93a1c2b805a6c11b0485b12776d34b360363354d1ac8f046f434274c0133dd
交易来源：annual_stability/correlation_risk_v2/gross_cash/corr70_lock00/orders.csv
交易 SHA-256：ea7f267c2f3cd7601fdbde5a29e18027f87071098dc4eb18605a2d5fac16a671
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