策略档案 / 冻结历史记录
集中度控制 v1
run_v1/floor/cash_haircut20/balanced_price_ranks_n10/daily_nav.csv
累计收益路径
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | +3.90% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +4.35% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -20.25% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | +0.04% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +7.54% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +7.32% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -12.50% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 成都银行 （sh601838） | 300.0000 | — |
| 养元饮品 （sh603156） | 100.0000 | — |
| 菲林格尔 （sh603226） | 100.0000 | — |
| 天创时尚 （sh603608） | 200.0000 | — |
| 健麾信息 （sh605186） | 100.0000 | — |
| 北京科锐 （sz002350） | 400.0000 | — |
| 比音勒芬 （sz002832） | 200.0000 | — |
| 视源股份 （sz002841） | 100.0000 | — |
| 科安达 （sz002972） | 400.0000 | — |
| 雷赛智能 （sz002979） | 100.0000 | — |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 9 页
该归档保留了逐笔订单、数量和费用，但公司行动会改变持股数量，原档案没有跨事件可核验的成本批次。因此“已实现盈亏”和剩余成本明确标为不可用，不从订单或净值变化虚构收益。
| 成交日 | 标的 | 方向 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-01-19 | 威星智能 （sz002849） | 卖出 | 3,954.00 | 5.00 | 3.95 | 1.98 | 10.93 | +3,943.07 | — |
| 2023-01-19 | 华康股份 （sh605077） | 买入 | 3,084.00 | 5.00 | 0.00 | 1.54 | 6.54 | -3,090.54 | — |
| 2023-01-19 | 同济科技 （sh600846） | 买入 | 5,160.00 | 5.00 | 0.00 | 2.58 | 7.58 | -5,167.58 | — |
| 2023-01-19 | 苏州银行 （sz002966） | 买入 | 5,621.00 | 5.00 | 0.00 | 2.81 | 7.81 | -5,628.81 | — |
| 2023-01-19 | 轻纺城 （sh600790） | 买入 | 5,304.00 | 5.00 | 0.00 | 2.65 | 7.65 | -5,311.65 | — |
| 2023-01-19 | 海油发展 （sh600968） | 买入 | 5,436.00 | 5.00 | 0.00 | 2.72 | 7.72 | -5,443.72 | — |
| 2023-01-19 | 海油工程 （sh600583） | 买入 | 5,160.00 | 5.00 | 0.00 | 2.58 | 7.58 | -5,167.58 | — |
| 2023-01-19 | 豪悦护理 （sh605009） | 买入 | 5,043.00 | 5.00 | 0.00 | 2.52 | 7.52 | -5,050.52 | — |
| 2023-02-23 | 轻纺城 （sh600790） | 卖出 | 5,484.00 | 5.00 | 5.48 | 2.74 | 13.22 | +5,470.78 | — |
| 2023-02-23 | 同济科技 （sh600846） | 卖出 | 5,670.00 | 5.00 | 5.67 | 2.84 | 13.51 | +5,656.49 | — |
| 2023-02-23 | 电科芯片 （sh600877） | 卖出 | 4,488.00 | 5.00 | 4.49 | 2.24 | 11.73 | +4,476.27 | — |
| 2023-02-23 | 华康股份 （sh605077） | 卖出 | 2,930.00 | 5.00 | 2.93 | 1.47 | 9.40 | +2,920.60 | — |
| 2023-02-23 | 恩华药业 （sz002262） | 卖出 | 5,212.00 | 5.00 | 5.21 | 2.61 | 12.82 | +5,199.18 | — |
| 2023-02-23 | 信立泰 （sz002294） | 买入 | 3,613.00 | 5.00 | 0.00 | 1.81 | 6.81 | -3,619.81 | — |
| 2023-02-23 | 老凤祥 （sh600612） | 买入 | 4,815.00 | 5.00 | 0.00 | 2.41 | 7.41 | -4,822.41 | — |
| 2023-02-23 | 恒生电子 （sh600570） | 买入 | 4,436.00 | 5.00 | 0.00 | 2.22 | 7.22 | -4,443.22 | — |
| 2023-02-23 | 苏泊尔 （sz002032） | 买入 | 5,555.00 | 5.00 | 0.00 | 2.78 | 7.78 | -5,562.78 | — |
| 2023-02-23 | 九州通 （sh600998） | 买入 | 5,744.00 | 5.00 | 0.00 | 2.87 | 7.87 | -5,751.87 | — |
| 2023-03-23 | 海油工程 （sh600583） | 卖出 | 4,984.00 | 5.00 | 4.98 | 2.49 | 12.47 | +4,971.53 | — |
| 2023-03-23 | 海油发展 （sh600968） | 卖出 | 5,652.00 | 5.00 | 5.65 | 2.83 | 13.48 | +5,638.52 | — |
| 2023-03-23 | 豪悦护理 （sh605009） | 卖出 | 4,572.00 | 5.00 | 4.57 | 2.29 | 11.86 | +4,560.14 | — |
| 2023-03-23 | 东诚药业 （sz002675） | 卖出 | 5,070.00 | 5.00 | 5.07 | 2.54 | 12.61 | +5,057.39 | — |
| 2023-03-23 | 苏州银行 （sz002966） | 卖出 | 4,977.00 | 5.00 | 4.97 | 2.49 | 12.46 | +4,964.54 | — |
| 2023-03-23 | 比音勒芬 （sz002832） | 买入 | 3,030.00 | 5.00 | 0.00 | 1.52 | 6.52 | -3,036.52 | — |
| 2023-03-23 | 天士力 （sh600535） | 买入 | 4,437.00 | 5.00 | 0.00 | 2.22 | 7.22 | -4,444.22 | — |
| 2023-03-23 | ST东时 （sh603377） | 买入 | 5,076.00 | 5.00 | 0.00 | 2.54 | 7.54 | -5,083.54 | — |
| 2023-03-23 | 武进不锈 （sh603878） | 买入 | 4,900.00 | 5.00 | 0.00 | 2.45 | 7.45 | -4,907.45 | — |
| 2023-03-23 | 华菱钢铁 （sz000932） | 买入 | 5,530.00 | 5.00 | 0.00 | 2.77 | 7.77 | -5,537.77 | — |
| 2023-04-21 | 天士力 （sh600535） | 卖出 | 4,644.00 | 5.00 | 4.64 | 2.32 | 11.96 | +4,632.04 | — |
| 2023-04-21 | 恒生电子 （sh600570） | 卖出 | 5,007.00 | 5.00 | 5.00 | 2.50 | 12.50 | +4,994.50 | — |
| 2023-04-21 | 九州通 （sh600998） | 卖出 | 6,384.00 | 5.00 | 6.38 | 3.19 | 14.57 | +6,369.43 | — |
| 2023-04-21 | 武进不锈 （sh603878） | 卖出 | 4,788.00 | 5.00 | 4.79 | 2.39 | 12.18 | +4,775.82 | — |
| 2023-04-21 | 苏泊尔 （sz002032） | 卖出 | 5,330.00 | 5.00 | 5.33 | 2.67 | 13.00 | +5,317.00 | — |
| 2023-04-21 | 信立泰 （sz002294） | 卖出 | 3,550.00 | 5.00 | 3.55 | 1.78 | 10.33 | +3,539.67 | — |
| 2023-04-21 | 三峡旅游 （sz002627） | 买入 | 5,510.00 | 5.00 | 0.00 | 2.76 | 7.76 | -5,517.76 | — |
| 2023-04-21 | 海澜之家 （sh600398） | 买入 | 5,625.00 | 5.00 | 0.00 | 2.81 | 7.81 | -5,632.81 | — |
| 2023-04-21 | ST嘉应 （sz002198） | 买入 | 5,432.00 | 5.00 | 0.00 | 2.72 | 7.72 | -5,439.72 | — |
| 2023-04-21 | 兆驰股份 （sz002429） | 买入 | 5,533.00 | 5.00 | 0.00 | 2.77 | 7.77 | -5,540.77 | — |
| 2023-04-21 | 儒意电影 （sz002739） | 买入 | 5,720.00 | 5.00 | 0.00 | 2.86 | 7.86 | -5,727.86 | — |
| 2023-04-21 | 浦东建设 （sh600284） | 买入 | 5,712.00 | 5.00 | 0.00 | 2.86 | 7.86 | -5,719.86 | — |
| 2023-05-24 | 浦东建设 （sh600284） | 卖出 | 5,120.00 | 5.00 | 5.12 | 2.56 | 12.68 | +5,107.32 | — |
| 2023-05-24 | 海澜之家 （sh600398） | 卖出 | 6,291.00 | 5.00 | 6.29 | 3.15 | 14.44 | +6,276.56 | — |
| 2023-05-24 | 老凤祥 （sh600612） | 卖出 | 6,460.00 | 5.00 | 6.46 | 3.23 | 14.69 | +6,445.31 | — |
| 2023-05-24 | ST东时 （sh603377） | 卖出 | 4,428.00 | 5.00 | 4.43 | 2.21 | 11.64 | +4,416.36 | — |
| 2023-05-24 | 华菱钢铁 （sz000932） | 卖出 | 4,870.00 | 5.00 | 4.87 | 2.44 | 12.31 | +4,857.69 | — |
| 2023-05-24 | ST嘉应 （sz002198） | 卖出 | 5,425.00 | 5.00 | 5.42 | 2.71 | 13.13 | +5,411.87 | — |
| 2023-05-24 | 三峡旅游 （sz002627） | 卖出 | 5,380.00 | 5.00 | 5.38 | 2.69 | 13.07 | +5,366.93 | — |
| 2023-05-24 | 儒意电影 （sz002739） | 卖出 | 5,224.00 | 5.00 | 5.22 | 2.61 | 12.83 | +5,211.17 | — |
| 2023-05-24 | 比音勒芬 （sz002832） | 卖出 | 3,608.00 | 5.00 | 3.61 | 1.80 | 10.41 | +3,597.59 | — |
| 2023-05-24 | 四川路桥 （sh600039） | 买入 | 5,628.00 | 5.00 | 0.00 | 2.81 | 7.81 | -5,635.81 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：annual_stability/risk_concentration_v1/run_v1/floor/cash_haircut20/balanced_price_ranks_n10/daily_nav.csv
日度 SHA-256：fdff61b179399efdfd3d04239cad149bc5a9cc7a0d968f9d636b863911fc0513
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交易 SHA-256：671bfeeadd2938adbae763add1b98daf268eec8962d2ad55f48597d388b9b839
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